ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара AUD/CHF (Австралийский доллар/Швейцарский франк) - это

отношение австралийского доллара к швейцарскому франку, показывающее сколько швейцарских франков стоит один австралийский доллар

Понятие валютной пары AUD/CHF, составные части валютной пары AUD/CHF, экономика стран держателей валютной пары AUD/CHF, волатильность и корреляция валютной пары AUD/CHF, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре AUD/CHF

Развернуть содержание

    Валютная пара AUD/CHF - это, определение

Валютная пара AUD/CHF - это пара валют Австралийский доллар и Швейцарский франк. Отношение AUD/CHF показывает сколько швейцарских франков нужно заплатить за один австралийский доллар. Австралийский доллар считается высокодоходной, товарной валютой. А швейцарский франк - низкодоходной, высокотехнологичной валютой. Швейцарский франк также является одной изсамых надежных валют мира. Торговля валютной парой AUD/CHF построена на разнице процентных ставок Национальных банков обеих стран. Это значит, что данная пара хорошо подходит для торговой стратегии Carry Trade.

График курса AUD CHF за 1960-2013 г.г.
График курса AUD CHF за 1960-2013 г.г.

Валютная пара AUD/CHF - это кросс-курс по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUDUSD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDCHF. Доллар США имеет существенное влияние как на австралийский доллар, так и на швейцарский франк, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США.

Доллар США оказывает сильное влияние на австралийский доллар
Доллар США оказывает сильное влияние на австралийский доллар

Валютная пара AUD/CHF - это «Australian Dollar vs Swiss Franc» или «AUDCHF». Если говорить о Швейцарии, то стоит отметить, что экономическая ситуация в данной стране остается на высоком уровне уже несколько столетий. По этой причине, швейцарская валюта - швейцарский франк, пользуется большим доверием во всем мире как одна из самых надежных и стабильных мировых валют. Швейцарский франк является также своего рода убежищем для капитала инвесторов во время кризисов.

Валютная пара AUD CHF состоит из валют Австралиии и Швейцарии
Валютная пара AUD CHF состоит из валют Австралиии и Швейцарии

Валютная пара AUD/CHF - это индикатор скорости изменения австралийского доллара и швейцарского франка. При осуществления прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США.

Швейцарский франк - официальная валюта Швейцарии
Швейцарский франк - официальная валюта Швейцарии

Валютная пара AUD/CHF - это финансовый инструмент, при торговле которым трейдеры чаще всего ориентируются в своих прогнозах на уровни поддержки и сопротивления, а также на четко выраженные тренды, поскольку данный вид анализа дает наибольшие шансы на получение прибыли. Для валютной пары AUDCHF за все время ведения торгов сложились четко выраженные уровни, на которые ориентируются трейдеры при проведении анализа. Исторические уровни помогают трейдерам лучше определиться с необходимыми точками открытия торговых позиций на валютном рынке.

Австралийский доллар - официальная валюта Австралии
Австралийский доллар - официальная валюта Австралии

Валютная пара AUD/CHF - это отношение Австралийского доллара к Швейцарскому франку на международном валютном рынке форекс.

Австралия и Швейцария - сраны держатели валютной пары AUD CHF
Австралия и Швейцария - сраны держатели валютной пары AUD CHF

Валютная пара AUD/CHF - это торговый инструмент, при прогнозировании дальнейшего курса которого, необходимо учитывать все главные экономические изменения как Австралии, так и Швейцарии. Кроме того, необходимо следить за заявлениями официальных лиц данных государств, поскольку эти заявления могут сильно повлиять на курс по данной валютной паре.

Экономические и политические события Швейцарии оказывают влияние на AUD CHF
Экономические и политические события Швейцарии оказывают влияние на AUD CHF

Валютная пара AUD/CHF - это относительно низколиквидный, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY, торговый инструмент. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Доллар США скрыто присутствует в валютной паре AUD CHF
Доллар США скрыто присутствует в валютной паре AUD CHF

Валютная пара AUD/CHF - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/CHF - это разница в процентных ставках Австралии и Швейцарии, колебание цен на сырье, географический фактор и погодные условия. Страны имеют разных торговых партнеров: основные торговые партнеры Австралии это страны Азии, партнеры Швейцарии - страны Евросоюза. Пара AUD/CHF хорошо себя зарекомендовала на сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходного швейцарского франка. Экономики обоих стран показывают стабильный рост и имеют хорошие перспективы в будущем.

Швейцарский франк - низкодоходная, технологическая валюта
Швейцарский франк - низкодоходная, технологическая валюта

Валютная пара AUD/CHF - это кросс-курс, состоящий из двух распространенных на рынке форекс валютАвстралийский доллар  AUD - это официальная валюта  Австралийского Союза, в который кроме Австралии входят  острова Рождества, Кокосовые острова и Острова Норфолк, а также независимые тихоокеанские государства Кирибати, Науру и Тувалу.  Австралийский доллар входит в десятку самых распространенных валют и занимает шестое место по объему продаж, уступая доллару США, евро, японской иене, британскому фунту стерлинга и швейцарскому франкуШвейцарский франк CHF - это официальная денежная единица Швейцарии и Лихтенштейна.

Австралийский доллар - пример товарной валюты
Австралийский доллар - пример товарной валюты

    Составные части валютной пары AUD/CHF

Валютная пара AUD/CHF (Австралийский доллар/Швейцарский франк) состоит из двух распространенных на рынке форекс валют. Пара AUD/CHF относится к категории кросс-курсов.

Понятие валютной пары

Австралийский доллар  AUD - это официальная валюта  Австралийского Союза, в который кроме Австралии входят  острова Рождества, Кокосовые острова и Острова Норфолк, а также независимые тихоокеанские государства Кирибати, Науру и Тувалу.  Австралийский доллар входит в десятку самых распространенных валют и занимает шестое место по объему продаж, уступая доллару США, евро, японской иене, британскому фунту стерлинга и швейцарскому франку.  Доля австралийского доллара составляет 5% от мировых валютных операций.  Популярность этой валюты в мире вызвана ее высокой процентной ставкой, либеральностью валютного рынка и невмешательством на него государства, а так же общей стабильностью.

Карта, флаг и герб Австралийского союза
Карта, флаг и герб Австралийского союза

Швейцарский франк CHF - это официальная денежная единица Швейцарии и Лихтенштейна. Основным и единственным эмитентом валюты является центральный банк Швейцарии (Швейцарский национальный банк). Швейцарский франк традиционно считается одной из самых стабильных валют в мире с закрепленными золотовалютными резервами на уровне не ниже 40% и относится к валютам налоговых гаваней или оффшорных зон. Валюта характеризуется нулевым уровнем инфляции. В истории зафиксирован всего лишь один случай девальвации швейцарского франка, который был вызван великой экономической депрессией в 1936 году. Тогда вслед за британским фунтом, американским долларом и французским франком швейцарский франк обесценился на 30%.

Швейцария и Лихтенштейн на карте Европы
Швейцария и Лихтенштейн на карте Европы
        Австралийский доллар в валютной паре AUD/CHF

Австралийский доллар (обозначают AUD) - это национальная валюта Австралийского Союза. Помимо Австралии как законное средство платежа австралийский доллар используют на Кокосовых островах и Острове Норфолк (находятся под управлением Австралии), в независимых тихоокеанских государствах Кирибати, Науру и Тувалу. Один австралийский доллар равен 100 центам. Австралийский доллар - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ).

Доллар Австралии

Эмиссию австралийского доллара контролирует Резервный Банк Австралии (Reserve Bak of Australia), печать банкнот осуществляет дочерняя компания Note Printing Australia (NPA). Монеты чеканит Королевский Австралийский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Монеты достоинством 1 и 2 цента были выведены из обращения в 1991 году. Банкнота достоинством 1 доллар была выведена из обращения в 1984 году, достоинством 2 доллара - в 1988 году. С 1988 году в Австралии начали изготавливать банкноты из полимерного материала, в настоящий момент из полимерного материала изготавливаются все австралийские банкноты.

Банкнота в 5 австралийских долларов
Банкнота в 5 австралийских долларов
Банкнота в 10 австралийских долларов
Банкнота в 10 австралийских долларов
Банкнота в 20 австралийских долларов
Банкнота в 20 австралийских долларов
Банкнота в 50 австралийских долларов
Банкнота в 50 австралийских долларов
Банкнота в 100 австралийских долларов
Банкнота в 100 австралийских долларов

Курс австралийского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке. До 1897 года в Австралии не было единой монетной системы, имела хождение валюта метрополии - Великобритании, а также денежные знаки других стран. При этом для сделок разного типа применялись разные обменные курсы.

До 1897 на территории Австралии ходил британский фунт и другие валюты
До 1897 на территории Австралии ходил британский фунт и другие валюты

Первые австралийские монеты были выпущены в 1813 году в Новом Южном Уэльсе. Они получили название «дырявые доллары», так как их делали из испанских долларов, вырезая в них отверстия. Получившееся кольцо равнялось 5 шиллингам, а вырезанный круг - 1 шиллингу и трем пенсам. В 1825 году в Австралии законным средством платежа был признан фунт стерлингов, одновременно ввели единый обменный курс для циркулировавших в стране валют. С 1897 по 1910 год законным средством платежа в Австралии была исключительно британская валюта.

Британский фунт стерлингов

В 1901 году шесть колоний на территории Австралии и острове Тасмания образовали федерацию и получили статус доминиона Великобритании. В 1910 году в Австралии впервые была введена в обращение национальная валюта - австралийский фунт, эмиссия которого была поручена государственному казначейству. За образец новой валюты была взята британская денежная система с фунтом в качестве основной денежной единицей, с делением на 20 шиллингов, которые, в свою очередь, делились на 12 пенсов. Австралийский фунт был равен фунту стерлингов по золотому содержанию и был зафиксирован относительно фунта стерлингов по курсу 1:1.

Британский фунт равнялся австралийскому фунту
Британский фунт равнялся австралийскому фунту

Британские денежные знаки признавались в Австралии законным средством платежа до 1964 года: монеты чеканили в Австралии наравне с австралийским фунтом: номиналом в один фунт стерлингов (соверен) - до 1931 года, монеты более мелких номиналов - до 1964 года. В 1960 году Резервный Банк Австралии инициировал введение новой национальной валюты с целью перехода на десятичную систему исчисления для упрощения финансовых расчетов. Первоначально премьер-министр Австралии Роберт Мензис предлагал назвать новую валюту «the royal» («королевский»), и даже были отпечатаны пробные образцы с этим названием. Однако идея премьер-министра не получила поддержки у населения, и предпочтение было отдано названию «доллар».

Роберт Мензис - премьер-министр Австралии, ввевший в обращение австралийский доллар
Роберт Мензис - премьер-министр Австралии, ввевший в обращение австралийский доллар

В 1966 году Австралия перешла на десятичную денежную систему, в оборот был введен австралийский доллар, который делился на сто центов. Обмен старых денежных знаков на новые производился из расчета 1:2. Австралийский доллар первоначально был привязан к фунту стерлингов по курсу: 1 австралийский доллар за 8 шиллингов (2,5 австралийского доллара за 1 фунт стерлингов). В 1967 году фунт стерлингов подвергся девальвации по отношению к доллару США, в связи с чем австралийский доллар был привязан к доллару США по курсу: 1 AUD за $1,12. В 1971 году Австралия установила скользящую привязку своей валюты к доллару США. Затем курс австралийского доллара был привязан к корзине валют основных торговых партнеров (индекс TWI): с 1974 года это был фиксированный курс, а с 1978 года - плавающий. В 1983 году австралийский доллар был переведен на плавающий курс.

У австралийского доллара плавающий курс
У австралийского доллара плавающий курс

Австралийский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Его привлекательность объясняется высокой базовой процентной ставкой Австралии, общей стабильностью австралийской экономики и политической системы, а также политикой невмешательства австралийского центробанка в рыночный механизм определения курса национальной валюты. Кроме того, движение австралийского доллара находится в сильной зависимости от разницы базовых процентных ставок Австралии и США, макроэкономических показателей Австралии.

ЦБ Австралии понизил процентную ставку

Австралийский доллар относят к разряду сырьевых валют, поскольку Австралия является одним из мировых лидеров по производству золота, крупным экспортером нефти и минерального сырья, одну из главных статьей австралийского экспорта составляют товары сельхозпроизводства. Таким образом, движение австралийского доллара отличает высокая корреляция со спросом на золото и нефть. Австралийская валюта также чувствительна к динамике цен на минеральное сырье и товары сельхозпроизводства. Немаловажное значение имеет тот факт, что основные торговые партнеры Австралии сосредоточены в Юго-Восточной Азии, и главным из них является Китай.

Сырьевая карта Австралии
Сырьевая карта Австралии

В силу своей высокой доходности австралийский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade). Исторический минимум австралийского доллара против доллара США был зафиксирован в апреле 2001 года: $0,4775 за 1 AUD, исторический максимум был зафиксирован в 2011 году: $1,0650 за 1 AUD.

График курса AUD USD за 1960-2013 г.г.
График курса AUD USD за 1960-2013 г.г.
        Швейцарский франк в валютной паре AUD/CHF

Швейцарский франк (международное обозначение CHF) - это национальная валюта Швейцарии. Поскольку в Швейцарии четыре государственных языка - немецкий, французский, итальянский и ретороманский, на лицевой стороне банкнот надписи делаются на немецком и ретороманском языках, а на оборотной стороне - на французском и итальянском. Помимо Швейцарии швейцарский франк используется как законное средство платежа на территории Лихтенштейна. Один швейцарский франк равен 100 сантимам (по-французски), по-немецки их называют раппенами, на ретороманском языке - рапами, по-итальянски - чентезимо.

Достоинства и недостатки швейцарского франка

Швейцарский франк - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Швейцарский франк неофициально признан ключевой резервной валютой наряду с долларом США, евро, фунтом стерлингов и японской йеной. По данным МВФ на 2009 год доля швейцарского франка в общем объеме золотовалютных резервов ведущих мировых держав составляла около 0,1%. В то же время швейцарский франк практически не задействован в системе международных расчетов. Швейцарскую валюту относят к числу самых стабильных в мире.

Карикатура на Международный валютный фонд
Карикатура на Международный валютный фонд

Эмиссию швейцарского франка осуществляет Национальный банк Швейцарии, монеты чеканит Монетный двор Швейцарии. В обращении находятся банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 франков, монеты достоинством 1, 2 и 5 франков, 5, 10, 20 и 50 сантимов. Курс швейцарского франка по отношению к другим валютам определяется в процессе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией.

Банкнота в 10 швейцарских франков
Банкнота в 10 швейцарских франков
Банкнота в 20 швейцарских франков
Банкнота в 20 швейцарских франков
Банкнота в 50 швейцарских франков
Банкнота в 50 швейцарских франков
Банкнота в 100 швейцарских франков
Банкнота в 100 швейцарских франков
Банкнота в 200 швейцарских франков
Банкнота в 200 швейцарских франков
Банкнота в 1000 швейцарских франков
Банкнота в 1000 швейцарских франков

Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке. Швейцарский франк был введен в обращение в 1850 году. Ранее изготовлением монет занималось более 75 различных учреждений страны: собственные деньги чеканили кантоны и полукантоны, города и аббатства, свои банкноты выпускали частные банки.

Швейцарский франк был введен в оращение в 1850 году
Швейцарский франк был введен в оращение в 1850 году

Швейцарский франк на протяжении всей истории своего существования считается одной из самых надежных валют мира. В 1920 году в Швейцарии законодательно было установлено требование, по которому денежная масса в обращении должна иметь обеспечение золотовалютными резервами не менее чем на 40% от общего объема. Это требование действовало до 2000 года. Девальвация швейцарского франка была зафиксирована единственный раз - на 30%, в 1936 году, как следствие Великой депрессии в США. В настоящий момент надежность швейцарского франка отражает высокий уровень устойчивости финансовой системы Швейцарии, неизменно сохраняющей наивысшие суверенные кредитные рейтинги. Стабильность швейцарского франка делает его классическим вариантом «тихой гавани» для инвесторов при возникновении кризисных явлений в мировой экономике.

Швейцария удержит франк от обвала

Швейцарский франк входит в число пяти самых популярных из торгуемых на международном валютном рынке Forex валют наряду с долларом США, евро, фунтом стерлингов и японской йеной. В силу своей низкой доходности новозеландский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade). Кроме того, франк активно используется в качестве инструмента для хеджирования ценовых рисков.

Швейцарский франк идеально подходит для carry trade
Швейцарский франк идеально подходит для carry trade

Швейцарский франк относится к числу валют, которые обращаются в странах с исторически низкими процентными ставками. Поэтому движение швейцарского франка связано не столько с внутренней экономической ситуацией, сколько с явлениями, происходящими в мировой экономике и политике. Наиболее чувствительно франк реагирует на события в экономике и политике Еврозоны. Волатильность франка может расти, когда спрос начинает существенно превышать предложение. На курс франка заметное влияние оказывает политика швейцарского центробанка: ему приходится искусственно девальвировать курс национальной валюты в кризисные периоды, если происходит нежелательное для Швейцарии чрезмерное укрепление курса национальной валюты.

Политика Национального швейцарского банка влияет на курс франка
Политика Национального швейцарского банка влияет на курс франка

Курс швейцарского франка по отношению к доллару США последнее десятилетие почти непрерывно растет, за этот период стоимость франка выросла вдвое. В 2001 году соотношение швейцарского франка к доллару США достигло пика в 1,67 CHF за $1, а летом 2011 года соотношение швейцарского франка к доллару США опустилось ниже 0,8 CHF за $1, обновив исторический максимум. Соотношение швейцарского франка к евро в последнее десятилетие колебалось вокруг значения 1,5 франка за €1, но летом 2011 года снизилось до значения около 1,1 франка за €1. В 2003-2006 годах курс франка по отношению к евро оставался на уровне 1,55 франка за евро. В марте 2008 года швейцарский франк впервые обогнал по стоимости доллар США. 4 августа 2011 года швейцарская валюта достигла исторического максимума: 1,08 франка за €1.

Курс Швейцарского франка

    Экономика стран держателей валют валютной пары AUD/CHF

Валютная пара AUD/CHF (Австралийский доллар/Швейцарский франк) - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUD/CHF - это разница в процентных ставках Австралии и Швейцарии, колебание цен на сырье, географический фактор и погодные условия. Страны имеют разных торговых партнеров: основные торговые партнеры Австралии это страны Азии, партнеры Швейцарии - страны Евросоюза. Пара AUD/CHF хорошо себя зарекомендовала на сделках керри-трейд, в ходе которых высокодоходный австралийский доллар растет против традиционно низкодоходного швейцарского франка. Экономики обоих стран показывают стабильный рост и имеют хорошие перспективы в будущем.

AUD CHF - пример валютной пары международного валютного рынка форекс
AUD CHF - пример валютной пары международного валютного рынка форекс

Австралия - это шестая в мире страна по размеру территории, и это единственное государство, занимающее целый континент. Австралийский союз включает в себя Австралийский материк и несколько островов, крупнейшим из которых является Тасмания. На территории материка разнообразная природа соседствует с современными густонаселенными мегаполисами. Хотя большую часть континента занимают полупустыни и пустыни, в Австралии имеются разнообразные ландшафты: от альпийских лугов до тропических джунглей. Австралия стала домом для уникальных видов флоры и фауны, некоторые из которых не встречаются в других уголках планеты.

Австралия

Швейцария считается по многим причинам одним из уникальных государств Европы. Множество туристов приезжают ежегодно в эту страну, привлеченные её красотой и природными богатствами. Одна старая-старая сказка рассказывает, что когда Господь Бог распределял природные богатства по недрам земли, ему их не хватило для одной маленькой страны в самом сердце Европы. И чтобы исправить эту несправедливость, Господь дал этой стране горы, подобные небесным замкам, колоссальные ледники, грохочушие водопады, бесчисленные озера и приветливые плодородные долины. В стране, жители которой гордятся налаженным порядком и безупречной чистотой, горы со своими расщелинами, отвесными скалами и пропастями, непредсказуемой погодой и ледяными ветрами создают разительный контраст. Внизу все такое маленькое, но посмотри наверх - горы восхищают своим величием и подавляют своими огромными размерами.

Карта Швейцарии
Карта Швейцарии

Кроме того, Швейцария славится во всем мире своей банковской системой, отменными многочисленными сортами сыра и шоколада, часовой промышленностью и отличной сетью общественного транспорта. Швейцария входит в число самых благополучных стран мира. В 20 веке, в отличие от подавляющего большинства европейских государств, она избежала крупных социальных катаклизмов, сохранив нейтралитет в обеих мировых войнах. Средняя продолжительность жизни в Швейцарии самая высокая среди всех европейских стран. Согласно последнему исследованию качества жизни людей в 215 странах, первое место среди городов мира по этому показателю занимает Цюрих, а второе - Женева.

Швейцария
        Экономика Австралии

Экономика Австралии представляет собой развитую рыночную систему западного образца с уровнем ВВП на душу населения, близком к развитым западноевропейским странам. Австралия вошла в тройку лучших (из 170 стран) по Индексу человеческого развития и признана в 2005 году шестой по качеству жизни. Основными причинами успешного развития австралийской экономики являются приватизация и реформа налоговой системы. Начиная с 1990 года, в Австралии отсутствует рецессия. В апреле 2005 года уровень безработицы снизился до 5,1 %, достигнув минимального уровня с 1970-х годов. Сегодня уровень безработицы составляет 4,3 %.

Кризис в Австралии

69% ВВП Австралии приходится на сектор услуг, включающий банки, туризм и образование. Продукция сельского хозяйства и добыча природных ресурсов составляют  3 % и 5 % ВВП, являясь при этом значительной долей австралийского экспорта. Австралийская продукция в основном экспортируется в Японию, Китай, США, Южную Корею, Новую Зеландию. Вызывает обеспокоенность большой внешнеторговый дефицит страны. Все больший вес в экономике Австралии приобретают сфера услуг и финансовая деятельность. Изменения в экономике Австралии за последние 20 лет наглядно отражаются в перечне доминирующих компаний.

В Австралии развита сфера туризма
В Австралии развита сфера туризма

В 1980 году восемь из десяти ведущих австралийских монополий были связаны с горнодобывающей промышленностью и использованием природных ресурсов. Лидирующее положение занимала компания «Брокен Хай пропрайтэри». На восьмом и девятом месте находились крупные банки. А уже к концу 1998 года только две из десяти лидирующих монополий были связаны с горнодобывающей промышленностью и использованием природных ресурсов. «Брокен Хай пропрайтэри» скатилась на четвертое место, а компания Рио-Тинто находилась на девятом месте. Остальные восемь мест заняли компании, специализирующиеся в сфере услуг, финансах и недвижимости.

Австралия богата природными ресурсами
Австралия богата природными ресурсами

В 1998 году численность самозанятого населения Австралии составляла около 9,2 млн. человек, из которых  56% -составляли мужчины и 44%- женщины. 15% самозанятого населения работало в розничной торговле, 13,5% - в обрабатывающем промышленном секторе, около 10% - в секторе услуг и недвижимости, 5% - в лесном, сельском и рыбном хозяйстве. Так исторически сложилось, что уровень заработной платы в Австралии устанавливается в централизованном порядке: при правительстве каждого штата и федеральном правительстве работают специальные комиссии,  устанавливающие ставки зарплаты по  специальностям и отраслям деятельности. Однако в последние 10 лет все большее распространение получают договоренности на уровне предприятий и работа по индивидуальному контракту.

Зарплаты в Австралии устанавливаются на каждом предприятии конкретно
Зарплаты в Австралии устанавливаются на каждом предприятии конкретно

Помимо этого, интересы трудящихся хорошо защищают профсоюзы,  несмотря на некоторое уменьшение членства рабочих в них, связанное с укрупнением профсоюзов. По данным 1997 года в профсоюзах состояло 37,4% постоянно занятых работников и 13% временных работников, а средний недельный заработок постоянных работников составлял 577,5 австр. долларов,  или  686,3 - у мужчин и 457,4 - у женщин. Продолжительность рабочей недели находилась в пределах от 35 до 40 часов. Австралия относительно неплохо обеспечена энергетическими ресурсами. Здесь находятся 15% мировых запасов бурого и 8% каменного угля; Австралия занимает 2-е место в мире по запасам урана; велики и запасы газа. Нефтяные ресурсы Австралии ограничены,  а использование гидроресурсов возможно лишь в Тасмании и Снежных горах. За счет гидроресурсов производится 10% всей электроэнергии страны.

Австралийский рынок труда
        Экономика Швейцарии

Швейцария - высокоразвитая индустриальная страна с развитой экономикой. Благодаря высокому качеству промышленных изделий они имеют устойчивый спрос на мировых рынках. . Для промышленности характерно немассовое производство высококачественных изделий на экспорт. Географическое положение Швейцарии, создает удобства для привоза сырья и для вывоза готовой продукции. Крупнейшими монополиями, господствующими внутри страны иимеющими довольно прочные позиции на мировом рынке, являются электротехнический концерн "Броун Бовери", машиностроительный "Зульцер", химический "СИБАГейги", "Сандоц", "Хофман-Ла Рош", металлургический "Фон Ролль", "Алюсвисс", пищевой "Нестле".

Нестле - одно из крупнейших предприятий Швейцарии
Нестле - одно из крупнейших предприятий Швейцарии

Концерн "Нестле" по обороту занимает 4 место (1980 год) среди монополий Западной Европы. Многие монополии открывают предприятия за границей. Так, "Нестле" имеет в самой Швейцарии менее десятка фабрик, а за ее пределами, в 66 странах, около 250 (1980 год). Банковское дело Швейцарии: У Швейцарских инвестиций за границей есть характерная черта: они направляются почти исключительно в промышленно развитые страны. Это объясняется тем, что экономика Швейцарии меньше, чем других государств, нуждается в возе сырья из развивающихся стран, поскольку потребности в нем у этой страны меньше. Швейцария - это один из ведущих финансовых центров мира, один из главных экспортеров капитала. Общая сумма швейцарских капиталов за границей (в виде займов, кредитов, капиталовложений и других инвестиций) превышает 150 млрд. швейцарских франков.

Банки Швейцарии

В сейфах швейцарских банков лежит половина всех ценных бумаг развитых стран мира. Например, только в одном маленьком городке Лугано на 2,5 тыс. жителей приходится 300 банков, финансовых обществ и агентств по капиталовложениям На счетах швейцарских банков находится весьма крупные суммы, поступающие не только из Германии, США, Франции и других крупных европейских стран, но и суммы, поступающие из стран бывшего СССР и нынешнего СНГ. Частично они используются в самой Швейцарии, но в основном направляются под видом "швейцарских капиталовложений" в те страны, куда по политическим или иным причинам эти иностранные денежные средства со своим собственным "пропуском" проникнуть не могут. Особо следует сказать о роли анонимных счетов, размер вкладов и имя владельцев которых банки держат в строгом секрете.

Банковская сфера Швейцарии имеет всемирноизвестную репутацию
Банковская сфера Швейцарии имеет всемирноизвестную репутацию

Банковская тайна и номерные счета нужны всему миру. Они облегчают "бегство капитала" из стран, в которых нестабильное политическое положение, или стран, в которых крупные промышленные объединения хотят оказать давление на правительство. Кроме того, банковская тайна и номерные счета позволяют крупные суммы от налоговых органов данных государств. Машиностроение Швейцарии: Кроме специализации Швейцарии на банковском деле страна специализируется на производствах, требующих немного сырья, но большого труда высококачественных дорогих изделий. Такому направлению развития промышленности способствовало и то, что страна располагает высококвалифицированной рабочей силой.

Самой привлекательной чертой швейцарских банков является соблюдение банковской тайны
Самой привлекательной чертой швейцарских банков является соблюдение банковской тайны

Высокое качество промышленных изделий объясняется тем, что здесь широко поставлена научно-техническая разработка их новых видов. Решающее значение имеют две отрасли - машиностроение(производство турбин, электромоторов, судовых двигателей, сверхточных станков, электронной и измерительной аппаратуры, часов) и химическая промышленность (производство красителей, удобрений для с/х, лекарств и прочего). Из других отраслей наибольшую роль играют текстильная, швейная и пищевая промышленность. Высокой репутацией пользуются швейцарских шоколад, растворимый кофе, детские питательные смеси, сыры.

Конец банковской тайны в Швейцарии

Хотя Швейцария и не имеет выхода к морю, она располагает морскими торговыми судами. По внутренним водам курсируют исключительно прогулочные теплоходы. Главный порт страны - Базель. Торговля и торговые партнеры Швейцарии: Экономика Швейцарии очень тесно связана с мировым рынком и, следовательно, в большой степени зависит от него. В составе швейцарского экспорта свыше 9/10 по стоимости занимают готовые промышленные изделия и лишь 1/10 приходится на продукцию с/х. В импорте преобладают продовольственные товары, сырье для промышленности и топливо.

Базель - главный порт Швейцарии
Базель - главный порт Швейцарии

Среди очень широкого круга торговых партнеров Швейцарии первым является Германия, на долю которой приходится примерно 15-17% всего швейцарского экспорта и около 30% импорта. Затем идут Франция, Италия, США и Великобритания. Швейцария - член Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) , однако ее торговля со странами "Общего рынка" (ЕЭС) более интенсивна. Из стран ЕЭС она импортирует 3/5 всех нужных ей товаров и ввозит туда около 2/5 своих экспортных изделий. Швейцария, где сохранилось еще много мест с нетронутой природой, маленьких уютных городов, старинных обычаев, долго считалась "тихим уголком" Западной Европы. Однако в последнее время в этой небольшой стране бурные международные события получают все еще больший резонанс.

Швейцария тесно сотрудничает со всеми странами Евросоюза
Швейцария тесно сотрудничает со всеми странами Евросоюза

    Понятие валютной пары AUD/CHF

Валютная пара AUDCHF является кросс-курсом по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUDUSD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDCHF. Доллар США имеет существенное влияние как на австралийский доллар, так и на швейцарский франк, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Кросс-курсы валют

При осуществления прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США, поэтому, валютная пара AUDCHF может являться своеобразным индикатором скорости изменения данных валют.

Валютная пара AUD CHF отображает изменение курса австралийского доллара
Валютная пара AUD CHF отображает изменение курса австралийского доллара

Если говорить о Швейцарии, то стоит отметить, что экономическая ситуация в данной стране остается на высоком уровне уже несколько столетий. По этой причине, швейцарская валюта - швейцарский франк, пользуется большим доверием во всем мире как одна из самых надежных и стабильных мировых валют. Швейцарский франк является также своего рода убежищем для капитала инвесторов во время кризисов. Поэтому во время кризисов, когда капитал в срочном порядке переправляется в Швейцарию, швейцарский франк сильно растет в цене по отношению к другим валютам. Данную особенность швейцарской экономики необходимо учитывать при торговле данным торговым инструментом.

Швейцарский франк - одна из самых надежных валют мира
Швейцарский франк - одна из самых надежных валют мира

При осуществлении торговой деятельности по указанному финансовому инструменту, трейдеры чаще всего ориентируются в своих прогнозах на уровни поддержки и сопротивления, а также на четко выраженные тренды, поскольку данный вид анализа дает наибольшие шансы на получение прибыли. Для валютной пары AUDCHF за все время ведения торгов сложились четко выраженные уровни, на которые ориентируются трейдеры при проведении анализа. Исторические уровни помогают трейдерам лучше определиться с необходимыми точками открытия торговых позиций на валютном рынке.

Понятие кросс-курса к доллару США

При прогнозировании дальнейшего курса по торговому инструменту AUDCHF, необходимо учитывать все главные экономические изменения как Австралии, так и Швейцарии. Кроме того, необходимо следить за заявлениями официальных лиц данных государств, поскольку эти заявления могут сильно повлиять на курс по данной валютной паре. Рассматриваемый торговый инструмент является относительно низколиквидным, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Валютная пара AUD CHF - это кросс-курс к доллару США
Валютная пара AUD CHF - это кросс-курс к доллару США

При торговле кросс-курсами, необходимо помнить, что обычно на них брокеры устанавливают более высокий спред, чем на более популярные валютные пары, поэтому, прежде чем начать работать с кросс-курсами, следует тщательно ознакомиться с теми условиями, которые предлагает брокер для торговли с указанным финансовым инструментом.

Торговля кросс-курсами имеет свои особенности
Торговля кросс-курсами имеет свои особенности
        Волатильность валютной пары AUD/CHF

Валютная пара AUD/CHF считается низколиквидной, по сравнению с такими валютными парами как: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY. Поэтому при работе с данной валютной парой стоит ориентироваться на валюты, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют. Американский доллар имеет большое влияние на данную валютную пару поэтому при составлении прогноза стоит учитывать изменение курса американского доллара, а так же факторы, которые на него влияют. Кроме того  валюты этой пары могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара. 

Волатильность валютных пар

При торговле валютной парой AUD/CHF трейдеры учитывают уровни поддержки и сопротивления, основной тренд движения цены и исторические уровни, которые сложились с начала существования данной валютной пары на рынке форекс.

Волатильность показывает изменчивость валютных пар
Волатильность показывает изменчивость валютных пар

Волатильность - это изменчивость валютной пары за определенный временной период времени. Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько - то свечей, например 120. Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low. Значение волатильности будем определять по следующей формуле:

Формула определения волатильности валютной пары
Формула определения волатильности валютной пары

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом для валютной пары AUDNZD составила для: графика с периодом Monthly -  513 пунктов; графика с периодом Weekly - 271 пунктов; графика с периодом Daily - 162 пунктов; графика с периодом H4 - 96 пункт; графика с периодом H1 - 49 пунктов; графика с периодом M15 - 22 пунктов.

Каждая валютная пара имеет свою волатильность на разных таймфреймах
Каждая валютная пара имеет свою волатильность на разных таймфреймах
        Корреляция валютной пары AUD/CHF

Какие валютные пары чаще всего выбирают трейдеры для торговли на Форекс? Первое имя валютной пары приходит на ум сразу - это eur/usd. Самая популярная и самая распространенная для анализа валютная пара, которой принадлежит более 40% всех запросов среди всех валютных пар! С неё начинают свой путь на Форекс, а многие трейдеры и в дальнейшем торгуют только её или обязательно держат её в своем портфеле. Забегая вперед, скажем, что наш прогноз Форекс делается по шести популярным парам, включая, конечно, eur/usd. А что с остальными валютными парами? Интересно оценить распределение популярности во всем мире. Например, если вы начинающий и не знаете, с чего начать - посмотрите на это распределение и просто торгуйте топ-3!

Коэффициенты корреляции основных валютных пар на рынке форекс
Коэффициенты корреляции основных валютных пар на рынке форекс

Итак, первое место на Форекс по праву занимает валютная пара eur/usd, которой, как мы уже упоминали, принадлежит 41% всех запросов среди всех валютных пар - EUR/USD. На втором и третьем месте с сильным отрывом от лидера расположились валютные пары Форекс gbp/usd и eur/gbp, которым принадлежит по 12% - GBP/USD, EUR/GBP. Замыкает четверку лидеров Форекс валютная пара eur/chf с 10% общей популярности среди всех валютных пар. Дальше расположились куда менее популярные валютные пары, но, тем не менее, очень любимые трейдерами. Аналитику и прогнозы этих валютных пар Форекс вы также можете встретить повсеместно на просторах Интернет: 4,5% - AUD/USD, 3% - USD/CAD, 2% - USD/JPY, 2% - USD/CHF, 2% - EUR/AUD.

Знание корреляции валютной пары дает возможность сформировать правильную торговую стратегию
Знание корреляции валютной пары дает возможность сформировать правильную торговую стратегию

Оставшиеся валютные пары Форекс делят между собой 11% и являются наименее популярными. Это 19 валютных пар, отсортированные в порядке популярности список из них выглядит следующим образом: eur/cad, gbp/aud, eur/jpy, nzd/usd, gbp/chf, aud/nzd, gbp/jpy, gbp/cad, aud/jpy, eur/nzd, gbp/nzd, aud/cad, cad/jpy, aud/chf, chf/jpy, cad/chf, nzd/jpy, nzd/cad, nzd/chf.

Корреляции на рынке Форекс
        Время активной торговли валютной парой AUD/CHF

Волатильность и объем торгов для разных валютных пар меняется в зависимости от времени торговли. Трейдер, который знает, какие именно валютные пары находятся в центре внимания в определенное время, сможет торговать более эффективно. То есть, знание расписания торговых сессий является неотъемлемой составляющей успешной валютной торговли. Так как Форекс работает 24 часа в сутки, трейдер имеет возможность внимательно отслеживать любое рыночное движение и, соответственно, реагировать на него в любое время дня и ночи. Чтобы суметь разработать успешную, эффективную торговую систему, следует учитывать изменение активности на рынке по различным валютным парам в зависимости от временного периода.

Торговые сессии форекс

Европейская сессия Форекс: продолжительность с 8:00 до 17:00 GMT+1. Лондон является крупнейшим и самым важным финансовым центром в мире. Большое количество участников, существенные объемы сделок делают лондонский валютный рынок одним из самых волатильных, каждый трейдер обязан знать расписание торговых сессий в Лондоне. С 10:00 до 13:30 - важное время для торговли. Европейцы начали свой рабочий день, выходя на рынок и двигая курс валюты. Зачастую еще в самом начале можно заметить выраженное движение, которое может продолжаться весь день. Наиболее важные новости выходят в 13:00-14:00 часов. Оптимально выбирать для торговли пары с евро: EUR/USD, EUR/JPY. Валютная пара AUD/CHF также показывает самую большую активность именно в европейскую торговую сессию.

Расписание торговых сессий на форекс
Расписание торговых сессий на форекс

С 13:30 до 17:00 на рынке "хозяйничают" англичане, соответственно, обращать внимание стоит на валютные пары с английским фунтом. В 14:00-15:00 обычно выходят новости по Великобритании.

Время работы фондового рынка

    История валютной пары AUD/CHF

Достижение глобального максимума валютной парой AUD CHF в 1989 году
Достижение глобального максимума валютной парой AUD CHF в 1989 году
Падение валютной пары AUD CHF за 1992-1996 г.г.
Падение валютной пары AUD CHF за 1992-1996 г.г.
Рост валютной пары AUD CHF за 1996-1997 г.г.
Рост валютной пары AUD CHF за 1996-1997 г.г.
Движение валютной пары AUD CHF за 1999-2008 г.г.
Движение валютной пары AUD CHF за 1999-2008 г.г.
Достижение глобального минимума валютной парой AUD CHF в 2008 году
Достижение глобального минимума валютной парой AUD CHF в 2008 году
Движение валютной пары AUD CHF с 2011 года
Движение валютной пары AUD CHF с 2011 года

    Графики валютной пары AUD/CHF

Графики рынка forex обычно составляются в двух координатах - цены (откладывается по вертикальной оси) и времени (откладывается по горизонтальной оси). Иногда по вертикальной оси откладывается также график тикового объема. Ось времени может иметь различный масштаб, который иногда называется интервалом, торговым периодом или таймфреймом (timeframe). Традиционно в качестве таймфрейма используются следующие интервалы: год, месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 5 минут, 1 минута, единичная котировка (тик). Примечание: единичной котировкой или тиком является изменение цены маркетмейкером рынка переданное через информационные системы одновременно в виде двух новых цен покупки и продажи (Ask и Bid).

Виды графиков

Тиковый график имеет самый мелкий масштаб - 1 тик (единичное котирование маркет-мейкером цен покупки и продажи). Это график котировок Bid и Ask, которые выглядят как столбцы на графике цен. Тиковый график как правило не используется для анализа рынка, поскольку его масштаб настолько мал, что не подходит для технического анализа. Однако тиковые графики эффективно используют для точного определения уровней поддержки и сопротивления, а также для того, чтобы повысить эффективность покупок и продаж, делая это на локальных минимумах и максимумах.

Пример тикового графика
Пример тикового графика

Линейный график строится по одной из цен за периоды указанные выше. В большинстве случаев для этого используется цена закрытия (close) , однако также могут быть использованы цены открытия (open), максимальные цены за период (High) , минимальные цены за период (Low). Линейный график, по мнению трейдеров, обладает рядом преимуществ и недостатков. Преимущества: удобство при поиске фигур технического анализа (паттернов), отсутствие избыточной информации. Недостатки: невозможно оценить, что происходило внутри торгового периода, были ли значительные подъемы или падения цен, невозможно увидеть были ли гэпы (gaps) - ценовые разрывы между закрытием предыдущего и открытием последующего период.

Пример линейного графика
Пример линейного графика

График баров (Bar chart), график интервальных гистограмм. При построении барового графика используются уже все 4 основные значения цены: открытие,  максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close). На графике баров каждый период обозначается вертикальной линией (представляющей собой диапазон колебания цен внутри периода), слева и справа от которой  располагается по одной черте.

Пример графика баров
Пример графика баров

График японских свечей схож по отображению и функциональности с баровым графиком, но более удобен для визуального восприятия. При построении графика японских свечей также используются все 4 основные значения цены: открытие,  максимум, минимум и закрытие (open, high, low, close) . Каждая отдельная свеча также как и на баровом графике означает определенный период времени, например, 1 час.

Пример графика японских свечей
Пример графика японских свечей
        График валютной пары AUD/CHF за 1990 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1990 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1990 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1991 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1991 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1991 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1992 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1992 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1992 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1993 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1993 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1993 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1994 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1994 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1994 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1995 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1995 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1995 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1996 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1996 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1996 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1997 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1997 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1997 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1998 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1998 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1998 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1999 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1999 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 1999 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2000 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2000 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2000 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2001 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2001 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2001 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2002 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2002 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2002 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2003 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2003 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2003 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2004 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2004 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2004 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2005 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2005 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2005 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2006 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2006 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2006 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2007 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2007 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2007 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2008 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2008 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2008 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2009 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2009 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2009 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2010 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2010 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2010 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2011 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2011 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2011 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2012 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2012 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2012 год
        График валютной пары AUD/CHF за 2013 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2013 год
График поведения валютной пары AUD CHF за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2013 год
        График валютной пары AUD/CHF за 1990-2013 года
График поведения валютной пары AUD CHF за 1990-2013 г.г.
График поведения валютной пары AUD CHF за 1990-2013 г.г.
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2007-2013 г.г.
Свечной график поведения валютной пары AUD CHF за 2007-2013 г.г.

    Факторы, влияющие на валютную пару AUD/CHF

При составлении прогнозов по валютной паре AUD/CHF трейдерам так же стоит учитывать главные экономические показатели Австралии и Швейцарии. Кроме того, необходимо следить за заявлениями официальных лиц данных государств, поскольку эти заявления могут сильно повлиять на курс по данной валютной паре. Среди выходящих данных о состоянии экономики Швейцарии стоит выделить объявление национальным банком Швейцарии итогов заседаний по кредитно-денежной политике. Другая информация о состоянии экономики Швейцарии редко становится достоянием.

Работа с экономическим календарем

- ВВП Австралии. Австралия является, судя по всему, единственной экономически развитой страной, которая не пережила рецессии во время мирового финансового кризиса. Более того, с острой фазы финансового кризиса сокращение экономики было лишь однажды в последнем квартале 2008-го, и далее еще раз, в первом квартале 2011-го, когда серьезные проблемы с ростом испытывал Китай. Сейчас темпы роста стабилизировались, однако политики страны опасаются начала спада на снижении инвестиций в добывающий сектор, пик которых, как ожидается, будет в середине года. Чтобы поддержать экономику РБА вновь опустил основную процентную ставку до минимальных для Австралии 3% и готов и далее ее снижать. Эффект от предшествующих сокращений (в конце 2012-го) еще не полностью распространился по экономике, а значит, может еще в ближайшие кварталы поддерживать рост;

График ВВП Австралии
График ВВП Австралии

- ВВП Швейцарии. Несмотря на тесные связи с Европой, на которую завязано около 80% товарооборота страны, Швейцария сумела избежать сильных провалов экономики во время кризиса. Более того, даже длительные страдания Еврозоны, которые уже сказываются на показателях Федеративной Республики Германии, до сих пор не вызывали длительных спадов экономики (были только небольшие провалы в III кв. 2011 и II кв. 2012). Также как официальные, так и неофициальные прогнозы также обещают ускорение темпов роста экономики, основным драйвером которого выступают экспорт и потребительский спрос;

График ВВП Швейцарии
График ВВП Швейцарии

- потребительская инфляция Австралии. Так как центробанк страны все еще сохраняет возможность вести традиционную монетарную политику (изменением ставок, а не управлением QE), то и рынки больше внимания уделяют показателям инфляции. РБА стремиться поддерживать среднесрочную инфляцию между 1% и 3% г/г, поэтому на границах канала участники торгов более чувствительны к выходящей статистике по инфляции, тем более, что данные по потребительской инфляции публикуются в Австралии на квартальной, а не месячной основе;

График потребительской инфляции Австралии
График потребительской инфляции Австралии

- потребительская инфляция Швейцарии. Исторически Швейцария имеет более низкий темп роста цен, нежели другие развитые страны за счет постоянного укрепления курса Франка. Однако, даже несмотря на сравнительно неплохую потребительскую активность и привязку валюты Швейцарии к евро, с последнего квартала 2011-го, темп роста потребительских цен остаётся отрицательным в годовом выражении. По итогам 2013-го также ожидается, что годовой прирост CPI будет близким к нулевой отметке в конце года. Это лишь должно укреплять доказательству НБШ в сохранении привязки к евро;

График потребительской инфляции Швейцарии
График потребительской инфляции Швейцарии

- изменение занятости Австралии. Этот показатель способен вызывать не меньший размах движения в осси, нежели payrolls для доллара Соединенных Штатов Америки. Правда, реакция рынков не будет столь молниеносной. И всё же этот показатель часто сильно отличается от прогнозов, также включает в себя широкий спектр показателей (в Австралии смотрят на состав занятости: полную и частичную, а также уровень безработицы и долю активного населения). Рост занятости долгое время был достаточным, чтобы способствовать падению уровня безработицы, однако со своего минимума два года назад в 4,9% уровень безработицы вырос уже до 5,6%, так как за это время количество занятых выросло примерно на 220 тыс., в то время как экономически активное население увеличилось на 320 тыс.;

График изменения числа занятых Австралии
График изменения числа занятых Австралии

- основная процентная ставка РБА. Резервный банк Австралии сохранил возможность регулирования монетарной политики традиционными способами благодаря продуманному регулированию банковской отрасли (которая лишь косвенно пострадала вследствие спада деловой активности, но не требовала вливаний, как в США и Европе). Тем не менее, замедление темпов роста Китайской Народной Республики (КНР) и ухудшение конъюнктуры цен на сырьевых рынках негативно сказывается на экономике, которая за пределами горнодобывающего сектора демонстрирует спад. В таких условиях ЦБ постоянно указывает на возможность последующего снижения ставки в случае ухудшения роста;

График основной процентной ставки РБА
График основной процентной ставки РБА

- ставка Libor. Как и во многих других развитых странах, центробанк Швейцарии максимально снизил свою основную процентную ставку (здесь это трехмесячная ставка Либор) еще в марте 2009-го, когда установил целевой коридор для этой ставки 0,0-0,25%, а с середины 2012-го года стремится удерживать ее у нижней границы. Фактическое значение ставки сейчас близко к 0,02%, и пока нет явных признаков, что в ближайшее время НБШ отойдет от такой политики, так как инфляция даже по прогнозам на ближайший год оставляет пространство для смягчения;

График ставки Libor Швейцарии
График ставки Libor Швейцарии

- торговый баланс Австралии. Несмотря на экспортно-ориентированный и ресурсный характер экономики, Австралия традиционно сталкивается с дефицитом торгового баланса. Исключение составляет период со второго квартала 2010-го года по конец 2011-го, когда основным драйвером роста служили огромные отгрузки в Китай за счет стимулирования производства Китайской Народной Республики правительственными стимулами. Сейчас показатели торгового баланса Австралии вновь приблизился к нормальным уровням для последних лет. Хотя хронический дефицит остаётся. Более тревожно, что экспорт и импорт все дальше от максимальных уровней, отражая сокращение внутреннего спроса;

График торгового баланса Австралии
График торгового баланса Австралии

- торговый баланс Швейцарии. Швейцарии свойственен профицит внешней торговли, а в последние годы он достигает исторически максимальных значений благодаря активной капитулярию центрального банка, привязавшего курс евро к швейцарскому Франку, что помешало падению конкурентоспособности экспортирования этой страны. Также важно понимать, что основная часть экспортирования Швейцарии - это высокотехнологичные товары, которые отправляются в Германию. Последняя чувствует себя сравнительно неплохо, сохраняя высоким спрос на продукцию Швейцарии. Кроме того, страна выигрывает от роста спроса на элитные товары со стороны азиатских стран. Отдельной статьёй идут произведения искусства, антиквариат и ювелирная продукция, которая в среднем еще больше раздувает торговый профицит страны;

График торгового баланса Швейцарии
График торгового баланса Швейцарии

- сырьевые цены Австралии. РБА пристально следит за динамикой цен на экспортное сырьё, так как от его динамики серьезно зависит положение дел в стране. Однако вопреки интуиции, худшие моменты в стране совпали, либо были чуть позже периодов максимально высоких цен на сырье (годовой темп роста превышал 40%), так как серьезно сокращался объём экспорта в эти месяцы и далее. Сейчас этот индикатор находится в другой фазе, отталкиваясь от минимумов и прибавив около 10% с минимумов последнего квартала 2012-го;

График сырьевых цен Австралии
График сырьевых цен Австралии

- промышленное производство Швейцарии. Этот показатель не является основным драйвером рынка во время релиза, так как публикация серьёзно задерживается (примерно на 4 месяца). Кроме того, следует учитывать, что с середины прошлого года индекс был пересмотрен, так что полноценная сравнимая история динамики показателя охватывает лишь период с IV квартала 2011-го. Тем не менее, даже за этот небольшой промежуток времени видно, что темпы роста заметно снизились в последние кварталы, в чем не сложно увидеть след суверенного кризиса Еврозоны;

График промышленного производства Швейцарии
График промышленного производства Швейцарии

- индекс потребительских настроений Австралии. Этот индикатор потребительских настроений даёт хорошее представление о положении дел в стране для трейдеров и инвесторов. Он хорошо реагирует на изменения в состоянии кредитно-денежной политики в стране. Как можно видеть, с началом последнего цикла снижения ставок (в октябре 2011) за снижением ставки следует всплеск индикатора. В свою очередь это обещает рост потребительской активности. Обратите внимание, что вопреки готовности РБА в дальнейшем снижать ставку, потребительские настроения близки к тем уровням, когда ЦБ обычно, напротив, ужесточает политику;

График индекса потребительских настроений Австралии
График индекса потребительских настроений Австралии

- экономический барометр KOF. Этот индикатор создан так, чтобы указывать на годовой темп роста экономики Швейцарии. Основное его преимущество состоит в том, что он охватывает показатели того месяца, в который выходит. Но есть наблюдение, что этот индекс даёт несколько заниженную оценку, нежели ВВП. Таким образом получается весьма хорошая опережающая оценка экономики. Сейчас барометр указывает на стабилизацию после периода замедления с сентября прошлого года, что обещает рост ВВП в ближайшие кварталы. Обращает на себя внимание рост компоненты промышленности, в то время как потребление и экспорт немного снижаются.

График экономического барометра Швейцарии KOF
График экономического барометра Швейцарии KOF

    Примеры проведения анализа валютной пары AUD/CHF

За последние годы на международном валютном рынке FOREX сложилась общая тенденция по укреплению курса швейцарского франка против таких основных  валют, как  доллар США, единая европейская валюта, фунт стерлингов, австралийский и канадский доллар, а также японская иена. При этом наблюдаются ярко выраженные закономерности. 

Выбор валютной пары

Как, интересно, развивались события после стремительного укрепления курса швейцарского франка против остальных основных валют международного валютного рынка FOREX.  Первым шагом  Национального банка Швейцарии по сдерживанию роста курса франка было снижение диапазона трехмесячной межбанковской ставки LIBOR с 0 - 0.75 % до 0 - 0.25 %. Затем, Национальный банк Швейцарии 10 августа 2011 года начал проводить целенаправленную политику по ослаблению национальной валюты в ответ на безудержный  рост курса швейцарского франка, увеличив предложение швейцарского франка на международном валютном рынке с 80 млрд. до 120 млрд. франков. А уже 17 августа лимит был увеличен до 200 млрд. швейцарских франков.

Национальный банк сдерживает курс швейцарского франка
Национальный банк сдерживает курс швейцарского франка

Вышеперечисленных мер по ослаблению швейцарского франка хватило до 30 августа, после чего франк снова начал укрепляться вплоть до 6 сентября - дня агрессивной валютной интервенции, осуществленной Швейцарским национальным банком против всех основных валют рынка FOREX. В пресс-релизе Национального банка Швейцарии от 6 сентября 2011 года было сказано, что 1.2 швейцарских франка за евро - это минимальный уровень, по которому будут совершаться сделки по обмену валюты. При этом в банке подчеркивают, что и такая ставка может продержаться недолго: в случае необходимости швейцарский франк будет ослаблен еще больше.

При необходимости, Национальный банк Швейцарии регулирует курс франка
При необходимости, Национальный банк Швейцарии регулирует курс франка

Меня, как автора этой статьи умиляет "серьезность" намерений руководства Национального банка Швейцарии. И хочется задать ему (руководству) очень серьезный, но весьма простой вопрос: ведь кроме евро существуют и другие валюты, торгующиеся против швейцарского франка на международном валютном рынке FOREX? Вероятно, финансовые власти решили войти в зону евро, либо заморозить курс франка в каком-то выгодном для Швейцарии диапазоне, то есть ограничить свободное обращение швейцарского франка? Забавная ситуация, не правда ли? Понаблюдаем за этой трагикомической историей, будет очень интересно.

Только всесторонний анализ позволяет сформировать полное мнение о валютной паре
Только всесторонний анализ позволяет сформировать полное мнение о валютной паре
        Пример технического анализа валютной пары AUD/CHF

Пример технического анализа валютной пары AUD/CHF за 3 мая 2013 года. Валютная пара AUD/CHF торгуется в нисходящем канале Сейчас пара отскочила от верхней границе канала и направляется к противоположной стороне подошла вплотную к нижней границе канала. и испытывает на прочность Как только ретест состоится целесообразно входить в рынок в длинные позиции. торговать на отбой от стенок канала Запас хода до противоположной границы канала.

Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 3 мая 2013 года
Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 3 мая 2013 года

Пример технического анализа валютной пары AUD/CHF за 5 мая 2013 года. Данная валютная пара AUD/CHF пребывает в нисходящем канале Тайм Н4 В данный момент цена отскочила от нижней границе канала, прошла медиану подошла вплотную к верхней границе канала По завершению теста границы следует искать сепат в короткие позиции торговать на отбой от стенок канала Запас хода до противоположной границы канала.

Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 5 мая 2013 года
Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 5 мая 2013 года

Пример технического анализа валютной пары AUD/CHF за 13 апреля 2013 года. Данная валютная пара AUD/CHF пребывает в нисходящем канале Тайм часовка. В данный момент цена испытывает на прочность нижнюю границу канала. отскочила от верхней границе каналаВ этом месте находятся уровни фибоначи 23,6% и 61,8% , которые могут выступать в роли поддержки оказывать дополнительное воздействие. После того как тест состоится следует искать сепат в лонг. торговать на отбой от стенок канала. 

Пример технического анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 13 апреля 2013 года
Пример технического анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 13 апреля 2013 года

Пример технического анализа валютной пары AUD/CHF за 29 апреля 2013 года. Валютная пара AUD/CHFпребывает в нисходящем канале обозначила сопротивления.В данный момент цена испытывает на прочность верхнюю границу канала отскочила от верхней границе канала По завершению ретеста границы канала, целесообразно входить в рынок в длинные позиции. торговать на отбой от стенок канала Запас хода минимум до медианы канала.

Пример технического анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 29 апреля 2013 года
Пример технического анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 29 апреля 2013 года
        Пример фундаментального анализа валютной пары AUD/CHF

Пример фундаментального анализа валютной пары AUD/CHF за 30 июля 2011 года. Нисходящий тренд по курсу австралийского доллара против швейцарского франка берет свое начало в мае 2010 года после достижения валютной парой AUDCHF локального максимума на уровне 1.0149. Не многим более чем за год австралийский доллар обесценился по отношению к швейцарскому франку на 3009 пунктов или на 29.6 %, достигнув 9 августа 2011 года локального минимума на уровне 0.7140. Общая картина динамики курса австралийского доллара против швейцарского франка показана на представленном ниже графике.

Пример фундаментального анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 30 июля 2011 года
Пример фундаментального анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 30 июля 2011 года
        Пример свечного анализа валютной пары AUD/CHF

Пример свечного анализа валютной пары AUD/CHF за 16 сентября 2011 года. На дневном графике по валютной паре AUDCHF  видно, что 11 августа после мер, принятых Национальным банком Швейцарии курс австралийского доллара против швейцарского франка развернулся в противоположном направлении. Укрепление австралийского доллара продолжалось до 30 августа. С 31 августа по 5 сентября наблюдается четырехдневное снижение (откат). 6 сентября Национальный банк Швейцарии проводит массированную валютную интервенцию. В итоге проведенных мероприятий курс швейцарского франка по отношению к австралийскому доллару с 10 августа по 16 сентября 2011 года (28 торговых сессий) был девальвирован на 1951 пункт или на 27 %.

Основы свечного анализа

На дневном графике хорошо видно, что свечи (значения валютной пары AUDCHF) вошли в диффузионное поле (окрашено малиновым цветом) снизу вверх. Сигнала на покупку на дневном графике не поступило. Параметры дневной свечи от 06.09.2011: Оpen = 0.8298; High  = 0.9090; Low   = 0.8234; Close = 0.9037.

Пример свечного анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года

На 4-часовом графике длинная зеленая свеча буквально прошила диффузионное поле в результате валютной интервенции  Национального банка Швейцарии. На открытии следующей 4-часовой свечи в этой сессии в 12:00 (CET) на уровне 0.8986 поступил сигнал на покупку. Если началом отсчета разворота тренда считать 10 августа, сигнал можно считать запоздалым, но тем не менее он поступил.

Пример свечного анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа четырехчасового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года

На часовом графике отчетливо видно начало валютной интервенции - 8:00  утра по центрально-европейскому времени (CET - 2 часа от МСК). Две первых длинных зеленых свечи не смогли пройти через диффузионное поле, а третья, самая длинная свеча выскочила из поля снизу вверх. На открытии следующей свечи в 11:00 по CET на уровне 0.8968 поступает сигнал на покупку.

Пример свечного анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года

На 30-минутном графике сигнал на покупку поступает на открытии свечи в 10:30 по СЕТ на уровне 0.8954.

Пример свечного анализа получасового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа получасового графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года

На 15-минутном графике сигнал на покупку валютной пары AUDCHF поступает 10:15 по СЕТ на уровне 0.9043.

Пример свечного анализа пятнадцатиминутного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа пятнадцатиминутного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года

Самое интересное с точки зрения валютных спекуляций просматривается на 5-минутном графике по валютной паре AUDCHF. Диффузионное поле снизу вверх было пройдено свечей, открывшейся в 8:50 по центрально-европейскому времени. На открытии 5-минутной свечи в 8:55 по СЕТ на уровне 0.8360 поступил однозначный, четкий и ясный сигнал на покупку валютной пары AUDCHF, что позволило взять в прибыль практически весь диапазон дня.

Пример свечного анализа пятиминутного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
Пример свечного анализа пятиминутного графика валютной пары AUDCHF за 16 сентября 2011 года
        Пример волнового анализа валютной пары AUD/CHF

Пример волнового анализа валютной пары AUD/CHF за 25 января 2014 года. По паре видим завершение формирования 5-ти волновой структуры. понижающегося трэнда. Сейчас идёт формирование пятой волны. Третья была рстянута . следовательно пятая не должна быть больше 138.2% расширения. Те. максимальная цель должна быть на уровне 075-0.74. Но вполне может обойтись и 23.6% Т.е. уровень 0.77-076.

Пример волнового анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 25 января 2014 года
Пример волнового анализа дневного графика валютной пары AUDCHF за 25 января 2014 года

Пример волнового анализа валютной пары AUD/CHF за 13 апреля 2013 года. Предполагаю, что развивается нисходящая волновая структура. Выполнены минимальные требования для формирования 4-й волны этой же волновой структуры. Ожидаю снижение при формировании 5-й волны нисходящей волновой структуры.

Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 13 апреля 2013 года
Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 13 апреля 2013 года

Пример волнового анализа валютной пары AUD/CHF за 5 апреля 2013 года. Выполнены минимальные требования для формирования, предполагаемой, 3-й волны нисходящей волновой структуры. Достигнут ориентир для ее формирования 0.9778. Ожидаю выполнение минимальных требований для формирования 4-й волны нисходящей волновой структуры.

Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 5 апреля 2013 года
Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 5 апреля 2013 года

Пример волнового анализа валютной пары AUD/CHF за 17 марта 2013 года. Предполагаю, что завершилось формирование восходящей волновой структуры. В данный момент выполнены минимальные требования для формирования, предполагаемой, 1-й волны новой нисходящей волновой структуры. Ожидаю подъем при формировании 2-й волны этой же волновой структуры.

Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 17 марта 2013 года
Пример волнового анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 17 марта 2013 года
        Пример фрактального анализа валютной пары AUD/CHF

Пример фрактального анализа валютной пары AUD/CHF за 10 июня 2013 года. АUD/CHF таймфрейм часовка, ситуация следующая торговый диапазон находится на следующих отметках - 0,8795 - 0,8939, дневной пивот - 0,8856, пробой верхней границы, двинет цену к сопротивлениям - 0,9000 - 0,9083, пробой нижней границы диапазона отправит цену к отметкам поддержек - 0,8712 - 0,8651.

Пример фрактального анализа тридцатиминутного графика валютной пары AUDCHF за 10 июня 2013 года
Пример фрактального анализа тридцатиминутного графика валютной пары AUDCHF за 10 июня 2013 года

Пример фрактального анализа валютной пары AUD/CHF за 17 июня 2013 года. Инструмент AUD/CHF таймфрейм часовка, торговая ситуация следующая, торговый диапазон находится на следующих отметках - 0,8778 - 0,8880, пробой верхней границы диапазона отправит цену к отметкам сопротивлений - 0,8982, пробой нижней границы, двинет цену к поддержкам - 0,8743 - 0,8676.

Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 17 июня 2013 года
Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 17 июня 2013 года

Пример фрактального анализа валютной пары AUD/CHF за 1 мая 2013 года. Валютная пара на часовом графике AUD/CHF можно выделить торговый диапазон находится на следующих отметках - 0,9581 - 0,9702 , дневной пивот - 0,9651 , пробой верхней границы, двинет цену к сопротивлениям - 0,9772 , пробой нижней границы, двинет цену к поддержкам - 0,9530.

Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 1 мая 2013 года
Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 1 мая 2013 года

Пример фрактального анализа валютной пары AUD/CHF за 2 мая 2013 года. Валютная пара AUD/CHF на Н1 таймефрейме, наблюдается торговый диапазон - 0,9480 - 0,9612, дневной пивот на уровне - 0,9565, в случае пробоя верхней границы диапазона, цена идёт к - 0,9697 - 0,9744, пробой нижней границы диапазона отправит цену к отметкам поддержек - 0,9433.

Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 2 мая 2013 года
Пример фрактального анализа часового графика валютной пары AUDCHF за 2 мая 2013 года
        Пример анализа графика "крестики нолики" пары AUD/CHF

Пример анализа графика "крестики нолики" пары AUD/CHF за 1 апреля 2013 года. График "крестики-нолики" 10/3. График показывает нисходящее направление движения цены. Сформирована ценовая модель "тройное дно", что говорит о продолжении нисходящего движения цены. Предполагаемый целевой ориентир 0,9830. Уровни поддержки 0,9850 и 0,9830. Уровень сопротивления 0,9900.

Пример анализа графика
Пример анализа графика

Пример анализа графика "крестики нолики" пары AUD/CHF за 2 апреля 2013 года. График "крестики-нолики" 10/3. График показывает восходящее направление движения цены. Сформирована ценовая модель "тройная вершина", что говорит о продолжении восходящего движения цены. Предполагаемый целевой ориентир 99,50 Уровни сопротивления 99,20 и 99,40. Уровень поддержки 98,60.

Пример анализа графика
Пример анализа графика

    Особенности торговли валютной парой AUD/CHF

Валютная пара AUDCHF исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с августа 1989  по август 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 17 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 16. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график изменения курса австралийского доллара по отношению к швейцарскому франку
Месячный график изменения курса австралийского доллара по отношению к швейцарскому франку

Сводная свеча, построенная справа на графике, является медвежьей. Тело свечи соответствует 4111 пунктам (O - C = 1.2310 - 0.8210). Верхняя тень соответствует 1175 пунктам (H - O = 1.3496 - 1.2321), нижняя тень - 1281 пункту (O - L = 0.8210 - 0.6929). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара AUDCHF за исследуемый период, составило 6567 пунктов. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары AUDCHF между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары AUDCHF за период с августа 1989 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары AUDCHF за период с августа 1989 по апрель 2011 года

Из составленной таблицы видно, что продолжительность  трендов изменялась от 1 до 44   месяцев. Общий путь, который прошла пара AUDCHF, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 44937 пунктов. Потенциальный доход за 22 года мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  566200 долл. США (при стоимости одного пункта $12.60) без учета затрат на транзакции и налоги или 44900%. Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми.

Как определить тренд?

Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал Meta Trader - 4 советник Moving Averege. Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Moving Period (период) от 1 до 250; Moving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 20000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре AUDCHF - 6 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении  валютной парой AUDCHF простой скользящей средней (SMA)
Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой AUDCHF простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой AUDCHF простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с марта 2003 года по 31 мая 2011 года (100 месяцев) позволило получить 125 положительных результатов, наилучшие из них представлены в таблице 2. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 100 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 2900 - 4500 долларов США. Тестирование этой же стратегии на четырех часовом и 15-минутном графиках не позволило получить ни одного положительного результата.

Тестирование торговой стратегии - один из этапов торговли на рынке форекс
Тестирование торговой стратегии - один из этапов торговли на рынке форекс

Тестирование стратегии на часовом графике за период с августа 2010 года по 15 августа 2011 года (12 месяцев) позволило получить 315 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1400 - 2100 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 100 месяцев сумме 11700 - 17500 долл. США. Изучая результаты тестирования, представленные в таблице 2, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к H1 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к H1 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 количество заключаемых сделок растет.

Торговые стратегии на форекс

    Канальная стратегия торговли валютной парой AUD/CHF

рассмотрим один из самых важных элементов технического анализа - канальную стратегию.  Я хочу показать вам пример торговли в канале по моей торговой стратегии “Гретис”. Планирование позиции: AUD/CHF GMT: 15.11.2010 18:37. Технический анализ показывает завершенную 5-и волновую структуру. Есть первая волна коррекции. Индикаторы собираются на разворот. Все говорит о том, что начинает формироваться вторая волна коррекции. Н4. Коррекция представлена в виде нисходящего подтвержденного канала. Был маленький ложный пробой сопротивления, после которого цена вернулась в канал.

Пример канальной стратегии на дневном графике валютной пары AUD CHF
Пример канальной стратегии на дневном графике валютной пары AUD CHF

Что мы имеем: цена находится у линии сопротивления; сопротивление в этом месте достаточно сильное, т.к. пробой небольшой; сигнал индикаторов на вход пока не получен. Сейчас индикаторы показывают обратные дивера. К сожалению ни один индикатор пока не развернулся, чтобы дать точный сигнал. Ждем либо завершенные дивера, либо пробой для выставления ордера на отскок. Канал не имеет четкой структуры. Есть пробой, но он совершен при открытии новой свечи, которая оказалась за линией сопртивления. RSI развернулся. Т.к. большого пробоя не видно, то торговля в канале будет запущена подальше от границы. Ордер будем выставлять на уровне синей линии. Так, как ордера следует выставлять, когда цена находится у линии фигуры, но внутри нее. Если пробой будет хоть немного увеличен, ордера сдвинем ближе к границе.

Пример канальной стратегии на четырехчасовом графике валютной пары AUD CHF
Пример канальной стратегии на четырехчасовом графике валютной пары AUD CHF

Ордер сработал! GMT: 15.11.2010 20:06. Переходим на тф управления и ждем первого прибыльного встречного фрактала. Диверов на наше движение на тф управления нет. Хотя есть обратная дивергенция для движения вверх. Обратный дивер на Н4 у RSI укрепился.

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF

Отскок увеличился. Встречного фрактала пока нет. Иду спать. БУ выставим завтра.

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - отскок увеличился
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - отскок увеличился

Смотрите, образовался еще один канал на младшем таймфрейме! Продолжаем торговлю в канале. Теперь нужно выставить безубыток. Ночью был фрактал, после которого можно было встать в БУ. С утра образовался еще один завершенный встречный фрактал. Оба помечены галочками. Рынок сходил к линии сопротивления и цена опять отскочила внутрь фигуры. Это еще раз говорит о силе сопротивления. В результате этих движений тф М15 сильно растянулся и картина добав и стопов стала не четкой. В такой ситуации, если не было добав и манипуляций со стопом, можно перейти на М30 тф для управления сессией. Но, есть ряд причин по которым мы этого не делаем. Смотрим дальше…

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - канал в канале
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - канал в канале

Видим хороший отскок от сопротивлений сразу двух каналов. На тф Н1 видно формирование 5-и волновой структуры. 4-я волна образована в виде канала. Индикаторы расположены таким образом, когда возможно образование дивера у границы канала. В результате может произойти отскок и пробой канала с зацеплением нашего стопа. Канальная стратегия в этом случае перейдет в трендовую. Момент, когда дивера сработают можно увидеть на младшем тф. Там цена должна затормозиться, а индикаторы формируют завершенные дивера. Что мы и видим на М15. Мы отказались от тф М30, т.к. завершенного попутного фрактала нет и индикаторы формируют дивера. В связи с вышесказанным мы остаемся на тф М15, выставляем БУ и устанавливаем ордера на хедж на уровне последнего встречного фрактала.

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - сопротивление сразу в двух каналах
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - сопротивление сразу в двух каналах

Сдвигаем хедж ближе к уровню поддержки на тф М5(тонкая красная линия). Стоп переносим на последний встречный фрактал М15(толстая красная линия). Дивера на М15 ушли. Ждем образования попутного фрактала за уровнем пробоя, и будем добавляться.

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - пробой канала
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - пробой канала

На М30, на данный момент, видим следующее: Stoch- дает классический и короткий дивера; RSI- возможно образование дивергенции, но пока он движется; OsMA- то же, что и RSI. Надо быть поосторожнее с добавами.

Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - канал в канале
Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - канал в канале

Диверов нет ни на одном индикаторе ни одного тф. Но хедж  на возврат в канал стоит! Дело в том, что, если произойдет резкий рывок вверх, индикаторы снова дадут дивера. Торговля в канале завершится для нас… Хедж перемещаем на ближайший к сопротивлению фрактал на М5.

Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF
Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF

Хедж сработал. Ждем перевода его в БУ.

Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - хеджирование
Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - хеджирование

На М30 дивера, поэтому, пока держим хедж и не добавляемся на новом фрактале М15. К тому же М15 сам дает дивера, кроме Stoch.

Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF
Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF

Движение цены в канале очень слабое. Может произойти второй пробой. Ждем… Появляется второй пробой. Канал оказался слабым. Хедж в убытке, до БУ рынок не дошел 6 пунктов. Есть новый фрактал для переноса стопа на М15 внутри фигуры. Переносим стоп!

Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - младший канал разрушен
Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - младший канал разрушен

Только что заметил! На М30 отчетливо видно, что наш канал является ничем иным, как начало тренда вниз. Ведь 4-я волна системы не может пересекать уровень 4-й подволны 3-й волны. Пунктирная синяя линия.

Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - торговля переходит в тренд
Пример канальной стратегии на пятнадцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - торговля переходит в тренд

Ищем возможности для добавления. Сейчас должна будет завершиться 3-я волна тренда вниз. Фрактал, на котором стоит наш стоп, стал фракталом для М30. Про красный канал можно забыть, он не отработал. Наш стоп стоит на вершине 4-й подволны 3-й волны. Значит, по логике данная коррекция (4-я волна) не должна до него дойти. Тем более, что первая коррекция была большой и сложной, значит эта должна будет быть попроще. Тем не менее, лучше открыть хедж и переждать трудные времена (откат). На Н1 диверов нет. На М30 есть классические старые дивера. На Stoch готовится короткий дивер, на остальных он уже есть.

Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - пробой растет
Пример канальной стратегии на тридцатиминутном графике валютной пары AUD CHF - пробой растет

Есть так же подтверждение диверов на более мелких тф. Вывод: нужен хедж. Ждем фрактала на М5. Фрактала долго нет. Цена уже далеко ушла вверх. Нужно было выставлять хедж по фракталу, который образовался на прошлом движении вниз на М5. Но, я просто не успел. На М30 и М15 видны обратные дивера. Можно рассматривать возможности для добавления. Хотя, после классических диверов добавляться нельзя, а после обратных, часто возникают классические. Ожидаем новостей по США в 13:30 Индекс цен производителей. Выставлена добава!

Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - разворот рынка
Пример канальной стратегии на пятиминутном графике валютной пары AUD CHF - разворот рынка

Сработал стоп! Получена прибыль!  Ордер на добаву удален. Как всегда, если бы выставили хедж вовремя, прибыли было бы вдвое больше. Вот такая получилась торговля в канале. Вообще, канальная стратегия довольно часто встречается в трейдах. Надеюсь, пример моей сделки поможет Вам поскорее освоить эту прекрасную торговую стратегию “Гретис”.

Канальная стратегия форекс

    Источники и ссылки

200stran.ru - описания и характеристики стран мира

bankir.ru - информационное агенство Банкир.ру

forexcent.com - сайт дилингвого центра ForexCent

fxpage.com - новости, аналитика и прогнозы рынка форекс

vitaforex.pro - сайт дилингового центра VitaForex

interlogos.ru - сайт, посвященный карьере и обучению за рубежом

australia-world.ru - австралийский информационно-новостной портал

speculorforex.ru - информационный портал о торговле на рынке форекс

paneuro.ru - сайт о странах Европы

blog.finexclub.ru - авторский блог о рынке форекс

myfxbook.com - автоматический анализ рынка форекс

fxtop.com - архив исторических котировок с 1953 года

tradefort.ru - сайт дилингового центра ТрейдФорт

fxeuroclub.ru - сайт дилингового центра Forex EuroClub

fxteam.ru - информационный портал о рынке форекс

cashforum.ru - форум форекс трейдеров

teletrade.ru-  сайт дилингового центра TeleTrade

tradingmylife.ru - авторский форекс блог

procapital.ru - форум форекс трейдеров и инвесторов

binrating.ru - онлан торговля бинарными опционами