ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара CAD/JPY (Канадский доллар/Японская йена) - это

отношение канадского доллара к японской йене, показывающее сколько японских йен нужно заплатить за один канадский доллар

Понятие валютной пары CAD/JPY, составные части валютной пары CAD/JPY, экономика стран держателей валютной пары CAD/JPY, волатильность и корреляция валютной пары CAD/JPY, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре CAD/JPY

Развернуть содержание

    Валютная пара CAD/JPY - это, определение

Валютная пара CAD/JPY - это одна из самы непредсказуемых валютных пар рынка форекс. Котировка валютной пары CAD/JPY показывает сколько японских йен необходимо заплатить за один канадский доллар. Канадский доллар в данной валютной паре выступает базовой валютой, а японская йена - котируемой. Канадский доллар часто еще называют "луни". Валютная пара CAD/JPY обладает высокой волатильностью, коррелирует с валютной парой EUR/JPY. 

Валютная пара CAD JPY
Валютная пара CAD JPY

Валютная пара CAD/JPY - это кросс-курс по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUDUSD и USDJPY. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDJPY. Доллар США имеет существенное влияние как на австралийский доллар, так и на японскую Йену, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Курс валютной пары CAD JPY
Курс валютной пары CAD JPY

Валютная пара CAD/JPY - это отношение Канадского доллара к Японской йене.

Денежный знак японской йены
Денежный знак японской йены

Валютная пара CAD/JPY - это довольно динамичный торговый инструмент, резкие движения цены происходят в случае изменений цен на нефть, так как канадский доллар и японская йена в одинаковой мере подвержены влиянию данного фактора. Но если при подорожании нефти цена канадского доллара растет, то японская йена наоборот дешевеет, при этом возникает резко выраженный восходящий тренд.

Флаг Канады - страны-держателя валюты канадский доллар
Флаг Канады - страны-держателя валюты канадский доллар

Валютная пара CAD/JPY - это инструмент Forex, дающий возможность торговать канадским долларом против иены (покупать и продавать CAD за JPY). Котировки пары канадский доллар/иена отображаются в виде десятичной дроби с двумя цифрами после запятой. Например, курс CAD/JPY 93,75 означает, что доллар стоит 93,75 иены.

Флаг Японии - страны-держателя валюты японской йены
Флаг Японии - страны-держателя валюты японской йены

Валютная пара CAD/JPY - это пара канадский доллар/японская иена, относящаяся к так называемым кроссам или инструментам Forex, в которых отсутствует доллар США. Популярность CAD/JPY уступает основным парам международного валютного рынка. Однако этот инструмент востребован благодаря особенностям курсообразования, основной из которых является сильная зависимость котировок от фундаментальных факторов.

Монеты и купюры канадского доллара и японской йены
Монеты и купюры канадского доллара и японской йены

Валютная пара CAD/JPY - это пара, характеризующаяся относительно высоким спредом, что заставляет многих инвесторов искать альтернативные инструменты. Например, спред по Луни/JPY часто в несколько раз превышает спред по USDJPY. Это объясняется тем, что при трейдинге национальной валютой Канады против йены,  доллар Канады сначала конвертируется в USD, после чего USD конвертируется в JPY. Высокий спред делает пару канадский доллар/йена слишком дорогим инструментом для краткосрочных спекулятивных операций.

Японские йены и доллары
Японские йены и доллары

Валютная пара CAD/JPY - это инструмент, динамику котировок которого сложно прогнозировать с помощью технического анализа. Котировки рассматриваемого инструмента отличаются высокой волатильностью. Поэтому пара Луни/JPY не рекомендуется начинающим трейдерам.

Япони и Канада - страны-держатели валютной пары CAD JPY
Япони и Канада - страны-держатели валютной пары CAD JPY

Валютная пара CAD/JPY - это пара, показывающая количество японских иен, которые платят за один канадский доллар. На сегодняшний день анализ CADJPY можно сделать на основе трёх уровней: 68, 79 и 94 иены за канадский доллар. Ситуация на паре CADJPY простая. Если уровень 79 всё-таки пробьётся, то цель валютной пары Луни JPY находится на её историческом минимуме 68.26 иен за доллар. Этот прогноз укрепляется за счёт валюты Японии, которая оказалась валютой убежищем и укрепляется по отношению к остальным валютам, в том числе и доллару Канады.

Символы валют пары CAD JPY
Символы валют пары CAD JPY

Валютная пара CAD/JPY - это очень восприимчивая к различного рода крупным политическим, а также экономическим событиям, происходящим в мире, валютная пара. По этой причине график цены по данной валютной паре является плохо прогнозируемым, а часто вообще идет в противоположном направлении относительно любого анализа. Начинающим трейдерам не рекомендуют начинать свою торговую деятельность на междунродном валютном рынке Форекс с данной валютной пары.

Перетягивание каната между составляющими валютной пары CAD JPY
Перетягивание каната между составляющими валютной пары CAD JPY

    Составные части валютной пары CAD/JPY

На форекс существует два основных вида валютных пар, если одной из валют в котировке является американский доллар, такие пары относят к основным, они имеют прямую котировку, в том же случае если доллар США отсутствует можно говорить о кросс паре. Кросс курсы валют в ходящих в такую котировку рассчитываются через тот же доллар, с использованием специальной формулы расчета, но намного проще воспользоваться уже готовыми котировками (ссылка находится в начале предложения). Не смотря на то, что цена базовой валюты при использовании кроссов, указывается не в долларах США, в торговом терминале вы будете наблюдать все операции и финансовый результат в валюте депозита.

Основные валюты рынка форекс
Основные валюты рынка форекс

Самыми используемыми для торговли кроссами являются такие валютные пары как - EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, в них использована вторая по популярности в мире валюта - евро. При этом следует отметить их высокую ликвидность, а значит и низкий спред, его величина колеблется от 2 до 5 пунктов, в зависимости от инструмента и брокерской компании. Так же имеется и ряд других кросс валют с меньшей ликвидностью, при торговле ими основное внимание обращено на японскую йену, в данную группу входят - CAD/JPY, NZD/JPY, GBP/JPY. Инструменты характеризует более высокий размер комиссии спред, поэтому они больше подходят для долгосрочных и среднесрочных сделок.

Валютные пары. Какую лучше выбрать?

CAD/JPY - довольно динамичный торговый инструмент, резкие движения цены происходят в случае изменений цен на нефть, так как канадский доллар и японская йена в одинаковой мере подвержены влиянию данного фактора. Но если при подорожании нефти цена канадского доллара растет, то японская йена наоборот дешевеет, при этом возникает резко выраженный восходящий тренд.

Цена валютной пары CAD JPY подвержена влиянию цены на нефть
Цена валютной пары CAD JPY подвержена влиянию цены на нефть

Канадский доллар(CAD, “Луни”) - седьмая по объему торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Канады. Подвержен влиянию своего соседа - экономики США. Относится к «товарным» валютам, так как экономика Канады зависит от экспорта товаров (в частности, энергетика, лес, нефть). Японская йена (JPY) - третья по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Японии. Считается валютой "тихой гавани" из-за низкой инфляции национальной экономики и ее высокой стабильности. Характеризуется относительно низкой стоимостью по отношению к другим основным валютам, благодаря достаточно низким процентным ставкам. Активно используется в торговых операциях, особенно в Азии. Низкий обменный курс национальной валюты исторически поддерживался правительством и оказывал поддержку экспортерам, способствуя экономическому росту.

Канадский доллар называют Луни
Канадский доллар называют Луни
                    Канадский доллар в валютной паре CAD/JPY

Канадский доллар - национальная валюта Канады. Один канадский доллар равен 100 центам. Канадские доллары имеют жаргонное название - «луни» (англ. «loon» - гагара), так как на однодолларовых монетах изображена полярная гагара, один из национальных символов Канады. Канадский доллар - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Ходя канадский доллар считается валютой с ограниченной ликвидностью, в связи с резкими колебаниями курса доллара США и евро ведущие мировые державы все чаще хранят в канадских долларах часть своих золотовалютных резервов.

Канадский доллар - официальная валюта Канады
Канадский доллар - официальная валюта Канады

Эмиссию канадского доллара контролирует Банк Канады (англ. Bank of Canada, фр. Banque du Canada). Банкноты печатаются компанией Canadian Bank Note Company and BA International Inc. Монеты чеканит Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Банкноты достоинством 2 и 1000 долларов выводятся из обращения.

Банкноты Канады

Курс канадского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Примеры банкнот канадского доллара
Примеры банкнот канадского доллара

На территории Канады сначала использовались так называемые испанские доллары - реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году в британской провинции Канада была введена в обращение собственная валюта - канадский фунт, равный по стоимости доллару США, с 1857 года был введен в обращение собственно канадский доллар. Кроме того, некоторые канадские провинции эмитировали собственную валюту: Нью-Брансуик (1860-1867), Британская Колумбия (1865-1871), Остров принца Эдварда (1871-1873), Новая Шотландия (1860-1871), Ньюфаундленд (1865-1849). В 1871 году канадский парламент принял решение об унификации валюты на всей территории страны. В то же время, до 1952 года наряду с канадской валютой законным средством платежа в стране признавались золотые британские фунты стерлингов и доллары США.

До 1952 года на территории Канады ходили Британские фунты и Доллары США
До 1952 года на территории Канады ходили Британские фунты и Доллары США

С 1854 до 1933 года в Канаде действовал золотой стандарт валюты, в соответствии с которым все бумажные деньги могли обменяться на золото без всяких ограничений. Курс канадского доллара до 1951 года был привязан к курсу доллара США, с которым они практически равнялись по стоимости. Несмотря на то, что Канада стала участником Бреттон-Вудской системы, с 1951 по 1962 год Канада установила плавающий курс канадского доллара, отказавшись от фиксированного курса своей валюты по отношению к доллару США. В 1962 году курс канадского доллара снова был привязан к доллару США практически по равной стоимости, а в 1970 году было принято решение о возврате к плавающему курсу канадской валюты.

Канадские доллары

В 1974 году канадский доллар достиг своего исторического максимума против доллара США: 1 CAD за $1,0443, и до 2002 года его курс непрерывно снижался. В 2002 году был зафиксирован исторический минимум канадского доллара против доллара США: 1 CAD за $0,6179. Затем канадская валюта пошла в рост по отношению ко всем основным мировым валютам, благодаря высоким ценам на сырьевые товары. В 2007 году канадский доллар достиг паритета с долларом США, а 28 сентября, впервые за тридцать лет, было зафиксировано превышение стоимости канадского доллара над американским - на отметке: 1 CAD за $1,0052.

В 1974 году канадский доллар достиг максимальной цены по отношению к доллару США
В 1974 году канадский доллар достиг максимальной цены по отношению к доллару США

Канадский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Движение курса канадского доллара находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей экономики США, направления движения доллара США и цен на сырьевые товары, поскольку США является основным рынком сбыта для Канады, а главную статью экспорта составляет природное сырье, в том числе Канада является крупным экспортером нефти. В связи с этим канадский доллар относят к валюте товарной группы, для которой характерно снижение стоимости при ухудшении инвестиционного климата и снижении спроса на природное сырье. Повышение цен на нефть, наоборот, оказывает поддержку канадской валюте.

Купюры и монеты канадского доллара
Купюры и монеты канадского доллара
                    Японская йена в валютной паре CAD/JPY

Иена - денежная единица Японии. По-японски «иена» произносится как «эн» и означает «круг», для отличия от предшествующих ей монет, имевших овальную и прямоугольную формы, и бесформенных золотых и серебряных слитков. 1 иена равна 100 сенам и 1000 ринам. Однако сен и рин не имеют хождения с 1954 года в связи с девальвацией йены, так как монеты достоинством менее одной йены потеряли силу в соответствии с Актом об использовании мелкой валюты и об округлении дробных платежей.

Японская йена - официальная валюта Японии
Японская йена - официальная валюта Японии

Иена - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Иена неофициально признана ключевой резервной валютой наряду с долларом США, евро - валютой стран еврозоны, британским фунтом стерлингов и швейцарским франком. До введения в оборот евро по объему использования в международных торговых операциях и доле в золотовалютных резервах ведущих мировых держав иена занимала третье место в списке ключевых резервных валют после доллара США. Введение евро оттеснило йену на четвертое место. По мнению экспертов доля йены в общем объеме золотовалютных резервов ведущих мировых держав составляет сегодня примерно 3,3%

Японская йена, каким будет тренд?

Эмиссию йены контролирует Банк Японии (англ. Bank of Japan), учрежденный в 1882 году. Банк на 55% принадлежит государству, на 45% им владеют акционеры без права голоса. Руководство банка назначается Правительством Японии. В обращении находятся банкноты номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 йен, монеты номиналом в 500, 100, 50, 5 и 1 йену. Иена была введена в обращение в 1869 году в виде серебряных и золотых монет в правление императора Мэйдзи (Муцухито). Был установлен «золотой стандарт»: 1 иена - 1,5 г золота. Золотой стандарт был отменен в 1933 году.

В 1933 году Япония отказалась от золотого стандарта
В 1933 году Япония отказалась от золотого стандарта

В 1949 году для участия Японии в международной системе организации денежных отношений и торговых расчетов, получившей название Бреттон-Вудской системы, курс йены был привязан к доллару США из расчета: 360 JPY за $1. В 1953 году стоимость йены привязали к золоту (1 иена - 2,5 мг золота), после чего она получила статус мировой резервной валюты. В 1971 году был установлен плавающий курс Йены, которая была ревальвирована относительно доллара США. К середине девяностых годов XX века курс японской валюты по отношению к американской составил около 100 JPY за $1.

Примеры банкнот японской йены
Примеры банкнот японской йены

Курс йены по отношению к другим валютам определяется в процессе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Японская иена переживает пятимесячный спад

Курс йены наиболее чувствителен к событиям азиатско-тихоокеанского региона. Помимо этого, на курс йены воздействуют макроэкономические показатели японской экономики. Кроме того, японский центробанк более 15 лет проводит политику ослабления национальной валюты по отношению к другим резервным валютам для сохранения высокой конкурентоспособности японского экспорта. В связи с этим в Японии действует одна из самых низких в мире базовых процентных ставок, которая колеблется в диапазоне от 0% до 0,5%.

Монеты и купюры японской йены
Монеты и купюры японской йены

Японская иена занимает третье место в списке восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. В силу своей низкой доходности иена пользуется большой популярностью среди игроков на разнице процентных ставок (сделки carry trade). В качестве ключевой резервной валюты японская валюта пользуется большим спросом на коротких позициях, в результате чего ее курс отличается высокой волатильностью, что позволяет быстро получать высокую прибыль. По данным компании Maxiforex, среднесуточный диапазон движения йены составляет 160-170 пунктов ежедневного хода валют.

Японская йена - одна из самых популярных торгуемых валют мира
Японская йена - одна из самых популярных торгуемых валют мира

    Экономика стран держателей валютной пары CAD/JPY

Валютная пара CAD/JPY (Канадский Доллар/Японская Йена) - пара, состоящая из товарного канадского доллара и низкодоходной японской йены, факторы, влияющие на обменный курс CAD/JPY - разница в процентных ставках между Канадой и Японией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье. Экономика Японии бурно развивалась в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув своего пика в середине 80-х, потом период затяжного роста сменил период резкого спада, в ходе которого индекс Nikkei упал на 75%. Причиной тому послужило резкое укрепление йены в 1985, которое спровоцировало скачок дефляции и понижение процентной ставки до нулевых значений. Экономика Канады во многом зависит от своего основного торгового партнера - США, канадский доллар зависит так же от цен на сырье и в частности на углеводороды.

Канадский доллар относится к товарным валютам
Канадский доллар относится к товарным валютам

Канада - государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади после России. Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, граничит с США на юге и на северо-западе, также имеет морские границы с Данией (Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. Граница Канады и США является самой протяжённой общей границей в мире.

Карта Канады
Карта Канады

В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 10 провинций и 3 территорий. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением - Квебек, остальные - преимущественно англоязычные провинции, также называемые «английская Канада» в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной канадской провинцией. Территория Юкон официально двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные территории и территория Нунавут признают 11 и 4 официальных языка соответственно (среди которых также присутствуют английский и французский).

Административное деление Канады на провинции
Административное деление Канады на провинции

Экономика Канады в настоящее время занимает 13-е место в мире по размеру ВВП по ППС и 11-е место - по размеру номинального ВНП. Экономике Канады очень сильно благоприятствуют близость США и различные торговые договоры, такие как автомобильный договор (1965-2001), канадско-американское соглашение о свободной торговле 1989 (фр. ALE, англ. FTA) и Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 (НАФТА).

Экономика Канады

Япония - островное государство в Восточной Азии. Расположено в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны. Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни (десятое место по индексу развития человеческого потенциала).

Карта Японии
Карта Японии

В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни, в 2009 году она составляла 82,12 лет, и один из самых низких уровней младенческой смертности. Япония входит в число стран-членов Большой восьмёрки и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета безопасности ООН. Хотя Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, она имеет большую современную армию, которая используется в целях самообороны и в миротворческих операциях. Япония является единственной страной в мире, против которой было применено ядерное оружие.

Показатели продолжительности жизни стран мира
Показатели продолжительности жизни стран мира

Экономика Японии - одна из самых развитых экономик мира. По размеру ВВП и объему промышленного производства Япония занимает 3-е место среди стран мира, после США и КНР. Развиты высокие технологии (электроника и робототехника). Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение. Рыболовный флот составляет 15 % от мирового. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55 % продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется. Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкансэн» и скоростных автомагистралей.

Особенности экономики Японии
                    Экономика Канады

Канадская экономика, как и любая капиталистическая экономика, развивается неравномерно, хотя в 90-е годы для нее характерен умеренный ежегодный рост темпами в 2-4%. Темпы инфляции в эти же годы существенно упали и составили, например, в 1996 г. всего лишь 0,3%. Небесполезной будут и цифры о структуре канадской экономики, которые необходимо запомнить. В сфере услуг занято 75% трудоспособного населения Канады, на предприятиях работает около 14%, в сельском хозяйстве - 4%, в строительстве - 3%, в других сферах - 4%. В январе 1993 г. канадские статистики заявили, что спад в Канаде закончился и уровень потребления достиг наивысшего значения за последние три года.

Основные характеристики экономики Канады
Основные характеристики экономики Канады

Канаду обычно считают источником сырья: зерна, нефти, леса и минералов. Однако за последние годы структура канадской экономики сильно изменилась. Экспорт сырья стал меньше и составляет сейчас 1/9 канадского экспорта (сравните с 40% в 1963 г.). Чуть более 13% канадских рабочих - безработные (сравните с 29% в 1946 г.). Сфера обслуживания стремительно растет, сейчас в ней занято более 70% рабочей силы Канады. Это создает дефицит определенной профессии и ведет к перераспределению капитала. В связи с этим изменяются образовательные приоритеты, и появляются новые программы переквалификации.

Торонто - «экономический двигатель» Канады

В 1985 году была принята программа, поощряющая иностранные инвестиции. Как результат, Канада стала привлекательна для зарубежного капитала. Благодаря этой программе инвестиции в канадскую промышленность с 1980 по 1988 год увеличились с 62 миллионов до 110 миллионов канадских долларов. Вливания в экономику Канады дали ей новые технологии, новые области производства, новые рабочие места, новые технические и управленческие кадры.

Динамика инвестиций в горную промышленность Канады
Динамика инвестиций в горную промышленность Канады

Канада - торговая страна. Ее экспорт превышает 200 млрд. долл., а импорт перевалил за 150 млрд., что в несколько раз выше экспортно-импортной активности России. Правда, надо иметь в виду, что около 70-80% канадской торговли падает на США, остальная часть на страны Западной Европы и Азии, где особые позиции занимают Япония и КНР. В своей внешнеторговой деятельности Канада основывается на Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ). Принятие Канадско-Американского соглашения о свободе торговли (1989 г.) позволило устранить барьеры на пути торговли между двумя государствами и разработать двусторонний механизм по урегулированию спорных вопросов.

Показатели внешней торговли Канады
Показатели внешней торговли Канады

Любая сторона, имеющая претензии, может предъявить их в один из трибуналов по делам торговли. Кроме того, Северо-Американское соглашение о торговле между США, Канадой и Мексикой расширило возможности предпринимателей и создало единый рынок с числом потребителей 360 млн. человек и экономическое пространство, объем которого оценивается в триллионы долларов, что даже больше, чем у Европейского Сообщества. Ведущими отраслями канадской промышленности ранее были: бумажная, сталелитейная и машиностроительная отрасли, а также рыболовство и сельское хозяйство. Однако в настоящее время в этих отраслях наблюдается спад производства. Только сфера услуг и экспорт процветают и удерживают Канаду на плаву.

Сотрудничество Канады с Китаем

Благодаря выгодному географическому положению Британская Колумбия имеет тесные торговые связи со странами Азии и Тихоокеанского региона. В 1990 г. торговля со странами региона достигла 38% от всего объема экспорта провинции. Британская Колумбия экспортирует уголь, лес, древесную пульпу, медный концентрат и другое обогащенное сырье. Главным торговым партнером Канады остается США. В 1990 г. на долю США пришлось 42% (7 миллиардов американских долларов) экспорта Британской Колумбии. Процветание Канады в значительной степени зависит от наличия полезных ископаемых. Почти половина территории Канады покрыта лесом. От Атлантики до Юкона протянулись еловые, пихтовые, сосновые леса, древесина которых служит сырьем для изготовления бумаги. Лес из Британской Колумбии, Онтарио и Квебека используется для нужд жилищного строительства.

Показатели первичного сектора канадской экономики
Показатели первичного сектора канадской экономики

Мягкая древесина, пульпа и бумага - наиболее важные материалы, идущие на экспорт. Канада - самый крупный производитель газетной бумаги в мире. Только 7% земли пригодны для сельского хозяйства, но это миллионы гектаров плодородной почвы. Около 80% канадских фермерских хозяйств работают в районе прерий. Это одна из величайших житниц мира. Почти все минералы, необходимые для развития современной экономики, обнаружены в канадских недрах. Канада - один из ведущих мировых экспортеров и производителей никеля, цинка, гипса, поташа, серы, алюминия, золота, меди и железной руды.

Показатели вторичного сектора канадской экономики
Показатели вторичного сектора канадской экономики

67% всей электроэнергии Канады добывается на ГЭС. Канадские реки несут 10% мировых запасов речной воды. Канада - также один из лидеров в разработке конструкций гидроэлектростанций, траснформаторов и распределительных систем. Канада - третья в мире страна по добыче природного газа и электроэнергии. Она является одним из главных поставщиков урана в мире и полностью обеспечивает себя углем. Канада признана четвертой страной в мире по выработке энергоресурсов. По географическим и экономическим причинам страна не только продает электроэнергию, но и вывозит нефть. Недра Альберты и Саскачевана содержат главные канадские нефтяные и газовые запасы. Эти провинции поставляют их во все районы к западу от Квебека, а также США.

Инфляция потребительских цен в Канаде

Банк Канады является центральным банком страны и несет ответственность за свою деятельность непосредственно перед Парламентом. Основные функции Банка Канады состоят в формировании и проведении национальной денежной политики, в контроле за банковскими учреждениями страны, в денежной эмиссии. В стране имеется 3 типа банковских учреждений. Во-первых, чартерные банки, имеющие множество отделений по всей стране. Во-вторых, трастовые компании, общенациональные или провинциальные. В-третьих, кредитные объединения, которые могут быть только провинциальными. Все учреждения обеспечивают валютный обмен, открытие накопительных и текущих счетов и выдачу займов. Крупнейшими среди них являются: Королевский Банк Канады, Банк Монреаля, Банк Новой Шотландии.

Банк Канады - не просто центральный банк страны, а двигатель экономики Канады вцелом
Банк Канады - не просто центральный банк страны, а двигатель экономики Канады вцелом
                    Экономика Японии

Вследствие крайне невыгодного географического положения Япония практически лишена собственных полезных ископаемых. Этот афоризм делает японскую экономику практически полностью зависимой от импортных источников сырья. В данных условиях внешнеэкономические связи играют стратегически важную роль во всей экономике Японии, так как именно они способствуют поставкам сырьевых ресурсов внутрь страны и экспортированию японских товаров.

Рост экономики Японии замедлился

Такая зависимость Японии от внешнего мира не могла не отразиться на экономике государства негативным образом. Фактически, экспортная ориентация японской экономической системы вынуждает государство поддерживать хорошие отношения с основными торговыми партнерами - странами Европы и США. Малейшие изменения в экспорте (к примеру, его сокращение) ведут к негативным изменениям экономической ситуации, что влечет за собой снижение объемов производства и увеличение безработицы. Кроме того, Японии приходится держаться вдали от важнейших глобальных экономических и политических споров, что, порой, ослабляет её международный авторитет. Среди импортируемой продукции большая часть приходится на продовольственные товары, топливные ресурсы и минеральное сырье.

Основные макроэкономические показатели Японии до мирового финансового кризиса
Основные макроэкономические показатели Японии до мирового финансового кризиса

Тесная взаимосвязь Японии с иностранными инвесторами, импортерами и экспортерами делает страну более подверженной негативному влиянию мирового кризиса и значительно ослабевает национальную экономику. ЗА последние годы рост макроэкономических показателей Японии резко снизился, а вот уровень безработицы, хоть и остается относительно небольшим, но имеет тенденцию к увеличению. Современная японская экономика сталкивается с целым рядом трудноразрешимых проблем. На спад японской экономики влияет колоссальное количество различных причин.

Экономика Японии сегодня
Экономика Японии сегодня

К внешним факторам можно отнести кризиса доллара, который является основной платежной валютой крупнейших японских корпораций, экономический кризис в зоне евро и т.п. Помимо этого, Япония сталкивается и с проблемами внутри страны: многие японские предприятия находятся на границе банкротства и имеют огромное количество неоплаченных долгов. Даже природно-климатические условия, в которых располагается государство, порой преподносят не слишком приятные сюрпризы. К примеру, повышенная сейсмическая активность в зоне расположения Страны самураев зачастую оставляет после себя разрушительные последствия, устранение которых требует больших финансовых издержек.

Экономика Японии - долги растут быстрее?

На конец 2009 бюджетного года Япония занимала второе место в мире (после США) по номинальному значению ВВП, который составляет более 5 трлн американских долларов, однако, по данным экспертов, в августе 2010-го по этому показателю китайская экономика обогнала японскую; и третье место по паритету покупательной способности (после США и Китайской Республики). Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике государства. Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.

Изменение государственного долга Японии с 1980 года
Изменение государственного долга Японии с 1980 года

По состоянию на 2007 Япония занимала 19-е место по отношению ВВП к отработанным часам. Согласно индексу Биг-Мака японские рабочие получают самую высокую почасовую зарплату в мире. В Японии низкий уровень безработицы, но в 2009 году он стал повышаться и составил 5,1%. Крупнейшие компании включают в себя Toyota, Nintendo, NTT DoCoMo, Canon, Honda, Takeda Pharmaceutical, Sony, Nippon Steel, Tepco, Mitsubishi и 711. Кроме того в ней располагается несколько крупнейших банков и Токийская фондовая биржа, которая занимает второе место в мире по рыночной капитализации. В 2006 году 326 японских компаний входили в форбс 2000, что составляет 16,3 % списка.

 

Самые провальные года по показателям ВВП Японии
Самые провальные года по показателям ВВП Японии

В 2009 году Япония занимала 13 место по индексу лёгкости ведения бизнеса и 19 место по индексу экономической свободы (пятое среди тридцати азиатских стран). Капитализм в Японии имеет много особенностей, например, заметную роль в экономике государства играют кэйрэцу. Также распространено пожизненное трудоустройство работника в одной и той же компании. Японские компании известны такими методами управления компаний как «афоризмы Toyota». В последнее время Япония несколько отошла от этих норм.

Рекордные вложения в экономику Японии

В 2007 году основными партнёрами Японии по экспортированию были США (20,4 %), Китай (15,3 %), Южная Корея (7,6 %), Тайвань (6,3 %), Гонконг (5,4 %), а по импорту - Китай (20,5 %), США (11,6 %), Саудовская Аравия (5,7 %), ОАЭ (5,2 %), Австралия (5 %), Южная Корея (4,4 %) и Индонезия (4,2 %). Япония экспортирует механические транспортные средства, электронику и химические вещества. В страну ввозятся станки и оборудование, ископаемое топливо, еда (в особенности говядина), химические вещества, текстиль и промышленное сырьё. Правительство Дзюнъитиро Коидзуми провело ряд реформ, поощряющих рыночную конкуренцию, и в результате выросли иностранные инвестиции. ВВП Японии в 2010 году вырос на 4,0% после падения на 6,3% годом ранее.

Экономические показатели Японии
Экономические показатели Японии

    Понятие валютной пары CAD/JPY

Валютная пара CAD/JPY (канадский доллар/японская иена) относится к так называемым кроссам или инструментам Forex, в которых отсутствует доллар США. Популярность CAD/JPY уступает основным парам международного валютного рынка. Однако этот инструмент востребован благодаря особенностям курсообразования, основной из которых является сильная зависимость котировок от фундаментальных факторов. Кроме этого, CAD/JPY характеризуется высокой волатильностью котировок, что характерно для кроссов с японской иеной. Пара CAD/JPY - это инструмент Forex, дающий возможность торговать канадским долларом против иены (покупать и продавать CAD за JPY). Котировки пары канадский доллар/иена отображаются в виде десятичной дроби с двумя цифрами после запятой. Например, курс CAD/JPY 93,75 означает, что доллар стоит 93,75 иены.

Валютная пара CAD JPY показывает сколько йен на данный момент стоит один канадский доллар
Валютная пара CAD JPY показывает сколько йен на данный момент стоит один канадский доллар

Как отмечалось выше, на динамику котировок CAD/JPY сильно влияют фундаментальные факторы. К ним относятся монетарная политика канадского и японского центробанков, экономическая ситуация в Канаде и Японии, а также состояние международного сырьевого рынка. Экономика Японии зависит от экспорта товаров с высоким уровнем добавленной стоимости, включая продукцию машиностроения, автомобилестроительной отрасли, промышленную и бытовую электронику. Власти Японии используют монетарные методы для поддержки конкурентоспособности предприятий-экспортеров. Интервенции Банка Японии обычно направлены на ослабление курса иены против основных мировых валют.

Понятие валютной пары на рынке форекс

Канадская экономика также имеет большой экспортный потенциал. Банк Канады обеспечивает конкурентоспособность канадских товаров на внешних рынках, не допуская укрепления канадского доллара против основных мировых валют. В первую очередь, речь идет о долларе США, так как Соединенные Штаты являются основным торговым партнером Канады. Однако Канада активно импортирует товары из стран Азии, включая Японию, поэтому чрезмерное ослабление канадского доллара против иены не входит в интересы канадских властей.

Экономика Канады ориентирована на экспорт
Экономика Канады ориентирована на экспорт

Нефть является одной из основных статей канадского экспорта. Поэтому котировки CAD зависят от ситуации на мировом рынке сырья. Рост стоимости нефти способствует укреплению канадского доллара. Соответственно, падения на сырьевых рынках обычно приводят к ослаблению канадской валюты. Пара CAD/JPY коррелирует с USD/JPY. Кроме этого, существует корреляция этого инструмента с котировками нефти. Канада является экспортером нефти, а Япония импортером, поэтому рост стоимости нефти приводит к росту котировок CAD/JPY.

Котировки CADJPY и USDJPY
Котировки CADJPY и USDJPY

                    Волатильность валютной пары CAD/JPY

Пара CAD/JPY характеризуется относительно высоким спредом, что заставляет многих инвесторов искать альтернативные инструменты. Например, спред по CAD/JPY часто в несколько раз превышает спред по USD/JPY. Это объясняется тем, что при трейдинге канадским долларом против иены CAD сначала конвертируется в USD, после чего USD конвертируется в JPY. Высокий спред делает пару канадский доллар/иена слишком дорогим инструментом для краткосрочных спекулятивных операций. Кроме того, CAD/JPY относится к инструментам, динамику котировок которых сложно прогнозировать с помощью технического анализа. Наконец, котировки рассматриваемого инструмента отличаются высокой волатильностью. Поэтому пара CAD/JPY не рекомендуется начинающим трейдерам.

Валютная пара CAD JPY не подходит для торговли новичкам на рынке форекс
Валютная пара CAD JPY не подходит для торговли новичкам на рынке форекс

Рассмотрим еще один очень важный вопрос, касающийся  изменчивости валютной пары CHFJPY за определенный временной период времени, то есть волатильности. Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько- то свечей, например 120.

Волатильность на рынке форекс

Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low. Значение волатильности будем определять по следующей формуле:

Волатильность валютной пары определяется по формуле
Волатильность валютной пары определяется по формуле

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом составила для: графика с периодом Monthly - 539 пунктов; графика с периодом Weekly - 306 пунктов; графика с периодом Daily - 109 пунктов; графика с периодом H4 - 37 пунктов; графика с периодом H1 - 18 пунктов; графика с периодом M15 - 9 пунктов.

Волатильность разных валютных пар на рынке форекс
Волатильность разных валютных пар на рынке форекс
                    Время активных торгов валютной пары CAD/JPY

Серьезным преимуществом торговли на Форекс является возможность торговать двадцать четыре часа в сутки всю неделю. Однако торговый день состоит из множества различных сессий: европейской, американской и азиатской - так же известных, как сессии Лондона, Нью-Йорка и Токио или Сиднея. Это происходит, потому что в рынке Форекс не бывает единичных обменов, и различные страны торгуют в различное время. Когда трейдер в Лондоне закончил торговать в этот день, трейдеры в Нью-Йорке продолжают. Когда трейдеры в Нью-Йорке закончили - начинают трейдеры в Сиднее.

Азиатская торговая сессия
Азиатская торговая сессия

Каждая из этих торговых сессий ведется активный в данный момент экономикой, поэтому у каждой сессии уникальные характеристики. Необязательно существует "лучшее" время для торговли на Форекс. Когда определенные страны открываются для бизнеса, валюта этой страны и валюта их торговых партнеров, скорее всего, будут иметь повышенный объем торговли. Например, во время азиатской сессии компании в Японии открыты и будут покупать и продавать валюту для ведения бизнеса с компаниями в других странах. Объем торговли иеной увеличится из-за обмена с домашними валютами корпораций, с которыми японские фирмы ведут бизнес. Азиатская сессия начинается в 22:00 GMT, когда открывается Сидней.

Время работы азиатской торговой сессии
Время работы азиатской торговой сессии

Поскольку в это время торгует только сам Сидней, объемы торговли достаточно малы, и таким образом, изменения цен минимальны по сравнению с остальными сессиями. В 00:00 GMT открывается Токио, и увеличивается объем торгов. Австралия и Япония являются не большими по сравнению с Европой и Штатами рынками, поэтому изменение цены все еще остается незначительным. Спреды на основных парах обычно чуть выше в это время, а ликвидность не настолько высока, как они были бы в европейскую и американскую сессии. Во время азиатской сессии австралийский доллар, новозеландский доллар и японская иена торгуются больше всего, поскольку это домашние валюты открытых на тот момент рынков. Наиболее торгуемыми валютными парами в эту сессию являются: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, USD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY и NZD/USD.

В разные торговые сессии валютные пары имеют разную волатильность
В разные торговые сессии валютные пары имеют разную волатильность
                    Корреляция валютной пары CAD/JPY

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют. На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль. Корреляция может быть как параллельной, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1.

Корреляция валютных пар на рынке форекс
Корреляция валютных пар на рынке форекс

В том случае если валютные пары движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%. Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых валютных пар. Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу уведете все закономерности.

Взаимосвязь валютных пар на Форекс

Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужную валютную пару, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента. Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются: EUR/JPY прямая зависимость к паре CAD/JPY 91.3. Как сказано выше, котировки CAD/JPY изменяются под влиянием фундаментальных факторов. С 2004 по 2006 год коэффициент корреляции этого инструмента с ценами на нефть составлял 87%, что является очень высоким показателем. Поэтому CAD/JPY подходит для реализации среднесрочных операций, в которых состояние сырьевого рынка выступает опережающим индикатором котировок пары CAD/JPY.

Котировки CADJPY и фьючерсов на нефть Brent Crude
Котировки CADJPY и фьючерсов на нефть Brent Crude

Как ведете, довольно легко подобрать максимально зависимую пару в соответствии с вашими вкусами. Такая закономерность может использоваться в двух вариантах, во первых для уменьшения рисков, путем открытия позиций в парах, которые движутся в разных направлениях. Если некоторое время понаблюдать за графиками валютных пар, можно определить некую закономерность насколько тренд на одном графике опережает другой. В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одной валютной парой, а сделки заключаете в другой. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении.

Как с выгодой использовать корреляцию валют и валютных пар на форекс?

    История валютной пары CAD/JPY

Валютная пара CADJPY показывает количество японских йен, которые платят за один канадский доллар. Рассмотрим график валютной пары CAD JPY, начиная с 1999 года. По графику видно, что до середины 2005 года пара двигалась в восходящем канале. Под конец 2005 года валютной паре CADJPY удалось, наконец, пробить ценовой ориентир канала и отработать два канала вверх. В итоге, начиная с 1999 года и до конца 2007 года, путь, пройденный валютной парой CAD JPY, составил 5700 пунктов. За это время, валютной паре пришлось изменить котировки от 68.60 в начале 2000 года до 125.50 в конце 2007 года.

График поведения валютной пары CAD JPY до 2007 года
График поведения валютной пары CAD JPY до 2007 года

Грядущий кризис 2008 года заставил валютную пару CAD JPY упасть на 5700 пунктов за 14 месяцев. Это же движение вверх заняло время около девяти лет. Итак, в январе 2009 года зафиксирована минимальная цена пары в районе 68 йен за канадский доллар. Далее пара CADJPY на протяжении следующих нескольких месяцев откатила к уровню 79 йен за канадский доллар. Этот уровень оказывал поддержку на протяжении двух с половиной лет, а пара CAD JPY торговалась в диапазоне 79 - 94 йен за канадский доллар.

График падения курса валютной пары CAD JPY после кризиса 2008 года
График падения курса валютной пары CAD JPY после кризиса 2008 года

На сегодняшний день анализ CADJPY можно сделать на основе трёх уровней: 68, 79 и 94 йены за канадский доллар. Ситуация на паре CADJPY простая. Если уровень 79 всё-таки пробьётся, то цель валютной пары CAD JPY находится на её историческом минимуме 68.26 йен за доллар. Этот прогноз укрепляется за счёт японской йены, которая оказалась валютой убежищем и укрепляется по отношению к остальным валютам, в том числе и канадскому доллару. Второй вариант развития событий - это ложный пробой уровня 79. В этом случае пара CAD JPY может какое-то время остаться на месте, нарисовав на мелком графике разворотную фигуру и двинуться обратно к уровню 94 йены за канадский доллар.

График поведения валютной пары CAD JPY за последний год
График поведения валютной пары CAD JPY за последний год

Учитывая тот факт, что канадский доллар - это сырьевая валюта, то может начаться её укрепление и цена всё-таки сможет достигнуть уровня 94 йены за доллар. На пути к уровню 94, если цена всё-таки развернётся, окажется линия сопротивления наклонная. В зависимости от того, когда именно цена к ней подойдёт, она окажет сопротивление на уровне 83-85 йен за доллар. В этом случае на паре CADJPY будет образован треугольник, который вскоре сможет отработать по указанным ранее ценовым уровням, которые были указанны выше. В заключении следует отметить, что валютная пара больше работает по фундаментальному анализу и в любой момент может быть проигнорирован уровень поддержки или сопротивления.

Нужно учитывать, что канадский доллар относится к сырьевым валютам
Нужно учитывать, что канадский доллар относится к сырьевым валютам

    Графики валютной пары CAD/JPY

Валютная пара CAD/JPY состоит из канадского доллара и японской иены. Канадский доллар был введен в обращение в 1858 г. И на сегодняшний день входит в семерку наиболее активно торгуемых на валютном рынке. Вследствие географической близости Канады и США, а так же экспорта в США, американская экономика оказывает значительное влияние на курс канадского доллара. Меньшее влияние оказывают японская иена, китайский юань, евро. Но все же основным регулятором курса канадского доллара является Банк Канады.

Банк Канады является главным регулятором каналского доллара
Банк Канады является главным регулятором каналского доллара

Японская иена - официальная денежная единица Японии, а так же третья резервная валюта в мире после американского доллара и евро.  Мировое признание и соответствующий статус японская иена получила на Международной конференции в  1953 году, когда был установлен паритет одной иены на уровне  2,5 миллиграмма золота. В течение 22 лет, с 1949 по 1971 года японская иена была привязана к американскому доллару и ее курс составлял 360иен равны 1 американскому доллару. Позднее японская иена испытала ряд ревальваций, которые увеличили ее курс по отношению к доллару и увеличили мировой вес этой валюты.

Япония увеличила платежный баланс, но иена на это не отреагировала

Валютная пара CAD/JPY считается плохо прогнозируемой, а часто, реагируя на экономические или политические события, происходящие в мире идет в разрез любым прогнозам. Для нее характерны резкие и продолжительные скачки на графике, что может привести к большим потерям трейдеров.

Валютная пара CAD JPY сильно подвержена влиянию крупных политических событий
Валютная пара CAD JPY сильно подвержена влиянию крупных политических событий
                    График валютной пары CAD/JPY за 2003 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2003 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2003 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2004 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2004 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2004 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2005 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2005 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2005 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2006 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2006 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2006 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2007 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2007 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2007 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2008 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2008 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2008 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2009 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2009 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2009 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2010 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2010 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2010 год

 

                    График валютной пары CAD/JPY за 2011 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2011 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2011 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2012 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2012 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2012 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 2013 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2013 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2013 год
                    График валютной пары CAD/JPY за 1993-2013 года
График поведения валютной пары CAD JPY за 2003-2013 год
График поведения валютной пары CAD JPY за 2003-2013 год

    Факторы, влияющие на валютную пару CAD/JPY

Экономические факторы Канады и Японии, влияющие на валюты пары CAD/JPY:

Пример календаря экономических новостей по валюте канадский доллар
Пример календаря экономических новостей по валюте канадский доллар

- ВВП Канады. Здесь в таблице отображён показатель годового темпа роста экономики к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные показатели умножаются на 4 и сравниваются). Такая же оценка широко используется в американских показателях, что облегчает сравнение. В последнее время Канада не может похвастаться уверенным ростом, но при этом ей удаётся избежать спада. Суммарно это обуславливает, что канадский доллар не может выйти за пределы канала 0,98-1,04 уже около полутора лет, хотя и находится сейчас ближе к его верхней границе;

График ВВП Канады
График ВВП Канады

- ВВП Японии. Валовой внутренний продукт Японии в реальном выражении потерял за четыре кризисных квартала более 9% и спустя почти четыре года так и не сумел компенсировать потери, оставаясь на полтора процента ниже предкризисного пика. Также бросается в глаза, что последние два года средний квартальный темп роста близок к нулю. В номинальном выражении ситуация еще хуже, так как за счет постоянной дефляции, этот показатель снижается, что усугубляет долговые проблемы правительства и лишает частный сектор стимула к инвестированию. Сейчас основной фокус рынков устремлен на то, насколько сильным будет оживление экономики за счет экономической политики Абэ. Рынки в наибольшей степени реагируют на первую оценку, так как она зачастую сильней всего отличается от прогнозов;

График ВВП Японии
График ВВП Японии

- процентная ставка Канады. Ставка в Канаде является неизменной с сентября 2010-го. Подобно Австралии, Канада быстро ощутила улучшения на финансовых рынках, а ЦБ страны принялся «нормализовать» политику процентных ставок. Тем не менее, последующие сбои в росте и весьма хрупкая динамика экономики не позволили далее повышать ставки, как это было сделано в июне, июле и сентябре 2010-го. Теперь этот показатель зависит от инфляции и темпов роста экономики. Как первый так и второй, далеки от тех уровней, на которых Банку было бы комфортно проводить ужесточение политики;

График процентной ставки Канады
График процентной ставки Канады

- основная процентная ставка Японии. В Японии, как и в большинстве развитых стран, на пике финансового кризиса Банк снизил ставку до минимального возможного уровня, чтобы снизить процентные ставки на межбанковском рынке, тем самым удерживая экономику от еще большего спада. Однако у Банка Японии было гораздо меньше пространства для маневра, так как основная ставка была на пике роста всего лишь 0,5%. Слабый рост и отсутствие инфляции препятствуют ужесточению политики. Напротив, монетарные власти под давлением правительства наращивают покупки активов на баланс, таргетируя объем денежной массы. Таким образом, заседания монетарного комитета в настоящий момент привлекают внимание решением в отношении программы закупки активов, а не решением по ставке;

График основной процентной ставки Японии
График основной процентной ставки Японии

- изменение числа занятых Канады. Занятость в Канаде развернулась от спада к росту еще в конце 2009-го, однако в последнее время отчетливо видно, как этот тренд сошел на нет. Теперь инвесторы и трейдеры всё больше беспокоятся о возможности наступления новой волны спада занятости. Тем не менее, этот показатель является весьма волатильным от месяца к месяцу. Кроме того, следует обращать внимание на динамику занятых на полный день и с частичной занятостью;

График изменения числа занятых Канады
График изменения числа занятых Канады

- Tankan Японии. Банк Японии проводит ежеквартальный опрос компаний, на основе которого строит общий индекс настроений среди компаний различных размеров и секторов, а также проясняются прогнозы компаний в отношении перспектив предстоящего квартала и ожидания по курсу USDJPY. Так как индикатор охватывает текущий и предстоящий период, то он весьма полезен для оценки ситуации. Индикатор имеет широкий охват (около 210 тыс. компаний из 31 отрасли) и позволяет оценить состояние всей экономики. Но больше внимания трейдерами уделяется промышленному сектору страны, в особенности ее крупным производителям (индекс активности в этих отраслях представлен на графике). В своих действиях политики часто ссылаются на результаты этого исследования. Отрицательные значения отражают преобладание негативных ожиданий в отношении собственных компаний, а расхождения с прогнозами могут повлиять как на динамику фондовых площадок, так и на курс иены;

График Tankan Японии
График Tankan Японии

- потребительская инфляция Канады. Со своего пика в 3.7% в мае 2011-го, потребительская инфляция в Канаде постепенно дрейфует в сторону снижения. Отчасти это вызвано существенным замедлением темпов роста экономики самой Канады, а также США. Но также объясняется общемировой тенденцией стабильности сырьевых цен, что дополнительно убирает факторы, традиционно подстёгивающие рост потребительской инфляции. ЦБ Канады имеет мандат на таргетирование инфляции около 2% г/г. Однако наблюдаемое снижение и прогнозы, что этот уровень будет достигнут лишь в 2015-м, лишают рынки надежды на скорое продолжение цикла ужесточения;

График потребительской инфляции Канады
График потребительской инфляции Канады

- потребительская инфляция Японии. Многие экономисты и рыночные комментаторы называют постоянную дефляцию основной причиной слабой динамики экономики страны. Падение цен на товары зачастую сдерживает потребителей от расходов, так как они предполагают, дальнейшее снижение цен. Новый глава ЦБ сосредоточился на борьбе с дефляцией, обещая прийти к 2% годовому темпу роста в течение двух лет. Предшествующее падение иены пока еще не повлияло на ускорение инфляции, однако в ближайшие месяцы может начаться серьезный сдвиг, так что внимание рынков к этому показателю будет расти;

График потребительской инфляции Японии
График потребительской инфляции Японии

- уровень безработицы Канады. Уровень безработицы Канады сравнительно успешно снижался с августа 2009-го по начало 2013-го. За это время показатель опустился с 8,7% до 7,0%, отыграв тем самым более 60% всплеска с начала 2008-го года, когда уровень безработицы опускался к 5,9%. Однако заметное замедление в темпах роста экономики и потребительской активности заставляет видеть в нынешней консолидации показателей базу для последующего роста. Этот показатель не менее важен для Канады, чем payrolls для США, поэтому способен вызывать серьезные подвижки на рынке в момент публикации, но также и задавать/сменять присутствовавший до этого тренд;

График уровня безработицы Канады
График уровня безработицы Канады

- уровень безработицы Японии. Япония отличается сравнительно невысоким уровнем безработицы за счет двух факторов. Во-первых, в стране высокое число людей преклонного возраста, которые покидая рабочее место сразу же оставляют ряды экономически активного населения. Во-вторых, подвижность рабочей силы скована долгосрочными контрактами работы на корпорациях. Тем не менее, инвесторы и трейдеры следят за её трендом, оценивая не только уровень безработицы, но также соотношение числа безработных на одну вакансию и динамику численности рабочей силы (тут тренд на сокращение за счет демографической ситуации);

График уровеня безработицы Японии
График уровеня безработицы Японии

- торговый баланс Канады. Наращивание Америкой добычи своих собственных энергоресурсов, а также сравнительно низкий темп роста потребления (или даже полное отсутствие) негативно сказываются на показателях внешней торговли Канады. До кризиса Канада зачастую имела профицит внешней торговли. С 2009-го экспорт и импорт были примерно равны друг другу, а в 2012-м уже явно отмечается превышение импорта над экспортом на фоне стагнации первого и спада последнего;

График торгового баланса Канады
График торгового баланса Канады

- внешнеторговый баланс Японии. Баланс торговли товарами традиционно был надежным источником поступления средств в страну. Тем не менее, за счет кризиса в экономике, а также вследствие усиления позиций экспорта других стран, традиционно являвшихся покупателями Японии, профицит постепенно сократился, а теперь и вовсе выродился в дефицит. Правительство и Банк Японии предприняли ряд мер по борьбе с экономическим спадом, что привело к значительному, более чем на 20%, обесценению иены, что должно сделать японскую продукцию более конкурентной на внешних рынках. Однако это заодно увеличивает стоимость импорта, оцененную в иенах. Из-за того, что на экономику действует сразу множество факторов, положительный эффект от снижения курса для экономики может оказаться гораздо менее значительным;

График внешнеторгового баланса Японии
График внешнеторгового баланса Японии

- розничные продажи Канады. Годовой темп прироста розничных продаж в Канаде хорошо показывает всё трудности канадской экономики. Из весьма уверенных положительных значений, в последнее время объем продаж снижается к предыдущему году. А реальный прирост с конца 2008-го составляет чуть более 9%, что даёт сигнал центробанку о возможности начать очередное стимулирование спроса через смягчение кредитно-денежной политики;

График розничных продаж Канады
График розничных продаж Канады

- промышленное производство Японии. Промышленное производство является важным показателем для страны, который никак не может выправиться. С предкризисного пика в феврале 2008-го, этот показатель падал более чем на 35% в последующий год, но и к настоящему моменту сумел вернуть обратно менее половины потерь. Инвесторы возлагают все меньше надежд на рост промышленного производства Японии, так как национальные компании переносят производство в азиатские страны с менее дорогостоящей рабочей силой, либо ближе к основным рынкам сбыта.

График промышленного производства Японии
График промышленного производства Японии

    Примеры проведения анализа валютной пары CAD/JPY

В настоящее время Банк Канады удерживает ставку на уровне 1%, что превышает ставки центробанков Японии, Великобритании, США и еврозоны. В августе 2013 года уровень инфляции в Канаде замедлился до отметки 1,1% в годовом исчислении. Инвесторы ожидают, что ценовая стабильность позволит Банку Канады смягчить монетарную политику, что приведет к ослаблению CAD. Однако канадский регулятор ожидает улучшения экономической ситуации в стране в 2014 году. Поэтому в сентябре 2013 года Банк Канады сохранил учетную ставку на уровне 1%, что привело к ситуативному укреплению CAD против основных валют. Если канадский центробанк не смягчит монетарную политику, тенденция к укреплению канадского доллара против иены сохранится в среднесрочной перспективе.

Динамика пары CADJPY
Динамика пары CADJPY

Банк Японии проводит сверхмягкую монетарную политику, удерживая ставку на нулевом уровне и ежемесячно вливая в финансовую систему 7 трлн иен. Эти шаги направлены на стимулирование инфляции и ослабление иены. Последнее необходимо для поддержки японских экспортеров. Японские власти планируют использовать агрессивные монетарные инструменты до достижения инфляцией целевого уровня 2%. Ожидается, что он будет достигнут в 2015 году. Таким образом, тенденция к ослаблению иены против мировых валют сохранится как минимум до этого срока.

Виды анализа рынка Форекс

Ситуация на сырьевом рынке также способствует укреплению канадского доллара и ослаблению иены. Еврозона вышла из наиболее продолжительной рецессии в истории по итогам второго квартала текущего года. Улучшение экономической ситуации в Европе означает рост спроса на сырье и увеличение цен на нефть. Темпы роста экономики Китая стабилизировались благодаря постепенному восстановлению спроса на китайские товары на внешних рынках. Китай является одним из крупнейших потребителей сырья. Наконец, японская экономика увеличила темпы роста благодаря агрессивной монетарной политике.

Оздоровлению японской экономики способствовала государственная монетарная политика
Оздоровлению японской экономики способствовала государственная монетарная политика

Кроме улучшения экономической ситуации, спрос на сырье со стороны Японии растет благодаря отказу этой страны от атомной энергетики. Таким образом, в среднесрочной перспективе существует тенденция к ослаблению иены против канадского доллара. На динамику котировок CAD/JPY могут влиять коррекционные движения на сырьевом рынке, связанные со сложной ситуацией в экономиках крупнейших развитых и развивающихся стран.​​​

Атомная энергетика Японии
Атомная энергетика Японии
                    Пример технического анализа валютной пары CAD/JPY

Пример технического анализа валютной пары CAD/JPY за 10 декабря 2013 года. Рекомендации по торговле CAD/JPY: покупка на дневном закрытии выше 97.35 (сопротивление линии тренда), Stop Loss на уровне 97.15, цели - 98.40 и 103.00. На протяжении двух последних месяцев торги по котировке проходят в диапазоне 200 пунктов, как и показано на изображении ниже. Вчера валютная пара закрыла рынок «в плюс» на уровне 97.05, а на момент проведения технического анализа спот-ставка на азиатской сессии сосредоточилась в районе 97.20. Ближайшее препятствие CAD/JPY может встретить в области 97.35 (сильнейшее сопротивление линии тренда). Прорыв и закрытие выше этого уровня может дать сильный толчок к развитию восходящего тренда, и тогда рубеж 97.35 будет осуществлять функцию поддержки, а не сопротивления.

Пример технического анализа графика валютной пары CAD JPY за 10 декабря 2013 года
Пример технического анализа графика валютной пары CAD JPY за 10 декабря 2013 года

При движении вниз, ближайшая поддержка ожидается на уровне 97.00 (50% Fibonacci от последнего ценового скачка). Пробитие этого уровня может послужить началом падения цены вплоть до 96.59 - 96.21, где пара может обрести солидную поддержку с учетом 55 MA, 100 MA и 200 MA на различных графиках. MACD по-прежнему демонстрирует отсутствие каких-либо признаков дивергенции на 4-х часовом таймфрейме и свидетельствует о преобладании бычьих настроений. Можно наблюдать бычий крест из 55 DMA и 100 DMA, что является тревожным знаком, сигнализирующим об изменении текущего тренда. Тот факт, что 55 MA поднялась выше 200 MA на Н4, является аналогичным индикатором бычьего разворота.

Технический анализ на рынке форекс

Индекс RSI показывает 60-65 на Н1, H4 и дневном графиках. Это значит, что сегодня можно не ожидать резких скачков в движении котировки и пара встретит сильное сопротивление на уровне 97.35. CAD/JPY находится в положительном соотношении с парой USD/JPY, по которой также наблюдается хорошая динамика. В настоящий момент котировка колеблется в районе 103.30 и вскоре приблизится к сильнейшей зоне поддержки, находящейся в диапазоне 103.15-102.60. USD/JPY встретит сопротивление на уровне 103.73 (максимум от 19.05.2013), а оживление покупателей ожидается выше зоны сопротивления 103.73.

График валютной пары CAD JPY за перио в три месяца
График валютной пары CAD JPY за перио в три месяца
График валютной пары USD JPY за перио в три месяца
График валютной пары USD JPY за перио в три месяца
                    Пример волнового анализа валютной пары CAD/JPY

Пример волнового анализа валютной пары CAD/JPY за 18 февраля 2011 года. Предыдущая волновая структура завершилась приблизительно 24.10.2010. Сейчас актуальна новая пятиволновка. Причем 1 волна закончилась в районе 12.12.2010, а вторая - 30.01.2011. Сейчас развивается 3 волна с целью 88.12 - 93.87. Рекомендация долгосрочным трейдерам - покупать. Рассмотрим ситуацию более детально.

Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на недельном графике
Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на недельном графике

На дневном графике видно, как раскладываются волны с недельного ТФ. В частности сейчас формируется 1 волна в 3 волне недельного ТФ, которая началась 30 января 2011. Чтобы понять, где находится цели этой волны, рассмотрим 4-хчасовой график.

Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на дневном графике
Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на дневном графике

На графике видно, что из волны 1 дневного ТФ уже сформировано 3 волны, т.е. основное движение в первой волне уже закончено. В данный момент формируется 4 волна, и она еще не закончена, так как MACD еще не пересек нулевую линию. Цели 4 волны расположены в районе 84.15 - 83.90. Рекомендация для агрессивных трейдеров - продавать до указанных целей. Когда лучше всего размещать короткие позиции узнаем из 30-минутного графика.

Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на четырехчасовом графике
Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на четырехчасовом графике

Как видим, полностью сформирована 1 волна в четвертой волне 4-часового ТФ и сейчас в работе 2 волна, цели которой находятся в районе 84.68 - 84.86. Именно от этих уровней стоит продавать, т.е. в третьей волне. Итак, для агрессивных трейдеров рекомендация - продавать с 84.68 - 84.86 до 84.15 - 83.90. Для долгосрочных трейдеров покупать с целью 88.12 - 93.87. Лучшее время для покупок будет по окончании 2 волны дневного ТФ.

Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на двухчасовом графике
Пример волнового анализа валютной пары CAD JPY на двухчасовом графике
                    Пример квантового анализа валютной пары CAD/JPY

Пример квантового анализа валютной пары CAD/JPY на 23 мая 2013 года. Цена продолжается снижаться в рамках краткосрочной перспективы. Цена отбилась от нижней стенки нисходящего канала. И сейчас пара в ожидании повторного снижения. В этом случае целью выступит минимум - 97.50. Долгосрочные же настроения по-прежнему позитивные. Канадский доллар еще постарается взять целевую высоту - 103.34, но позже. Пока канал, в котором торгуется пара не нарушен, сохраняется медвежье настроение.

Пример квантового анализа графика валютной пары CAD JPY на 23 мая 2013 года
Пример квантового анализа графика валютной пары CAD JPY на 23 мая 2013 года
                    Пример фрактального анализа валютной пары CAD/JPY

Пример фрактального анализа валютной пары CAD/JPY на 23 января 2013 года. По паре CAD/JPY ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 90.06, 89.78, 89.59, 88.82, 88.61, 88.15 и 87.81. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 17 января.  Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой коридора 88.82 - 88.61, в данном случае цель 88.15. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 87.81, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение.

Фрактальный анализ рынка форекс

Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 89.59 - 89.78, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 90.06, до этого уровня мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла, также пробой этого уровня приведет к отмене нисходящего цикла от 17 января. Buy: 89.59 Take profit: 89.76, Buy: 89.80 Take profit: 90.05, Sell: 88.60 Take profit: 88.15, Sell: 88.12 Take profit: 87.82.

Пример фрактального анализа графика валютной пары CAD JPY за 23 января 2013 года
Пример фрактального анализа графика валютной пары CAD JPY за 23 января 2013 года
                    Пример анализа уровней Мюррея валютной пары CAD/JPY

Пример анализа уровней Мюррея валютной пары CAD/JPY на 17 сентября 2013 года. Пара образовала отбой от дневного СуперТренда, что является довольно серьёзным сигналом к возобновлению движения вверх. Подтверждением данного сигнала станет пробой 4/8 и последующее закрепление выше 5/8.

Пример анализа уровней Мюррея графика валютной пары CAD JPY  на 17 сентября 2013 года
Пример анализа уровней Мюррея графика валютной пары CAD JPY на 17 сентября 2013 года

На часовике поддержку быкам оказал уровень 5/8. Пока рынок ещё торгуется под линиями СуперТрендов, но в дальнейшем, в случае обратного пробоя линий индикаторов, покупатели вполне могут начать новый виток своего наступления.

Пример анализа уровней Мюррея часового графика валютной пары CAD JPY
Пример анализа уровней Мюррея часового графика валютной пары CAD JPY

    Стратегии торговли валютной парой CAD/JPY

При торговле с использованием валютной пары AUDJPY, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены AUDJPY, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Японии, так и Австралии.

Торговые стратегии на Форекс

Валютная пара AUDJPY является кросс-курсом по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика AUDUSD и USDJPY. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график AUDJPY. Доллар США имеет существенное влияние как на австралийский доллар, так и на японскую Йену, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Канадский доллар-йена - это кросс-курс к доллару США
Канадский доллар-йена - это кросс-курс к доллару США

При осуществления прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США, поэтому, валютная пара AUDJPY может являться своеобразным индикатором скорости изменения данных валют.

При торговле валютной парой канадский доллар-японская йена нужно следить за курсом доллара США
При торговле валютной парой канадский доллар-японская йена нужно следить за курсом доллара США

Валютная пара AUDJPY является очень восприимчивой к различного рода крупным политическим, а также экономическим событиям, происходящим в мире. По этой причине график цены по данной валютной паре является плохо прогнозируемым, а часто вообще идет в противоположном направлении относительно любого анализа. Начинающим трейдерам не рекомендуют начинать свою торговую деятельность на валютном рынке с данной валютной пары, поскольку для успешной торговли по данному финансовому инструменту необходимо знать множество тонкостей и особенностей поведения графика цены, которые на первый взгляд не имеют большого значения, но могут сильно повлиять на дальнейший ход событий.

Анализ графика цены пары канадский доллар-йена не всегда дает правильный прогноз
Анализ графика цены пары канадский доллар-йена не всегда дает правильный прогноз

Поскольку курс японской йены в значительной степени зависит от действий японских властей, а также экономического состояния Японии, необходимо кратко отметить те факторы, которые способны изменить состояние описываемого финансового инструмента.

Торгуя валютной парой канадский доллар-японская йена, нужно следить за выходом экономических новостей Японии
Торгуя валютной парой канадский доллар-японская йена, нужно следить за выходом экономических новостей Японии

Среди самых влиятельных организаций, способных в большей степени повлиять на стоимость национальной валюты, по сравнению с другими странами, является министерство финансов Японии. Данная правительственная организация имеет очень большой вес в экономической жизни страны и способно создавать серьезные условия для влияния на курс японской йены. Необходимо отметить, что влиятельные лица из минфина Японии часто делаю неожиданные заявления, которые моментально отражаются на графике цены, где фигурирует японская йена. Данная тактика является довольно обычной для властей Японии, поскольку они таким образом помогают своим компаниям осуществлять более выгодные операции.

Создание торговой системы

Кроме Министерства Финансов Японии, на национальную валюту страны также оказывает большое влияние Банк Японии, который пользуется правом ведения независимой политики от правительства страны. При прогнозировании дальнейшего курса по торговому инструменту AUDJPY, необходимо учитывать все главные экономические изменения как Австралии, так и Японии. Кроме того, необходимо следить за заявлениями официальных лиц данных государств, поскольку эти заявления могут сильно повлиять на курс по данной валютной паре.

Банк Японии - центральный банк страны
Банк Японии - центральный банк страны

Рассматриваемый торговый инструмент является относительно низколиквидным, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Валютная пара CAD JPY является менее ликвидной, чем основные валютные пары
Валютная пара CAD JPY является менее ликвидной, чем основные валютные пары
                    Стратегия торговли по историческим данным пары CAD/JPY

Валютная пара EURCHF исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с апреля 1990  по июнь 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 15 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 14. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график по паре CADJPY
Месячный график по паре CADJPY

Сводная свеча, построенная справа на графике, является медвежьей. Тело свечи соответствует 5338 пунктам (O - C = 136.91 - 83.53). Верхняя тень отсутствует, нижняя тень соответствует 2529 пунктам (C - L = 83.53 - 58.24). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара CADJPY за исследуемый период, составило 7867 пунктов. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары CADJPY между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары CADJPY за период с апреля 1990 по июнь 2011 года
Основные показатели движения валютной пары CADJPY за период с апреля 1990 по июнь 2011 года

Продолжительность  трендов изменялась от 5 до 46 месяцев. Общий путь, который прошла пара CADJPY, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 38808 пунктов. Потенциальный доход за 21 год мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  49900 долл. США (при стоимости одного пункта $12.87) без учета затрат на транзакции и налоги или 38800%. Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми.

Пример нисходящего тренда
Пример нисходящего тренда

Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал Meta Trader - 4 советник Moving Averege. Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Moving Period (период) от 1 до 250; Moving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 20000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре CADJPY - 6 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой CADJPY простой скользящей средней (SMA)
Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой CADJPY простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой CADJPY простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с января 2001 года по 30 июня 2011 года (126 месяцев) позволило получить 51 положительный результат, наилучшие из них представлены в таблице 2. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 126 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 2700 - 4200 долларов США. Тестирование этой же стратегии на четырех часовом графике за период с ноября 2007 года по 30 июня 2011 года (44 месяца) позволило получить 127 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 3300 - 4700 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 126 месяцев сумме 9400 - 13500 долл.США.

Понятие простой скользящей средней на графике
Понятие простой скользящей средней на графике

Тестирование стратегии на часовом и 15-минутном графиках за период с с июля 2010 года по 30 июня 2011 года не позволило получить ни одного положительного результата. Изучая результаты тестирования, представленные в таблице 2, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к H4 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к H4 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к H4 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H4 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H4 количество заключаемых сделок растет.

Пример анализа рынка форекс
                    Долгосрочная стратегия торговли валютной парой CAD/JPY

Мировой валютный рынок Форекс является крупнейшим финансовым инструментом, позволяющим получать неограниченную прибыль на колебаниях которивок мировых валют. В начтоящее время игра на валютном рынке forex доступна не только профессионалам и крупным инвесторам, но и обычным людям, решившим изучить правила торговли и зарабатывать на международном валютном рынке. Опытные трейдеры, как правило пользуются долгосрочными торговыми системами, позволяющими принести неплохую прибыль. Давайте рассмотрим один из видов такой стратегии, при правильном использовании которой можно стабильно зарабатывать неплохие деньги, и рассматривать стратегию мы будем на примере валютной пары канадский доллар - японская йена (cad-jpy).

Рынок форекс доступен любому человеку
Рынок форекс доступен любому человеку

Стратегия, про которую я хочу рассказать является долгосрочной торговой стратегией и применяется на практике, как профессианалами так и опытными новичками. Мы будем строить канал по двум низам и паралельной линии через вершину, обязательно по максимальниы м минимальным значениям, также не будем ограничивать расстояние между соседними экстремумами.

Долгосрочная стратегия торговли на форексе

При достижении граници канала, мы открываем позицию внутрь канала, когда сигнал попадет на цену в зону от -5 до +5 от линии самого канала. Сразу же выставляем стоп при открытии на 50 пунктов в противоположную сторону канала, то есть в сторону против нашей ставки. Нашей целью является противоположная граница канала. При использовании этой стратегии открываем только одну позицию. Далее если наша позиция уходит на 50 пунктов в сторону профита, то выставляем стоп на начальную позицию, то есть на то значение на котором она была открыта.

Понятие канала на рынке форекс
Понятие канала на рынке форекс

Далее на пятидесяти пунктах - поджатие, через каждые десять пунктов стоп. Поджатие стоит производить только в сторону увеличения прибыли и никогда в сторону ее уменьшения. И если цель достигнута и канал взят, то есть наш позиция дошла до противоположной стороны канала, то эту позицию мы закрываем и повторяем тоже самое к противоположной стороне канала. Если мы терпим убыток, то есть срабатывает стоп, то следует открывать позицию в противоположную сторону с разворотом в пятьдесят семь пунктов, и если же срабатывает еще один стоп, то просто делаем перерыв на два, три дня. Данная стратегия является долгосрочной, и направлена на торговлю, например по валютной паре канадский доллар - японская йена (cad-jpy), только в условиях спокойного рынка.

Стратегия для дневных графиков

Не в коем случае не стоит пытаться использовать данную стратегию перед объявлением каких-либо новостей или на явно неспокойном рынке, так как результат может быть непредсказуемым. Отличие долгосрочной торговли по данной торговой системе от среднесрочной заключается только в промежутке времени торговли и ширине канала. Долгосрочная торговля по этой системе может вестись от одного до нескольких месяцев и нужно располагать немалыми денежными средствами для поддержания позиций при торговле. Поэтому опытные трейдеры выбирают данную торговую систему для долгосрочной торговли.

Поведение рынка после выхода новостей может быть непредсказуемым
Поведение рынка после выхода новостей может быть непредсказуемым
                    Среднесуточная стратегия торговли валютной парой CAD/JPY

На рынке Форекс зарабатывают как удачливые новички, так и опытные профессионалы. При этом новички как правило ориентируются на быстрые деньги, то есть открывая короткосрочную позицию и как только рынок идет вверх, тут же ее закрывают, получая заветную прибыль. Профессионалы же как правило предпочитают долгосрочные позиции, тем самым пытаясь получить максимальную прибыль. И та и другая точка зрения имеет права на существование, и более того и короткосрочные и долгосрочные позиции могут принести неплохую прибыль. Давайте рассмотрим открытие среднюю позицию, открытую в расчете на среднесуточное колебание рынка по валютной паре канадский доллар - японская йена (cad-jpy).

Для торговли валютной парой CAD JPY подходит среднесуточная торговая стратегия
Для торговли валютной парой CAD JPY подходит среднесуточная торговая стратегия

При среднесуточной торговой стратегии, торгуя на рынке Forex, чтобы добиться успеха, трейдер должен соблюдать два основных правила и не в коем случае ими не пренебрегать: при среднесрочной торговой стратегии (среднесуточной) - сделать деньги можно только в дни с большими диапазонами; эти дни обычно закрываются на уровне максимума или около него, если таковой день был направлен вверх, и в противоположном направлении, то есть на уровне минимума, если день был направлен вниз.

Стратегия торговли внутри дня

Зарабатывая деньги на внутридневных колебаниях, я открываю позицию, предполагая один вариант из трех: день будет с маленьким диапазоном, и этот диапазон даст мне маленький убыток или прибыль; день, который повернет против моей позиции - это самый неприятный вариант, но в данном случае сработает стоп - лос; день с большим диапазоном, к концу которого, если позиция занята правильно, я буду очень близок к максимуму направленного вверх дня или к минимуму дня направленного вниз, тем самым получу максимальную прибыль. В третьем случае никто не может предсказать, каким будут максимум или минимум дня, поэтому не стоит пытаться делать сотни микроскопических покупок или продаж в течении дня, а стоит дождаться реально роста по одной валютной паре, например паре канадский доллар - японская йена (cad-jpy).

Пример внутридневных колебаний на графике
Пример внутридневных колебаний на графике

Главное всегда помнить, что единственная правильная среднесуточная торговая стратегия - это держаться ближе к закрытию. Именно поэтому самой наиболее прибыльной стратегией среднесуточной торговли для пары канадский доллар - японская йена (cad-jpy) можно считаь следующую стратегию, которой я сам постоянно пользуюсь, а состоит она в том, чтобы открыть позицию, выставить адекватный защитный стоп ордер, и затем и с нетерпением и трезвым умом и холодным рассудком терпеливо ждать выхода по закрытию дня. Если мне будет вести и удастся попасть на день с большим диапазоном, я легко поймаю большое движение, которое сразу же окупит все предыдущие дни с маленькими диапазонами.

Правила выставления уровней лимит и стоп ордеров в Forex
Правила выставления уровней лимит и стоп ордеров в Forex

Если я попробую постоянно входить в рынок и выходить из него, то однозначно не сделаю так много де-нег, как тогда, когда строго держусь до закрытия. Из этого можно сделать вывод, что не стоит постоянно то открывать, то закрывать позиции, ведь так Вы никогда не получите достойную прибыль, а только будите собирать верхушки. Данный вид торговой стратегии, описанный ранее я использую при торгах на валютной паре канадский доллар - японская йена (cad-jpy), так как мо личному опыту могу сказать, что получал максимальную маржу именно на ней.

Скальпинг на форексе
                    Стратегия торговли валютной парой CAD/JPY "Ленивый трейдер"

Вчера эта стратегия попалась мне в сети и очень даже заинтересовала. Хочу протестировать ее на демо счете. Называется она "ленивый трейдер" потому что не требует больших затрат времени и при этом показывает очень неплохой результат. Все, как я люблю. Для торговли по этой стратегии требуется минут 30 в неделю. Индикаторы отсутствуют. Прибыль в разы превышает убытки. Стратегия легко просматривается на истории. Что я и сделала, о результатах расскажу ниже. Я вижу в этой стратегии только один недостаток. Отложенные ордера надо выставлять один раз в неделю, в понедельник после закрытия 4-часовой свечи. А это получается 5 часов утра по Москве. Но с другой стороны, можно пожертвовать одной ночью, зато потом всю неделю отдыхать.

Форекс-стратегия "Ленивый трейдер"

К тому же для этой стратегии можно легко сделать советник, хотя лично я по-прежнему предпочитаю руки. Ну а теперь расскажу о самой стратегии. Валютные пары: GBPJPY, AUDJPY, EURJPY, CHFJPY, CADJPY, NZD/JPY. А вот пару USD/JPY автор не рекомендует. Таймфрейм: Н4. Время торговли: ордера открываем в понедельник после закрытия первой 4-часовой свечи, одновременно выставляем SL и TP, в течение недели по ситуации лишь передвигаем стоп-лосс в безубыток, а в пятницу , если ордера не закрылись, закрываем их сами. Система построена на том, что на графиках валютных пар с йеной в течение недели нередко преобладает движение одного направления.

Валютная пара CAD JPY подходит для торговли по стратегии Ленивый трейдер
Валютная пара CAD JPY подходит для торговли по стратегии Ленивый трейдер

План действий таков: В понедельник ждем закрытия 4-х часовой свечи. После того, как свеча закрылась, выставляем отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи. Стоп-лосс ставим на уровне цены открытия противоположного ордера. Тейк-профит равен тройному стоп-лоссу. Если цена после открытия ордера достигла уровня, равного стоп-лоссу, то передвигаем его в безубыток. Если открылся один из двух отложенных ордеров, второй ордер не удаляем. В течение недели могут отработать оба ордера. Если ордера в течение недели не закрылись по ТР или SL, то в пятницу закрываем их сами, независимо от результата по ним (прибыль или убыток).

Иллюстрация стратегии Ленивый трейдер
Иллюстрация стратегии Ленивый трейдер

Также удаляем отложенный ордер, если он не сработал. К понедельнику никаких ордеров у нас быть не должно. Ну а дальше рассмотрим эту стратегию на конкретных примерах, которые я увидела на истории пары NZD/JPY. Для просмотра истории используем 4-часовые графики с разделителями по неделям. Посмотрела свеженькую историю - последние пять недель. И вот что получилось.

Пример сделки по стратегии "Ленивый трейдер"

    Источники и ссылки

wikipedia.org - свободная энциклопедия Википедия

forex-bcs.ru - форекс-брокер БКС

tradimo.com - сайт форекс-брокера Tradimo

traderblog.biz - блог, посвященный форекс-трейдингу

forex-teach.ru - сайт бесплатного обучения форекс-трейдингу

marketprofit.ru - технический анализ и интернет-трейдинг

fractan.blogspot.com - фрактальный анализ на междунродном валютном рынке Форекс

forex-invest.tv - Форекс видеоматериалы

lazy-investor.ru - инвестиции в памм-счета на рынке Forex

saxobank.com - брокерские услуги от Saxo Bank

tempofox.com - информационный портал о рынке Форекс

forexcellent.ru - статьи о Форексе и инвестициях в ПАММ

vsemproblemam.net - информационно-аналитический портал

fxstudy.org - валютный рынок Форекс для начинающих

stock-list.ru - биржевой навигатор

promved.ru - электронное издание Промышленные ведомости

portaltyumen.ru - информационный портал Тюмени

ukrgold.net - новости Украины, Европейского союза и СНГ

euronews.com - международные новости с европейской точки зрения

ruskline.ru - информационно-аналитическая служба

dw.de - новости и аналитика Федеративной Республики Германии (ФРГ) и мира

gazeta.ru - главные новости дня в Газета.ру

investing.com - все о валютном рынке

golos-ameriki.ru - информационный интернет-ресурс Голос Америки