ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара EUR/AUD (Евро/Австралийский доллар) - это

отношение евро к австралийскому доллару, показывающее сколько австралийских долларов нужно заплатить за один евро

Понятие валютной пары EUR/AUD, составные части валютной пары EUR/AUD, экономика стран держателей валютной пары EUR/AUD, волатильность и корреляция валютной пары EUR/AUD, графики, анализ и особенности торговли на валютной паре EUR/AUD

Развернуть содержание

    Валютная пара EUR/AUD - это, определение

Валютная пара EUR/AUD - это отношение валюты евро к валюте австралийский доллар. В данной паре евро выступает базовой валютой, а австралийский доллар - котируемой. Это значит, что котировка валютной пары EUR/AUD показывает, сколько австралийских долларов нужно заплатить за 1 евро. Пара EUR/AUD относится к так называемым кроссам, а поэтому имеет небольшую популярность среди трейдеров. Также эта валютная пара обладает низкой волатильностью, и по сути, является нетехнической парой. 

Знаки доллара Австралии и евро
Знаки доллара Австралии и евро

Валютная пара EUR/AUD - это пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/AUD - разница в процентных ставках между Европой и Австралией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье и продукты потребления. Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары.

Денежные знаки валют евро и доллара Австралии
Денежные знаки валют евро и доллара Австралии

Валютная пара EUR/AUD - это Евро/Австралийский долларЕвро - это официальная валюта в 17 странах «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Также валюта используется ещё в 9 государствах, 7 из которых - европейские. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. Австралийский доллар - это валюта Австралийского Союза, включая Острова Рождества, Кокосовых островов и Острова Норфолк, а также независимых тихоокеанских государств Кирибати, Науру и Тувалу.

Страны Зоны Евро используют евро, как официальную валюту
Страны Зоны Евро используют евро, как официальную валюту

Валютная пара EUR/AUD - это нетехническая, кросс-пара рынка форекс. Вся техника складывается из EUR/USD и AUD/USD, а тут всё что останется, грубо говоря - объедки. Что-бы её прогнозировать, нужно прогнозировать две ранее обозначеные пары вместе, но не факт что на EUR/AUD нарисуется что-то красивое и правильное.

EUR AUD - одна из кросс-пар рынка форекс
EUR AUD - одна из кросс-пар рынка форекс

Валютная пара EUR/AUD - это валютный кросс евро-австралийский доллар.

Официальный знак валюты Еврозоны
Официальный знак валюты Еврозоны

Валютная пара EUR/AUD - это отношение Евро к Австралийскому доллару. Евро является официальной валютой стран еврозоны, а также второй по величине резервной валютой в мире. Австралийский доллар - национальная валюта Австралии. Помимо Австралии как законное средство платежа доллар Австралии используют на Кокосовых островах и Острове Норфолк, в независимых тихоокеанских государствах Кирибати, Науру и Тувалу.

Официальный знак доллара Австралии
Официальный знак доллара Австралии

Валютная пара EUR/AUD - это одна из пар кросс-курса, состоящая из евро и доллара Австралии. Пара торгуется относительно спокойно, в небольшом диапазоне.

Пара евро-австралийский доллар торгуется спокойно
Пара евро-австралийский доллар торгуется спокойно

Валютная пара EUR/AUD - это влютная пара, наиболее коррелирующая с парами EUR/JPY, USD/JPY и GBR/JPY. Но значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка.

Корреляция валютных пар с участием автралийского доллара и евро
Корреляция валютных пар с участием автралийского доллара и евро

Валютная пара EUR/AUD - это отношение EUR к AUD. Простенький анализ валютной пары EUR "Австралиец" по фундаментальным факторам говорит о понижательном настроении валютной пары. Проблемы в Еврозоне подрывают доверие инвесторов к валюте ЕС, в то время как AUD завязан на добыче Австралией золота.

Часто поведение валютной пары EUR AUD очень тяжело спрогнозировать
Часто поведение валютной пары EUR AUD очень тяжело спрогнозировать

Валютная пара EUR/AUD - это пара валют, состоящая из евро и доллара Австралии. При торговле на валютной паре EUR доллар Австралии следует помнить, что на сегодняшний день нет фундаментальных факторов направленных на поддержку евро, но зато есть «золотая» поддержка для национальной валюты Австралии.

Австралийский доллар - это одна из немногих сырьевых валют
Австралийский доллар - это одна из немногих сырьевых валют

    Составные части валютной пары EUR/AUD

Евро (знак валюты - €, банковский код: EUR) - это официальная валюта 18 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. На ноябрь 2013 года в наличном обращении было 951 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всем мире, опережая по этому показателю доллар США.

Евро - официальная валюта стран Зоны Евро
Евро - официальная валюта стран Зоны Евро

Евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год. Евро управляется Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во Франкфурт-на-Майне (Германия).

Евро еще очень молодая валюта
Евро еще очень молодая валюта

Австралийский доллар (знак: $; код: AUD) - это валюта Австралийского Союза, включая Острова Рождества, Кокосовых островов и Острова Норфолк, а также независимых тихоокеанских государств Кирибати, Науру и Тувалу. Делится на 100 центов. Обыкновенно сокращается знаком доллара ($), но существуют и другие варианты обозначения: A$, $A, AU$ и $AU. Австралийский доллар является шестой самой торгуемой валютой мира (после доллара США, евро, иены, фунта стерлингов и швейцарского франка), занимая 5 % мировых валютных операций. Популярность среди торговцев валютой вызвана высокой процентной ставкой в Австралии, относительной свободой валютного рынка от правительственного вмешательства, общей стабильностью австралийской экономики и политической системы.

Австралийский доллар - официальная валюта Австралии
Австралийский доллар - официальная валюта Австралии
                    Евро в валютной паре EUR/AUD

Евро - это официальная единая валюта членов Европейского Союза, образующих «зону евро» (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония). Один евро равен 100 центам (используется также название «евроценты»). Помимо стран «зоны евро» как законное средство платежа евро используют Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, сербский край Косово, Черногория, французские заморские территории - Гваделупа, Майотта, Мартиника, Реюньон, Сан-Пьер и Микелон, Французская Гвиана и входящие в состав Португалии Мадейра и Азорские острова. Неофициально евро имеет хождение еще в ряде стран, не являющихся членами Европейского Союза.

Основные характеристики Евро
Основные характеристики Евро

Ряд стран, пока не присоединившихся к «зоне евро», в рамках переходного периода на евро по соглашению с Европейским монетным союзом привязали к евро курс национальной валюты, ограничив колебания обменного курса. Примером могут служить датская крона, латвийский лат, литовский лит. Другие страны установили привязку к евро в одностороннем порядке, например, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия.

История создания мировых валют

Евро - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Евро неофициально признан мировой резервной валютой наряду с долларом США, британским фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской йеной. По объему использования в международных торговых операциях и доле в золотовалютных резервах ведущих мировых держав (по мнению экспертов, в 2010 году доля евро составила около 27% от общего объема) евро занимает второе место среди ключевых резервных валют - после доллара США. По данным специалистов Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), в феврале 2011 года в наличном обращении находилось 823 млрд. евро.

Памятник евро во Франкфурте
Памятник евро во Франкфурте

Эмиссию евро контролирует Европейский Центральный Банк (European Central Bank, ECB). ЕЦБ вместе с национальными центральными банками стран ЕЭС составляет Европейскую систему Центральных банков (European System of Central Banks, ESCB). В обращении находятся банкноты достоинством 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро, монеты достоинством €2, €1, 50, 20, 10 cent, 5, 2 и 1 цент.

Польша назвала создание евро ошибкой

Курс евро по отношению к другим валютам определяется в процессе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами МВФ в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью является свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Купюры валюты Евро
Купюры валюты Евро

Решение о создании единой европейской валюты было утверждено 7 февраля 1992 года, одновременно с договором о создании Европейского Союза (Маастрихтский Договор). Эта валюта была призвана играть роль единой ценовой шкалы и платежного средства для торговли внутри ЕС. В 1995 году Европейский Совет объявил название новой валюты - «евро» и дату начала перехода на евро - 1 января 1999 года. С 1 января 1999 года евро начали использовать для безналичных расчетов, а с 1 января 2002 года - для наличных расчетов. Начиная с 1 июня 2002 года, евро стало единственным законным средством платежа в странах «зоны евро».

Монеты и бумажные Евро
Монеты и бумажные Евро

1 января 1999 года было установлено соотношение евро к доллару США - €1: $1,1736. В результате снижения темпов экономического роста в странах «зоны евро» в первые годы после введения единой европейской валюты ее курс по отношению к доллару США постоянно снижался. В ноябре 1999 года стоимость евро и доллара США сравнялись. В 2001 году был достигнут исторический минимум евро против доллара США - €1:$0,8225. В 2002 году начался постепенный рост курса евро по отношению к доллару США, в этом же году стоимость европейской и американской валюты сравнялась, и с этого момента евро постоянно был сильнее доллара США.

В 1999 году официально было установлено соотношение валют евро и доллар
В 1999 году официально было установлено соотношение валют евро и доллар

В 2003 году евро достиг исходного, установленного в 1999 году, курса по отношению к доллару США. В 2008 году был зафиксирован исторический максимум евро против доллара США - €1:$1,6038. В последующие годы курс евро колебался в разные стороны, но не падал ниже $1,24. Существует индекс евро (обозначается Euro Currency Index, EURX), характеризующий его колебания к корзине из пяти валют (доллар США - 31,55%; фунт стерлингов - 30,56%, японская йена - 18,91%, швейцарский франк - 11,13%, шведская крона - 7,85%).

Знак валюты Евро
Знак валюты Евро

Введение евро во многом способствовало повышению эффективности европейской экономики. Установился паритет цен на товары, увеличился объем импортно-экспортных операций, так как исчез риск нивелирования прибыли в результате колебания валютных курсов. По той же причине вырос объем инвестиций между странами «зоны евро». Введение евро позитивно сказалось на развитии европейских финансовых рынков – они стали более устойчивыми, снизились издержки по финансовым операциям для бизнеса и для частных лиц: ушли в прошлое комиссии за перевод средств из одной валюты в другую, процентные ставки стали ниже, чем при использовании разных валют. Кроме того, повысилась капитализация фондового рынка, выросли объемы инвестиций.

Повышение показателей экономики Европы, повысило курс евро
Повышение показателей экономики Европы, повысило курс евро

Одновременно эти факторы играют роль катализатора дальнейшего усиления и расширения использования евро, что имеет значение не только для Европы, но и для мировой экономики в целом. Евро занимает второе место после доллара США по объему среди валют, которые торгуются на международном валютном рынке Forex. Примерно 40% ежедневных сделок на валютном рынке совершается с использованием евро. Это одна из самых подходящих валют для консервативных трейдеров, которые интересуются большими объемами с высокой скоростью торгов, но не хотят зависеть от динамики курса доллара США.

Курс валют доллар-евро

В то же время изменение курса доллара США непосредственно влияет на курс евро, помимо того воздействия, которое оказывают макроэкономические показатели «зоны евро». Резкие колебания курса евро по отношению к другим валютам на Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, особенно ориентированных на короткие сделки, так как позволяет получить высокую прибыль за короткий срок.

Изменение курса доллара влияет на курс Евро
Изменение курса доллара влияет на курс Евро

 

                    Австралийский доллар в валютной паре EUR/AUD

Австралийский доллар - это национальная валюта Австралийского Союза. Помимо Австралии как законное средство платежа австралийский доллар используют на Кокосовых островах и Острове Норфолк (находятся под управлением Австралии), в независимых тихоокеанских государствах Кирибати, Науру и Тувалу. Один австралийский доллар равен 100 центам. Австралийский доллар - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ).

Основные характеристики доллара Австралии
Основные характеристики доллара Австралии

Эмиссию австралийского доллара контролирует Резервный Банк Австралии (Reserve Bank of Australia), печать банкнот осуществляет дочерняя компания Note Printing Australia (NPA). Монеты чеканит Королевский Австралийский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Монеты достоинством 1 и 2 цента были выведены из обращения в 1991 году. Банкнота достоинством 1 доллар была выведена из обращения в 1984 году, достоинством 2 доллара - в 1988 году. С 1988 году в Австралии начали изготавливать банкноты из полимерного материала, в настоящий момент из полимерного материала изготавливаются все австралийские банкноты.

Австралийский доллар

Курс австралийского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Купюра в 50 австралийских долларов
Купюра в 50 австралийских долларов

До 1897 года в Австралии не было единой монетной системы, имела хождение валюта метрополии - Великобритании, а также денежные знаки других стран. При этом для сделок разного типа применялись разные обменные курсы. Первые австралийские монеты были выпущены в 1813 году в Новом Южном Уэльсе. Они получили название «дырявые доллары», так как их делали из испанских долларов, вырезая в них отверстия. Получившееся кольцо равнялось 5 шиллингам, а вырезанный круг - 1 шиллингу и трем пенсам. В 1825 году в Австралии законным средством платежа был признан фунт стерлингов, одновременно ввели единый обменный курс для циркулировавших в стране валют. С 1897 по 1910 год законным средством платежа в Австралии была исключительно британская валюта.

Примеры австралийских купюр
Примеры австралийских купюр

В 1901 году шесть колоний на территории Австралии и острове Тасмания образовали федерацию и получили статус доминиона Великобритании. В 1910 году в Австралии впервые была введена в обращение национальная валюта - австралийский фунт, эмиссия которого была поручена государственному казначейству. За образец новой валюты была взята британская денежная система с фунтом в качестве основной денежной единицей, с делением на 20 шиллингов, которые, в свою очередь, делились на 12 пенсов. Австралийский фунт был равен фунту стерлингов по золотому содержанию и был зафиксирован относительно фунта стерлингов по курсу 1:1.

Австралийскую валюту часто называю
Австралийскую валюту часто называю

Британские денежные знаки признавались в Австралии законным средством платежа до 1964 года: монеты чеканили в Австралии наравне с австралийским фунтом: номиналом в один фунт стерлингов (соверен) - до 1931 года, монеты более мелких номиналов - до 1964 года. В 1960 году Резервный Банк Австралии инициировал введение новой национальной валюты с целью перехода на десятичную систему исчисления для упрощения финансовых расчетов. Первоначально премьер-министр Австралии Роберт Мензис предлагал назвать новую валюту «the royal» («королевский»), и даже были отпечатаны пробные образцы с этим названием. Однако идея премьер-министра не получила поддержки у населения, и предпочтение было отдано названию «доллар».

До австралийского доллара на территории Австралии ходил британский фунт
До австралийского доллара на территории Австралии ходил британский фунт

В 1966 году Австралия перешла на десятичную денежную систему, в оборот был введен австралийский доллар, который делился на сто центов. Обмен старых денежных знаков на новые производился из расчета 1:2. Австралийский доллар первоначально был привязан к фунту стерлингов по курсу: 1 австралийский доллар за 8 шиллингов (2,5 австралийского доллара за 1 фунт стерлингов). В 1967 году фунт стерлингов подвергся девальвации по отношению к доллару США, в связи с чем австралийский доллар был привязан к доллару США по курсу: 1 AUD за $1,12. В 1971 году Австралия установила скользящую привязку своей валюты к доллару США. Затем курс австралийского доллара был привязан к корзине валют основных торговых партнеров (индекс TWI): с 1974 года это был фиксированный курс, а с 1978 года - плавающий. В 1983 году австралийский доллар был переведен на плавающий курс.

История колониальной Австралии

Австралийский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Его привлекательность объясняется высокой базовой процентной ставкой Австралии, общей стабильностью австралийской экономики и политической системы, а также политикой невмешательства австралийского центробанка в рыночный механизм определения курса национальной валюты. Кроме того, движение австралийского доллара находится в сильной зависимости от разницы базовых процентных ставок Австралии и США, макроэкономических показателей Австралии.

Недооцененность переоценненость валют мира по отношению к доллару США
Недооцененность переоценненость валют мира по отношению к доллару США

Австралийский доллар относят к разряду сырьевых валют, поскольку Австралия является одним из мировых лидеров по производству золота, крупным экспортером нефти и минерального сырья, одну из главных статьей австралийского экспорта составляют товары сельхозпроизводства. Таким образом, движение австралийского доллара отличает высокая корреляция со спросом на золото и нефть. Австралийская валюта также чувствительна к динамике цен на минеральное сырье и товары сельхозпроизводства. Немаловажное значение имеет тот факт, что основные торговые партнеры Австралии сосредоточены в Юго-Восточной Азии, и главным из них является Китай.

Китай - основной торговый партнер Австралии
Китай - основной торговый партнер Австралии

В силу своей высокой доходности австралийский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade). Исторический минимум австралийского доллара против доллара США был зафиксирован в апреле 2001 года: $0,4775 за 1 AUD, исторический максимум был зафиксирован в 2011 году: $1,0650 за 1 AUD.

Австралийский доллар - одна из самых привлекательных для торговли валют в мире
Австралийский доллар - одна из самых привлекательных для торговли валют в мире

    Экономика стран держателей валютной пары EUR/AUD

Европейский союз - это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 трлн $) по номинальному значению и около 19 % (16,1 трлн $) - по паритету покупательной способности.

Карта Евросоюза
Карта Евросоюза

Австралия - это государство в Южном полушарии, занимающее материк Австралия, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея, к северо-востоку - Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку - Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между главным островом Папуа - Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова Боигу до Папуа - Новой Гвинеи - всего 5 километров. Население на 16 января 2014 составляет 23 467 036, большинство из которых проживает в городах на восточном побережье.

Карта Австралии
Карта Австралии

Экономика Европейского союза, по данным Международного валютного фонда, производит валового внутреннего продукта, в расчёте по паритету покупательной способности, на сумму свыше 12 256 млрд. € (16 523 млрд. $ в 2009 году). Европейский союз, представляющий собой в хозяйственном отношении общий рынок, самостоятельно участвует во Всемирной торговой организации под наименованием «Европейские Сообщества» наряду со своими собственными государствами-участниками (то есть одновременно в ВТО участвуют как ЕС, так и Германия, Франция, Люксембург).

Экономика Евросоюза построена на экономиках стран-участниц
Экономика Евросоюза построена на экономиках стран-участниц

Европейский союз является крупнейшим экспортером в мире и вторым по величине импортёром. Внутренней торговле между государствами-членами способствует устранение барьеров, таких, как тарифы и пограничный контроль. В еврозоне торговле также помогает наличие единой валюты среди большинства членов. Соглашение Ассоциации Европейского союза делает нечто похожее для более широкого спектра стран, частично в качестве так называемого мягкого подхода ( 'пряник вместо палки'), чтобы влиять на политику в этих странах. Европейский союз представляет интересы всех своих членов в рамках Всемирной торговой организации, и действует от имени государств-членов при решении любых споров.

Евросоюз является крупнейшим экспортером в мире
Евросоюз является крупнейшим экспортером в мире

Экономика Австралии является одной из крупнейших капиталистических экономических систем в мире с ВВП в размере 1.57 трлн долларов. Совокупное богатство Австралии составляет 6.4 трлн долларов. В 2012 году, Австралия занимала 12 строчку в списке самых крупных национальных экономик по номинальному ВВП и 18 строчку по ВВП (ППС). Доля Австралийской экономики составляет примерно 1.7% от Мировой экономики. Австралия занимает 19 строчку в мире одновременно по импорту и экспорту. Резервный банк Австралии публикует большинство экономических прогнозов ежеквартально.

 

Экономика Австралии - одна из крупнейших в мире
Экономика Австралии - одна из крупнейших в мире

Австралийская Фондовая Биржа в Сиднее - это крупнейшая фондовая биржа Австралии и южной части Тихого океана, также занимает 9 место в мире по рыночной капитализации, которая составляет 1,4 трлн долларов. Австралия является родиной для некоторых крупнейших мировых компаний, включая в себя но не ограничиваясь, BHP Billiton, National Australia Bank, Commonwealth Bank, Rio Tinto, ANZ, Westpac, Telstra, Macquarie Group, Woolworths Limited и AMP Limited - 10 крупнейших компании в Австралии. Австралийский доллар - валюта Австралийского союза и его территорий, включая остров Рождества, Кокосовые острова и остров Норфолк. Также это официальная валюта нескольких независимых тихоокеанских государств: Кирибати, Науру и Тувалу.

Структура ВВП Австралии
Структура ВВП Австралии
                    Экономика Евросоюза

Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2013 г. ожидается нулевое изменение ВВП Евросоюза, но уже в 2014 г. экономика ЕС продемонстрирует рост на 1,4%, а в 2015 г. темпы роста европейской экономики усилятся до 1,9%. Что касается Еврозоны, то в текущем году прогнозируется снижение ВВП региона на 0,4%, в 2014 г. - рост ВВП на 1,1%, а в 2015% -  увеличение темпов роста ВВП до 1,7%. При этом, если прогноз роста ВВП Евросоюза на 2013 г. был улучшен на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим докладом Еврокомиссии (весенний прогноз предполагал сокращение ВВП ЕС на 0,1% в текущем году), то оценка темпов роста ВВП Еврозоны на 2014 г. была, напротив, снижена по сравнению с весенним прогнозом на 0,1 п.п. Прогноз Еврокомиссии по Еврозоне на текущий год и по ЕС на 2014 г. остались без изменений.

Основные показатели экономики Евросоюза
Основные показатели экономики Евросоюза

Как указано в докладе, основной движущей силой роста уже в следующем году должен стать внутренний спрос. Постепенное снижение неопределенности, уменьшение фискальной нагрузки и инфляции позволит домашним хозяйствам и организациям повысить объем потребления и инвестиций. 

Рогноз роста ВВП ЕС и его компонентов в период до 2015 года
Рогноз роста ВВП ЕС и его компонентов в период до 2015 года

Что касается внешнего спроса на европейскую продукцию, то, согласно подсчетам Еврокомиссии, он также будет увеличиваться, однако не столь высокими темпами, как это прогнозировалось ранее. Основная причина корректировки сделанного ранее прогноза - снижение темпов роста экономики развивающихся стран, которое наблюдается с конца 2012 г. Особое беспокойство европейских властей вызывает снижение темпов роста российской экономики, которое оказывает негативное воздействие на экономическое положение европейских стран, поскольку для многих из них Россия является одним из важнейших торговых партнеров. Снижение темпов экономического роста ожидается и в Китае, который также является ключевым внешнеторговым партнером для ряда государств ЕС, однако оно будет кратковременным и не окажет существенного отрицательного влияния на европейскую экономику.

Воздействие снижения  показателей роста экономик развивающихся стран на рост ВВП стран-членов ЕС в 2013 году
Воздействие снижения показателей роста экономик развивающихся стран на рост ВВП стран-членов ЕС в 2013 году

В связи со снижением внешнего спроса на европейскую продукцию и прогнозируемого удорожания евро, оценка роста экспорта стран ЕС в 2013 г. была понижена по сравнению с весенним прогнозом до 1,5%, а стран зоны евро  - до 1,3%. Но экспорт останется основным драйвером роста экономики ЕС в 2013 г. в условиях подавленного внутреннего спроса. По мере стабилизации экономики развивающихся стран, а также развития международной конкурентоспособности проблемных стран Евросоюза прогнозируется повышение темпов роста экспорта ЕС до 4,2% в 2014 г. и 5,6% в 2015 г.

Экономика Евросоюза

В докладе Еврокомиссии отмечается, что всё более значимыми становятся страновые детерминанты будущего роста, что обусловит значительные отличия в темпах развития экономик разных европейских государств. Эти отличия связаны с неравномерным воздействием кризиса на рынки недвижимости, финансов и рабочей силы в разных странах ЕС, а также с различиями в эффективности мер по урегулированию кризисных явлений, которыми определяются потенциалы долгосрочного роста этих стран.

Осенний прогноз Еврокомиссии в разрезе по странам
Осенний прогноз Еврокомиссии в разрезе по странам

В отношении перспектив развития европейского финансового рынка в отчете указано, что на рынках суверенных облигаций в проблемных странах ЕС наблюдается стабилизация, вследствие повышения уверенности в своевременной реализации программ развития и создании Банковского союза. В то же время в европейском финансовом секторе сохраняются такие проблемы, как сокращение объемов банковского кредитования, рост процентных ставок по кредитам, осложнение доступа множества банков в проблемных странах к межбанковскому финансированию. Прогнозируется, что различия между европейскими странами в условиях кредитования уменьшатся лишь в случае снижения спрэдов по суверенной задолженности.

Доли стран в экономике Евросоюза
Доли стран в экономике Евросоюза

Что касается развития европейского рынка труда, то, по прогнозу Еврокомиссии, возобновление экономической активности в ЕС лишь постепенно приведет к созданию новых рабочих мест. Ожидается, что в 2013 г. безработица возрастет и достигнет 11,1% в ЕС и 12,2% в зоне евро, но уже в 2014 г. уровень безработицы снизится до 11,0% в ЕС, а в Еврозоне останется неизменным. Положение на рынке труда начнет постепенно стабилизироваться в последующие годы: Еврокомиссия прогнозирует снижение уровня безработицы в 2015 г. до 10,7% в ЕС и до 11,8% в зоне евро. В то же время различия по уровню занятости между странам - членами ЕС останутся весьма высокими: в 2014 г. показатель безработицы будет варьироваться от 5% в Австрии до 26,5% в Испании.

Показатели ВВП стран-членов Евросоюза
Показатели ВВП стран-членов Евросоюза

Наконец, в своем осеннем докладе Еврокомиссия прогнозирует постепенный отход от политики бюджетной консолидации в пользу политики стимулирования экономического роста. В 2013 г. ожидается снижение дефицита бюджета до 3,5% ВВП в Евросоюзе и до 3% ВВП в зоне евро. В то же время прогнозируется, что уровень государственного долга достигнет пика в 2014 г., составив 90,2% в ЕС и 95,9% в Еврозоне. В 2015 г. ожидается его незначительное сокращение как в ЕС, так и Еврозоне впервые с 2007 г.

Население и ВВП на душу населения в странах-членах ЕС и некоторых кандидатах
Население и ВВП на душу населения в странах-членах ЕС и некоторых кандидатах

Несмотря на умеренно оптимистический прогноз развития европейской экономики, макроэкономическая ситуация в Европе остается весьма хрупкой. В частности, в регионе существует угроза дефляции: годовая инфляция в еврозоне в октябре достигла опасно низкого уровня  - 0,7%, что послужило причиной снижения ЕЦБ учетной ставки по евро на 25 базовых пунктов (до 0,25%), которое произошло 7 ноября и привело к падению индексов ведущих фондовых бирж Евросоюза и снижению обменного курса евро.Зарубежные эксперты сходятся во мнении, чтополитика жесткой экономии полностью себя исчерпала, и действия ЕЦБ по понижению учетной ставки являются «отчаянной мерой», призванной стимулировать экономический рост в Еврозоне.

Учетная ставка ЕЦБ

Таким образом, в настоящее время сохраняется неопределенность в отношении экономического и финансового развития европейских стран. В связи с этим, дальнейшие шаги по проведению структурных реформ и укреплению архитектуры Еврозоны являются необходимыми для реализации на практике осеннего прогноза Еврокомиссии.

Расширение Евросоюза
Расширение Евросоюза
                    Экономика Австралии

Австралия занимает второе место в мире после Норвегии по качеству жизни, третье по стабильности для инвесторов, восьмое в рейтинге богатейших стран мира. В течение многих десятилетий Австралия является открытой и весьма активной торговой державой. Серьезное вовлечение в мировую коммерцию превратило страну в преуспевающую нацию, обеспечило ей в последние годы относительную защиту от наихудших последствий глобального финансового кризиса. В 2011г. Австралия обеспечила себе положительное сальдо в торговле товарами и услугами. Экспорт производит более 20% ВВП.

Основные характеристики экономики Австралии
Основные характеристики экономики Австралии

Как экспорт, так и импорт способствует росту занятости. В торговле занято одно из пяти рабочих мест. В последние годы устойчивость экспорта Австралии определяется в решающей степени торговлей с Китаем, закупающим в очень больших количествах ее минеральное сырье. Впервые произошло, что объем торговли Австралии с какой-либо страной достиг столь высокого показателя - 105 млрд долл., или 19,1% всей торговли. Развитие торговли Австралии способствует росту ее национального дохода. В 2011г. объем австралийской торговли составил 552,4 млрд долл. Внешняя торговля играет исключительно большую роль в экономике Австралии.

График экспорта Австралии 2003-2013 г.г.
График экспорта Австралии 2003-2013 г.г.

В течение последних десятилетий, несмотря на периодические спады на мировом рынке, Австралия завоевывала новые и расширяла старые рынки для своих товаров и услуг. Страна экспортирует около 70% производимой сельскохозяйственной продукции, примерно 80% добываемого минерального сырья и свыше 18% готовых промышленных товаров. Испытав некоторые трудности в 2009 г., как последствия мирового финансового кризиса, страна в 2011г. почти вернулась к докризисным показателям и в ряде случаев превзошла их.

График торгового баланса Австралии 2003-2013 г.г.
График торгового баланса Австралии 2003-2013 г.г.

Азиатский регион в 2011г. составлял почти 2/3 всей торговли Австралии в абсолютных величинах, он был особенно впечатляющим по отношению к Китаю, Республике Корея и Индии. Экономика Австралии остается прочной и гибкой на фоне новых перемен в мире. Экономический рост Австралии составил в 2011 г. 2,5%, а безработица 5,2% была самой низкой среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. В обстановке неустойчивости в мире перспективы австралийской экономики остаются позитивными с низким государственным долгом, низкой безработицей и ожидаемыми инвестициями в экономику.

График уровня безработицы Австралии 2003-2013 г.г.
График уровня безработицы Австралии 2003-2013 г.г.

Несмотря на природные катаклизмы и уменьшение налоговых поступлений, бюджет Австралии среди развитых стран остается одним из наиболее устойчивых. Точное, дисциплинированное следование экономической политике также способствовало за прошедшее десятилетие установлению благоприятной ситуации в стране. Этот курс препятствовал возникновению дисбалансов, которые в 70-х и 80-х годах часто угрожали экономической ситуации. Поставки железной руды и угля равнялись 47,5% австралийского экспорта. Всего он составил 284,6 млрд долл. Другими видами экспорта были услуги, как обучение и туризм, готовые изделия и сельскохозяйственная продукция. Китай, Япония, Корея и США были четырьмя главными торговыми партнерами Австралии. Около 70% австралийской торговли приходилось на страны, составляющие АТЭС.

График значения государственного бюджета Австралии 2003-2013 г.г.
График значения государственного бюджета Австралии 2003-2013 г.г.

В 2011 г. экспорт товаров и услуг значительно возрос. Австралия добилась того, что ее торговый баланс был сведен с активным сальдо в 16,8 млрд долл. против пассивного сальдо в 4 млрд в 2010 г. Стоимость австралийского экспорта, возросшая на 13,9%, достигла своего исторического максимума в 2011 г. 284,6 млрд долл., а индекс физического объема увеличился на 5,2%. Рост экспорта был обусловлен большим спросом и устойчивыми ценами на руды металлов и других минералов. Австралийский экспорт обрабатывающей продукции в 2011 г. также был благоприятным, увеличившись на 4% до 40,5% млрд долл., несмотря на повысившийся курс австралийского доллара.

Экономика Австралии: факторы на "вход"

Экспорт сельскохозяйственной продукции составил в 2011 г. 30 млрд долл 10,6% от всего австралийского экспорта. В 2011 г. говядина была основной статьей в австралийском сельскохозяйственном экспорте. Ее экспорт составил 4,4 млрд долл. Австралия экспортирует около 60% производимой в стране продукции сельского хозяйства. Ее экспорт составил тогда 10,6% всего экспорта. Минералы и топливные ресурсы являлись в 2011 г. главной экспортной статьей Австралии стоимостью 135 млрд долл. Железная руда и уголь были ведущими товарами, тогда как сырая нефть первенствовала в экспорте горючих материалов. Китай и Япония являлись их основными зарубежными потребителями.

Говядина - один из основных пунктов австралийского экспорта
Говядина - один из основных пунктов австралийского экспорта

Следует подчеркнуть, что Австралия, имеющая широкомасштабные торгово-инвестиционные связи всемерно стремится развивать их. Она особенно деятельна в вопросах региональной интеграции и играет в этом выдающуюся роль. Она инициативный член Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форума Тихоокеанских островов. Она организатор Кэрнской группы стран, экспортирующих 20% мировой сельскохозяйственной продукции. Важным и перспективным для Австралии является инициирование ею соглашений, так называемых свободной торговлей с отдельными или с группой стран. Таких соглашений заключено шесть: ACEAH - Австралия - Новая Зеландия 2010 г., Австралия - Чили 2009 г., Австралия - США 2005 г., Таиланд - Австралия 2005 г., Сингапур - Австралия 2003 г., Австралия - Новая Зеландия 1983 г. - соглашение о более тесных экономических связях 1983 г. Возможность подписания аналогичных соглашений Австралия обсуждает еще с девятью странами.

Тихоокеанский регион - основное напрвление экономического сотрудничества Австралии
Тихоокеанский регион - основное напрвление экономического сотрудничества Австралии

Австралия в 2011 году выступила с новой инициативой заключения транстихоокеанского торгового соглашения, которому придает исключительно большое значение. Оно рассматривается как средство расширения австралийского доступа к некоторым наиболее экономически динамичным странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно нацелено на всесторонний охват торговых и инвестиционных вопросов стран региона с намерением их более тесной интеграции. Такое соглашение откроет путь к свободной торговле в регионе, что повлечет за собой расширение возможностей для австралийских экспортеров и инвесторов. Фактически такой режим уже существует в Австралии, Брунее, Чили, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре, Перу, США и Вьетнаме.

Экономика Австралии - одна из самых динамично-развивающихся экономик мира
Экономика Австралии - одна из самых динамично-развивающихся экономик мира

Подводя итоги экономического развития Австралии очень важно подчеркнуть устойчивость ее хозяйства. Лучшим доказательством этого служит то, что в годы мирового финансового кризиса страна прошла без рецессии, несмотря на большие трудности, которые она испытала. То, что за истекшее двадцатилетие размеры ее ВВП всегда были позитивными, ставит ее по этому показателю на первое место среди всех экономически развитых стран.

График ВВП Австралии 2003-2013 г.г.
График ВВП Австралии 2003-2013 г.г.

    Понятие валютной пары EUR/AUD

Для торговли на рынке форекс доступно огромное множество валютных пар. Чаще всего трейдеры открывают позиции по всем известным EURUSD и GBPUSD. Но ведь помимо них для торговли доступно большое количество других валют и металлов. Так какими же валютными парами лучше всего торговать на форекс, а какие инструменты исключить из своего портфеля? Начнем с того, что существует 3 группы валютных пар:

- основные Валютные пары (Majors). К основным валютным парам относятся пары, в которых есть доллар США и валюты наиболее значимых стран (групп стран);

Основные валютне пары на рынке форекс
Основные валютне пары на рынке форекс

- кросс-курсы (Crosses). Кросс-курсами называют пары, в которых отсутствует доллар сша. Как правило, они менее активны чем мажоры.;

Валютные пары - кросс-курсы
Валютные пары - кросс-курсы

- экзотические пары (Exotics). К экзотическим относятся пересечения валют незначительных стран с долларом США и между собой..

Экзотические валютные пары
Экзотические валютные пары

Ниже приведены доли каждой валюты в процентах интереса со стороны трейдеров рынка Форекс: Доллар США USD ($) 84,9%, Евро (€) 39,1%, Японская иена JPY 19,0%, Фунт стерлингов GBP 12,9%, AUD Австралийский доллар ($)7,6%, Швейцарский франк CHF (Fr) 6,4%, Канадский доллар CAD ($) 5,3%, Гонконгский доллар HKD ($) 2,4%, Шведская крона SEK (Kr) 2,2%, Новозеландский доллар NZD ($) 1,6%. При совершении сделок на рынке Форекс одна из валют покупается, а вторая продается. Эти две валюты называются «валютной парой» или «кроссом». 

Основные валюты на рынке форекс
Основные валюты на рынке форекс

К примеру, в валютной паре EUR/AUD евро рассматривается как базовая валюта, а австралийский доллар- в качестве котируемой валюты. Понятно, что та же самая валютная пара может быть записана как AUD/EUR, но в этом случае австралийский доллар будет базовой валютой, а евро - котируемой.

Сырьевые валюты

Пару EUR/AUD формируют две валюты евро и австралийский доллар, покупается и продается евро, так как именно он выступает в качестве базовой валюты этой валютной пары. Котировка Евро - Австралийский доллар показывает, сколько долларов Австралии в настоящий момент дают за один евро. Показатель имеет четыре знака после запятой, так сказать классическое значение, изменение курса на 0,0001 соответствует одному пункту. Валютная пара EUR/AUD - это пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют, факторы, влияющие на обменный курс EUR/AUD - разница в процентных ставках между Европой и Австралией, общий тренд международном валютном рынке, цены на сырье и продукты потребления.

Евросоюз и Австралия - это абсолютно разные по всем показателям страны
Евросоюз и Австралия - это абсолютно разные по всем показателям страны

Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары. Основная активность по валютной паре EUR/AUD наблюдается на Европейской валютной бирже, которая начинает свою работу с 10 утра по МСК и заканчивается уже вечером в 18 часов. Но даже здесь волатильность по этой валютной паре довольно редко превышает 50 пунктов. Поэтому она так и привлекательна для начинающего трейдера, на ней нельзя много заработать, но и низка вероятность слить весь депозит. Вцелом валютная  пара EUR/AUD относится к спокойным, низковолатильным и не пользуется популярностью среди трейдеров.

Экономика Евросоюза, как и Австралии, показывает стабильный рост
Экономика Евросоюза, как и Австралии, показывает стабильный рост
                    Волатильность валютной пары EUR/AUD

Волатильность представляет собой диапазон колебаний той или иной валютной пары за определенное время, чаще учитывается дневной период. Соответственно, некоторые валютные пары торгуются, без резких колебаний, в относительно узком диапазоне, а некоторые - наоборот, имеют большой диапазон движения за день. Так, пары GBP/USD GBP/JPY являются высоко волатильными и работать с ними рекомендуется тем, кто торгует по торговым стратегиям, рассчитанным на резкие и сильные движения. В противном случае, особенно при небольших депозитах, вы можете быстро его потерять. Некоторые пары, например EUR/CAD, EUR/AUD торгуются относительно спокойно, в небольшом диапазоне. Еще менее волатильными являются USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, EUR/CHF и по ним торгуют очень многие трейдеры. Самая спокойная пара - EUR/GBP, колебания по ней в несколько ниже, чем по большинству валютных пар.

Валютные пары, их волатильность и ликвидность
Значения волатильности валютной пары EURAUD на разных таймфреймах
Значения волатильности валютной пары EURAUD на разных таймфреймах
                    Корреляция валютной пары EUR/AUD

На рынке Форекс анализируются и торгуются валютные пары, поэтому отмечается влияние одной валюты на другие, подобрать пары полностью независимых валют проблематично. Взаимовлияние валют, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот их разноплановое, но устойчивое движение называется корреляцией валютных пар. При этом выделяется коэффициент корреляции, диапазон изменения которого от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяют два вида корреляции: прямую и обратную.

Значения коэффициента корреляции и их интерпретация
Значения коэффициента корреляции и их интерпретация
Корреляция валютных пар на рынке форекс

Значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка. Осуществляя анализ самостоятельно, трейдер сможет быть уверен в своих показателях и лучше разобраться в полученных значениях. Легче всего вести расчет в программе Excel, импортировав в нее значения котировок двух валютных пар. Оптимально вести расчет, используя среднесрочные временные интервала от 1 месяца и до года. При этом, любой трейдер может посчитать и более краткосрочную корреляцию. Понятие корреляции, преставление о схемах ее расчета, работа с ней жизненно необходимы современному трейдеру. Она позволяет хеджировать риски, более точно отбирать валютные пары в портфель, подтверждать сигналы рынка.

Знание корреляции валютных пар позволяет хеджировать риски
Знание корреляции валютных пар позволяет хеджировать риски

Процесс расчета корреляции шаг за шагом: получите данные цен для ваших двух пар валют; создайте две колонки, каждую из которых пометьте одной из этих пар. Затем заполните колонках прошлыми дневными ценами для каждой пары за тот период времени, который Вы анализируете; под одной из колонок, в пустой ячейке, вставьте =CORREL; выделите все данные в одной из колонок; вы получите диапазон в ячейке формулы, поставьте запятую, повторите шаг 4 для другой валюты, завершите формулу. Получившееся число будет корреляцией между двумя валютными парами. Даже при том, что корреляции меняются, нет необходимости модернизировать ваши цифры каждый день, достаточно будет обновлять их каждые несколько недель или раз в месяц.

Таблица корреляции валютной пары EUR AUD с другими валютными парами рынка форекс
Таблица корреляции валютной пары EUR AUD с другими валютными парами рынка форекс
                    Время активной торговли валютной парой EUR/AUD

Серьезным преимуществом торговли на Форекс является возможность торговать двадцать четыре часа в сутки всю неделю. Однако торговый день состоит из множества различных сессий: европейской, американской и азиатской - так же известных, как сессии Лондона, Нью-Йорка и Токио или Сиднея. Это происходит, потому что в рынке Форекс не бывает единичных обменов, и различные страны торгуют в различное время. Когда трейдер в Лондоне закончил торговать в этот день, трейдеры в Нью-Йорке продолжают. Когда трейдеры в Нью-Йорке закончили - начинают трейдеры в Сиднее.

Расписание торговых сессий рынка форекс
Расписание торговых сессий рынка форекс

Каждая из этих торговых сессий ведется активный в данный момент экономикой, поэтому у каждой сессии уникальные характеристики. Необязательно существует "лучшее" время для торговли на Форекс. Когда определенные страны открываются для бизнеса, валюта этой страны и валюта их торговых партнеров, скорее всего, будут иметь повышенный объем торговли. Например, во время азиатской сессии компании в Японии открыты и будут покупать и продавать валюту для ведения бизнеса с компаниями в других странах. 

Понятие торговой сессии на фондовом рынке

Когда открыт бизнес в Европе, евро будет торговаться в больших объемах из-за торговли европейских учреждений с компаниями в других странах. Ночью, когда эти учреждения закрыты, они не торгуют с компаниями вне Европы, поэтому торговая активность евро снижается. Таким образом, какая бы сессия не была открыта, торгующие в этот момент страны напрямую коррелируют с валютой, которой торгуют. Это означает, что каждая торговая сессия будет слегка отличаться по активности определенных валютных пар, рыночному объему и волатильности.

Форекс трейдеры имеют возможность торговать на рынке круглосуточно
Форекс трейдеры имеют возможность торговать на рынке круглосуточно

Основная активность по валютной паре EUR/AUD наблюдается на Европейской валютной бирже, которая начинает свою работу с 10 утра по МСК и заканчивается уже вечером в 18 часов. Но даже здесь волатильность по этой валютной паре довольно редко превышает 50 пунктов. Поэтому она так и привлекательна для начинающего трейдера, на ней нельзя много заработать, но и низка вероятность слить весь депозит.

Валюты, связанные с Евро, в основном торгуют в европейскую орговую сессию
Валюты, связанные с Евро, в основном торгуют в европейскую орговую сессию

    История валютной пары EUR/AUD

Запись EUR/AUD означает так называемую "пару" валют. В данном случае евро называется базовой (основной) валютой, а австралийский доллар - встречной валютой или валютой котировки. По сути, EUR/AUD - это стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте. К примеру, котировка EUR/AUD 1,70 означает, что 1 евро стоит1,70 австралийских доллара. Если котировка меняется с EUR/AUD 1,70 до EUR/AUD 1,80, это означает, что евро растет, а австралийский доллар понижается. В данном случае логично покупать, рассчитывая, что евро продолжит укрепляться по отношению к австралийскому доллару.

Валютная пара - это стоимость одной валюты, выраженная через другую
Валютная пара - это стоимость одной валюты, выраженная через другую

Поскольку торги основаны на сравнении валют, торговать EUR/AUD несложно в любой экономической обстановке. В прошлом на курс EUR/AUD влияли такие факторы, как разница в процентных ставках и цены на товары. Здесь, как и вообще в торгах Forex, для минимизации рисков следует применять диверсификацию портфеля. На данной странице вы можете ознакомиться с информацией о факторах, влияющих на цену EUR/AUD, а также с котировками в режиме реального времени, представленными с помощью нашей торговой платформы. Торги EUR/AUD через Интернет имеют ряд преимуществ, включая тот факт, что их можно осуществлять круглосуточно.

Валютная пара EUR AUD маловолатильна, поэтому можно ней торговать в любой экономической обстановке
Валютная пара EUR AUD маловолатильна, поэтому можно ней торговать в любой экономической обстановке

Валютная пара EURAUD на промежутке времени начиная от 1999 года и до кризиса 2008 года, двигалась в боковом направлении. Амплитуда колебания валютной пары EUR AUD на этом временном участке составляла 3780 пунктов. До 2008 года валютную пару EURAUD можно было смело называть флетовой. Минимальная цена на валютной паре EURAUD этого временного участка зафиксирована в мае 2000 года на уровне 1.50. Максимальная цена по валютной паре EUR AUD была зафиксирована в марте 1999 года на уровне 1.8770 - 1.88.

Что такое валютная пара

Начало кризиса в 2008 году сильно изменили поведение валютной пары EURAUD. Реакция на кризис началась примерно в середине 2008 года. Буквально за три месяца валютной парой EURAUD был достигнут уровень 2.11 австралийских доллара за евро. Такой уровень цен является максимальным для валютной пары EURAUD. После нескольких месяцев коррекции начиная с января 2009 года, цена взяла курс на понижение. Основную часть тренда цена прошла в 2009 году. В 2010 году произошла постепенная остановка валютной пары EURAUD и начало коррекции. В этом году был зафиксирован абсолютный минимум по валютной паре EUR AUD на уровне 1.2880 австралийских долларов за евро. В итоге колебание валютной пары EURAUD на протяжении времени начиная с 1999 года и по сегодняшний день, составляет более 8200 пунктов.

Экономический кризис 2008 года повлиял на поведение валютной пары EUR AUD
Экономический кризис 2008 года повлиял на поведение валютной пары EUR AUD
Финансовый кризис 2008 года наглядно

Простенький анализ валютной пары EUR AUD по фундаментальным факторам говорит о понижательном настроении валютной пары. Проблемы в еврозоне подрывают доверие инвесторов к европейской валюте, в то время как австралийский доллар завязан на добыче Австралией золота. Прогноз валютной пары EURAUD основанный на техническом анализе предполагает откат валютной пары к линии сопротивление 1.49 - 1.50. Вернётся валютная пара EURAUD после этого в старый коридор 1.50 - 1.87 или двинется дальше вниз, станет ясно лишь после отката.

Анализ валютной пары EURAUD говорит о ее понижательном настроении
Анализ валютной пары EURAUD говорит о ее понижательном настроении

Вариант с откатом не единственный. Валютная пара EUR AUD может продолжить движение в коридоре цен 1.28 - 1.43. В этом случае, выход из коридора определит дальнейшее движение валютной пары EURAUD. В случае прорыва поддержки 1.28, следует ожидать отработку канала в район 1.12 - 1.13. Если произойдёт пробой сопротивления, то отработка канала загонит цену в старый диапазон 1.50 - 1.87. При торговле на валютной паре EUR AUD следует помнить, что на сегодняшний день нет фундаментальных факторов направленных на поддержку евро, но зато есть «золотая» поддержка для австралийского доллара.

Австралийский доллар - пример сырьевой валюты
Австралийский доллар - пример сырьевой валюты

    Графики валютной пары EUR/AUD

На ценовом графике можно увидеть повторяющиеся фрагменты (встречаются и другие названия: формации, паттерны, фигуры). Каждый трейдер знает такие фигуры, как «голова и плечи», «треугольник», «флаг». Такие графические образования далеко не догма, поэтому не могут служить 100%-м сигналом к действию, тем не менее, их можно использовать при определении ключевых точек (вход в сделку, выход с фиксацией прибыли, выход по ограничению убытка) и возможного развития событий. 

Исторические графики дают возможность изучить поведение валюты
Исторические графики дают возможность изучить поведение валюты

В данном разделе можно проследить разитие валютной пары EUR/AUD в графическом виде начиная с 1999 и заканчиваю 2013 годом. Здесь Вы можете визуально проследить то или иное движение валютной пары с помощью свечных графиков. Каждая свеча включает в себя один временной период и отображает сразу 4 цены - цена открытия, цена закрытия, максимальные и минимальные цены. Расстояние между ценой открытия и закрытия изображается в виде прямоугольника, его называют телом свечи. Если цена закрытия больше цены открытия, то тело свечи закрашивается в белый цвет, т.е. свеча растущая. Если цена закрытия меньше цены открытия, то тело свечи закрашивается в черный цвет, т.е. свеча падающая.

Пример свечного графика
Пример свечного графика
Понятие свечного графика: особенности, преимущества
                    График валютной пары EUR/AUD за 1999 год
График поведения валютной пары EURAUD за 1999 год
График поведения валютной пары EURAUD за 1999 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2000 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2000 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2000 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2001 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2001 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2001 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2002 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2002 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2002 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2003 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2003 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2003 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2004 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2004 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2004 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2005 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2005 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2005 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2006 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2006 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2006 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2007 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2007 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2007 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2008 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2008 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2008 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2009 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2009 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2009 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2010 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2010 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2010 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2011 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2011 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2011 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2012 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2012 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2012 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 2013 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2013 год
График поведения валютной пары EURAUD за 2013 год
                    График валютной пары EUR/AUD за 1999-2013 года
График поведения валютной пары EURAUD за 1999-2013 года
График поведения валютной пары EURAUD за 1999-2013 года

    Факторы, влияющие на валютную пару EUR/AUD

Одним из самых основных способов работы и заработка на валютных котировках является отслеживание выхода новостей, предсказание возможных колебаний рынка и открытие позиций в надежде уловить сильные импульсы. Движением валютных курсов управляет сложная система условий, которые трейдер должен учитывать в своей работе. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, можно разделить на несколько групп: экономические факторы, конъюнктурные факторы, политические факторы, факторы, связанные с деятельностью участников рынка, форс-мажоры, прочие факторы.

Пример графика выхода экономических новостей
Пример графика выхода экономических новостей

Основные факторы, влияющие на валюту Евро в валютной паре EUR/AUD:

Календарь экономических новостей форекс-трейдера

- основная процентная ставка ЕЦБ. Ключевая процентная ставка ЕЦБ. Ее изменения или ожидания изменений в будущем способны вызывать наиболее сильные колебания валюты. Под эту ставку предоставляется ликвидность (краткосрочные займы) банковской системе. Значительную часть времени именно эта ставка является ключевым индикаторов, на которую влияют показатели инфляции и темпы роста ВВП. Однако в связи с тем, что основные ставки близки к нулевым (а ставка по депозитам в ЕЦБ равна нулю), центробанк больше внимания уделяет другим способам поддержания ликвидности: предоставление займов банкам под залог гособлигаций, а также участие в пакетах спасения проблемных стран еврозоны. На рынках существуют ожидания, что ЕЦБ может ввести отрицательные ставки по депозитам, если столкнется с резким ухудшением ситуации на рынках еврозоны;

График основной процентной ставки ЕЦБ
График основной процентной ставки ЕЦБ

- ВВП еврозоны. Валовой внутренний продукт еврозоны является наиболее близким к объему ВВП США. США и еврозона также сравнимы по среднему уровню доходов населения. Однако экономика еврозоны довольно тяжело справляется с ужесточением фискальной политики, в итоге темп роста ВВП еврозоны существенно отстает от темпов США. Основными драйверами роста экономики еврозоны являются «северные страны» такие как Германия и Нидерланды. Но в последнее время и в этих странах есть некоторые трудности с ростом. С конца 2011-го года ВВП еврозоны сокращался, либо оставался неизменным. При этом прогнозы на 2013-м также в массе своей предполагают спад или стагнацию за счет слабых показателей потребительской активности, но при этом в последнее время немного улучшились показатели экспорта, сглаживая спад;

График ВВП еврозоны
График ВВП еврозоны
Величина ВВП Еврозоны

- потребительская инфляция. Поддержание стабильной и умеренной инфляции является основным мандатом ЕЦБ. Сам Банк описывает это как стремление сохранять темп роста потребительских цен немногим ниже 2%. Тем не менее, эта задача уходит из фокуса как ЕЦБ, так и рынков. В условиях довольно вялого потребительского спроса, какой преобладает в еврозоне, нет рисков резкого всплеска потребительской инфляции (кроме случаев роста за счет взлета цен на энергию). С другой стороны, многие считают поддержание повышенных темпов инфляции неплохим способом облегчить долговое бремя госсектора. Замедление темпов роста потребительских цен может дополнительно усиливать давление на ЕЦБ для смягчения кредитно-денежной политики;

График потребительской инфляции Евросоюза
График потребительской инфляции Евросоюза

- уровень безработицы. Занятость в зоне евро является одной из главных проблем. В то время как в других странах за пределами региона этот показатель стабилизировался или значительно снизился после мирового финансового кризиса, уровень безработицы в еврозоне продолжает расти, давно уже превысив предшествующие исторические максимумы. Показатели рынка труда важны для оценки экономического состояния и прогнозирования трендов потребительской активности и показателей госбюджета. И все же публикация этого показателя оказывает меньшее влияние на рынки, чем аналогичные релизы, скажем, в США или Австралии, так как рынок труда в меньшей степени влияет на действия ЕЦБ, чем других ведущих центробанков;

График уровня безработицы Евросоюза
График уровня безработицы Евросоюза

- промышленное производство. Производственная активность является важным индикатором здоровья экономики. Зачастую динамика индекса промышленного производства даёт хорошую оценку всему состоянию экономики, предопределяя дальнейшее развитие бизнес-цикла, по мере распространения эффекта на другие секторы экономики (оживление потребительского спроса, увеличение активности сферы услуг, увеличение налоговых поступлений). Для зоны евро промышленное производство имеет несколько большее значение (около 20% в ВВП по сравнению с 10-12%% в США и Британии), нежели для других стран, поэтому данному индикатору уделяется больше внимания. Однако, к сожалению, активность снижается последние два года, а индекс примерно на 15% ниже предкризисного пика;

График промышленного производства Евросоюза
График промышленного производства Евросоюза

- производственный PMI. Этот индикатор пользуется среди трейдеров и экономистов заслуженной славой, как индекса, весьма точно отслеживающего изменения в производственной активности. Публикация предварительного производственного PMI происходит еще на третьей неделе отчетного месяца, а уточненные данные публикуются в первые дни следующего за отчетным месяца. Публикация первой оценки может сильно отличаться от прогнозных уровней, и спровоцировать движения по евро. Уточненная оценка также привлекает внимание инвесторов и трейдеров, и пересмотр может спровоцировать подвижки на форекс в парах с евро. В целом водоразделом между ростом и спадом является уровень в 50, однако рынки в момент публикации реагируют на разницу между прогнозом и фактом;

График производственного PMI Евросоюза
График производственного PMI Евросоюза

- PMI сферы услуг. Сфера услуг в развитых экономиках представляет гораздо большую долю, нежели производство, охватывая около 70%. PMI сферы услуг является, пожалуй, единственным обобщенным индексом активности в этой сфере для еврозоны. Традиционно он несколько менее волатилен, чем подобный индикатор для производства. Кроме того, зачастую сфера услуг быстрей возвращается в фазу роста. Но правда и то, что производственный индекс немного быстрей указывает на развороты экономической активности. Тем не менее, его пребывание ниже отметки в 50 (между ростом и сокращением) уже превышает год.

График PMI сферы услуг Евросоюза
График PMI сферы услуг Евросоюза
Влияние важных новостей на рынок Форекс

Основные факторы, влияющие на валюту Австралийский доллар в валютной паре EUR/AUD:

- ВВП Австралии. Австралия является, судя по всему, единственной экономически развитой страной, которая не пережила рецессии во время мирового финансового кризиса. Более того, с острой фазы финансового кризиса сокращение экономики было лишь однажды в последнем квартале 2008-го, и далее еще раз, в первом квартале 2011-го, когда серьезные проблемы с ростом испытывал Китай. Сейчас темпы роста стабилизировались, однако политики страны опасаются начала спада на снижении инвестиций в добывающий сектор, пик которых, как ожидается, будет в середине года. Чтобы поддержать экономику РБА вновь опустил основную процентную ставку до минимальных для Австралии 3% и готов и далее ее снижать. Эффект от предшествующих сокращений (в конце 2012-го) еще не полностью распространился по экономике, а значит, может еще в ближайшие кварталы поддерживать рост;

График ВВП Австралии
График ВВП Австралии

- основная процентная ставка РБА. Резервный Банк Австралии сохранил возможность регулирования монетарной политики традиционными способами благодаря продуманному регулированию банковской отрасли (которая лишь косвенно пострадала вследствие спада деловой активности, но не требовала вливаний, как в США и Европе). Тем не менее, замедление темпов роста Китая и ухудшение конъюнктуры цен на сырьевых рынках негативно сказывается на экономике, которая за пределами горнодобывающего сектора демонстрирует спад. В таких условиях ЦБ постоянно указывает на возможность последующего снижения ставки в случае ухудшения роста;

График основной процентной ставки РБА
График основной процентной ставки РБА

- потребительская инфляция. Так как центробанк страны все еще сохраняет возможность вести традиционную монетарную политику (изменением ставок, а не управлением QE), то и рынки больше внимания уделяют показателям инфляции. РБА стремиться поддерживать среднесрочную инфляцию между 1% и 3% г/г, поэтому на границах канала участники торгов более чувствительны к выходящей статистике по инфляции, тем более, что данные по потребительской инфляции публикуются в Австралии на квартальной, а не месячной основе;

График потребительской инфляции Австралии
График потребительской инфляции Австралии

- изменение занятости. Этот показатель способен вызывать не меньший размах движения в осси, нежели payrolls для американского доллара. Правда, реакция рынков не будет столь молниеносной. И всё же этот показатель часто сильно отличается от прогнозов, также включает в себя широкий спектр показателей (в Австралии смотрят на состав занятости: полную и частичную, а также уровень безработицы и долю активного населения). Рост занятости долгое время был достаточным, чтобы способствовать падению уровня безработицы, однако со своего минимума два года назад в 4,9% уровень безработицы вырос уже до 5,6%, так как за это время количество занятых выросло примерно на 220 тыс., в то время как экономически активное население увеличилось на 320 тыс.;

График изменения занятости Австралии
График изменения занятости Австралии

- торговый баланс. Несмотря на экспортно-ориентированный и ресурсный характер экономики, Австралия традиционно сталкивается с дефицитом торгового баланса. Исключение составляет период со второго квартала 2010-го года по конец 2011-го, когда основным драйвером роста служили огромные отгрузки в Китай за счет стимулирования производства Поднебесной правительственными стимулами. Сейчас показатели торгового баланса Австралии вновь приблизился к нормальным уровням для последних лет. Хотя хронический дефицит остаётся. Более тревожно, что экспорт и импорт все дальше от максимальных уровней, отражая сокращение внутреннего спроса;

График торгового баланса Австралии
График торгового баланса Австралии
Торговый баланс Австралии

- сырьевые цены. РБА пристально следит за динамикой цен на экспортное сырьё, так как от его динамики серьезно зависит положение дел в стране. Однако вопреки интуиции, худшие моменты в стране совпали, либо были чуть позже периодов максимально высоких цен на сырье (годовой темп роста превышал 40%), так как серьезно сокращался объём экспорта в эти месяцы и далее. Сейчас этот индикатор находится в другой фазе, отталкиваясь от минимумов и прибавив около 10% с минимумов последнего квартала 2012-го;

График сырьевых цен Австралии
График сырьевых цен Австралии

- индекс потребительских настроений. Этот индикатор потребительских настроений даёт хорошее представление о положении дел в стране для трейдеров и инвесторов. Он хорошо реагирует на изменения в состоянии кредитно-денежной политики в стране. Как можно видеть, с началом последнего цикла снижения ставок (в октябре 2011) за снижением ставки следует всплеск индикатора. В свою очередь это обещает рост потребительской активности. Обратите внимание, что вопреки готовности РБА в дальнейшем снижать ставку, потребительские настроения близки к тем уровням, когда ЦБ обычно, напротив, ужесточает политику.

График индекса потребительских настроений Австралии
График индекса потребительских настроений Австралии

    Примеры проведения анализа валютной пары EUR/AUD

Самый распространенный вопрос, с которым рано или поздно любой трейдер обращается к профессионалам или коллегам, заключается в том, какой инструмент анализа для торговли валютными парами выбрать. Для решения данной проблемы, для себя участники торгов должны, в первую очередь определить: какой валютной парой они хотят торговать? какой временной интервал наиболее приемлем для них? какую точность анализа они предпочитают? какой вид анализа им доступен исходя из навыков? Только ответив на данные вопросы, трейдер сможет сузить круг поиска инструментов анализа до приемлемого количества и получить представление о том, как прогнозировать динамику курса валют. В данной статье будут представлены основные методы анализа, которые подойдут как новичку, так и профессионалу.

Основные группы анализа на рынке Форекс
Основные группы анализа на рынке Форекс
Виды анализа на рынке Форекс

Несмотря на свою молодую историю, технический анализ пользуется заслуженной популярностью ввиду своей просторы и наглядности. В связи с широким распространением информационных технологий он стал доступен практически любому трейдеру. Традиционно, технический анализ представлен трендовым и индикаторным. К основным инструментам трендового анализа относят: построение трендов, поиск уровней поддержки и сопротивления, отслеживание боковых коридоров.

Технические анализ на рынке форекс
Технические анализ на рынке форекс

Данный набор инструментов доступен только для ряда валютных пар, отличающихся определенными характеристиками. В первую очередь, валютная пара должна обладать высокой ликвидностью и пользоваться стабильным спросом у инвесторов. В случае, если аналитик видит на графике котировки большое количество гэпов, плоских свечей и простоев от работы с трендами он предпочтет воздержаться. Во-вторых, необходимо отдавать предпочтение среднесрочному и долгосрочному прогнозированию. Так, вести поиск тенденций на пятиминутном графике возможно, однако прогностическая функция в подобной ситуации существенно снижается. В-третьих, котировка должна быть волатильной. Трейдер должен обратить внимание на наличие на графике локальных минимумов и максимумов, по которым он сможет отследить те или иные тенденции. Речь, однако, не должна идти о скачкообразных хаотичных движениях.

Примеры классических трендов технического анализа
Примеры классических трендов технического анализа

Эволюция торговых систем и методов привела к появлению индикаторов, которые позволяют отслеживать динамику рынка. Все индикаторы можно разделить на следующие группы: трендовые - позволяют выявлять точки смены тенденций; боковые - дают прогнозы по смене колебаний внутри боковой тенденции; прочие - предоставляют дополнительную информацию о движении рынка. К наиболее важным следует отнести первые две группы индикаторов. Указатели трендов состоят из скользящей средней (Moving Average), системы направлений (ADX), Балансовый объем, Параболик (Parabolic) и др.

Пример комбинации инcтрументов трендового и индикаторного анализа
Пример комбинации инcтрументов трендового и индикаторного анализа

Отличительными особенностями данных индикаторов являются: необходимость подбора индивидуально для каждого графика валютной пары численных показателей. Например, для графика EUR/USD с пятимутными свечами, возможно, будет давать точные сигналы 33-периодная средняя, а для графика USD/JPY только 13-периодная; запаздывание сигналов: вход в позицию будет осуществляться намного позже появления первого значимого максимума; далекие стоп-сигналы увеличат уровень риска; частые ложные пробои; индикаторы полностью не работают при боковых движениях.

Технический анализ и трендовые индикаторы

Частично нивелировать недостатки данного инструмента анализа для торговли валютными парами можно, построив торговую систему и включив в нее пару боковых индикаторов - осцилляторов. К ним относят: показатель схождения/расхождения скользящих средних (MACD), Моментум (Momentum), процентный индикатор Уильямсона (% William’s Range), Стохастику (Stochastic Oscillator). Главной задачей этих инструментов является отслеживание локальных максимумов и минимумов.

Пример 14-периодной скользящей средней на графике
Пример 14-периодной скользящей средней на графике

Инструменты анализа для торговли валютными парами позволяют трейдеру не только грамотно предсказывать будущее и прогнозировать движения рынка, но и управлять потенциальными убытками. Так, крайне важной задачей является расстановка стоп-лоссов. Трейдеру следует руководствоваться простыми правилами: устанавливать стоп-лоссы только на значимых уровнях поддержки и сопротивления, осцилляторы помогают подтвердить своими сигналами значимость максимумов и минимумов, поэтому можно использовать только те значения котировки, на которых индикаторы давали сильные сигналы. На рынке Форекс есть несколько валют, анализ по которым затруднен или практически невозможен.

Иллюстрация технического анализа рынка форекс
Иллюстрация технического анализа рынка форекс
                    Пример технического анализа валютной пары EUR/AUD

Валютный кросс евро-австралийский доллар (euraud) тихо-мирно торговался в небольшом диапазоне с начала своего существования до августа 2008 г. На месячном графике выделил его жёлтым прямоугольником. К концу 2008 г. за евро давали уже больше двух австралийских долларов. И потом кросс спекулянты просто обвалили. Исторический минимум достигли прошлым летом (1,16046). Что сейчас отрисовывает цена, не совсем понятно. Началась ли коррекция или кросс продолжает, пусть и с уменьшенной скоростью, своё снижение?

Месячный таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2000-2010 года
Месячный таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2000-2010 года

 

На недельном графике сплошной красной отобразил линию даунтренда, который стартовал в конце 2008 г. С 2010 г. движение цены стал ограничивать нисходящий канал (штриховые красные). Более двух с половиной лет в этом канале нудно торговался кросс. И вот в этом году наметились робкие попытки откорректироваться: цена пробила его верхнюю границу. Правда, затем она снова упала вниз, но к концу апреля успела вернуться наверх. На недельном графике почти горизонтально проходит оранжевая медиана по низам 2011 г. и верхам 2012-2013 гг. Подтверждение предположения о коррекции зависит в том числе от того, сможет ли кросс euraud её преодолеть.

Недельный таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2008-2013 года
Недельный таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2008-2013 года

Да, ещё отобразил параллель верхней границы канала. На дневном графике заметно, что эта параллель на текущий момент немного выше медианы, но близко к их пересечению. Его выделил жёлтым прямоугольником. Зона A 1,2960-1,3100, полагаю, скоро будет представлять собой серьёзный уровень сопротивления для курса.

Дневной таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2012-2013 года
Дневной таймфрейм валютной пары EUR AUD за период 2012-2013 года

 

С прошлого лета кросс продолжает отход от минимума в небольшом канале. Цена почти успела сформировать фигуру теханализа, схожую с H&S. Но её роль не кажется важной, т. к. это совсем не тренд, чтобы его разворачивать. Да и неизвестно, дорисует ли цена фигуру. А пока она находится в середине канала. И вероятность роста/падения цены примерно одинакова. Что-то предпринимать можно лишь ближе к уровню 1,2960. Имеются в виду, конечно, продажи. Покупки по текущим ценам представляются очень агрессивными.

Мастер-класс по техническому анализу рынка форекс

Пример технического анализа валютной пары EUR/AUD за 20 апреля 2012 года. Первое облако сопротивления образовано: нисходящим сопротивлением по вершинам 12 и 19 апреля, мувингами SMA20-d1, SMA50-d1, 50% уровнем коррекции Фибоначчи от снижения 27 марта - 16 апреля, уровнями от вершин 12, 17, 19 апреля, медианой вил Эндрюса. Облако поддержки образовано: уровнем поддержки по минимумам 16 и 19 апреля, уровнем поддержки по минимумам 18 и 19 апреля, уровнями от минимумов 18 и 19 апреля, нижней границей восходящего канала вил Эндрюса. 

Первое облако сопротивления образовано медианой вил Эндрюса
Первое облако сопротивления образовано медианой вил Эндрюса

Сегодня облако сопротивления в паре aud / usd  высотой в фигуру: от SMA200-h1 на 1.0350 до вершины 13 апреля на 1.0450. В этих границах довольно плотно расположено больное количество инструментов технического анализа, которые будут оказывать сопротивление росту пары и в скоплении которых будем искать разворотные паттерны. Торговым сигналом послужит разворотный графический или свечной паттерн в облаке скопления инструментов технического анализа.

Облако поддержки образовано медианой Вил Эндрюса и несколькими динамическими уровнями поддержки
Облако поддержки образовано медианой Вил Эндрюса и несколькими динамическими уровнями поддержки
                    Пример свечного анализа валютной пары EUR/AUD

Пример свечного анализа валютной пары EUR/AUD за 18 ноября 2013 года. На дневном графике валютная пара EUR/AUD демонстрирует боковое движение. Ранее EUR/AUD сформировала комбинацию свечей Breakaway, которая подает бычий сигнал. Данная комбинация свечей образовалась на нисходящем тренде после того, как ранее валютная пара достигла максимума на 1.5454, где «быки» не смогли закрепиться, и за дело взялись «медведи». Однако в районе 1.3666 валютная пара совершила отскок. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча сформировалась вблизи минимума сентября 2010, что потенциально может означать формирование «двойного дна».

Основы свечного анализа на рынке форекс
Основы свечного анализа на рынке форекс

Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 будет означать, что данная точка зрения верна. Далее, если главный уровень сопротивления 1.4373, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2, будет пробит, то ожидаем рост в район 1.5010. С другой стороны, если валютная пара совершит разворот и пробьет уровень поддержки 1.3666, то следует закрывать длинные позиции, т.к. прорыв данной отметки может привести к достижению новых исторических минимумов.

 

Свечной анализ валютной пары EURAUD за 18 ноября 2013 года
Свечной анализ валютной пары EURAUD за 18 ноября 2013 года
Свечной анализ на рынке форекс

Японские свечи - это способ представления движения цены за определенный период времени. Японские свечи дают полезную информацию, например, о настроении рынка или возможных разворотах на рынке, представляя движение цены особым графическим образом. Графики японских свечей можно использовать во взаимодействии для определения текущей конъюнктуры рынка и возможного будущего направления цены. Это возможно благодаря использованию информации графиков, которая показывает соотношение сил на рынке между покупателями и продавцами. Это позволяет определить настроение рынка.

Японские свечи - виды
Японские свечи - виды
                    Пример фундаментального анализа пары EUR/AUD

В EURAUD валютная пара находится на подъеме после РБА снижать процентные ставки, как видно на этом 4-х часового графика. Это валютная пара теперь образовали восходящий клин образование, которое является медвежьи диаграмма и мы верим, что EURAUD начнет сверху, и запуск коррекция от текущих уровней. Цена иска находится на возрастанию сопротивления уровней и последние два светильник образований подтвердили в ожидании тенденция к понижению по данной валютной паре.

Фундаментальный анализ валютной пары EUR AUD
Фундаментальный анализ валютной пары EUR AUD
Фундаментальный анализ на Forex

Гистограмма сформировала отрицательной дивергенции и подтверждает медвежьи диаграмма, как импульс это прикрыто его скользящее среднее. RSI имеет сложилось негативное расхождение, а также и далее подтверждает будущем тенденция к понижению по данной валютной паре. В дополнение RSI торги в перекупленность территории после ее распада в экстремальных условиях. Следите срыва из нейтральной территории, что позволит в дальнейшем топлива коррекции. Мы рекомендуем короткая позиция на 1.2985 с потенциальным второго начального уровня на 1.3135. Мы также советуем трейдеров на месте стоп купить заказ на 1.3085, прежде чем добавлять новые позиции для этой торговли.

Фундаментальный анализ основан на изменении экономических показателей
Фундаментальный анализ основан на изменении экономических показателей

Торговцы, которые желают выйти из этого forex торговля в убыток, рекомендуется размещать свои стоп-лосс заказ на 1.3085. Мы не будем использовать ордера стоп лосс для этого торговли и выполнять его так, как рекомендуется. Место вашего тейк профит на уровне 1.2885. Вот причины, мы называем EURAUD валютной пары ниже: EURAUD сформировал восходящий клин образование, которое является медвежьей график формирования; цена иска было сосредоточено на возрастанию уровней сопротивления; последние два светильника подтвердили тенденция к понижению в трубопроводе; гистограмма сформировала отрицательное расхождение и подтвердил медвежьи диаграмма; RSI имеет сложилось негативное расхождение, а также подтвердил медвежьи график формирования; RSI торгуется на нейтральной территории после разрыва вниз в экстремальных условиях; фиксации прибыли; обновленный неопределенности из еврозоны.

Экономические новости Еврозоны отражаются на котировке валютной пары EUR AUD
Экономические новости Еврозоны отражаются на котировке валютной пары EUR AUD
                    Пример анализа уровней Фибоначчи пары EUR/AUD

Пример анализа уровней Фибоначчии валютной пары EUR/AUD за 11 июля 2013 года. На часовом таймфрейме наблюдается формирование восходящего ценового канала. Пара, оттолкнувшись от верхней границы канала на отметке 1.4226, скорректировалась к уровню 38.2% линий Фибоначчи. Сейчас европейская валюта незначительно выросла, но, вероятнее всего, не сможет преодолеть отметку 1.4140. Уровень 1.4140 может стать переломным, и от него начнётся движение вниз. Фундаментальными факторами, оказывающими давление на пару, станут данные по США. Баланс федерального бюджета США, по мнению экспертов, будет профицитным, число первичных заявок по безработице должно сократиться, запасы газа в США по данным еженедельного отчета EIA, напротив, увеличатся. Такая статистика может послужить драйвером дальнейшего снижения котировок.

Уровни Фибоначчи основаны на теории известного итальянского математика эпохи Возрождения
Уровни Фибоначчи основаны на теории известного итальянского математика эпохи Возрождения
Уровни Фибоначчи на форексе

Сопротивлением снижению выступают уровни 1.4088 и 1.4070, поддержкой является уровень 1.4140. Сигнальная линия индикатора MACD вышла из области гистограммы, сформировав сигнал на продажу. Ценовой график пересек верхнюю линию индикатора Envelopes снизу вверх, также подавая сигнал на продажу. В данный момент цена зажата между верхней и нижней линиями индикатора, но, вероятнее всего, продолжит свое падение. Торговые рекомендации: открывать короткие позиции можно по текущей цене с целью 1.4027. Стоп лосс следует выставить на уровне 1.4176.

Анализ уровней Фибоначчии валютной пары EURAUD за 11 июля 2013 года.
Анализ уровней Фибоначчии валютной пары EURAUD за 11 июля 2013 года.

    Особенности торговли на валютной паре EUR/AUD

Валютная пара EURAUD исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с января 1990  по апрель 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 16 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 15. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график валютной пары EUR AUD 1990-2011 г.г.
Месячный график валютной пары EUR AUD 1990-2011 г.г.

Сводная свеча, построенная справа на графике, является медвежьей с коротким телом и длинной верхней тенью. Пара EURAUD в мае 2011 года  продолжает покорять новые минимумы. Тело свечи соответствует 1249 пунктам (C – O = 1.4755 - 1.3506). Верхняя тень соответствует 6392 пунктам (H - C = 2.1147 - 1.4755), нижняя тень - 583 пунктам (O - L = 1.4755 - 1.2923). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара EURAUD за исследуемый период, составило 8224 пункта. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары EURAUD между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары EURAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары EURAUD за период с января 1990 по апрель 2011 года

Продолжительность  трендов изменялась от трех до сорока месяцев. Общий путь, который прошла пара EURAUD, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 65795 пунктов. Потенциальный доход за 21 год мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  704200 долл. США (при стоимости одного пункта $10.70) без учета затрат на транзакции и налоги или 52100%. Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми.

Определение точек разворота на рынке форекс
Определение точек разворота на рынке форекс
Точки разворота на форексе

Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал. Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Мoving Period (период) от 1 до 250; Мoving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 20000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре EURAUD - 10 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURAUD простой скользящей средней (SMA)
Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURAUD простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURAUD простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с января 1990 года по 19 мая 2011 года (примерно 5400 дневных свечей) позволило получить 26 положительных результатов. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 256 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 6000 - 7700 долларов США. Тестирование этой же стратегии на четырех часовом графике за период с октября 2007 года по 19 мая 2011 года (43 месяца, примерно 5400 четырех часовых свечей) позволило получить 40 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 2600 - 3900 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 256 месяцев сумме 15500 - 23200 долл.США.

Исторический график валютной пары EUR AUD за 2004-2013 г.г.
Исторический график валютной пары EUR AUD за 2004-2013 г.г.

Тестирование стратегии на часовом графике за период с апреля 2010 года по 19 мая 2011 года (13 месяцев, примерно 5400 часовых свечей) позволило получить 77 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1300 - 3200 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 256 месяцев сумме 25600 - 61000 долл. США. Тестирование стратегии на 15-минутном графике за период с апреля 2010 года по 19 мая 2011 года не дало  положительных результатов.

Исторический график валютной пары EUR AUD за 2010-май 2011 г.г.
Исторический график валютной пары EUR AUD за 2010-май 2011 г.г.

Изучая результаты тестирования, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к H1 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к H1 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H1 количество заключаемых сделок растет.

Дневной график валютной пары EUR AUD
Дневной график валютной пары EUR AUD

Рассмотрим еще один очень важный вопрос, касающийся  изменчивости валютной пары за определенный временной период времени, то есть волатильности. Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько- то свечей, например 120. Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low.

Формула определения волатильности валютной пары EUR AUD
Формула определения волатильности валютной пары EUR AUD

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом составила для: графика с периодом Monthly - 792 пункта; графика с периодом Weekly - 379 пунктов; графика с периодом Daily - 129 пунктов; графика с периодом H4 - 49 пунктов; графика с периодом H1 - 20 пунктов; графика с периодом M15 - 9 пунктов. После того, как мы рассмотрим поведение   всех основных валютных пар международного валютного рынка FOREX, сравним полученные результаты между собой и сделаем соответствующие выводы.

Карикатура на торговые стратегии на рынке форекс
Карикатура на торговые стратегии на рынке форекс

    Источники и ссылки

wikipedia.org - свободная энциклопедия Википедия

australia-voyage.ru - информационный портал Австралии

polpred.com - обзор российских и зарубежных СМИ

ved.gov.ru - Министерство экономического развития Российской федерации

webeconomy.ru - мировая экономика

riss.ru - Российский институт стратегических исследований

bankir.ru - инфомационное агенство Банкир.ру

fortrader.ru - форекс журнал для трейдеров

fxteam.ru - информация о торговле на рынке форекс

univellbroker.com - брокерские услуги на рынке форекс

tempofox.com - информационный портал о рынке форекс

speculorforex.ru - новый взгляд на рынок форекс

saxobank.com - брокерские услуги от Saxo Bank

tradelikeapro.ru - портал форекс трейдера

roboforex.ru - онлайн форекс-брокер

traderblog.biz - блог, посвященный рынку форекс

tradimo.com - информационный портал о рынке форекс

harami.ru - ресурс для трейдеров

investing.com - информационный портал по фондовым рынкам

binrating.ru - открытое сообщество трейдеров

fxpage.com - новости, анилитика, прогнозы форекс

currency-table.com - официальные курсы обмена валют