ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара EUR/CAD (Евро/Канадский доллар) - это

отношение евро к канадскому доллару, показывающее сколько канадских долларов нужно заплатить за один евро

Понятие валютной пары EUR/CAD, составные части валютной пары EUR/CAD, экономика стран держателей валютной пары EUR/CAD, волатильность и корреляция валютной пары EUR/CAD, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре EUR/CAD

Развернуть содержание

    Валютная пара EUR/CAD - это, определение

Валютная пара EUR/CAD - это кросс-пара валютного рынка форекс, состаящая из евро и канадского доллара. Кросс валютной пары EUR/CAD расчитывается по отношению к доллару США. Котировка валютной пары EUR/CAD показывает сколько канадских долларов нужно заплатить за один евро. Евро в данной валютной паре выступает основной валютой, а канадский доллар - конвертируемой. Валюта Евро распространена на территории стран Зоны Евро, а Канадский Доллар - на территории Канады. Эти факторы обусловили время актовной торговли данной валютной пары в европейскую и американскую торговые сессии. Вообще пара EUR/CAD не пользуется большой популярностью у форекс трейдеров.

 

График валютной пары EUR CAD за период 1999-2014 года
График валютной пары EUR CAD за период 1999-2014 года

Валютная пара EUR/CAD - это так называемый классический случай, когда валютная пара отражает состояние экономики. В частности, цены на сырую нефть и общую тенденцию роста цен на сырьевые товары, которые сильнее всего способствуют укреплению канадской экономики. На самом деле, канадская валюта известна как товарная валюта, что означает, что она коррелирует с товарными ценами. Это также означает, что Forex трейдеру необходимо быть в курсе ключевых цен на сырьевые товары, которые являются движущими факторами при определении направления движения валютной пары.

Доллар Канады - это пример сырьевой валюты
Доллар Канады - это пример сырьевой валюты

Валютная пара EUR/CAD - это отношение Евро к Канадскому доллару на рынке форекс.

Пример технического анализа валютной пары EUR CAD
Пример технического анализа валютной пары EUR CAD

Валютная пара EUR/CAD - это котировка, которая показывает цену евро относительно доллара Канады. EUR/CAD часто выбирают трейдеры, предпочитающие торговлю на новостях - они имеют возможность своевременно получать информацию о реальном состоянии рынка сырья (изменениях цен на нефтепродукты и нефть), которое оказывает существенное влияние на курс Луни.

Канадский доллар также называют Луни
Канадский доллар также называют Луни

Валютная пара EUR/CAD - это валютная пара, одна из кросс-пар, в которые входит евро. Ее базовая валюта - евро, а котируемая - канадский доллар.

Флаги стран держателей валютной пары EUR CAD
Флаги стран держателей валютной пары EUR CAD

Валютная пара EUR/CAD - это валютная пара, в которую входит евро и доллар Канады. Котировка валютной пары EUR/CAD показывает сколько долларов Канады (котируемой валюты) нужно заплатить, чтобы купить один евро(базовой валюты).

Денежные символы валют Евро и Канадский доллар
Денежные символы валют Евро и Канадский доллар

Валютная пара EUR/CAD - это довольно распространенная на валютном рынке пара, по причине высокой деловой активности между Евро союзом и Канадой. Уровень торговли между данными объектами экономических отношений является очень высоким и интенсивным. Как Канада, так и Евросоюз являются высокоразвитыми экономическими регионами, имеющими очень развитую промышленность и передовые технологии, а уровень их ВВП является одним из самых высоких в мире.

Валютная пара EUR CAD - это кросс-пара к доллару США
Валютная пара EUR CAD - это кросс-пара к доллару США

Валютная пара EUR/CAD - это пара, при торговле которой трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EUR - USD, GBP - USD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены EURCAD, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Евросоюза.

Флаги и денежные символы валютной пары EUR CAD
Флаги и денежные символы валютной пары EUR CAD

Валютная пара EUR/CAD - это кросс-курс по отношению к американскому доллару. Хотя доллар Соединенных Штатов явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика EUR - USD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график EURCAD. Американский доллар имеет существенное влияние, как на канадский доллар, так и на евро, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Флаг Канады
Флаг Канады

Валютная пара EUR/CAD - это индикатор скорости изменения курса Евро и Канадского доллара. При осуществлении прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса доллара Соединенных Штатов, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара Соединенных Штатов Америки.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза

    Составные части валютной пары EUR/CAD

Есть валютные пары на междунродном валютном рынке Форекс, которые являются для многих профессиональных трейдеров индикаторами торговли на фондовых биржах, как региональных, так и мировых. Это такие валютные пары, в состав которых входят валюты евро, швейцарский Франк. Евро - это официальная валюта 18 стран «Еврозоны» (Австрии, Бельгии, Федеративной Республики Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии).

Евро - это валюта стран Зоны Евро
Евро - это валюта стран Зоны Евро

Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на кредитно-денежную политику Европейского центробанка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. На ноябрь 2013 года в наличном обращении было 951 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всем мире, опережая по этому показателю доллар США Америки.

Страны, на территории которых Евро находится в обращении
Страны, на территории которых Евро находится в обращении

Евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в Европейской экономической валютной системе с 1979 по 1998 год. Евро управляется Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с Европейским центробанком (European Central Bank), расположенным во Франкфурт на Майне (Республика Германия).

ЭКЮ - европейская валюта, предшествовавшая Евро
ЭКЮ - европейская валюта, предшествовавшая Евро

Канадский доллар (CAD, “Луни”) - это седьмая по объему торговли мировая валюта. Эмитент - банк Канады. Подвержен влиянию своего соседа - экономики Соединенных штатов Америки. Относится к «товарным» валютам, так как экономика Канады зависит от экспорта товаров (в частности, энергетика, лес, нефть). Валюта Японии (JPY) - третья по объемам торговли мировая валюта. Эмитент - Банк Японии. Считается валютой "тихой гавани" из-за низкой инфляции национальной экономики и ее высокой стабильности. Характеризуется относительно низкой стоимостью по отношению к другим основным валютам, благодаря достаточно низким процентным ставкам. Активно используется в торговых операциях, особенно в Азии. Низкий обменный курс национальной валюты исторически поддерживался правительством и оказывал поддержку экспортерам, способствуя экономическому росту.

Канадский доллар в рейтинге мировых валют
Канадский доллар в рейтинге мировых валют
        Евро в валютной паре EUR/CAD

Евро (обозначают знаком €, или EUR) - это официальная единая валюта 17 стран - членов Евро союза, образующих «зону евро» (Австрия, Бельгия, Федеративная Республика Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония). Один евро равен 100 центам (используется также название «евроценты»). Помимо стран «зоны евро» как законное средство платежа евро используют Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, сербский край Косово, Черногория, французские заморские территории - Гваделупа, Майотта, Мартиника, Реюньон, Сан-Пьер и Микелон, Французская Гвиана и входящие в состав Португалии Мадейра и Азорские острова. Неофициально евро имеет хождение еще в ряде стран, не являющихся членами Европейского союза.

В 1992 году был создан Евросоюз
В 1992 году был создан Евросоюз

Ряд стран, пока не присоединившихся к «зоне евро», в рамках переходного периода на евро по соглашению с Европейским монетным союзом привязали к евро курс национальной валюты, ограничив колебания обменного курса. Примером могут служить датская крона, латвийский лат, литовский лит. Другие страны установили привязку к евро в одностороннем порядке, например, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия.

Евро деньги: краткий обзор

Евро - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Евро неофициально признан мировой резервной валютой наряду с долларом Соединенных Штатов, британским фунтом стерлингов, швейцарским Франком и японской иеной. По объему использования в международных торговых операциях и доле в золотовалютных резервах ведущих мировых держав (по мнению экспертов, в 2010 году доля евро составила около 27% от общего объема) евро занимает второе место среди ключевых резервных валют - после доллара Соединенных Штатов.

Зона Евро - это страны, в обращении которых находится валюта евро
Зона Евро - это страны, в обращении которых находится валюта евро

По данным специалистов Европейского центрального банка (Европейский центральный банк), в феврале 2011 года в наличном обращении находилось 823 млрд. Евро. Эмиссию евро контролирует Центральный банк Европы (Европейский центробанк, ЕЦБ). European Central Bank вместе с национальными центральными банками стран ЕЭС составляет Европейскую систему центральных банков (European System of Central Banks, ESCB). В обращении находятся банкноты достоинством 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро, монеты достоинством €2, €1, 50, 20, 10 cent, 5, 2 и 1 цент.

Банкноты Евро разного номинала
Банкноты Евро разного номинала

Курс евро по отношению к другим валютам определяется в процессе торгов на международном рынке Forex в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международный валютный фонд (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих афоризмов Ямайской валютной системы. Ее особенностью является свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на рынке Форекс.

Монета в два Евро
Монета в два Евро

Решение о создании единой европейской валюты было утверждено 7 февраля 1992 года, одновременно с договором о создании Евро союза (Маастрихтский Договор). Эта валюта была призвана играть роль единой ценовой шкалы и платежного средства для торговли внутри Европейский союз. В 1995 году Европейский Совет объявил название новой валюты - «евро» и дату начала перехода на евро - 1 января 1999 года. С 1 января 1999 года евро начали использовать для безналичных расчетов, а с 1 января 2002 года - для наличных расчетов. Начиная с 1 июня 2002 года, евро стало единственным законным средством платежа в странах «зоны евро».

Страны обращения единой европейской валюты

1 января 1999 года было установлено соотношение евро к доллару США - €1: $1,1736. В результате снижения темпов экономического роста в странах «зоны евро» в первые годы после введения единой европейской валюты ее курс по отношению к американскому доллару Америки постоянно снижался. В ноябре 1999 года стоимость евро и американского доллара сравнялись. В 2001 году был достигнут исторический минимум евро против доллара Соединенных Штатов - €1:$0,8225. В 2002 году начался постепенный рост курса евро по отношению к доллару Соединенных Штатов, в этом же году стоимость европейской и американской валюты сравнялась, и с этого момента евро постоянно был сильнее доллара Соединенных Штатов Америки.

Курс Евро по отношению к мировым валютам
Курс Евро по отношению к мировым валютам

В 2003 году евро достиг исходного, установленного в 1999 году, курса по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки. В 2008 году был зафиксирован исторический максимум евро против доллара США - €1:$1,6038. В последующие годы курс евро колебался в разные стороны, но не падал ниже $1,24. Существует индекс евро (обозначается euro Currency Index, EURX), характеризующий его колебания к корзине из пяти валют (доллар Соединенных Штатов - 31,55%; фунт стерлингов - 30,56%, японская иена - 18,91%, швейцарский Франк - 11,13%, шведская крона - 7,85%).

Процесс введения Евро, как единой европейской валюты
Процесс введения Евро, как единой европейской валюты

Введение евро во многом способствовало повышению эффективности европейской экономики. Установился паритет цен на товары, увеличился объем импортно-экспортных операций, так как исчез риск нивелирования прибыли в результате колебания валютных курсов. По той же причине вырос объем инвестиций между странами «зоны евро». Введение евро позитивно сказалось на развитии европейских финансовых рынков - они стали более устойчивыми, снизились издержки по финансовым операциям для бизнеса и для частных лиц: ушли в прошлое комиссии за перевод средств из одной валюты в другую, процентные ставки стали ниже, чем при использовании разных валют. Кроме того, повысилась капитализация фондового рынка, выросли объемы инвестиций.

Экономика стран Европы до и после введения Евро
Экономика стран Европы до и после введения Евро

Одновременно эти факторы играют роль катализатора дальнейшего усиления и расширения использования евро, что имеет значение не только для Европы, но и для всемирной экономики в целом. Евро занимает второе место после американского доллара по объему среди валют, которые торгуются на Форексе. Примерно 40% ежедневных сделок на валютном рынке совершается с использованием евро. Это одна из самых подходящих валют для консервативных трейдеров, которые интересуются большими объемами с высокой скоростью торгов, но не хотят зависеть от динамики курса доллара Соединенных Штатов.

Евро: 20 лет спустя

В то же время изменение курса доллара Соединенных Штатов Америки непосредственно влияет на курс евро, помимо того воздействия, которое оказывают макроэкономические показатели «зоны евро». Резкие колебания курса евро по отношению к другим валютам на Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, особенно ориентированных на короткие сделки, так как позволяет получить высокую прибыль за короткий срок.

Памятник евро во Франкфурте
Памятник евро во Франкфурте
        Канадский доллар в валютной паре EUR/CAD

Канадский доллар - это национальная валюта Канады. Один канадский доллар равен 100 центам. Доллары Канады имеют жаргонное название - «"Канадец"» (англ. «loon» - гагара), так как на однодолларовых монетах изображена полярная гагара, один из национальных символов Канады.

Банкноты Канады

Канадский доллар - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда. Ходя канадский доллар считается валютой с ограниченной ликвидностью, в связи с резкими колебаниями курса американского доллара и евро ведущие мировые державы все чаще хранят в канадских долларах часть своих золотовалютных резервов.

Канадский доллар - свободно конвертируемая валюта с плавающим курсом
Канадский доллар - свободно конвертируемая валюта с плавающим курсом

Денежную эмиссию доллара Канады контролирует банк Канады (англ. Bank of Canada, фр. Banque du Canada). Банкноты печатаются компанией Canadian bank Note Company and BA International Inc. Монеты чеканит Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Банкноты достоинством 2 и 1000 долларов выводятся из обращения.

Эмиссию канадского доллара осуществляет Банк Канады
Эмиссию канадского доллара осуществляет Банк Канады

Курс национальной валюты Канады по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном междунродном валютном рынке Форекс в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих доказательств Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие валютные курсы, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на рынке Forex.

Пример купюр Канадского доллара
Пример купюр Канадского доллара

На территории Канады сначала использовались так называемые испанские доллары - реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году в британской провинции Канада была введена в обращение собственная валюта - канадский фунт, равный по стоимости доллару Соединенных Штатов, с 1857 года был введен в обращение собственно канадский доллар. Кроме того, некоторые канадские провинции эмитировали собственную валюту: Нью-Брансуик (1860-1867), Британская Колумбийская республика (1865-1871), Остров принца Эдварда (1871-1873), Новая Шотландия (1860-1871), Ньюфаундленд (1865-1849). В 1871 году канадский парламент принял решение об унификации валюты на всей территории страны. В то же время, до 1952 года наряду с канадской валютой законным средством платежа в стране признавались золотые британские фунты стерлингов и американские доллары.

Канадский доллар - пример сырьевой валюты

С 1854 до 1933 года в Канаде действовал золотой стандарт валюты, в соответствии с которым все бумажные деньги могли обменяться на золото без всяких ограничений. Курс сырьевой валюты CAD до 1951 года был привязан к курсу доллара Соединенных Штатов, с которым они практически равнялись по стоимости. Несмотря на то, что Канада стала участником Бреттон-Вудской системы, с 1951 по 1962 год Канада установила плавающий курс "Канадца", отказавшись от фиксированного курса своей валюты по отношению к доллару Соединенных Штатов Америки. В 1962 году курс доллара Канады снова был привязан к американскому доллару практически по равной стоимости, а в 1970 году было принято решение о возврате к плавающему курсу канадской валюты.

Курс канадского доллара к доллару США
Курс канадского доллара к доллару США

В 1974 году канадский доллар достиг своего исторического максимума против доллара Соединенных Штатов Америки: 1 Луни за $1,0443, и до 2002 года его курс непрерывно снижался. В 2002 году был зафиксирован исторический минимум национальной валюты Канады против американского доллара: 1 доллар Канады за $0,6179. Затем канадская валюта пошла в рост по отношению ко всем основным мировым валютам, благодаря высоким ценам на сырьевые товары. В 2007 году канадский доллар достиг паритета с американским долларом, а 28 сентября, впервые за тридцать лет, было зафиксировано превышение стоимости сырьевой валюты CAD над американским - на отметке: 1 "Канадец" за $1,0052.

Купюры и монеты канадского доллара
Купюры и монеты канадского доллара

Канадский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на рынке Форекс. Движение курса "Канадца" находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей экономики Соединенных штатов, направления движения доллара Соединенных Штатов и цен на сырьевые товары, поскольку США является основным рынком сбыта для Канады, а главную статью экспортирования составляет природное сырье, в том числе Канада является крупным экспортером черного золота. В связи с этим канадский доллар относят к валюте товарной группы, для которой характерно снижение стоимости при ухудшении инвестиционного климата и снижении спроса на природное сырье. Повышение цен на нефть, наоборот, оказывает поддержку канадской валюте.

Обзор перспектив канадского доллара

    Экономика стран держателей валютной пары EUR/CAD

Евросоюз - это экономическое и политическое объединение предприятий 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на аргументах Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 трлн $) по номинальному значению и около 19 % (16,1 трлн $) - по паритету покупательной способности.

История создания Евросоюза

Экономика Евросоюза, по данным Международного валютного фонда (МВФ), производит валового внутреннего продукта, в расчёте по паритету покупательной способности, на сумму свыше 12 256 млрд. € (16 523 млрд. $ в 2009 году). Европейский союз, представляющий собой в хозяйственном отношении общий рынок, самостоятельно участвует во Всемирной торговой организации под наименованием «Европейские Сообщества» наряду со своими собственными государствами-участниками (то есть одновременно в ВТО участвуют как Евросоюз, так и Федеративная Республика Германия (ФРГ), Франция, Люксембург).

Карта Евросоюза
Карта Евросоюза

Евро союз является крупнейшим экспортером в мире и вторым по величине импортёром. Внутренней торговле между государствами-членами способствует устранение барьеров, таких, как тарифы и пограничный контроль. В Еврозоне торговле также помогает наличие единой валюты среди большинства членов. Соглашение Ассоциации Европейского союза делает нечто похожее для более широкого спектра стран, частично в качестве так называемого мягкого подхода ( 'пряник вместо палки'), чтобы влиять на политику в этих странах. Европейский союз представляет интересы всех своих членов в рамках Всемирной торговой организации, и действует от имени государств-членов при решении любых споров.

Страны, подписавшие ассоциацию с Евросоюзом
Страны, подписавшие ассоциацию с Евросоюзом

Канада - это государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади после России. Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, граничит с США на юге и на северо-западе, также имеет морские границы с Данией (Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. Граница Канады и США является самой протяжённой общей границей в мире.

Как живет Канада

В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 10 провинций и 3 территорий. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением - Квебек, остальные - преимущественно англоязычные провинции, также называемые «английская Канада» в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной канадской провинцией. Территория Юкон официально двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные территории и территория Нунавут признают 11 и 4 официальных языка соответственно (среди которых также присутствуют английский и французский).

Карта Канады
Карта Канады

Экономика Канады в настоящее время занимает 13-е место в мире по размеру ВВП по ППС и 11-е место - по размеру номинального ВНП. Экономике Канады очень сильно благоприятствуют близость США и различные торговые договоры, такие как автомобильный договор (1965-2001), канадско-американское соглашение о свободной торговле 1989 (фр. ALE, англ. FTA) и Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 (НАФТА).

Канада в рейтинге крупнейших экономик мира
Канада в рейтинге крупнейших экономик мира
        Экономика Евросоюза

Наступающий 2014 год будет для экономики Еврозоны и всего Евросоюза принципиально иным, чем 2013. После двух лет рецессии и стагнации, вызванных долговым кризисом, который вынудил практически все государства пойти на жесткие меры бюджетной экономии, на континенте начинается подъем, хотя пока и не очень быстрый. Согласно прогнозам Еврокомиссии, совокупный ВВП 28 стран ЕС вырастет в 2014 году на 1,4 процента, а в 18 странах Еврозоны - на 1,1 процента. "Еще рано праздновать победу, однако множатся признаки того, что европейская экономика достигла поворотного пункта", - заявил в Брюсселе комиссар по вопросам финансов Олли Рен (Olli Rehn).

2014 год будет знаковым для экономики Евросоюза
2014 год будет знаковым для экономики Евросоюза

Действительно, примерно с лета 2013 года статистика фиксирует во многих странах Европейского союза постепенное улучшение макроэкономических показателей. В декабре поток хороших новостей заметно усилился. Они касались, прежде всего, двух локомотивов предстоящего роста - Республики Германии и Британии, а также двух знаковых проблемных стран Еврозоны - Ирландии и Испании. Крупнейшая экономика Европы, немецкая, входит в 2014 год в отличной форме. Важнейший показатель деловых настроений, индекс IFO, продолжает расти, причем особенно быстро улучшаются ожидания опрошенных 7000 предприятий на ближайшие полгода.

Экономика Евросоюза и мировой финансовый кризис

Поэтому руководитель мюнхенского института IFO профессор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn) назвал полученные в декабре данные "подарком от Деда Мороза": "Перспективы развития конъюнктуры в следующем году превосходные". Безработица в Германии остается низкой, число банкротств упало на самый низкий уровень за 14 лет, индекс потребительского доверия GfK поднялся до самого высокого значения с августа 2007 года, фондовый индекс DAX находится на историческом максимуме. В этой ситуации Еврокомиссия предсказывает ФРГ на 2014 год увеличение ВВП на 1,7 процента, а институт IFO прогнозирует даже 1,9 процента.

Уровень безработицы стран Евросоюза
Уровень безработицы стран Евросоюза

Вторым локомотивом роста в Евросоюзе станет Англия. В декабре британское правительство резко пересмотрело в сторону повышения свои экономические прогнозы и объявило, что в 2014 году ВВП страны может вырасти на целых 2,4 процента. Вскоре после этого пришли данные о более быстром, чем ожидалось, снижении безработицы до самого низкого уровня за последние четыре с половиной года. Одна из причин тому - взятый Лондоном курс на реиндустриализацию страны.

Показатели ВВП стран Евросоюза
Показатели ВВП стран Евросоюза

"Мы стараемся быть хорошими немцами", - пошутил в интервью агентству dpa британский министр по делам бизнеса, новаций и квалифицированных кадров Винсент Кэйбл (Vincent Cable), указывая на то, что в Великобритании обрабатывающая промышленность обеспечивает сейчас лишь 11 процентов ВВП, тогда как в Федеративной Республики Германии (ФРГ) почти в два раза больше - 20 процентов. По словам министра, в одну лишь английскую автомобильную индустрию в ближайшие годы ожидаются вложения в восемь миллиардов фунтов.

Экономика Евросоюза: проверка на прочность

Одновременно после тяжелого всемирного кризиса 2008-2009 годов вновь набирает прежнюю силу сфера банковских и финансовых услуг - главная отрасль британской экономики. Отражением этого в известный мере стал подъем фунта стерлингов - его курс к ключевым валютам близок к максимумам за последние пять лет, что даже уже вызывает беспокойство Центрального Банка Великобритании. Экономический подъем в Англии даст дополнительный импульс соседней Ирландии - английский рынок для нее принципиально важен. А ситуация в Ирландии в свою очередь имеет очень большое символическое значение для всей Еврозоны.

Динамика ВВП стран Евросоюза
Динамика ВВП стран Евросоюза

Ведь "Зеленый остров" был первой страной, получившей в конце 2010 года экстренную помощь от созданного незадолго до этого европейского стабфодна, и 15 декабря 2013 года стал первым государством, успешно завершившим трехлетнюю программу бюджетного оздоровления. "В конце января или в начале февраля мы вновь вернемся на рынок", - объявил сразу после выхода своей страны из-под внешней опеки министр финансов Ирландии Майкл Нунан (Michael Noonan). Если намечаемое размещение долгосрочных ирландских облигаций пройдет успешно (в чем мало кто сомневается), это будет убедительным свидетельством эффективности тех реформ и мер жесткой экономии, которые стабфонд предписывает и другим странам Еврозоны.

Ирладния одной из первых стран Евросоюза пострадала от финансового кризиса
Ирладния одной из первых стран Евросоюза пострадала от финансового кризиса

Другим подтверждением правильности выбранного пути станет ожидаемая динамика ирландской экономики. Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП на 1,7 процента в 2014 году, а в 2015 - ускорение даже до 2,5 процента. После целого ряда лет с "затянутыми поясами" ирландские потребители проявляют растущую активность на внутреннем рынке, поскольку уровень безработицы хоть и остается высоким, но в последние месяцы быстро падает.

 

Прогноз роста ВВП стран Зоны Евро
Прогноз роста ВВП стран Зоны Евро

На правильном пути находится и Испания, четвертая по величине экономика Еврозоны. В ноябре стало известно, что по итогам 3-го квартала она, наконец-то, вырвалась из двухлетней рецессии, а в декабре Мадрид вслед за Дублином объявил о выходе из-под опеки стабфонда, предоставившего в 2012 году экстренную кредитную линию для поддержки испанского банковского сектора. Это свидетельствует о стабилизации положения в едва ли не самой больной отрасли национальной экономики. Другой тяжелобольной испанский пациент, рынок жилья, тоже начал подавать первые обнадеживающие сигналы: в декабре статистики сообщили, что в 3-м квартале впервые за три года зафиксировали, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, небольшой рост цен на квартиры и индивидуальные дома.

Экономика ЕС постепенно выходит из рецессии

В то же время добиться сколько-нибудь заметного снижения безработицы Испании пока не удается. Однако в целом по Еврозоне нынешней осенью впервые с февраля 2011 года было отмечено пусть незначительное, но все же сокращение числа безработных. Минимальные подвижки к лучшему второй квартал подряд происходят даже на рынке труда Греции. После шести лет рецессии, переросшей в очевидную депрессию, в 2014 году греческая экономика тоже покажет небольшой рост - примерно 0,5-0,6 процента. Так что рост ВВП ожидается в следующем году во всех странах Еврозоны, кроме Кипра.

Показатели уровеня безработицы в Испании
Показатели уровеня безработицы в Испании
        Экономика Канады

Канадская экономика, как и любая капиталистическая экономика, развивается неравномерно, хотя в 90-е годы для нее характерен умеренный ежегодный рост темпами в 2-4%. Темпы инфляции в эти же годы существенно упали и составили, например, в 1996 г. всего лишь 0,3%. Небесполезной будут и цифры о структуре канадской экономики, которые необходимо запомнить. В сфере услуг занято 75% трудоспособного населения Канады, на предприятиях работает около 14%, в сельском хозяйстве - 4%, в строительстве - 3%, в других сферах - 4%. В январе 1993 г. канадские статистики заявили, что спад в Канаде закончился и уровень потребления достиг наивысшего значения за последние три года.

Финансовый кризис в Канаде в 2012 году

Канаду обычно считают источником сырья: зерна, нефти, леса и минералов. Однако за последние годы структура канадской экономики сильно изменилась. Экспорт сырья стал меньше и составляет сейчас 1/9 канадского экспорта (сравните с 40% в 1963 г.). Чуть более 13% канадских рабочих - безработные (сравните с 29% в 1946 г.). Сфера обслуживания стремительно растет, сейчас в ней занято более 70% рабочей силы Канады. Это создает дефицит определенной профессии и ведет к перераспределению капитала. В связи с этим изменяются образовательные приоритеты, и появляются новые программы переквалификации.

Темпы роста ВВП Канады по стравнению с другими странами мира
Темпы роста ВВП Канады по стравнению с другими странами мира

В 1985 году была принята программа, поощряющая иностранные инвестиции. Как результат, Канада стала привлекательна для зарубежного капитала. Благодаря этой программе инвестиции в канадскую промышленность с 1980 по 1988 год увеличились с 62 миллионов до 110 миллионов канадских долларов. Вливания в экономику Канады дали ей новые технологии, новые области производства, новые рабочие места, новые технические и управленческие кадры.

Большую роль в экономике Канады играют иностранные инвестиции
Большую роль в экономике Канады играют иностранные инвестиции

Канада - это торговая страна. Ее экспорт превышает 200 млрд. долл., а импорт перевалил за 150 млрд., что в несколько раз выше экспортно-импортной активности России. Правда, надо иметь в виду, что около 70-80% канадской торговли падает на США, остальная часть на страны Западной Европы и Азии, где особые афоризму занимают Япония и КНР. В своей внешнеторговой деятельности Канада основывается на Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ). Принятие Канадско-Американского договоренности о свободе торговли (1989 г.) позволило устранить барьеры на пути торговли между двумя государствами и разработать двусторонний механизм по урегулированию спорных вопросов.

Показатели торгового баланса Канады
Показатели торгового баланса Канады

Любая сторона, имеющая претензии, может предъявить их в один из трибуналов по делам торговли. Кроме того, Северо-Американское соглашение о торговле между США, Канадой и Мексикой расширило возможности предпринимателей и создало единый рынок с числом потребителей 360 млн. человек и экономическое пространство, объем которого оценивается в триллионы долларов, что даже больше, чем у Европейского Сообщества. Ведущими отраслями канадской промышленности ранее были: бумажная, сталелитейная и машиностроительная отрасли, а также рыболовство и сельское хозяйство. Однако в настоящее время в этих отраслях наблюдается спад производства. Только сфера услуг и экспорт процветают и удерживают Канаду на плаву.

Торонто - «экономический двигатель» Канады

Благодаря выгодному географическому положению Британская Колумбия имеет тесные торговые связи со странами Азии и Тихоокеанского региона. В 1990 г. Торговля со странами региона достигла 38% от всего объема экспорта провинции. Британская республика Колумбия экспортирует уголь, лес, древесную пульпу, медный концентрат и другое обогащенное сырье. Главным торговым партнером Канады остается США. В 1990 г. на долю США пришлось 42% (7 миллиардов американских долларов) экспорта Британской Колумбии.

Канада в отношениях мировой торговли
Канада в отношениях мировой торговли

Процветание Канады в значительной степени зависит от наличия полезных ископаемых. Почти половина территории Канады покрыта лесом. От Атлантики до Юкона протянулись еловые, пихтовые, сосновые леса, древесина которых служит сырьем для изготовления бумаги. Лес из Британской Колумбии, Онтарио и Квебека используется для нужд жилищного строительства.

Основные торговые партнеры Канады
Основные торговые партнеры Канады

Мягкая древесина, пульпа и бумага - наиболее важные материалы, идущие на экспорт. Канада -это самый крупный производитель газетной бумаги в мире. Только 7% земли пригодны для сельского хозяйства, но это миллионы гектаров плодородной почвы. Около 80% канадских фермерских хозяйств работают в районе прерий. Это одна из величайших житниц мира. Почти все минералы, необходимые для развития современной экономики, обнаружены в канадских недрах. Канада - это один из ведущих мировых экспортеров и производителей никеля, цинка, гипса, поташа, серы, алюминия, золота, меди и железной руды.

Товарная структура экспорта Канады
Товарная структура экспорта Канады

67% всей электроэнергии Канады добывается на ГЭС. Канадские реки несут 10% мировых запасов речной воды. Канада - это также один из лидеров в разработке конструкций гидроэлектростанций, траснформаторов и распределительных систем. Канада - третья в мире страна по добыче Природного газа и электроэнергии. Она является одним из главных поставщиков урана в мире и полностью обеспечивает себя углем. Канада признана четвертой страной в мире по выработке энергоресурсов. По географическим и экономическим причинам страна не только продает электроэнергию, но и вывозит нефть. Недра Альберты и Саскачевана содержат главные канадские нефтяные и газовые запасы. Эти провинции поставляют их во все районы к западу от Квебека, а также США.

Канада в международном рейтинге по добыче газа
Канада в международном рейтинге по добыче газа

Банк Канады является центральным банком страны и несет ответственность за свою деятельность непосредственно перед Парламентом. Основные функции банка Канады состоят в формировании и проведении национальной денежной политики, в контроле за банковскими учреждениями страны, в денежной эмиссии. В стране имеется 3 типа банковских учреждений. Во-первых, чартерные банки, имеющие множество отделений по всей стране. Во-вторых, трастовые компании, общенациональные или провинциальные. В-третьих, кредитные объединения, которые могут быть только провинциальными. Все учреждения обеспечивают валютный обмен, открытие накопительных и текущих счетов и выдачу займов. Крупнейшими среди них являются: Королевский банк Канады, банк Монреаля, банк Новой Шотландии.

Заседание Банка Канады

    Понятие валютной пары EUR/CAD

Данная валютная пара является довольно распространенной на рынке Форекс, по причине высокой деловой активности между Европейским Союзом и Канадой. Уровень торговли между данными объектами экономических отношений является очень высоким и интенсивным. Как Канада, так и Европейский Союз являются высокоразвитыми экономическими регионами, имеющими очень развитую промышленность и передовые технологии, а уровень их ВВП является одним из самых высоких в мире.

Что такое валютная пара?

Все эти факторы способствуют активной торговле между Канадой и Евросоюзом во всех областях экономики, что сказывается на высокой интенсивности торгов между их региональными валютами. Наибольшая активность торгов по данному финансовому инструменту наблюдается во время работы европейских и североамериканских бирж. В остальное время уровень ведения торгов не очень большой.

Канада и Евросоюз ведут активную торговлю друг с другом
Канада и Евросоюз ведут активную торговлю друг с другом

При торговле с использованием валютной пары EURCAD, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены EURCAD, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Европейского Союза. Кроме того, стоимость канадского доллара очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость канадского доллара также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары EURCAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

График поведения валютной пары EURUSD
График поведения валютной пары EURUSD
График поведения валютной пары GBPUSD
График поведения валютной пары GBPUSD
График поведения валютной пары USDJPY
График поведения валютной пары USDJPY

Валютная пара EURCAD является кросс-курсом по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика EURUSD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график EURCAD. Доллар США имеет существенное влияние, как на канадский доллар, так и на евро, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Кросс-курсы валют

При осуществлении прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США, поэтому, валютная пара EURCAD может являться своеобразным индикатором скорости изменения курса данных валют.

Курс доллара США влияет на валютную пару EUR CAD
Курс доллара США влияет на валютную пару EUR CAD

При торговле кросс-курсами, необходимо помнить, что обычно на них брокеры устанавливают более высокий спред, чем на более популярные валютные пары, поэтому, прежде чем начать работать с кросс-курсами, следует тщательно ознакомиться с теми условиями, которые предлагает брокер для торговли с указанным финансовым инструментом.

Брокеры устанавливают более высокий спред на торговлю кросс-курсами
Брокеры устанавливают более высокий спред на торговлю кросс-курсами
        Волатильность валютной пары EUR/CAD

Когда разрабатывается эффективная торговая система для торговли на Форексе, то нельзя пренебрегать так называемой волатильностью рынка. Действует валютный рынок Форекс 24 часа в сутки и 5 дней в неделю, что дает возможность постоянно и пристально следить за ним. Успешные трейдеры должны пониматься различия, которые имеются на валютном рынке в различных промежутках времени. Они должны учитывать это в своей торговле. Любой валютной паре, которая принимает участие в торгах на рынке Форекс, присуща определенная волатильность (иначе говоря - разброс цен).

Таблица волатильности валютной пары EUR CAD
Таблица волатильности валютной пары EUR CAD

Волатильность - это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.

Дневная волатильность валютной пары EUR CAD
Дневная волатильность валютной пары EUR CAD

 

Различают два вида волатильности: историческая волатильность - это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости; ожидаемая волатильность - волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

 

Часовая волатильность валютной пары EUR CAD
Часовая волатильность валютной пары EUR CAD

Волатильность валюты бывает суточной, либо относящейся к отдельным торговым сессиям (Время работы рынка Форекс). Крупнейшая сессия на валютном рынке - Лондонская. Волатильность ее выше, нежели волатильность других сессий. Приблизительно 30% всех сделок, которые заключаются за весь день на форексе, заключаются именно в момент Лондонской сессии. Она начинается в 6 часов по Гринвичу, закрывается в 14 часов. Зимой эти события случаются на час позже. Валютная волатильность (усредненный ценовой разброс применительно ко всем парам валют) во время лондонской сессии достигает и 80 пунктов.

Волатильность валютной пары EUR CAD в будние дни
Волатильность валютной пары EUR CAD в будние дни
        Корреляция валютной пары EUR/CAD

На рынке Форекс анализируются и торгуются валютные пары, поэтому отмечается влияние одной валюты на другие, подобрать пары полностью независимых валют проблематично. Взаимовлияние валют, вызывающее совместный рост или падение валютных курсов или наоборот их разноплановое, но устойчивое движение называется корреляцией валютных пар. При этом выделяется коэффициент корреляции, диапазон изменения которого от -1 до +1. В зависимости от коэффициента выделяют два вида корреляции: прямую и обратную.

Абсолютная, положительная и отрицательная корреляция валютной пары EUR CAD за месяц
Абсолютная, положительная и отрицательная корреляция валютной пары EUR CAD за месяц

Даже при высоких значениях коэффициента корреляции валютных пар нельзя говорить о том, что графики валют будут двигаться абсолютно синхронно всегда. Использование корреляции в торговле возможно с точки зрения уточнения входа в позицию или предупреждения открытия взаимоисключающих сделок. Во-вторых, как уже отмечалось, корреляция не бывает абсолютной, поэтому учет ее показателей в своей работе позволяет трейдеру диверсифицировать возможные риски. Рассчитывая на то, что рынок пойдет вверх, инвестор в надежде увеличить заработок стремится нарастить открываемую позицию. Однако, имеет смысл разделить покупаемые или продаваемые объемы между несколькими валютными парами с высоким коэффициентом прямой корреляции: подобные действия позволят снизить риск.

Графическое представление корреляции валютной пары EUR CAD
Графическое представление корреляции валютной пары EUR CAD

В-третьих, учет показателей корреляции валютных пар в работе позволяет трейдеру минимизировать убытки за счет разной стоимости пункта и открытия однонаправленных позиций с обратной корреляцией. Значения корреляции являются динамичными: они изменяются при переходе на разные интервалы графиков и могут отличаться изо дня в день. В связи с этим работа со статичным индикатором, полученным ранее, чревата ошибочным видением рынка.

Корреляция валютных пар на рынке форекс
        Время активной торговли валютной парой EUR/CAD

Стоит отметить, что многими крупными инвесторами по окончании закрытия лондонской сессии конвертируются инвестиции из европейских валют в американский доллар. Связано это с тем, что начинается нью-йоркская (американская) сессия, которая по величине оборота торгов занимает на рынке Форекс вторую позицию. Когда разрабатывается эффективная торговая система, то этот факт обладает весьма существенным значением. Самыми торгуемыми валютными парами во время нью-йоркской торговой сессии являются те же GBP/CHF, GBP/JPY, что и при работе лондонской. Их средним суточным диапазоном являются около 120 пунктов. Временем работы американской торговой сессии в летнее время является с 12 до 20 часов по Гринвичу.

Пример волатильности валютной пары EUR CAD на разных таймфреймах
Пример волатильности валютной пары EUR CAD на разных таймфреймах

Максимальной волатильностью в течении дня рынок обладает в период от 12 к 14 часам - это время, когда одновременно осуществляется работа и американской, и европейской торговых сессий. Если как основой воспользоваться различными предпочтениями торговых сессий на рынке Форекс к различным парам валют, то можно создать торговую систему, учитывающую временные зоны с наибольшей вероятностью отката, либо продолжения главных тенденций. А при сочетании верного учета времени и умелого применения технических индикаторов можно многократно повысить эффективность работы форекс-трейдера. Так, время наиболее активной торговли валютной парой EUR/CAD наблюдается в европейскую и американскую торговые сессии.

Торговые сессии форекс

    История валютной пары EUR/CAD

Валютная пара EURCAD начиная с 1999 года, торгуется в диапазоне 1.24 - 1.75. Анализ валютной пары EURCAD показывает, что минимальная цена была зафиксирована после падения валютной пары EUR CAD в 2000 году и составила 1.2429 канадских долларов заодно евро. Максимальная цена, достигнутая валютной парой EURCAD, составляет 1.75 канадских долларов за евро и была отмечена в декабре 2008 года. Есть ещё один значимый уровень на валютной паре EUR CAD в районе 1.4350 канадских долларов за евро. Образовался он в 2000 году и на протяжении двух с половиной лет оказывал сопротивление валютной паре EURCAD. Второй раз на валютную пару EURCAD уровень начал оказывать влияние, начиная с октября 2010 года.

Валютная пара EUR CAD начала свою торговую историю в 1999 году
Валютная пара EUR CAD начала свою торговую историю в 1999 году

На протяжении истории валютной пары начиная с 1999 года, в основном пара находится в коррекционных движениях, следующих за быстрым ростом или падением. В 2000 - 2001 годах пара в коррекции. Затем рост на протяжении нескольких месяцев и снова два года коррекции: 2004 и 2003 года. В середине 2005 года на несколько месяцев движение вниз и дальше затяжное смешанное движение вплоть до 2009 года. Кризис 2008 года не повлиял на поведение валютной пары EUR CAD. Последнее сильное падение началось в декабре 2009 года и продолжалось до июня 2010 года. При этом падении пара достигла уровня 1.2930 канадских долларов за евро - это историческиё минимум, подтверждённый второй раз.

Падение валютной пары EUR CAD в средине 2005 года
Падение валютной пары EUR CAD в средине 2005 года
В декабре 2009 года началось последнее сильное падение пары EUR CAD
В декабре 2009 года началось последнее сильное падение пары EUR CAD

Прогноз валютной пары EUR CAD на будущее крутится вокруг линии 1.4350. На сегодняшний день цена тестирует этот уровень, пытаясь преодолеть его сопротивление. Цена его пробьёт вероятней всего при выходе какой-то хорошей новости по евро зоне. Если это удастся, то цене открывается путь к уровню 1.75. В связи с плохими новостями из Европы, если пробой произойдёт, то он может оказаться ложным.

График поведения валютной пары EURCAD за январь 2014 года
График поведения валютной пары EURCAD за январь 2014 года

В случае если цена не сможет пробить этот уровень, или произойдёт ложный прорыв, то цель цены становится уровень 1.2430. Осциллятор МАКД направлен в сторону покупки или как минимум к затяжной коррекции. ри анализе более мелких графиков следует помнить, что фундаментальные данные по евро очень плохие. Инвесторы этой валюте не доверяют, этот факт мешает евро расти. Потенциал роста евровалюты огромен, но для его реализации страны еврозоны должны привести финансовую политику еврозоны в порядок. Канадский доллар считается сырьевой валютой и зависит от товарооборота между Канадой с Соединёнными Штатами Америки.

График поведения валютной пары EURCAD за 2014 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2014 год

    Графики валютной пары EUR/CAD

В техническом анализе принято выделять пять основных вида графиков: тиковый график (tick chart); линейный график (line chart); график баров (bar chart); японские свечи (Japanese candlesticks); крестики-нолики (point and figure chart). 

Виды графиков на рынке форекс

Самый мелкий масштаб имеет тиковый график (tick chart). На таком графике при каждом изменении маркетмейкером котировки по валютной паре вертикальными черточками наносятся тики. Масштаб времени по оси абсцисс на таком графике очень мелкий, и составляет, как правило, несколько десятков секунд. Нижняя граница тика представляет из себя цену покупки (bid) котировки маркетмейкера. Верхняя граница тика представляет из себя цену продажи (ask) котировки маркетмейкера. Тиковые графики редко используются в техническом анализе рынка Форекс, так как их восприятие неудобно из-за мелкого масштаба и способа отображения информации.

Пример тикового графика
Пример тикового графика

Следующим видом графика является линейный график (line chart). Масштаб времени на таком графике может быть любой, но как правило используются только широко используемые в техническом анализе уже упомянутые ранее временные диапазоны, ох как хотелось бы так же управлять временью, когда речь идет о такой услуге, как доставка грузов из Китая. На таком графике фигурируют только цены закрытия временных периодов. Каждая следующая цена закрытия наносится на график точкой и соединяется линией с ценой закрытия предыдущего периода. В результате получается непрерывный график.

Пример линейного графика валютной пары EUR CAD
Пример линейного графика валютной пары EUR CAD

Следующий вид графика, который мы рассмотрим, носит название график баров (bar chart). Под баром понимается фигура, представленная вертикальной чертой с двумя корешками по левую и правую сторону.

График баров валютной пары EUR CAD
График баров валютной пары EUR CAD

Еще один вид графика, который мы рассмотрим называется японские свечи (Japanese candlesticks). Как можно догадаться из названия, свечи были изобретены в Японии и первоначально использовались при анализе изменения цен на рис в стране восходящего Солнца. Впоследствии идеи, лежащие в основе данного вида графика, были заимствованы и стали применяться для анализа финансовых рынков во всем мире, в том числе и для анализа валютного рынка Форекс.

Свечные графики

Последним видом графика, который мы рассмотрим является график крестики-нолики (point and figure chart). Данный вид графика менее распространен в арсенале трейдеров, чем рассмотренные выше виды графиков, но его умелое использование может дать хорошие сигналы подтверждения или разворота тренда.

Пример графика крестики-нолики
Пример графика крестики-нолики
        График валютной пары EUR/CAD за 1999 год
График поведения валютной пары EURCAD за 1999 год
График поведения валютной пары EURCAD за 1999 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 1999 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 1999 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2000 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2000 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2000 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2000 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2000 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2001 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2001 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2001 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2001 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2001 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2002 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2002 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2002 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2002 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2002 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2003 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2003 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2003 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2003 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2003 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2004 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2004 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2004 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2004 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2004 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2005 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2005 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2005 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2005 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2005 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2006 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2006 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2006 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2006 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2006 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2007 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2007 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2007 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2008 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2008 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2008 год

 

        График валютной пары EUR/CAD за 2009 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2009 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2009 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2010 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2010 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2010 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2011 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2011 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2011 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2012 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2012 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2012 год
        График валютной пары EUR/CAD за 2013 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2013 год
График поведения валютной пары EURCAD за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 2013 год
        График валютной пары EUR/CAD за 1999-2013 года
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 1999-2013 года
Свечной график поведения валютной пары EUR CAD за 1999-2013 года

    Факторы, влияющие на валютную пару EUR/CAD

Среди основных факторов, влияющих на любую валютную пару рынка форекс следует назвать: индекс ВВП, уровень безработицы и процентных ставок, объем продаж товаров длительного пользования, индекс деловой активности, сумму государственного долга и уровень инфляции. Экономические показатели Евросоюза и Канады, влияющие на валютную пару EUR/CAD:

Пример экономического календаря рынка форекс
Пример экономического календаря рынка форекс
Влияние важных новостей на рынок Форекс

- ВВП Еврозоны. Валовой внутренний продукт Еврозоны является наиболее близким к объему ВВП США. США и Еврозона также сравнимы по среднему уровню доходов населения. Однако экономика Еврозоны довольно тяжело справляется с ужесточением фискальной политики, в итоге темп роста ВВП Еврозоны существенно отстает от темпов США. Основными драйверами роста экономики Еврозоны являются «северные страны» такие как Германия и Нидерланды. Но в последнее время и в этих странах есть некоторые трудности с ростом. С конца 2011-го года ВВП Еврозоны сокращался, либо оставался неизменным. При этом прогнозы на 2013-м также в массе своей предполагают спад или стагнацию за счет слабых показателей потребительской активности, но при этом в последнее время немного улучшились показатели экспорта, сглаживая спад;

 

График ВВП Еврозоны
График ВВП Еврозоны

- ВВП Канады. Здесь в таблице отображён показатель годового темпа роста экономики к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные показатели умножаются на 4 и сравниваются). Такая же оценка широко используется в американских показателях, что облегчает сравнение. В последнее время Канада не может похвастаться уверенным ростом, но при этом ей удаётся избежать спада. Суммарно это обуславливает, что канадский доллар не может выйти за пределы канала 0,98-1,04 уже около полутора лет, хотя и находится сейчас ближе к его верхней границе;

 

График ВВП Канады
График ВВП Канады

- потребительская инфляция Евросоюза. Поддержание стабильной и умеренной инфляции является основным мандатом Европейский центральный банк. Сам банк описывает это как стремление сохранять темп роста потребительских цен немногим ниже 2%. Тем не менее, эта задача уходит из фокуса как Европейский центробанк, так и рынков. В условиях довольно вялого потребительского спроса, какой преобладает в Еврозоне, нет рисков резкого всплеска потребительской инфляции (кроме случаев роста за счет взлета цен на энергию). С другой стороны, многие считают поддержание повышенных темпов инфляции неплохим способом облегчить долговое бремя госсектора. Замедление темпов роста потребительских цен может дополнительно усиливать давление на Центральный банк Европы для смягчения кредитно-денежной политики;

График потребительской инфляции Евросоюза
График потребительской инфляции Евросоюза

- потребительская инфляция Канады. Со своего пика в 3.7% в мае 2011-го, потребительская инфляция в Канаде постепенно дрейфует в сторону снижения. Отчасти это вызвано существенным замедлением темпов роста экономики самой Канады, а также США. Но также объясняется общемировой тенденцией стабильности сырьевых цен, что дополнительно убирает факторы, традиционно подстёгивающие рост потребительской инфляции. ЦБ Канады имеет мандат на таргетирование инфляции около 2% г/г. Однако наблюдаемое снижение и прогнозы, что этот уровень будет достигнут лишь в 2015-м, лишают рынки надежды на скорое продолжение цикла ужесточения;

График потребительской инфляции Канады
График потребительской инфляции Канады

- основная процентная ставка ECB. Ключевая процентная ставка ЕЦБ. Ее изменения или ожидания изменений в будущем способны вызывать наиболее сильные колебания валюты. Под эту ставку предоставляется ликвидность (краткосрочные займы) банковской системе. Значительную часть времени именно эта ставка является ключевым индикаторов, на которую влияют показатели инфляции и темпы роста ВВП. Однако в связи с тем, что основные ставки близки к нулевым (а ставка по депозитам в European Central Bank равна нулю), центробанк больше внимания уделяет другим способам поддержания ликвидности: предоставление займов банкам под залог гособлигаций, а также участие в пакетах спасения проблемных стран Еврозоны. На рынках существуют ожидания, что Европейский центральный банк может ввести отрицательные ставки по депозитам, если столкнется с резким ухудшением ситуации на рынках Еврозоны;

 

График основной процентной ставки ЕЦБ
График основной процентной ставки ЕЦБ

- процентная ставка Канады. Ставка в Канаде является неизменной с сентября 2010-го. Подобно Австралии, Канада быстро ощутила улучшения на финансовых рынках, а ЦБ страны принялся «нормализовать» политику процентных ставок. Тем не менее, последующие сбои в росте и весьма хрупкая динамика экономики не позволили далее повышать ставки, как это было сделано в июне, июле и сентябре 2010-го. Теперь этот показатель зависит от инфляции и темпов роста экономики. Как первый так и второй, далеки от тех уровней, на которых банку было бы комфортно проводить ужесточение политики;

 

График процентной ставки Канады
График процентной ставки Канады

- уровень безработицы Евро союза. Занятость в зоне евро является одной из главных проблем. В то время как в других странах за пределами региона этот показатель стабилизировался или значительно снизился после мирового финансового кризиса, уровень безработицы в Еврозоне продолжает расти, давно уже превысив предшествующие исторические максимумы. Показатели рынка труда важны для оценки экономического состояния и прогнозирования трендов потребительской активности и показателей госбюджета. И все же публикация этого показателя оказывает меньшее влияние на рынки, чем аналогичные релизы, скажем, в США или Австралии, так как рынок труда в меньшей степени влияет на действия ECB, чем других ведущих центробанков;

 

График уровня безработицы Евросоюза
График уровня безработицы Евросоюза

- уровень безработицы Канады. Уровень безработицы Канады сравнительно успешно снижался с августа 2009-го по начало 2013-го. За это время показатель опустился с 8,7% до 7,0%, отыграв тем самым более 60% всплеска с начала 2008-го года, когда уровень безработицы опускался к 5,9%. Однако заметное замедление в темпах роста экономики и потребительской активности заставляет видеть в нынешней консолидации показателей базу для последующего роста. Этот показатель не менее важен для Канады, чем payrolls для США, поэтому способен вызывать серьезные подвижки на рынке в момент публикации, но также и задавать/сменять присутствовавший до этого тренд;

 

График уровня безработицы Канады
График уровня безработицы Канады

- производственный PMI. Этот индикатор пользуется среди трейдеров и экономистов заслуженной славой, как индекса, весьма точно отслеживающего изменения в производственной активности. Публикация предварительного производственного PMI происходит еще на третьей неделе отчетного месяца, а уточненные данные публикуются в первые дни следующего за отчетным месяца. Публикация первой оценки может сильно отличаться от прогнозных уровней, и спровоцировать движения по евро. Уточненная оценка также привлекает внимание инвесторов и трейдеров, и пересмотр может спровоцировать подвижки на Форекс в парах с евро. В целом водоразделом между ростом и спадом является уровень в 50, однако рынки в момент публикации реагируют на разницу между прогнозом и афоризмом;

 

График производственного PMI Евросоюза
График производственного PMI Евросоюза

- торговый баланс Канады. Наращивание Америкой добычи своих собственных энергоресурсов, а также сравнительно низкий темп роста потребления (или даже полное отсутствие) негативно сказываются на показателях внешней торговли Канады. До кризиса Канада зачастую имела профицит внешней торговли. С 2009-го экспорт и импорт были примерно равны друг другу, а в 2012-м уже явно отмечается превышение импорта над экспортом на фоне стагнации первого и спада последнего;

 

График торгового баланса Канады
График торгового баланса Канады

- PMI сферы услуг. Сфера услуг в развитых экономиках представляет гораздо большую долю, нежели производство, охватывая около 70%. PMI сферы услуг является, пожалуй, единственным обобщенным индексом активности в этой сфере для Еврозоны. Традиционно он несколько менее волатилен, чем подобный индикатор для производства. Кроме того, зачастую сфера услуг быстрей возвращается в фазу роста. Но правда и то, что производственный индекс немного быстрей указывает на развороты экономической активности. Тем не менее, его пребывание ниже отметки в 50 (между ростом и сокращением) уже превышает год;

График PMI сферы услуг
График PMI сферы услуг

- розничные продажи Канады. Годовой темп прироста розничных продаж в Канаде хорошо показывает всё трудности канадской экономики. Из весьма уверенных положительных значений, в последнее время объем продаж снижается к предыдущему году. А реальный прирост с конца 2008-го составляет чуть более 9%, что даёт сигнал центробанку о возможности начать очередное стимулирование спроса через смягчение кредитно-денежной политики;

 

График розничных продаж Канады
График розничных продаж Канады

- промышленное производство Евросоюза. Производственная активность является важным индикатором здоровья экономики. Зачастую динамика индекса промышленного производства даёт хорошую оценку всему состоянию экономики, предопределяя дальнейшее развитие бизнес-цикла, по мере распространения эффекта на другие секторы экономики (оживление потребительского спроса, увеличение активности сферы услуг, увеличение налоговых поступлений). Для зоны евро промышленное производство имеет несколько большее значение (около 20% в ВВП по сравнению с 10-12%% в США и Британии), нежели для других стран, поэтому данному индикатору уделяется больше внимания. Однако, к сожалению, активность снижается последние два года, а индекс примерно на 15% ниже предкризисного пика;

 

График промышленного производства Евросоюза
График промышленного производства Евросоюза

- изменение числа занятых Канады. Занятость в Канаде развернулась от спада к росту еще в конце 2009-го, однако в последнее время отчетливо видно, как этот тренд сошел на нет. Теперь инвесторы и трейдеры всё больше беспокоятся о возможности наступления новой волны спада занятости. Тем не менее, этот показатель является весьма волатильным от месяца к месяцу. Кроме того, следует обращать внимание на динамику занятых на полный день и с частичной занятостью.

 

График изменения числа занятых Канады
График изменения числа занятых Канады

    Примеры проведения анализа валютной пары EUR/CAD

На форекс существует огромное количество методов, стратегий и видений рынка. Некоторые схожи между собой, другие разительно отличаются. В общем сколько людей - столько и мнений, все видят движения цены по разному и соответственно проводят свой индивидуальный анализ. Но как не крути все же на рынке форекс есть два основных типа определения движения цены - фундаментальный анализ и технический анализ. Рассмотрим поподробнее что именно они из себя представляют.

Виды анализа рынка Форекс

Фундаментальный анализ: данный вид анализа рассматривает движение валют с экономической точки зрения. Трейдеры-фундаменталисты стараются определить колебание валюты в ту или иную сторону на основе факторов, которые происходят в странах торгуемой валютной пары. Банки изменяют процентную ставку, валюта движется; выступает глава национального банка страны - валюта снова в движении; изменяется процент валового продукта или уровень безработицы, розничная продажа или кредитование частного сектора, так что любые новости с пометкой средней или особой важности имеют непосредственное отношение к колебаниям цены.

В основе фундаментального анализа лежат экономические события и их влияние на рынок
В основе фундаментального анализа лежат экономические события и их влияние на рынок

Технический анализ: это анализ на основании математических расчетов движения цены за определенный период времени. Трейдеры-технари изучают различные колебания цены за прошедший период дабы понять, что будет в настоящем. В этом им помогают всевозможные индикаторы, каналы, уровни и множество других инструментов способных хоть как-нибудь облегчить этот нелегкий труд. Уже на протяжении долгого времени идет спор, какие виды анализа форекс лучше, но так до сих пор и нет однозначного ответа. Кто то пользуется и тем и тем, другие предпочитают, что то одно. Так что, как говорилось выше, сколько людей столько и мнений, и каждый видит движение цены по своему и нет смысла убеждать или рекомендовать какой либо анализ, главное чтобы вы его понимали и он приносил вам один лишь профит.

В основе технического анализа лежит анализ графика
В основе технического анализа лежит анализ графика

Курс пары EUR/CAD состоит из основной валюты Euro и встречной валюты, или валюты котировки - Canadian dollar.aКурс обмена EUR/CAD представляет собой сравнительные стоимости одной валюты по отношению к другой валюте. К примеру, котировка EUR/CAD 1.60 означает, что одна единица Euro обменивается на 1.60 Canadian dollar. Если курс на рынке Forex повысится до 1.65, это будет означать, что валюта Euro укрепилась по отношению к валюте Canadian dollar. В таких случаях принято покупать Euro, ожидая, что данная валюта продолжит рост по отношению к Canadian dollar.

Способы прогнозирования цены на рынке форекс

Поскольку торги основаны на сравнении валют, торговать EUR/CAD несложно в любой экономической обстановке. Пара EUR/CAD является популярным способом снижения портфельного риска за счет возможности извлечения прибыли из роста и падения рынков.

Валютная пара EUR CAD является одним из средств хеджирования
Валютная пара EUR CAD является одним из средств хеджирования
        Пример технического анализа валютной пары EUR/CAD

Пример технического анализа валютной пары EUR/CAD на 13 декабря 2013 года. Рекомендации по торговле: продажа на уровне канала верхней линии тренда (в настоящий момент - 1.4657), Stop Loss - 1.4677, цели - 1.4555 и 1.4200; покупка на уровне пробития цены и дневном закрытии выше канала верхней линии тренда (в настоящий момент - 1.4657), Stop Loss - 1.4637, цель - 1.4820.

Технический анализ рынка форекс

На протяжении последних двух месяцев, котировка EUR/CAD движется в восходящем канале, образуя паттерн «клин».  В ближайшее время ожидается пробитие ценового порога, на что указывает сужение паттерна. В таких условиях быки могут попытаться достичь цели 1.4827 (50% Fibonacci + 200 MA на месячном графике). Однако исследования показывают, что в 69% случаев при движении цены по паттерну «клин», происходит резкий разворот и цена меняет свое направление, продолжая двигаться вниз. Сейчас также имеются все предпосылки к тому, что произойдет резкий отскок от канала верхней линии тренда, о чем также свидетельствует отрицательная дивергенция MACD на 4-х часовом таймфрейме.

Технология торговли по Фибоначчи
Технология торговли по Фибоначчи

Ближайшие уровни поддержки и сопротивления: на момент анализа рынка торги по валютной паре EUR/CAD проходят на уровне 1.4638 на азиатской сессии. Ближайшее препятствие ожидается в районе 1.4657 (сопротивление канала). Пробитие и закрытие выше этого уровня могут повысить активность покупателей, усиливая тем самым текущий бычий тренд. Пробитие ценового порога может создать новую цель - 1.4827.

Пример технического анализа дневного графика валютной пары EUR CAD за 13 декабря 2013 года
Пример технического анализа дневного графика валютной пары EUR CAD за 13 декабря 2013 года

При движении вниз котировка может получить поддержку в диапазоне 1.4600-1.4610 (психологический уровень + 55 и 100 MA на часовом графике), далее в области 1.4535-1.4550 (поддержка канала + 55 MA на H4). Пробитие и закрытие ниже этого уровня могут послужить толчком к развитию медвежьей тенденции с движением EUR/CAD в направлении 1.4437 и 1.4272. Технические индикаторы: как упоминалось ранее, MACD демонстрирует отрицательную дивергенцию на 4-х часовом графике, что говорит о возможном отскоке цены от канала верхней линии тренда. Индекс RSI находится в зоне перепродажи  и составляет 75. На часовом таймфрейме полосы Боллинджера показывают сопротивление над каналом верхней линии тренда. Таким образом, все три индикатора подтверждают отскок от верхнего канала.

Ошибки технического анализа форекс

Пример технического анализа валютной пары EUR/CAD за 20 декабря 2013 года. Рекомендации по торговле: продажа при условии, если свеча на H4 закроется ниже 1.4540, Stop Loss - выше линии тренда - 1.4560, цель - 1.4300. Валютная пара EUR/CAD вчера закрыла рынок над ключевым уровнем поддержки линии тренда в 1.4573 и готова продолжить движение среди растущих пессимистических настроений Еврозоны и ослабевшем курсе EUR вследствие принятого Федеральным Резервом решения по сокращению денежных вливаний в экономику страны.  

Как правильно выставлять стоп-лосс на рынке форекс
Как правильно выставлять стоп-лосс на рынке форекс

Ближайшие уровни поддержки и сопротивления: в настоящий момент валютная пара предлагается по 1.4545 на торгах в Азии. Ближайшая поддержка ожидается в районе 1.4540-47 (поддержка линии тренда + 100 MA га H4). Закрытие ниже этого уровня поддержки на H4 может вызвать наступление медведей и подтолкнуть котировку к новым целям: 1.4336 (200 MA на Н4), 1.4298 (55 DMA) и наконец 1.4185 (38% Fibonacci). При восходящем тренде наиболее вероятное препятствие ожидается на уровне 1.4547 (100 MA на Н4), далее к 1.4600 (психологический уровень + 55 MA наH4). Закрытие выше уровня 1.4600  на H4 может ускорить развитие восходящей тенденции вплоть до 1.4690  и дальше.

Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары EUR CAD за 20 декабря 2013 года
Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары EUR CAD за 20 декабря 2013 года

Технические показатели: MACD демонстрирует отрицательную дивергенцию на часовом графике, что свидетельствует о риске больших отклонений цены. Индекс RSI приближается к зоне перепроданности на часовом таймфрейме, однако, он все еще нейтрален на 4-х часовом и дневном графиках, указывая на возможные откаты цены в скором времени. Важно отметить, что 55 МА по-прежнему находится значительно выше 100 MA и 200 МА на разных таймфреймах, что говорит о преобладании бычьих настроений на данный момент.

Основы технического анализа
        Пример фундаментального анализа валютной пары EUR/CAD

Пример фундаментального анализа валютной пары EUR/CAD на 27 сентября 2012 года. Динамика кросса EUR/CAD предполагает, что все еще остается потенциал для роста в ближайшие дни. Многие трейдеры сделали хорошую прибыль, продавая этот кросс в июле и первой половине августа, но постепенно эти позиции закрываются по мере приближения конца финансового года. Если смотреть в общем, то трейдеры накопили рекордные объемы коротких позиций по единой валюте этим летом, которые сокращали в последние недели в ответ на смелую инициативу Драги с OMT и объявлением ФРС о дальнейшем QE. Если смотреть на последние данные от CFTC, то еще остается большой потенциал для покрытия коротких позиций EUR/CAD, так как у трейдеров все еще имеется большое количество коротких позиций по евро и рекордные объемы длинных позиций по CAD.

Фундаментальный анализ на рынке форекс

Направление канадского доллара во многом зависит от нефти - например, в этом году корреляция была 67%. За последнюю пару недель цена черного золота резко упала и еще может немного упасть, так как Саудовская Аравия пообещала вернуть цену Brent к 100 долларам за баррель, чему стоить верить. Также на нефть давит сохраняющаяся хрупкость мировой экономики. EUR/CAD вырос на пять фигур с середины августа до 1,2670, сломав сопротивление на 1,2450. Кросс также торгуется выше 50- и 100-дневных средних и приближается к критически важной 200-дневной средней (1,2863). С технической стороны, 1,30 является вполне достижимым уровнем в ближайшие недели.

 

Пример фундаментального анализа валютной пары EUR CAD за 27 сентября 2012 года
Пример фундаментального анализа валютной пары EUR CAD за 27 сентября 2012 года

Пример фундаментального анализа валютной пары EUR/CAD за 20 декабря 2013 года. Выход статистики по исследованию уровня потребительского доверия Германии ожидается сегодня на Азиатской сессии. По прогнозам аналитиков, это не должно привести к каким-либо существенным изменениям.  Аналогичным образом не ожидается изменений и после выхода данных по индексу потребительской корзины Канады. В дополнение решение, принятое Федеральным Резервом по сокращению денежных вливаний в экономику страны, будет также иметь вес, так как оно может заставить доллар двигаться и дальше в бычьем тренде, вызвав больше откатов по EUR/CAD.

Карикатура на основы фундаментального анализа
Карикатура на основы фундаментального анализа
        Пример волнового анализа валютной пары EUR/CAD

Пример волнового анализа валютной пары EUR/CAD на 9 апреля 2009 года. Была построена двузначная модель. Первое значение говорит о начале построения новой модели с новой волной. Второе возможное значение модели говорит о том, что курс находится в диапазоне C. В обоих случаях данная модель дает сигнал на завершение нисходящего движения и о начале повышение курса. Индикатор в зоне перепроданности. Прогноз на повышение курса.

 

Пример волнового анализа валютной пары EUR CAD за 9 апреля 2009 года
Пример волнового анализа валютной пары EUR CAD за 9 апреля 2009 года

Пример волнового анализа валютной пары EUR/CAD на 23 апреля 2009 года. Валютная пара развернулась по новому тренду вверх. Вне сомнений, что курс будет продолжать восходящее движение, в конце которого образуется волна C. Индикатор в зоне покупок. Прогноз на снижение курса.

Пример волнового анализа четырехчасового графика валютной пары EUR CAD за 24 апреля 2009 года
Пример волнового анализа четырехчасового графика валютной пары EUR CAD за 24 апреля 2009 года

    Стратегии торговли валютной парой EUR/CAD

От того, какая валютная пара выбрана для трейдинга, будет зависеть и прибыльность, и уровень рискованности операций. Существуют тихие и спокойные валютные пары, наиболее подходящие для новичков, высоковолатильные и хаотичные котировки, фанатами которых являются авантюрные люди. Как ни странно, выбор пары следует начинать с анализа собственных способностей и желаний. Трейдеру следует определиться с тем, какой доход он хотел бы получать, как часто совершать сделки и сколько времени тратить на анализ валютного рынка. Не менее важными являются отношение инвестора к риску и возможность торговать в ночное время.

После выбора валютной пары, можно определиться с торговой стратегией
После выбора валютной пары, можно определиться с торговой стратегией

Отличительные критерии валютных пар: волатильность, активное время торговли, объемы торгов, спреды, характер динамики, прогнозируемость. Так, трейдер, предпочитающий совершать редкие сделки с небольшой доходностью и низким риском, должен выбрать высоколиквидную пару с низкой комиссией и хорошо выраженными трендовыми движениями. Любой участник после выбора валютной пары для трейдинга может комбинировать в своем портфеле несколько различных по характеристикам валютных пар, тем самым нивелируя негативные проявления тех или иных особенностей инструментов.

Торговые стратегии на Форекс
        Стратегия торговли парой EUR/CAD по историческим данным

Валютная пара EURCAD исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с января 1990  по апрель 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 18 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 17. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график по паре EURCAD
Месячный график по паре EURCAD

Сводная свеча, построенная справа на графике, является бычьей, имеет короткое тело, длинную верхнюю и короткую нижнюю тени. Тело свечи соответствует 548 пунктам (C - O = 1.4008 - 1.3460). Верхняя тень соответствует 6556 пунктам (H - C = 2.0564 - 1.4008), нижняя тень - 1314 пунктам (O - L = 1.3460 - 1.2146). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара EURCAD за исследуемый период, составило 8418 пунктов. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары EURCAD между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары EURCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года
Основные показатели движения валютной пары EURCAD за период с января 1990 по апрель 2011 года

Продолжительность  трендов изменялась от 5 до 29   месяцев. Общий путь, который прошла пара EURCAD, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 64746 пунктов. Потенциальный доход за 21 год мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  694000 долл. США (при стоимости одного пункта $10.71) без учета затрат на транзакции и налоги или 51600%.  Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми.

Определение тренда

Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал Meta Trader - 4 советник Moving Averege. Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Moving Period (период) от 1 до 350; Moving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 28000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре EURCAD - 8 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURCAD простой скользящей средней (SMA)
Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURCAD простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой EURCAD простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с января 1990 года по 19 мая 2011 года (примерно 5400 дневных свечей) позволило получить 122 положительных результата, наилучшие из них представлены в таблице 2. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 256 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 8500 - 9400 долларов США.

График поведения валютной пары EURCAD за период 1999-2011 года
График поведения валютной пары EURCAD за период 1999-2011 года

Тестирование этой же стратегии на четырех часовом графике за период с октября 2007 года по 19 мая 2011 года (43 месяца, примерно 5400 четырех часовых свечей) позволило получить 238 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 3300 - 6400 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 256 месяцев сумме 19800 - 38100 долл.США. Тестирование стратегии на часовом графике за период с апреля 2010 года по 19 мая 2011 года (13 месяцев, примерно 5400 часовых свечей) позволило получить 86 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1500 - 2200 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 256 месяцев сумме 29500 - 43300 долл. США.

График поведения валютной пары EURCAD за период 2007-2011 года
График поведения валютной пары EURCAD за период 2007-2011 года

Тестирование стратегии на 15-минутном графике за период с апреля 2010 года по 19 мая 2011 года позволило получить 16 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 440 - 790 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 256 месяцев сумме  28200 - 50600 долл. США. Изучая результаты тестирования, представленные в таблице 2, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к M15 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к M15 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к M15 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к M15 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к M15 количество заключаемых сделок растет.

Валютные пары, их волатильность и ликвидность

Рассмотрим еще один очень важный вопрос, касающийся  изменчивости валютной пары за определенный временной период времени, то есть волатильности. Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько- то свечей, например 120. Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low.

Значение волатильности будем определять по следующей формуле:

Волатильность валютной пары определяется по формуле
Волатильность валютной пары определяется по формуле

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом составила для: графика с периодом Monthly -  696 пункта; графика с периодом Weekly - 357 пунктов; графика с периодом Daily - 131 пунктов; графика с периодом H4 - 52 пунктов; графика с периодом H1 - 23 пунктов; графика с периодом M15 - 12 пунктов.

Каждая валютная пара имеет свою волатильность
Каждая валютная пара имеет свою волатильность
        Среднесрочная стратегия торговли парой EUR/CAD

Сроки: H4 Рекомендация: Короткая Позиция. Начальный Уровень: Короткая Позиция - 1.4780. Хедж Уровне: Stop, Buy Order - 1.4830 (Take Profit - 1.5000). Тake Profit Зоны: 1.4430 - 1.4480. Стоп-Лосс: 1.4850 (Мы не будем использовать стоп-лосс, чтобы закрыть этот торговли потери, и выполнение этой торговле, как указано ниже). Мы используем stop loss ордера с целью защитить нашу прибыль и закрыть сделку с целью получения прибыли. Каждый трейдер может решить, если и там, где они хотели бы разместить заказ. В EURCAD сплотилась, как видно в этой 4-х часовом графике (H4). Это валютная пара сформировала двойная вершина образование, которое является медвежья фигура как отмечено в светло-красные круги в таблице выше. Мы ожидаем, EURCAD, чтобы исправить обратно вниз, к его зона поддержки который отмечен голубым цветом в таблице выше.

Понятие таймфрейма на рынке форекс
Понятие таймфрейма на рынке форекс

MACD подтвердил ралли, а также формирование " двойной вершины" импульс сформирована двойная вершина". RSI - торговля крайней перекупленности территории и разбивка следует и далее топлива коррекции. Мы рекомендуем короткая позиция в 1.4780 с потенциальным второй въезд на уровне 1.5000. Мы также рекомендуем стоп купить заказ на 1.4830 с take profit target 1.5000, чтобы хедж наши короткие позиции, и до добавления новых коротких позиций, чтобы эта торговля на рынке Форекс. Трейдеры, которые хотят выйти из этого торговля иностранной валютой в убыток рекомендуется размещать свои стоп-лосс заказ на 1.4850. Мы не будем использовать стоп-лосс и выполнения этой торговле, как это было рекомендовано. Место вашего тейк профит заказ на 1,4480.

Среднесрочная стратегия торговли

Вот причины, почему мы называем EURCAD валютной пары ниже: EURCAD валютная пара сформировалась фигура " двойная вершина", MACD подтверждает формирование " двойной вершины " как импульс формируется также, RSI находится торговли в экстремальной зоне перекупленности и разбивка должна дальнейшей коррекции топлива, фиксация прибыли в целях реализации торговой прибыли, которая будет добавить в давление продаж, новые короткие позиции по институциональной свинг-трейдеры.

 

Пример среднесрочной торговой стретегии по валютной паре EUR CAD на четырехчасовом графике
Пример среднесрочной торговой стретегии по валютной паре EUR CAD на четырехчасовом графике

В EURCAD сплотила сильно и разразилась над ее сопротивление, повернулся-уровень поддержки, как видно в этой D1 графике. Это валютная пара сейчас формируется удар-и-беги разворотная модель и мы ожидаем, EURCAD, чтобы исправить обратно вниз, к его новой поддержка уровень, который также применяется, по его восходящий уровень поддержки. MACD показывает разрыв между гистограмма , а также скользящее среднее и мы ожидаем, что разрыв будет ликвидирован и гистограмма, чтобы начать торговлю ниже moving average, как коррекция разворачивается. RSI торги в экстремальных перекупленности территории и разбивка должна инициировать sell-off.

дневной график валютной пары EUR CAD
дневной график валютной пары EUR CAD

Мы рекомендуем короткая позиция на 1.4400, который будет дополнением к нашей предыдущей короткая позиция, которую мы заняли по 22 октября в 1.4100. В настоящее время мы не рекомендуем стоп купить заказ и будет оставаться в этой торговли без хедж. Трейдеры, которые хотят выйти из этой валютной пары с убытком рекомендуется размещать свои стоп-лосс заказ на 1.4550. Мы не будем использовать стоп-лосс и выполнения этой торговле, как это было рекомендовано. Место вашего тейк профит цель на 1.4100.

Выставление стоп-заявок: стоп-лосс и тейк-профит

Вот причины, почему мы называем EURCAD валютной пары ниже: EURCAD валютной пары образуются выпуклости и выполнения разворота, который понижательный диаграмма формирования и мы ожидаем его на тестирование уровня поддержки, MACD показывает разрыв между гистограммы, а также скользящего среднего, который мы ожидаем, будет закрыт, RSI находится торговли в экстремальной зоне перекупленности и разбивка должна инициировать коррекции, фиксация прибыли после сильного ралли в целях реализации торговая прибыль, новые короткие позиции по институциональной свинг-трейдеры.

Пример среднесрочной торговой стретегии по валютной паре EUR CAD на дневном графике
Пример среднесрочной торговой стретегии по валютной паре EUR CAD на дневном графике
        Торговая идея по валютной паре EUR/CAD

Предпосылки торговой идеи: EURCAD с августа устойчиво держится в русле восходящего тренда, а с прорывом важной области сопротивления 1.4380-1.4420 кросс набрал импульс роста и нацелился на 1.5220. Канадский доллар находится под давлением из-за последней слабой макроэкономической статистики и настроя национального Центробанка, который расценивается игроками как голубиный, с вероятным курсом на понижение ставки. Тем временем комментарии главы ЕЦБ развеяли опасения относительно понижения ставки в еврозоне, которые негативно отражались на EUR. До следующей среды в макроэкономическом календаре не заявлено никаких значимых отчетов, а это означает, что текущее ралли может получить дальнейшее развитие.

Торговля по тренду на форекс

Управление торговой стратегией и описание рисков: в рамках данной идеи мы ожидаем, что текущие кратко- и среднесрочный бычьи тренды по EURCAD сохранятся до среды на фоне отсутствия важных экономических релизов. Это очень рискованная стратегия, поскольку EURCAD отличает высокая волатильность, а мы открываем позицию на поздней стадии ралли, однако оно стоит того: прибыль может составить 2:1. В этой связи мы обезопасим позицию близким стопом и будем готовы передвинуть его, если/когда наша идея заработает. Параметры торговой идеи: точка входа - покупка на 1.4905, стоп - 1.4815, цель - 1.5105, временной горизонт - пять дней.

Часовой график по EURCAD с отмеченным восходящим трендом и стоп-лоссом
Часовой график по EURCAD с отмеченным восходящим трендом и стоп-лоссом
4-часовой график по EURCAD с отмеченным каналом восходящего тренда
4-часовой график по EURCAD с отмеченным каналом восходящего тренда
Дневной 5-летний график по EURCAD с отмеченной линией тренда и целью
Дневной 5-летний график по EURCAD с отмеченной линией тренда и целью

    Источники и ссылки

tradimo.com - сайт форекс-брокера Tradimo

traderblog.biz - блог, посвященный форекс-трейдингу

forex-teach.ru - сайт бесплатного обучения форекс-трейдингу

marketprofit.ru - технический анализ и интернет-трейдинг

fractan.blogspot.com - фрактальный анализ на международном рынке Форекс

forex-invest.tv - Forex видеоматериалы

lazy-investor.ru - инвестиции в памм-счета на междунродном валютном рынке Форекс

saxobank.com - брокерские услуги от Saxo Bank

tempofox.com - информационный портал о рынке Forex

forexcellent.ru - статьи о рынке Форекс и инвестициях в ПАММ

vsemproblemam.net - информационно-аналитический портал

fxstudy.org - валютный рынок для начинающих

stock-list.ru - биржевой навигатор

r-reforms.ru - критика российских реформ мировыми экономистами

kursiv.kz - казахстанский новостной портал

promved.ru - электронное издание Промышленные ведомости

ukrgold.net - новости Украины, Евро союза и СНГ

euronews.com - международные новости с европейской точки зрения

ruskline.ru - информационно-аналитическая служба

gazeta.ru - главные новости дня в Газета.ру

investing.com - все о Форексе

golos-ameriki.ru - информационный интернет-ресурс Голос Америки

forex-eur-usd.ru - о евро и долларе для форекс-трейдера