ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара EUR/USD (Евро/Доллар США) - это

отношение евро к доллару США, показывающее сколько долларов США нужно заплатить за 1 евро

Понятие валютной пары EUR/USD, составные части валютной пары EUR/USD, экономика стран держателей валютной пары EUR/USD, волатильность и корреляция валютной пары EUR/USD, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре EUR/USD

Развернуть содержание

    Валютная пара EUR/USD - это, определение

Валютная пара EUR/USD - это отношение валюты евро к валюте доллар США. В данной паре евро выступает базовой валютой, а доллар США - котируемой. Это значит, что котировка валютной пары EUR/USD показывает, сколько долларов нужно заплатить за 1 евро. Валюты евро и доллар США - это основные валюты рынка форекс, поэтому валютная пара EUR/USD тоже относится к основным, так называемым majors. Исторически сложилось, что обратной валютной парыUSD/EUR - не существует.

Валютная пара EUR USD - одна из основных валютных пар рынка Форекс
Валютная пара EUR USD - одна из основных валютных пар рынка Форекс

Валютная пара EUR/USD - это валютная пара, в которую входит евро и доллар США. Данная валютная пара является самой ликвидной. Курс пары EUR/USD показывает, сколько долларов США (котируемой валюты) нужно заплатить, чтобы купить один евро (базовую валюту).

 

Валюты Евро и Доллары США
Валюты Евро и Доллары США

Валютная пара EUR/USD - это самая популярная пара, но в связи с наличием большого количества профессиональных трейдеров на бирже достаточно трудно спрогнозировать движения данной пары. Для новичков - не самый оптимальный вариант. Учтите, что прогнозы по евро-доллару неточны и часто противоречивы.

Пачки из купюр, одна половина которых - это евро, а вторая половина - доллар США
Пачки из купюр, одна половина которых - это евро, а вторая половина - доллар США

Валютная пара EUR/USD - это отношение евро к доллару США. Для торговли на рынке форекс с нуля рекомендуется пробовать наиболее распространенные и легкие в анализе валютные пары EUR/USD, GBR/USD, AUD/USD и NZD/USD.

Самая выгодная валютная пара рынка Форекс

Валютная пара EUR/USD - это наиболее ликвидная пара на Forex. На нее приходится более трети от общего объема операций на международном валютном рынке. Это объясняется различными факторами, основной из которых - масштабы и транспарентность экономик ЕС и США.

Котировка показывает сколько долларов США нужно отдать за 1 евро
Котировка показывает сколько долларов США нужно отдать за 1 евро

Валютная пара EUR/USD - это валютная пара, базовой валютой в которой является евро, а котируемой доллар США. Курс этой пары определяет, сколько долларов необходимо заплатить, чтобы приобрести один евро. Например, котировка EUR/USD 1,3200 означает, что за один евро необходимо заплатить 1,32 доллара.

Евро и доллар США - две основные валюты мира
Евро и доллар США - две основные валюты мира

Валютная пара EUR/USD - это наиболее ликвидная валютная пара Forex. Этим определяется техничность инструмента и выгодные условия трейдинга. Котировки пары евро/доллар чувствительны к фундаментальным факторам, к основным из которых относится монетарная политика ЕЦБ и ФРС.

Исторически сложилось, что евро всегда перевешивает по стоимости доллар США
Исторически сложилось, что евро всегда перевешивает по стоимости доллар США

Валютная пара EUR/USD - это валютная пара, состоящая из евро и доллара США. Про такую пару обычно говорят - “Евро к доллару” или “Евро против доллара”, “Евро относительно доллара” ну или просто “Пара евро-доллар”.

Курс евро: в лидерах роста доллар

Валютная пара EUR/USD - это валютная пара, состоящая из основных - majors - валют. Подобные валютные пары отличаются небольшим спрэдом, что делает их более привлекательными для торговли по сравнению с другими парами. Статистика примерно такова, что доллар США участвует в 85% всех сделок осуществляемых на Форекс, евро - в 40%.

Флаги стран-держателей валют Евро и Доллар США
Флаги стран-держателей валют Евро и Доллар США

Валютная пара EUR/USD - это самая торгуемая валютная пара на рынке Форекс. На неё приходится около 29% всего дневного объема торговли. Такая популярность вызвана прежде всего тем, что США и Евросоюз, это две сильнейшие экономики в мире.

До 2002 года доллар США перевешивал по стоимости евро
До 2002 года доллар США перевешивал по стоимости евро

    Составные части валютной пары EUR/USD

На фондовом рынке торгуют акциями компаний. Вы можете покупать или продавать акции. Но как быть, если вы хотите покупать и продавать валюту? На фондовом рынке акции компаний являются товарами, а валюта, которую вы платите, чтобы купить их - это деньги. Те же правила действуют и в любом другом виде торговли. Вы платите деньги, чтобы купить товар. На валютном рынке Форекс вы торгуете валютами. Итак, запомним хорошо, мы должны заплатить определенную сумму, чтобы купить себе что-то. Это значит, что вы платите валютой одной страны, чтобы купить себе валюту другой. Или же продаете одну валюту, чтобы получить эквивалент в другой валюте.

На валютном рынке форекс торгуют разными валютами
На валютном рынке форекс торгуют разными валютами

Чтобы иметь возможность торговать различными валютами и были созданы т.н. валютные пары. Рассмотрим для примера валютную пару EUR/USD. В каждой валютной паре, первая валюта является товаром, а вторая валюта - деньгами. В паре EUR/USD, первая валюта- EUR - является товаром, а вторая валюта - USD - это деньги. Когда вы покупаете EUR/USD, на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро вне зависимости от того, в какой валюте открыт ваш личный торговый счет на Форекс. Вы можете иметь торговый счет в USD, GBP, CAD или любой другой валюте. Если вы хотите купить EUR/USD, ваш брокер обменяет соответствующую сумму с вашего ​​торгового счета в доллары США, а затем заплатит их, чтобы купить евро.

Одним из инструментов рынка Форекс являются валютные пары
Одним из инструментов рынка Форекс являются валютные пары

Вот как это работает. Все торги на валютном рынке проводятся через USD. Доллар США является обязательным участником всех сделок на валютном рынке. Любая сделка по продаже или покупке любой валютной пары должна быть проведена через USD. Причем, все процессы, связанные со сделкой будут выполняться автоматически и вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку “купить” или “продать”.

Сущность доллара США

Давайте вернемся к нашему примеру - валютной паре EUR/USD. Ранее мы узнали, что когда вы покупаете EUR/USD, то на самом деле вы платите USD, чтобы купить евро, или покупаете евро по отношению к доллару. На валютном рынке можно продать EUR/USD (как и любую другую валютную пару) даже до того, как вы купите ее. Как? Позвольте мне привести вам еще один пример.

Доллар США и евро входят в четверку основных валютных пар Форекса
Доллар США и евро входят в четверку основных валютных пар Форекса

Предположим, что вы живете в западном мире и арендовали у меня только что купленную машину на две недели. Вдруг вы узнаете, что кто-то хочет купить этот автомобиль у вас за хорошую цену, скажем, на $5000 выше рыночной цены. Вы продаете арендованный автомобиль. Но вы же должны вернуть мне машину через две недели, не так ли? Когда пришло время вернуть мою машину, вы идете и покупаете точно такой же автомобиль, но за рыночную цену, которая на $5000 ниже, чем цена, за которую вы продали мою машину. Вы возвращаете мне  машину, а сами остаетесь с $5000 чистой прибыли.

Евро и доллар США составляют валютную пару EUR USD
Евро и доллар США составляют валютную пару EUR USD

То же самое мы делаем, когда продаем валютную пару, прежде чем купить ее. Вы продаете EUR/USD, когда цена подымается высоко и покупаете ее, когда цена опускается низко. Вы продаете валютную пару, когда цена низка и покупаете ее, когда цена становится еще ниже. Считается, что при покупке валютной пары, вы имеете "длинную" (long) позицию, а при продаже - "короткую" (short). “Длинная” и “короткая” - это термины, используемые на валютном и фондовом рынках и они не имеют ничего общего с длиной чего угодно. Это просто термины. Объяснение названий этих терминов довольно простое. Рост цены обычно происходит за более длинный отрезок времени, чем тот, за который она опускается.

Когда цена на валютную пару EUR USD падает вниз, нужно ее покупать
Когда цена на валютную пару EUR USD падает вниз, нужно ее покупать

Вот почему, когда вы покупаете, то трейдеры говорят, что у вас длинная позиция, поскольку ожидание может занять длительный промежуток времени, пока цена пойдет вверх. А когда вы продаете, они говорят, что у вас короткая позиция, т.к. цене может понадобиться меньше времени, чтобы опуститься вниз. Итак, когда мы говорим, что имеем длинную позицию по любой валютной паре, к примеру, по EUR/USD, то это означает, что мы ее покупаем, а если говорим, что имеем короткую позицию, то - продаем.

Торговля валютной парой EUR/USD

EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY образуют наиболее торгуемые на рынке Форекс валютные пары. За ними следуют валютные пары: USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD. Они образуют группу так называемых основных валют (majors) - их объединяет присутствие американского доллара в каждой из них. Эти валютные пары являются высоколиквидными финансовыми инструментами, которые характеризуются значительной волатильностью (нестабильностью и способностью сильно изменяться) и, соответственно, имеют большой потенциал для получения прибыли.

Валютные пары рынка Форекс
Валютные пары рынка Форекс

Среди четырех основных валютных пар, EUR/USD является самой популярной и имеет самый высокий объем операций. Статистика говорит, что более 70% сделок на валютном мире ориентировано на EUR/USD. Но это не значит, что 70% индивидуальных трейдеров рынка Форекс торгуют только пару EUR/USD. EUR/USD является наиболее ликвидной валютной парой, поскольку она имеет самый высокий торговый объем. Однако, вы не будете иметь никаких проблем с ликвидностью на рынке Форекс, потому что это огромный рынок. Он не похож на фондовый рынок, где иногда вы не можете найти покупателя на акции, которые вы уже купили, а сейчас хотите продать.

Технический обзор основных валютных пар
                    Евро в валютной паре EUR/USD

Евро (знак валюты - €, банковский код: EUR) - это официальная валюта 18 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро - это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев.

Основные характеристики валюты Евро
Основные характеристики валюты Евро
Список стран обращения валюты Евро
Список стран обращения валюты Евро

Евро - наиболее удобная валюта для более осмотрительных и консервативных трейдеров, которые хотят сочетать большие объемы и высокую скорость торгов с независимостью от текущего состояния американского доллара. Евро (EUR) - официальная валюта, принятая в государствах так называемой «еврозоны» (Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Мальта, Словакия, Словения, Финляндия, Греция, Кипр, Мальта).

Карта Евросоюза
Карта Евросоюза

 

Кроме того, евро (EUR) используется еще в семи европейских государствах и в ряде стран, не входящих в Европейский союз. Таким образом, евро (EUR) - единая валюта для более чем 500 миллионов человек. Первоначально евро задумывалась как единая валюта «общего рынка» (ЕЭС) и в этом качестве она заменила собой условную расчетную единицу ЕЭС - экю. В 2006 году в наличном обращении находилось свыше 610 млрд. евро (EUR), что выводило эту валюту по стоимости наличных, циркулирующих по всему миру, на второе место после доллара США. В настоящее время евро (EUR), наряду с долларом США, является мировой резервной валютой.

Официальная спецификация логотипа евро, который должен печататься жёлтым цветом на голубом фоне
Официальная спецификация логотипа евро, который должен печататься жёлтым цветом на голубом фоне
Валюты на рынке Форекс: Евро

По данным компании Maxiforex, на сегодня евро (EUR) - вторая, после доллара, наиболее активно торгуемая валюта на валютном рынке. Около 40% ежедневных сделок на рынке Forex проводятся в евро. Индекс евро (EUR), характеризующий его колебания к корзине из 5 валют (USD - 31,55%; GBP - 30,56%, JPY - 18,91%, CHF - 11,13%, SEK -7,85%) непрерывно растет с 2001 года. Соответственно, растет и курс евро по отношению к доллару США, с минимального уровня в 2001 году - 0.8225 и до максимального значения 1.6038 в 2008 году (исторический максимум). Катализатором движения курса евро (EUR) на рынке Forex, наряду с макроэкономическими показателями экономики «еврозоны», является усиление или ослабление позиций американского доллара, немедленно отражающееся на изменении его курса.

Банкноты валюты евро
Банкноты валюты евро

Таким образом, прогноз курса евро во многом зависит от состояния американской валюты. Другим важным фактором для создания прогноза курса евро является состояние европейской экономики. Кроме того, изменение курса евро на рынке Forex, в свою очередь, приводит в движение и валюты, входящие вместе с ним в группу валют-союзников (GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD).

Как проверить точность котировок на Форекс?

С момента введения евро (EUR) в 1999 году его роль и значимость в мировой валютной системе постоянно возрастает. Центральные банки различных государств мира, диверсифицируя свои валютные резервы, переводят некоторую их часть в евро. По статистике на 2008 год 26,5% международных накоплений иностранной валюты в центральных банках ведущих мировых держав хранились в евро (для сравнения - в 1999 году эта доля составляла 18%). По мнению Алена Гринспэна, бывшего руководителя Федеральной резервной системы, евро может заменить доллар США в качестве главной мировой резервной валюты.

Показатели евро в международных накоплениях в иностранных валютных резервах
Показатели евро в международных накоплениях в иностранных валютных резервах

Введение евро облегчило инвестирование между странами «еврозоны»: единая валюта исключала колебания валютного курса между национальными валютами, способными свести к нулю всю прибыль, полученную от инвестирования. Это позволило значительно увеличить и сделать более эффективными внутриевропейские экспортные операции. Вторым, не менее важным достоинством введения евро стало создание более устойчивых финансовых рынков в Европе, что привело к повышению капитализации рынка акций и увеличило объем инвестиций, так как уменьшились издержки по финансовым операциям для бизнеса и для частных лиц.

Что влияет на курсы валют на Форекс?

Введение единой валюты устранило многочисленные комиссии, взимаемые банками в странах «еврозоны», за перевод средств из одной валюты в другую; установило паритет цен на товары и позволило установить более низкую процентную ставку, чем это было раньше, когда каждая валюта номинировалась самостоятельно. Все это способствует усилению и расширению использования евро, что имеет глобальные последствия.

Введение единой валюты в Зоне Евро
Введение единой валюты в Зоне Евро

 Другое заметное достоинство перехода на евро заключается в создании более устойчивых финансовых рынков. Ожидается, что финансовые рынки на европейском континенте станут намного более ликвидными и гибкими, чем были в прошлом. Возникнет больше конкуренции, и финансовые продукты будут более доступны по всему Евросоюзу. Это уменьшит издержки по финансовым операциям для бизнеса и, возможно, даже для частных лиц на всём континенте. Также упадут издержки, связанные с обслуживанием государственного долга. Ожидается, что возникновение более устойчивых и широких рынков приведет к повышению капитализации рынка акций и увеличит инвестиции. Могут возникнуть более крупные и конкурентоспособные в международном масштабе финансовые институты.

Памятник Евро во Франкфурте
Памятник Евро во Франкфурте
                    Доллар США в валютной паре EUR/USD

Доллар Соединённых Штатов Америки ( United States dollar) - это денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Обозначение: $ или USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка. Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в Зимбабве).

Основные характеристики валюты Доллар США
Основные характеристики валюты Доллар США
Список стран обращения валюты Доллар США
Список стран обращения валюты Доллар США

Доллар США - одна из наиболее любимых валют для трейдеров, ориентированных на максимально быстрые торговые операции. Высокий диапазон дневного колебания курса доллара в течение дня позволяет извлекать прибыль в течение одного дня. Доллар США (USD) - ведущая мировая валюта. Выполняет функции основной резервной валюты мира. По статистике, по состоянию на 2008 год 65% международных накоплений иностранной валюты в центральных банках ведущих мировых держав хранились в долларах США (USD). А по данным на 2005 год всего в мировом обращении находилось $760 миллиардов, две трети из которых, по оценкам экспертов, находятся за границами Соединенных Штатов.

Валюты на рынке Форекс: доллар

На рынке Forex доллар США (USD), как и прогноз курса доллара, играют особую роль. Большинство валютных операций на Forex проводятся с участием доллара либо в качестве базовой валюты, либо в качестве - валюты котировки. Также доллар используется, как валюта пересчета курса в кроссовых валютах. Таким образом, колебания доллара являются движущей силой всего движения валют на Forex, а прогноз курса доллара является основным фактором для любого трейдера.

Купюра 2003 года номиналом 2 доллара со сценой подписания Декларации о независимости
Купюра 2003 года номиналом 2 доллара со сценой подписания Декларации о независимости

В последнее десятилетие в связи с накоплением негативных тенденций в экономике США, курс доллара по отношениям к другим валютам неуклонно снижался. Индекс доллара, характеризующий его колебания к корзине из 6 валют (57% EUR; 13,6% JPY; 11,9% GBP; 9,1% CAD; 4,2% SEK и 3,6% CHF), опустился с 121.0 в 2001 году до 70.4 в 2008 году. Например, максимальный курс доллара по отношению, например, к евро был зафиксирован в 2000 году - EUR\USD = 0.8225, а минимальный - в 2007 году - EUR\USD = 1.6038.

Индеец на 5 долларах, 1899 год
Индеец на 5 долларах, 1899 год

Катализатором движения курса доллара на Forex являются изменения экономической ситуации в США. Эти изменения характеризуются макроэкономическими показателями экономики Соединенных Штатов, публикуемыми в отчетах Министерства финансов США. Соответственно, на основе поступающей информации можно сформировать прогноз курса доллара на определенную перспективу и ориентироваться на него при торговле на Forex. Но при этом надо отметить, что прямой зависимости роста курса американского доллара от обнародования, например, улучающихся экономических показателей, по крайней мере - на ежедневных торгах, не наблюдается. Связь между изменениями экономического состояния в США и курсом доллара США (USD) можно увидеть только на глобальном тренде (месячный, недельный и дневной таймфреймы).

Экономическая ситуация США непосредственно отражается в курсе доллара
Экономическая ситуация США непосредственно отражается в курсе доллара

На средне- и краткосрочных периодах (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями, проводимыми Консорциумом Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков мира), которые зачастую поворачивают курс валюты, не считаясь с макроэкономическими показателями страны-эмитента. Что, естественно, значительно увеличивает волатильность ценовых изменений валютного курса и повышает риски. Этот момент необходимо учитывать при прогнозе курса доллара.

Валютная пара

По данным компании Maxiforex, за последние два года среднедневной диапазон движения основных (связанных с долларом США) валют увеличился почти в два раза, составляя сегодня 250-350 пунктов ежедневного хода валют.

Золото выступает основным индикатором доллара США
Золото выступает основным индикатором доллара США

Основной индикатор поведения курса доллара на рынке Forex - золото. Динамика курса золота очень важная для определения прогноза курса доллара. Растет курс золота - курс доллара падает. Все валюты-союзники против доллара (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD) растут вместе с курсом золота и, наоборот, снижаются вместе с ним в период роста доллара. Так же реагирует курс доллара и на изменение стоимости нефти. Растет стоимость нефти - уменьшается курс доллара. Таким образом, прогноз курса доллара необходимо выстраивать с учетом динамики цен на золото и нефть.

Золото на рынке Форекс

Доллар США является основной резервной валютой мира или мировой валютой. В течение последнего десятилетия более 50 % от общего объёма ЗВР стран мира были в долларах США. В 2003-2008 годах, по мере усиления евро и накопления негативных тенденций в экономике США, курс доллара по отношению к другим валютам и роль его в качестве резервной валюты снижались. Со второй половины 2008 г, в условиях глобализации кризисных явлений в мировой экономике, наблюдался рост курса доллара по отношению к валютам других стран, так как доллар считается стабильной валютой-убежищем.

Доллар США является основной резервной валютой мира
Доллар США является основной резервной валютой мира

    Экономика стран держателей валютной пары EUR/USD

По данным Всемирного экономического форума, крупнейшей экономикой мира являются Соединенные Штаты Америки, которые удерживают лидирующие позиции уже на протяжении достаточно долгого времени. По итогам 2012 года ВВП США составил $15,7 трлн, увеличившись по сравнению с показателем 2011 года на $590,8 млрд. Следует отметить, что тройка самых больших экономик мира вот уже второй год подряд остается неизменной. Экономика Китая по итогам 2012 года выросла на $928,9 млрд, до $8,2 трлн, что позволило КНР удержать вторую позицию. ВВП Японии по итогам прошлого года составил 6,0 трлн, обеспечив стране третье место рейтинга.

Топ-20 крупнейших экономик мира
Топ-20 крупнейших экономик мира

Перманентно актуальная проблема долгового кризиса в Европе, неопределенность по поводу восстановления экономики США, опасения замедления роста в Китае, а также ситуация на Ближнем Востоке - эти и другие экономические и политические события 2012 года внесли определенные коррективы в изменение ВВП стран мира. Так, на одну позицию снизились экономики Бразилии, Италии, Канады, Испании, Нидерландов и Швейцарии. И, напротив, Великобритания, Россия, Индия, Австралия, Турция и Саудовская Аравия в 2012 году смогли увеличить объем своего ВВП и повысить свои позиции в топ-20 на одну ступень вверх.

Крупнейшие экономики мира в 2008 году по размеру ВВП
Крупнейшие экономики мира в 2008 году по размеру ВВП

В Евросоюзе и США объявили о глобальном экономическом проекте. В рекордные сроки он должен быть реализован в виде трансатлантической зоны свободной торговли (TAFTA - Transatlantic Free Trade Area). О том, с какой спешкой ее потенциальные участники взялись за воплощение этого грандиозного проекта, свидетельствует тот факт, что переговоры начнутся не позже конца июня этого года. В условиях, когда экономика ЕС находится в состоянии стагнации, а товаропроизводители США ищут новые рынки сбыта, стоит лишь удивляться, почему такая идея не была предложена раньше. Сегодня в ее поддержку выступают представители крупнейших и наиболее влиятельных деловых и индустриальных лоббистских групп по обе стороны Атлантики.

Крупнейшие экономики мира решили создать единую тоговую зону
Крупнейшие экономики мира решили создать единую тоговую зону

Второго февраля 2013 г. на ежегодном саммите по вопросам безопасности в Мюнхене вице-президент США Джо Байден сделал осторожное заявление, что соглашение по TAFTA «достижимо». А 8 февраля после сложных переговоров по бюджету ЕС на ближайшие семь лет лидеры Евросоюза после саммита в Брюсселе единодушно выступили с идеей поддержать торговый пакт с Америкой.

Трансатлантическая зона свободной торговли

«Эти переговоры заложат стандарты не только для будущего нашей двусторонней торговли и инвестирования, включая вопросы регулирования торговли, но и для развития правил глобальной торговли в будущем», - заявил 13 февраля глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. А британский премьер Дэвид Кэмерон сообщил, что вопрос о трансатлантической зоне свободной торговли станет центральным во время ближайшей встречи лидеров стран Большой восьмерки в июне, на которой Кэмерон будет председательствовать. «То, о чем мы говорим сейчас, - далеко идущие перемены в наших странах и правилах, определяющих отношения между ними. Принимая во внимание масштаб наших амбиций, я уверен, что успех будет зависеть о того, как скоро мы начнем обсуждение этих перемен».

Карикатура на Трансатлантическую зону свободной торговли
Карикатура на Трансатлантическую зону свободной торговли

По имеющейся информации, трансатлантический договор за тронет все ключевые отрасли, но будет ориентирован на сферы, которые дадут экономикам США и стран Евросоюза максимальную синергию в стимулировании экономического роста, занятости населения и развития инноваций. Реализовывать его будут страны, на долю которых сегодня приходится половина глобальной экономики, а также треть объемов мировой торговли -  по данным на 2011 г., это 4,5 трлн. долларов.

Что даст зона свободной торговли странам участницам?
Что даст зона свободной торговли странам участницам?

Согласно предварительным прогнозам европейских аналитиков, как только договор о свободной торговле вступит в силу, это позволит увеличить ежегодный товарооборот между берегами Атлантики на 116 млрд. долл. или 86 млрд. евро. Только за счет снятия таможенных барьеров ВВП ЕС и США вырастут на 0,1% и 0,2% соответственно. А к 2027 г. Еврокомиссия ожидает, что эффект от TAFTA позволит дополнительно дать 0,5% роста для экономики ЕС и 0,4% - для ВВП США, что эквивалентно дополнительным доходам в сумме 86 млрд. евро и 65 млрд. евро в год соответственно. При этом главный долгосрочный эффект будет достигнут не столько за счет снижения тарифных барьеров, сколько за счет унификации технических стандартов и конкурентных правил, действующих в Европе и США, считают эксперты.

Зона свободной торговли между ЕС-США: первый раунд закончен

Проект TAFTA уже можно назвать, пожалуй, самым амбициозным и крупнейшим в истории торговым альянсом с момента создания в 1995 г. Всемирной торговой организации. Сегодня ряд экспертов объясняют спешку, с которой Евросоюз и США пытаются достичь договоренности по зоне свободной торговли, именно тем, что если этот альянс не состоится к 2014 г., у «трансатлантического союза» уже не будет возможности воспрепятствовать Китаю и его партнерам из БРИК перехватить инициативу по определению глобальных правил игры.

Территории, которые войдут в зону свободной торговли
Территории, которые войдут в зону свободной торговли
                    Экономика Евросоюза

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - это экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 трлн $) по номинальному значению и около 19 % (16,1 трлн $) - по паритету покупательной способности.

Вышла ли экономика ЕС из кризиса?

ЕС - международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако формально он не является ни тем, ни другим. В определённых областях решения принимаются независимыми наднациональными институтами, а в других - осуществляются посредством переговоров между государствами-членами. Наиболее важными институтами ЕС являются Европейская комиссия, Совет Европейского союза, Европейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счётная палата и Европейский центральный банк. Европейский парламент избирается каждые пять лет гражданами ЕС.

Процесс создания Евросоюза
Процесс создания Евросоюза

Сразу после того, как был учрежден ЕС, на территории всех стран, которые в него вошли, был создан единый рынок. В составе Евросоюзанаходятся 28 стран, но единую валюту используют только 17 государств Союза. ВВП достигло 14,79 триллионов, а это примерно 20 % мирового объёма производства. Благодаря этому, экономика Евросоюза находится на первом месте в мире по номинальному значению ВВП и второе -  по объёму ВВП по ППС. Союз - крупнейший мировой экспортёр и импортёр товаров и услуг. У всех членов ЕС стандартизированный дизайн паспорта. 

ВВП стран Евросоюза в 2008 году
ВВП стран Евросоюза в 2008 году

С 1 января 2002 года в страны Евросоюза, а именно Германия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция приняли единую валюту - евро. Национальная валюта (немецкая марка) не используется, но ее можно обменять на евро в любом банке. Используются банкноты достоинством в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро и монеты в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. В одном евро - 100 центов. Евро предназначен помочь в построении общего рынка путём упрощения туризма и торговли; устранения проблем, связанных с обменными курсами; обеспечения прозрачности и стабильности цен, а также низкой процетной ставки; создания единогорынка финансов; предоставления странам валюты, используемой в международном масштабе и защищённой от потрясений большим объёмом оборота внутри еврозоны.

Динамика роста ВВП стран ЕС 2005-2012 г.г.
Динамика роста ВВП стран ЕС 2005-2012 г.г.

Наступающий 2014 год будет для экономики еврозоны и всего Европейского Союза принципиально иным, чем 2013. После двух лет рецессии и стагнации, вызванных долговым кризисом, который вынудил практически все государства пойти на жесткие меры бюджетной экономии, на континенте начинается подъем, хотя пока и не очень быстрый. Согласно прогнозам Еврокомиссии, совокупный ВВП 28 стран ЕС вырастет в 2014 году на 1,4 процента, а в 18 странах еврозоны - на 1,1 процента. "Еще рано праздновать победу, однако множатся признаки того, что европейская экономика достигла поворотного пункта", - заявил в Брюсселе комиссар по вопросам финансов Олли Рен (Olli Rehn).

Ожидается ли подъем экономики Евросоюза в 2014-м году?

Действительно, примерно с лета 2013 года статистика фиксирует во многих странах Евросоюза постепенное улучшение макроэкономических показателей. В декабре поток хороших новостей заметно усилился. Они касались, прежде всего, двух локомотивов предстоящего роста - Германии и Великобритании, а также двух знаковых проблемных стран еврозоны - Ирландии и Испании.

 
Экономика Германии занимает 4 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира
Экономика Германии занимает 4 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира

Крупнейшая экономика Европы, немецкая, входит в 2014 год в отличной форме. Важнейший показатель деловых настроений, индекс Ifo, продолжает расти, причем особенно быстро улучшаются ожидания опрошенных 7000 предприятий на ближайшие полгода. Поэтому руководитель мюнхенского института Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn) назвал полученные в декабре данные "подарком от Деда Мороза": "Перспективы развития конъюнктуры в следующем году превосходные".

Профессор Ханс-Вернер Зинн - руководитель мюнхенского института Ifo
Профессор Ханс-Вернер Зинн - руководитель мюнхенского института Ifo

 Безработица в Германии остается низкой, число банкротств упало на самый низкий уровень за 14 лет, индекс потребительского доверия GfK поднялся до самого высокого значения с августа 2007 года, биржевой индекс DAX находится на историческом максимуме. В этой ситуации Еврокомиссия предсказывает ФРГ на 2014 год увеличение ВВП на 1,7 процента, а институт Ifo прогнозирует даже 1,9 процента. Вторым локомотивом роста в Евросоюзе станет Великобритания. В декабре британское правительство резко пересмотрело в сторону повышения свои экономические прогнозы и объявило, что в 2014 году ВВП страны может вырасти на целых 2,4 процента. Вскоре после этого пришли данные о более быстром, чем ожидалось, снижении безработицы до самого низкого уровня за последние четыре с половиной года.

Экономика Великобритании занимает 7 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира
Экономика Великобритании занимает 7 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира

Одна из причин тому - взятый Лондоном курс на реиндустриализацию страны. "Мы стараемся быть хорошими немцами", - пошутил в интервью агентству dpa британский министр по делам бизнеса, инноваций и квалифицированных кадров Винсент Кэйбл (Vincent Cable), указывая на то, что в Великобритании обрабатывающая промышленность обеспечивает сейчас лишь 11 процентов ВВП, тогда как в Германии почти в два раза больше - 20 процентов. По словам министра, в одну лишь английскую автомобильную промышленность в ближайшие годы ожидаются вложения в восемь миллиардов фунтов.

Лондонский порт: британцам необходимо увеличить производство и экспорт промышленной продукции
Лондонский порт: британцам необходимо увеличить производство и экспорт промышленной продукции

Одновременно после тяжелого всемирного кризиса 2008-2009 годов вновь набирает прежнюю силу сфера банковских и финансовых услуг - главная отрасль британской экономики. Отражением этого в известный мере стал подъем фунта стерлингов - его курс к основным валютам близок к максимумам за последние пять лет, что даже уже вызывает беспокойство Банка Англии.

Экономический рост Европы во многом нарисованный

Экономический подъем в Великобритании даст дополнительный импульс соседней Ирландии - английский рынок для нее принципиально важен. А ситуация в Ирландии в свою очередь имеет очень большое символическое значение для всей еврозоны. Ведь "Зеленый остров" был первой страной, получившей в конце 2010 года экстренную помощь от созданного незадолго до этого европейского стабфодна, и 15 декабря 2013 года стал первым государством, успешно завершившим трехлетнюю программу бюджетного оздоровления.

Лондонский порт: британцам необходимо увеличить производство и экспорт промышленной продукции
Лондонский порт: британцам необходимо увеличить производство и экспорт промышленной продукции

"В конце января или в начале февраля мы вновь вернемся на рынок", - объявил сразу после выхода своей страны из-под внешней опеки министр финансов Ирландии Майкл Нунан (Michael Noonan). Если намечаемое размещение долгосрочных ирландских облигаций пройдет успешно (в чем мало кто сомневается), это будет убедительным свидетельством эффективности тех реформ и мер жесткой экономии, которые стабфонд предписывает и другим странам еврозоны.

Майкл Нунан - министр финансов Ирландии
Майкл Нунан - министр финансов Ирландии

Другим подтверждением правильности выбранного пути станет ожидаемая динамика ирландской экономики. Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП на 1,7 процента в 2014 году, а в 2015 - ускорение даже до 2,5 процента. После целого ряда лет с "затянутыми поясами" ирландские потребители проявляют растущую активность на внутреннем рынке, поскольку уровень безработицы хоть и остается высоким, но в последние месяцы быстро падает. На правильном пути находится и Испания, четвертая по величине экономика еврозоны. В ноябре стало известно, что по итогам 3-го квартала она, наконец-то, вырвалась из двухлетней рецессии, а в декабре Мадрид вслед за Дублином объявил о выходе из-под опеки стабфонда, предоставившего в 2012 году экстренную кредитную линию для поддержки испанского банковского сектора. Это свидетельствует о стабилизации положения в едва ли не самой больной отрасли национальной экономики.

 
Экономика Франции занимает 5 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира
Экономика Франции занимает 5 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира

Другой тяжелобольной испанский пациент, рынок недвижимости, тоже начал подавать первые обнадеживающие сигналы: в декабре статистики сообщили, что в 3-м квартале впервые за три года зафиксировали, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, небольшой рост цен на квартиры и индивидуальные дома. В то же время добиться сколько-нибудь заметного снижения безработицы Испании пока не удается.

Испания: два года рецессии

Однако в целом по еврозоне нынешней осенью впервые с февраля 2011 года было отмечено пусть незначительное, но все же сокращение числа безработных. Минимальные подвижки к лучшему второй квартал подряд происходят даже на рынке труда Греции. После шести лет рецессии, переросшей в очевидную депрессию, в 2014 году греческая экономика тоже покажет небольшой рост - примерно 0,5-0,6 процента. Так что рост ВВП ожидается в следующем году во всех странах еврозоны, кроме Кипра.

 

Экономика Италии занимает 8 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира
Экономика Италии занимает 8 место в ТОП-10 крупнеших экономик мира
                    Экономика США

Соединённые Штаты Америки (США) ( United States of America, USA) - государство в Северной Америке. Площадь - 9,5 млн км. кв. (4-е место в мире). Население - 320 млн человек (2013, оценка; 3-е место в мире). Столица - город Вашингтон. В настоящее время экономика США имеет самый высокий в мире уровень ВВП (15,1 трлн долларов в 2011 году, 22 % мирового ВВП). США располагают мощными вооружёнными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами; имеют постоянное место в Совете Безопасности ООН; являются государством-учредителем Североатлантического альянса (NATO). США располагают крупнейшим по совокупной мощности ядерным потенциалом на Земле. США не имеет официального государственного языка. Большинство жителей страны используют американский вариант английского языка.

Карта Соединенных штатов Америки
Карта Соединенных штатов Америки
США готовятся сокращать расходы автоматически

В 1732 году Вели­кобритания приняла решение закрыть шляпные фабрики по всей Америке - и обязала колонистов покупать дорогие го­ловные уборы, произ­веденные на англий­ских мануфактурах. Говорят, подобный диктат стал одной из причин Американ­ской революции и по­следующего экономи­ческого бума в стране. На данный момент в США располагаются штаб-квартиры 139 из 500 крупнейших ми­ровых компаний, что почти вдвое больше, чем в любой другой стране. Около 60% валютных резервов планеты переведе­ны в доллары США и только 24% - в евро. В стране развернут один из самых вли­ятельных финансо­вых рынков мира.

Общие характеристики экономики США
Общие характеристики экономики США

В сфере информа­ционных технологий США не имеют себе равных. Так, в рейтин­ге журнала Business Week из 100 компаний области IT 75 пред­ставляют США, и в первой же двадцат­ке - 17 «американ­цев», среди которых Apple, Microsoft, IBM, Adobe и другие. Если верить статисти­ке, во время чемпионата США по американско­му футболу средний американец тратит на обсуждение матчей в ра­бочее время 10 минут в день. Ущерб составляет более 800 млн долларов. В США дети богатых родителей не живут на их деньги, а стара­ются сами выстроить собственную карьеру, рассчитывая только на свое образование и приобретенные за время учебы связи.

Исторические показатели соотношения Госдолга к ВВП США
Исторические показатели соотношения Госдолга к ВВП США

2014 год обещает быть успешным для экономики США. Президент Барак Обама ждет, что он станет «годом прорыва». Один из поводов для оптимизма - опубликованные под Рождество данные о ВВП - 4,1% за третий квартал (в годовом исчислении). Это выше, чем результат предыдущего квартала (2,5%) и вообще максимум с 2011 года. Даже Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что может улучшить прогнозы роста экономики США на 2014 год (предыдущий прогноз - 2,6%, новый появится в январе). Второй повод - наконец-то достигнуто соглашение по бюджету в Конгрессе, чего не было с 2010 года.

Добыча и импорт нефти в США, с 1920 по 2012
Добыча и импорт нефти в США, с 1920 по 2012

ФРС продолжит «подкармливать» экономику ликвидными деньгами. Хотя до конца 2013 года ФРС успела принять решение о начале сокращения стимулирующего выкупа облигаций (с $85 млрд до $75 млрд в месяц). В начале 2014 года завершится эпоха Бена Бернанке, руководившего ФРС с февраля 2006 года, - еще летом он заявил, что не останется на третий четырехлетний срок. Его полномочия закончатся 31 января 2014 года. Формально он еще будет председателем на следующей встрече комитета 28-29 января. Затем его сменит Джанет Йеллен, которая, впрочем, поддерживает его политику.

Показатели импорта и экспорта США
Показатели импорта и экспорта США

Ключевая ставка рефинансирования в США в 2013 году была оставлена на минимуме, 0-0,25% годовых. ФРС обещает оставить ее на минимуме по крайней мере до тех пор, пока уровень безработицы превышает 6,5%. Глава резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер считает, что ставка будет повышена в начале 2015 года и за год вырастет до 2%. Действия ФРС должны вызвать укрепление доллара США против евро и японской иены. Российские эксперты, впрочем, «прорыва» не ждут. «В 2014 году продолжится трудное медленное оживление экономики США, - заявил «Газете.Ru» руководитель Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН, д.э.н., профессор Михаил Портной. - Небольшое расширение жилищного строительства потянет за собой другие отрасли промышленности.

Вся правда про экономику США

Продолжится политическая борьба вокруг дальнейшего сокращения дефицита бюджета с войной нервов по поводу потолка государственного долга, и это будет сдерживать силы роста экономики. «Тем временем увеличение национальной добычи нефти будет препятствовать росту мировой цены на нее и содействовать стабилизации доллара, - продолжает Портной. - В целом это будет год позитивных подвижек, но без динамичных рывков. Главной проблемой останется безработица на уровне около 7% рабочей силы».

Доля США в мировом ВВП с 1980 года
Доля США в мировом ВВП с 1980 года

    Понятие валютной пары EUR/USD

Валютная пара - это цена одной валюты по отношению к другой. Валютные пары торгуются на валютном рынке Форекс. Валюты всегда торгуются в парах, поэтому если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Например, в паре EUR/USD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США. Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта.

Что такое валютная пара?

Все основные валютные пары включают доллар США и являются самыми торгуемыми парами на рынке Форекс. По этой причине они обладают высокой ликвидностью. Основные валютные пары - это пары, обладающие оптимальной комбинацией критериев и позволяющие инвесторам быть уверенными в прибыли, не бояться спонтанных рисков. По данным котировкам можно наблюдать самые высокие объемы торгов, минимальные комиссии, ярко выраженные тренды. К ним также возможно применять практически все известные виды анализов: трендовый, индикаторный, волновой, фундаментальный и др. Низкий риск при торговле ими компенсируется средней доходностью и наоборот. К данным парам следует отнести: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD. 

 
Основные валютные пары
Основные валютные пары

На евро/доллар приходится 29% оборота рынка Форекс, на доллар/йену 18% и фунт/доллар 15%. Таким образом, всего три валютные пары аккумулируют 62% торговых сделок. Благодаря стабильности валют, входящих в котировки, их неформально называют «мажорами», что тождественно «голубым фишкам» на фондовом рынке. Трейдеру следует учитывать, что, несмотря на схожесть, отмечается ряд различий в данных парах: 

Валютные пары Форекс

- прогноз движения котировок EUR/USD и GBP/USD на основе технического анализа будет обладать большой точностью, в отличие от USD/CAD, которая позволяет инвестору заработать, только используя краткосрочные новостные стратегии;

Месячное движение валютной пары GBP USD
Месячное движение валютной пары GBP USD
Месячное движение валютной пары USD CAD
Месячное движение валютной пары USD CAD

- EUR/USD подходит тем, кто боится резких движений рынка, но при этом стремится увеличить свой доход, работая внутри дня или краткосрочно;

Движение валютной пары EUR USD в течении дня
Движение валютной пары EUR USD в течении дня

- некоторые валютные пары «мажоров» (major) коррелируют между собой, что позволяет получать дополнительный доход. Так, при росте EUR/USD можно с высокой долей вероятности прогнозировать падение USD/CHF и наоборот;

Обратная корреляци валютных пар EUR USD и USD CHF
Обратная корреляци валютных пар EUR USD и USD CHF

- USD/JPY, несмотря на наличие в ней доллара, лучше всего торгуется в азиатскую сессию ночью.

Расписание торговых сессий рынка Форекс
Расписание торговых сессий рынка Форекс

 Как известно даже начинающим трейдерам, движение валютных пар имеет множество особенностей - некоторые имеют корреляцию между собой, некоторые не имеют, важны волатильность и время наибольше активности и т.д. В связи с этим очень важен правильный выбор пары или пар, на которых будет торговать трейдер. В данной статье мы попробуем найти некоторые закономерности и особенности движения валютных пар, что обязательно пригодится в торговле для получения прибыли. Выбор торгуемой валютной пары (пар) определяется не только индивидуальными предпочтениями, но и несколькими другими важными факторами. Перечислим их: волатильность, время максимальной активности, корреляция. 

Валютные пары. Какую лучше выбрать?

EUR/USD - это валютная пара, в которую входит евро и доллар США. Данная валютная пара является самой ликвидной. Курс пары EUR/USD показывает, сколько долларов США (котируемой валюты) нужно заплатить, чтобы купить один евро (базовую валюту).

Ликвидность основных валютных пар
Ликвидность основных валютных пар

Пара EUR/USD самая торгуемая валютная пара на рынке Форекс. На неё приходится около 29% всего дневного объема торговли. Такая популярность вызвана прежде всего тем, что США и Евросоюз, это две сильнейшие экономики в мире. К тому же это пара довольно предсказуемо реагирует на основные экономические показатели, касающиеся США и Евросоюза. Да и сами новости выходят с завидной регулярностью. Достаточно включить телевизор и в любой программе новостей обязательно что-нибудь скажут про экономику этих стран, в отличие, например, от Новой Зеландии, Австралии или Канады. А для начинающего трейдера, который еще толком не освоился с тем, где черпать информацию, это уже плюс.

Пара EUR USD занимает лидирующие позиции в торгах на рынке Форекс
Пара EUR USD занимает лидирующие позиции в торгах на рынке Форекс

Наибольшую активность пара EUR/USD проявляет во время европейской и американской торговых сессий. Волатильность у пары средняя. Следует отметить, что это пара с обратной котировкой.

Торговая сессия на фондовом рынке

EUR/USD благодаря своей известности и большому количеству спекулянтов, использующему ее в свой торговле, очень хорошо поддается техническому анализу, предсказуемо реагирует на выход экономических и политических новостей. Однако, в процессе развития трендов можно наблюдать много ложных пробоев. Для новичков рассматриваемая валютная пара подойдет в том случае, если они разработают качественную стратегию управления рисками и будут готовы выходить из сделки с небольшими убытками каждый раз, когда рынок смог ввести их в заблуждение.

Распределение объемов торгов валютных пар по торговым сессиям
Распределение объемов торгов валютных пар по торговым сессиям

Возможные варианты: торговать тренды, оптимально осуществлять торговлю в европейскую и американскую торговые сессии, пара обладает средней волатильностью, поэтому резких движений трейдер может не опасаться, расставлять стоп-лоссы, избегать скальперской торговли. Выбор валютной пары для трейдинга - задача сложная и многогранная. Трейдеру следует опасаться малоизвестных пар, с адекватной осторожностью относится к котировкам с высокой волатильностью и обязательно включать в портфель спокойные инструменты.​

Волатильность и сила тренда основных торговых пар
Волатильность и сила тренда основных торговых пар
                    Волатильность валютной пары EUR/USD

Волатильность - диапазон колебаний в обозначенный период (чаще всего это сутки). Волатильность прямо определяет стратегию торговли трейдера. Если это высоколатильные GBP/USD и GBP/JPY, то данные инструменты лучше торговать по торговой стратегии, рассчитанной на резкие и сильные движения, иначе мы теряем депозит. Более спокойными являются EUR/AUD и EUR/CAD, еще спокойнее пары EUR/USD, USD/CHF и USD/JPY. Большинство трейдеров используют для торговли именно последние пары, а также самые спокойные EUR/GBP и EUR/CHF.

Месячная волатильность валютной пары EUR USD
Месячная волатильность валютной пары EUR USD
Дневная волатильность валютной пары EUR USD
Дневная волатильность валютной пары EUR USD

Месячная волатильность EUR/USD основана на имплицированной волатильности как методе измерения ожидаемой рынком волатильности евро против американского доллара до срока погашения 1-месячного опциона. Будущая волатильность - одна из наиболее важных переменных в наиболее распространенной модели ценообразования опциона. Она часто движется в тандеме с CBOE Volatility Index (VIX), который используется для оценки опционов S&P 500. Месячная волатильность EUR/USD представляет собой мощный инструмент слежения за изменением стоимости евро.

Часовая волатильность валютной пары EUR USD
Часовая волатильность валютной пары EUR USD
Волатильность валютной пары EUR USD в будний день
Волатильность валютной пары EUR USD в будний день
                    Время активных торгов валютной пары EUR/USD

Время максимальной активности: у каждой валютной пары - свое время, когда она наиболее активна. Так, по GBP/USD и EUR/USD имеем максимальную активность во время американской и европейской торговой сессий и минимальную - во время азиатской. Торговать любой парой лучше именно в период максимальной активности, когда большинство сигналов истинны. Наибольшую активность рынок проявляет с 7 до 15 часов по GMT или с 11 до 19 часов по Московскому времени. Это связано с тем, что в этом интервале времени совершают сделки максимальное количество участников из разных часовых поясов.

Волатильность валютных пар во время американской торговой сессии
Волатильность валютных пар во время американской торговой сессии

Время активных торгов может изменяться в некоторые дни. Это зависит от различных событий, влияющих на финансовый мир: публикация экономических данных, выступления чиновников, саммиты, отчеты компаний, стихийные бедствия, военные действия и т.д. Вносим корректировки, пользуясь календарем экономических событий и сводками новостей. Однако по опыту скажу: большой необходимости в этом, для прибыльной торговли внутри дня, нет. Теперь расскажу, как определить лучшее время для торговли. Во-первых, посмотрите на пятиминутный график с разделением периодов по дням, полистайте историю и вы визуально увидите, в какой интервал времени, рынок делает значительные движения, а когда «лежит» в узком диапазоне. Во-вторых, можно воспользоваться калькулятором волатильности.

Валютная пара EUR USD лучше всего торгуется в европейскую торговую сессию
Валютная пара EUR USD лучше всего торгуется в европейскую торговую сессию
                    Корреляция валютной пары EUR/USD

Вы хотите узнать, почему валютные пары иногда двигаются синхронно, даже если они не имеют общей валюты? Или наоборот, мы видим противоположное движение, но не можем уловить его закономерность? Ведь наблюдая одновременно 2 пары или больше, которые коррелируют (связаны) между собой, можно поймать хорошие движения, то есть получить прибыль. Корреляция: данный термин подразумевает тот факт, что некоторые валютные пары двигаются синхронно (последовательно, одна за другой) с некоторыми другими.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Котировки EUR/USD коррелируют с GBP/USD, что, в свою очередь, происходит благодаря корреляции стоимости британского фунта стерлингов и евро. На иллюстрации ниже можно увидеть практически синхронное движение графиков пар евро/доллар и фунт стерлингов/ доллар. Евро/доллар имеет обратную корреляцию с USD/CHF. Кроме этого, EUR/USD исторически коррелирует со стоимостью золота, так как этот ценный металл имеет обратную корреляцию с ценой доллара. Однако эта закономерность в последние месяцы не подтверждается.

График корреляции котировок валютных пар EUR USD и GBP USD
График корреляции котировок валютных пар EUR USD и GBP USD

    История валютной пары EUR/USD

История валютной пары евро-доллар - это история, фактически, повторяющаяся уже который раз в истории - но названия валют каждый раз разные. Ещё в начале двадцатого века доллар практически вытеснил с рынка британский фунт стерлингов и занял важное место в мировой экономике. Если вспомнить историю развития доллара с тех пор до наших дней - то можно отметить, что практически любая материальная ценность оценивалась именно в долларах. Сейчас, в наше время, вы можете наблюдать, как евро плавно вытесняет доллар с рынка: на текущий момент мы привыкли подсчитывать цены не только в рублях, но и ещё в двух валютах: евро и долларе. Именно евро и доллар удерживают сейчас место тех валют, которые становятся образцом для пересчёта матриц курсов во многих странах. И сейчас мы можем наблюдать - а благодаря рынку Forex, ещё и принимать участие - в противостоянии этих двух крупнейших валют.

История валютных пар рынка форекс очень схожа
История валютных пар рынка форекс очень схожа

Европа с середины века остро нуждалась в единой валюте. Дойчмарка не подходила на эту роль по многим причинам, одна из которых - экономические кризисы в Германии.

Евро-деньги: краткий обзор

Европейская валютная система, или сокращённо - ЕВС - это система, созданная в 1978 году после отказа ведущих мировых государств использовать в качестве основного средства международных платежей золото на Ямайской конференции. Основной новой системы была сеть кросс-курсов валют, а основной валютой ЕВС стала дойчмарка. Фактически, именно с этого нужно начать историю пары евро-доллар. Дело в том, что именно ЕВС положила начало подобной валютной паре, и, хоть евро ещё не существовало, вы уже наверняка видите в этой ситуации предпосылки его появления. В 1979 году появилась первая единая европейская валюта - ЭКЮ (это аббревиатура от сочетания «Европейская денежная единица»). Эта новая валюта служила основой матрицы расчета курсов.

Валюты стран, входящих в Европейскую валютную систему
Валюты стран, входящих в Европейскую валютную систему

В 1992 году был создан Евросоюз в том виде, каком мы его знаем. В конце 1995 года крупнейшие европейские страны договариваются о введении единой валюты - евро. В 1996 году уже известен её внешний вид, в 98-м - готовы все документы и утверждены государства, где евро будет иметь хождение - и в начале 1999 года появляется новая валюта - евро. Евро с самого начала начали сравнивать с долларом, считая, что последний, на тот момент, фактически, выполнявший функцию мировой валюты, скоро «покатится» вниз - и новая валюта полностью заменит его на мировых рынках. Но из-за неблагоприятной ситуации с экономикой Европы (югославского кризиса и многих других факторов), новая валюта росла достаточно медленно.

В 1992 Евросоюз стал таким, каким мы его знаем сегодня
В 1992 Евросоюз стал таким, каким мы его знаем сегодня

Игрокам на рынке forex, несомненно, будет интересно: откуда в History видно котировки euro за 1980-годы, если само евро тогда просто не существовало? Ответ очень прост - история и курс пары eur-usd до момента появления евро - это как раз история ЭКЮ. Что касается международного рынка облигаций, то европейская валюта с самого же начала показала себя на высоте: почти половина облигаций выбрала для номинирования именно евро, и только около сорока процентов - доллар. Наблюдая рынок облигаций, можно было сказать, что впервые экспансия доллара была остановлена - и в мире появилась вторая, столь же сильная валюта.

Структура корзины ЭКЮ в разные периоды
Структура корзины ЭКЮ в разные периоды

График евро доллар отражает динамику соотношения двух самых сильных валют в мировой экономике EUR и USD. Котировка пары воспроизводит стоимость одного Евро в американских долларах, т.к. базовой валютой здесь выступает именно Евро, она и принимается за единицу. Если стоимость пары выше единицы, это означает, что Европейская валюта стоит дороже, чем Американская. В наши дни доллар американский признан самой значительной денежной единицей, используемой для расчетов на международной арене. Это касается как мирового экономического оборота между потребителями и производителями разных стран, так и государственных расчетов, осуществляемых в целях корректировки их валютных курсов, осуществления валютных интервенций и погашения прочих обязательств (доллар занимает первую строчку в перечне резервных валют мира).

График евро-доллар за период 2002-2013 г.г.
График евро-доллар за период 2002-2013 г.г.

 

Не сдает позиций и Евро-единица, занимая следующую позицию в ТОП-е резервных валют. Территория обращения Евро ограничивается странами, составляющими Европейский Союз (однако некоторые страны помимо Euro принимают и собственную денежную единицу, например Великобритания). Появились европейские деньги относительно недавно - в 1998 году. Тогда была упразднена другая условная единица, называемая ЭКЮ, которая стала базой для создания и прародителем современного EURO.

Евровалюта под угрозой

До 2000 года считалось, что, не смотря на оптимистические прогнозы, курс евро-доллар будет падать, пока не приведёт к краху новой валюты. Тенденции 1999 и 2000 года отчётливо рисовали снижение курса евро, вредного для экономики Европы. Однако в 2000 году центральные банки Америки, Англии и Японии, а также ряд других провели интервенцию и поддержали евро. А ввод евро в наличное хождение в 2002 году стал окончательным шагом, закрепляющим валюту на рынке валюты.

Прогнозы по введению единой валюты - евро, были весть оптимистичны
Прогнозы по введению единой валюты - евро, были весть оптимистичны

На валютном рынке тандем Euro-Dollar считается самым оборачиваемым. Многие игроки, строя торговые стратегии, выбирают эту пару в качестве доминирующей, ведь помимо оборотов она обладает другим ценным качеством - волатильностью, что позволяет извлекать прибыль в любую «рыночную погоду». До декабря 2002 года EURO оценивался дешевле, чем американский USD, в этот период значение валютного тандема котировалось ниже единицы (так, в январе 2002 цена составила 0,8541 пунктов). Во второй половине того же года рынком было совершено несколько неудачных попыток пробить вверх важную отметку 1,0000 пунктов, однако все они заканчивались победой продавцов и цена на протяжении нескольких месяце не могла закрепиться выше этого уровня.

Исторический график валютной пары EUR USD
Исторический график валютной пары EUR USD

Дальнейший рост курса евро-доллар в 2003 году связан не с укреплением единой европейской валюты, а с проблемами экономики США и падением курса доллара. Если вы обратите внимание на показатели курсов евро относительно других мировых валют, то очень чётко увидите эту тенденцию. Наша страна в некоторой степени оказала влияние на курс пары евро-доллар. Дело в том, что мы контролируем огромные энергетические резервы (проще говоря, экспортируем много нефти и газа), что влияет на экономику многих стран. И в данном случае мы поддержали новую европейскую валюту. Сложно оценить влияние нашей страны, то, что оно было - несомненно.

Постепенный рост курса евро-доллар США 2003-2005 г.г.
Постепенный рост курса евро-доллар США 2003-2005 г.г.

Если говорить о будущем пары евро-доллар, то можно опираться на две теории: «историческую» и «объединяющую». Вторая подразумевает образование экономической системы, где в мировом масштабе будет использоваться только одна валюта - и, скорее всего, на эту роль претендует как раз евро. С другой стороны, история не раз показывала, что время господства той или иной валюты на мировом рынке ограничено: множество социальных, геополитических и экономических факторов влияет на этот процесс - и рано или поздно на смену одной валюте приходит другая. Однако, если вспомнить как далеко мы ушли от простого обмена золотом, то можно говорить о том, что, возможно, возникнет какое-то новое явление на рынке валюты.

В будущем валютная пара Евро-Доллар США только укрепит свои позиции
В будущем валютная пара Евро-Доллар США только укрепит свои позиции

    Графики валютной пары EUR/USD

Следует признать, что сегодня рынок евро-доллар, на который приходится 30-40% оборота FOREX (т. е. примерно 1 трлн долл. ежедневно), превратился в самостоятельную сверхбольшую, сверхсложную стохастическую систему, живущую по своим собственным внутренним законам. А признание того факта, что этим рынком сегодня управляют спекулянты, лишь усложняет задачу прогнозирования движения цены конвертации этих валют.

Исторический график валютной пары EUR USD в период 2003-2014 г.г.
Исторический график валютной пары EUR USD в период 2003-2014 г.г.

Если согласиться, что фундаментальные экономические законы уже не являются определяющими для движения цен конвертации валют, то по каким же законам двигаются цены на рынке евро-доллар и на других валютных рынках? Вопрос этот очень сложный и вряд ли до конца разрешимый. Но можно предположить, что одним из таких законов является цикличность движения взаимных курсов твердых валют. Даже беглый взгляд на многолетние графики движения цен твердых валют приводит нас к выводу, что циклы роста здесь сменяются циклами падения (однако эти циклы не всегда совпадают с экономическими циклами).

 

Валютные пары проявляют признаки цикличности движения
Валютные пары проявляют признаки цикличности движения

Согласно "модели маятника", цены конвертации твердых валют колеблются относительно своего "справедливого" соотношения (следуя за колебаниями настроений спекулятивного капитала) подобно движениям маятника. При этом текущее многолетнее среднее представляет собой не что иное, как текущий "справедливый уровень конвертации", вычисленный рынком. Если в текущем релевантном периоде в соответствующих валютной паре экономиках не происходит кардинальных изменений, то уход цены конвертации от "справедливого уровня" в одном направлении обязательно сменяется возвратом к этому уровню.

Валютные пары проявляют признаки цикличности движения
Валютные пары проявляют признаки цикличности движения

Согласно озвученной модели, цикл активного роста доллара в 1995-2000 гг. просто сменился не менее мощным циклом его падения в 2001-2007 гг. Сейчас многолетний средний уровень пары евро-доллар находится между 1,12 и 1,15 долл./евро. Это значит, что в текущем цикле падения доллара по отношению к евро рынок уже ушел достаточно далеко от фундамента, как и в предыдущем цикле его роста. И так же, как и в предыдущем цикле, согласно этой модели, ценовой маятник неминуемо направится обратно к "фундаментальному" значению.

В чем причина роста доллара?

Конечно, можно предположить, что за прошедшее 10-летие "фундаментальные" свойства доллара существенно ухудшились по отношению к евро и центр маятника переместился на новый уровень. Однако я не вижу серьезных фактов, подтверждающих этот тезис. Конечно, доллар - валюта с множеством слабых сторон, которые хорошо известны, и я не буду их здесь вновь перечислять. Однако в этом смысле евро - валюта достаточно проблематичного союза, с множеством политических и экономических неурядиц - вряд ли выглядит лучше. Именно поэтому, на мой взгляд, единственной разумной причиной, объясняющей рост евро с 2000 по 2007 г. может быть лишь смена направления движения валютного маятника.

Евро пользуется слабыми сторонами доллара США
Евро пользуется слабыми сторонами доллара США

Так далеко может увести доллар текущий цикл его падения? Вопрос остается открытым. Проведем на графике вертикальную ось в районе ноября 2000 г., когда был зафиксирован минимальный курс евро по отношению к доллару - 0,8225 евро/доллар. Не правда ли, правая часть графика очень напоминает зеркальное отражение левой? Ценовой маятник, оттолкнувшись от уровней конца 2000 г., начал обратное движение и сегодня уже поднялся выше уровней предыдущего максимума 1992 г. (значение евро до 1999 г. подсчитано Reuters). Станет ли уровень максимума евро в 1,4970 евро/долл., достигнутый 23 ноября 2007 г., точкой разворота ценового маятника или движение вверх может продолжиться?

Станет ли уровень максимума евро 2007 года разворотной точкой?
Станет ли уровень максимума евро 2007 года разворотной точкой?

К сожалению, предложенная модель бессильна в разрешении этой проблемы, и здесь необходимо привлечение субъективных оценок. С нашей точки зрения, и временной отрезок падения доллара, и ценовой уровень падения (более 80% от максимума 2000 г.) вполне достаточны для изменения тенденции. Мы придерживаемся точки зрения, высказанной: волна роста евро до уровня 1,5 евро/долл. с большой вероятностью может стать последней волной в цикле повышения евро. Затем последует разворот тенденции и организации обратного движения ценового маятника. При этом, на наш взгляд, следующее движение уже не будет столь масштабным, но в ближайшие 3-4 года вполне может достичь паритетного уровня в 1 евро/долл.

Прогнозы экспертов по поводу валютной пары евро-доллар очень отличаются
Прогнозы экспертов по поводу валютной пары евро-доллар очень отличаются

Конечно, возможны и другие сценарии. Цены вполне могут двинуться дальше и, по прогнозам, достичь уровня в 1,6 и даже 1,7 евро/долл. Теоретически это возможно. Единственное, что можно утверждать: чем выше уровень, тем меньше вероятность его достижения. И главное, не надо тогда впадать в панику и слушать тех, кто будет говорить, что доллар почти мертв и не сегодня завтра вообще обесценится (если, конечно, с Америкой за это время не случится что-нибудь катастрофическое, что тоже возможно, но крайне маловероятно). Если евро продемонстрирует дальнейший рост, это будет свидетельствовать лишь о некотором смещении вверх "справедливой" цены конвертации пары "евро-доллар", уровень которой сейчас составляет 1,12/1,15 евро/долл. Однако рано или поздно наступит новый цикл, и ценовой маятник двинется в обратном направлении.

Все валютные пары проходят определенные циклы!
Все валютные пары проходят определенные циклы!
                    График валютной пары EUR/USD за 1993 год

Валютная пара EURUSD начиная с 1990 года, в основном двигалась в каналах или по тренду. Флэтовых участков на валютной паре EUR USD очень мало. Несмотря на то, что евро ввели в 1999 году, рассмотрим котировки ЭКЮ и евро на одном графике, так как евро пришло на смену ЭКЮ. Начиная с 1990 года, валютная пара EURUSD двигалась в восходящем канале. Максимальная цена, зафиксированная на валютной паре EUR USD, на этом участке, составляет уровень 1.45.

График поведения валютной пары EUR USD за 1993 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1993 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1994 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1994 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1994 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1995 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1995 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1995 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1996 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1996 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1996 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1997 год

Максимальная цена, зафиксированная на валютной паре EUR USD с 1990 года составляет уровень 1.45. Пробит этот канал был только в апреле 1997 года.

График поведения валютной пары EUR USD за 1997 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1997 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1998 год

Но далеко цена валютной пары EURUSD не ушла и в октябре 1998 года она вернулась, для того, чтобы ещё раз подтвердить наличие линии поддержки, которая превратилась в линию сопротивления. После отбития валютной парой EUR USD от уровня 1.18 - 1.19, цена начала своё трендовое движение вниз.

График поведения валютной пары EUR USD за 1998 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1998 год
                    График валютной пары EUR/USD за 1999 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1999 год
График поведения валютной пары EUR USD за 1999 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2000 год

Падение продолжалось до октября 2000 года, именно в этом месяце был зафиксирован абсолютный минимум валютной пары EUR USD, начиная с 1990 года и до сегодняшнего времени.

График поведения валютной пары EUR USD за 2000 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2000 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2001 год

2001 год валютная пара EURUSD провела в треугольнике.

График поведения валютной пары EUR USD за 2001 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2001 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2002 год

После выхода из треугольника в 2002 году, валютную пару EURUSD развернуло вверх.

График поведения валютной пары EUR USD за 2002 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2002 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2003 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2003 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2003 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2004 год

Без серьёзных откатов валютная пара двигалась вверх до конца 2004 года, достигнув цены в 1.36 долларов за евро.

График поведения валютной пары EUR USD за 2004 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2004 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2005 год

После отката в 2005 году цена вновь направилась, вверх достигнув в 2008 году уровня 1.6 долларов за евро.

График поведения валютной пары EUR USD за 2005 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2005 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2006 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2006 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2006 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2007 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2007 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2007 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2008 год

После отката в 2005 году цена вновь направилась, вверх достигнув в 2008 году уровня 1.6 долларов за евро. Это был абсолютный максимум, который смогла зафиксировать валютная пара EUR USD. Во второй половине 2008 года валютная пара EURUSD упала до уровня 1.23 доллара за евро. Дальнейшее движение пары происходит в канале направленном вниз.

График поведения валютной пары EUR USD за 2008 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2008 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2009 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2009 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2009 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2010 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2010 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2010 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2011 год

В мае 2011 года цена дошла до линии сопротивления текущего канала и двинулась вниз. Если фундаментальные новости не окажут поддержку евро в ближайшем будущем, то ценовой ориентир пары находится на уровне примерно 1.14 - 1.13. Небольшую поддержку могут оказать уровни 1.19 и 1.23. Второй вариант, он на данный момент кажется очень маловероятным - это разворот и пробитие сопротивления канала. В этом случае валютной паре EURUSD откроется дорога к историческому максимуму 1.6 доллара за евро.

График поведения валютной пары EUR USD за 2011 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2011 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2012 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2012 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2012 год
                    График валютной пары EUR/USD за 2013 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2013 год
График поведения валютной пары EUR USD за 2013 год

 

                    График валютной пары EUR/USD за 1993-2013 года
График поведения валютной пары EURUSD за период 1993-2013 г.г.
График поведения валютной пары EURUSD за период 1993-2013 г.г.

    Факторы, влияющие на валютную пару EUR/USD

На пару евро-доллар оказывает влияние очень много факторов. Взять в расчет хотя бы тот факт, что доллар США является основной резервной валютой для большинства стран мира. А Евросоюз насчитывает 27 стран, в 16 из которых евро является официальной валютой и каждая из них оказывает свое влияние на эту пару. В пример можно привести ситуацию с Грецией. Известно, что экономика Греции переживает трудные времена. Пик кризиса пришелся на 2009-2011 года. Многие аналитики предсказывали выход Греции из Евросоюза, и последующий крах Евросоюза как такогого. А теперь посмотрим на дневной график пары EUR/USD на начало 2010 года:

Дневной график валютной пары EUR USD на начало 2010 года
Дневной график валютной пары EUR USD на начало 2010 года

 На графике видно, что курс евро относительно доллара падает уже шестой месяц подряд. Конечно "заслуга" в этом не только Греции, но ее вклад в падение евро весьма велик. Как уже писалось выше, на пару EUR/USD оказывает влияние очень много факторов, но можно выделить основные и самые сильные из них:

Европейские и американские факторы, оказывающие влияние на валютную пару EUR USD
Европейские и американские факторы, оказывающие влияние на валютную пару EUR USD

Котировки пары EUR/USD чувствительны к фундаментальным факторам. В частности, стоимость евро/доллара зависит от монетарной политики Федрезерва США и Европейского центрального банка, а также от разницы ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Общая экономическая ситуация в США и ЕС, отчетность крупных корпораций, динамика сырьевых и товарных рынков также влияют на торги парой евро/доллар. Кроме этого, анализ валютной пары EUR/USD невозможен без учета геополитических факторов. Например, обострение ситуации в Сирии в конце августа текущего года вызвало снижение котировок EUR/USD, так как трейдеры считают доллар защитным активом в периоды нестабильности.

 

Уровень процентной ставки ФРС 1982-2014 г.г.
Уровень процентной ставки ФРС 1982-2014 г.г.

Как отмечалось выше, к важнейшим фундаментальным факторам, влияющим на котировки EUR/USD, относится разница процентных ставок ФРС США и ЕЦБ. Федрезерв понизил учетную ставку до уровня 0-0,25% еще в конце 2008 года, спасая экономику от краха в разгар острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. Ведомство не планирует повышать ставку как минимум до конца 2015 года, что часто подчеркивает в выступлениях глава ФРС Бен Бернанке.

ФРС решает судьбу стимулирования и прощается с Бернанке

После отказа от борьбы за пост главы ФРС Лоуренса Саммерса, являющегося сторонником ужесточения монетарной политики, основным претендентом на эту должность стала заместитель руководителя ФРС Джанет Йеллен. Госпожа Йеллен выступает за продолжение мягкой монетарной политики. Это увеличивает вероятность сохранения ставки ФРС вблизи нулевой отметки в течение длительного срока.

Идем на рынок: вся надежда на Бернанке

Федеральный резерв считает уровень инфляции и ситуацию на рынке труда основными индикаторами состояния экономики США. В частности, руководитель ФРС Бен Бернанке установил целевой показатель безработицы на уровне 6,5%, а инфляции на уровне 2%. Значительное падение безработицы ниже целевого показателя и/или рост инфляции выше целевого показателя может заставить ФРС досрочно повысить ставку. В мае 2013 года ЕЦБ понизил учетную ставку до уровня 0,5%. Глава ведомства Марио Драги заявил, комментируя этот шаг, что ставка останется низкой в течение неограниченного времени. Более того, весной господин Драги допустил дальнейшее снижение ставки в случае необходимости дополнительных экономических стимулов.

Уровень инфляции США за период 1982-2014 г.г.
Уровень инфляции США за период 1982-2014 г.г.

Еврозона вышла из рецессии уже по итогам второго квартала, а большинство экспертов прогнозирует ускорение темпов роста европейской экономики во второй половине текущего и в следующем году. Однако высокий уровень безработицы препятствует быстрому восстановлению экономики. Этот показатель превышает 12% в странах еврозоны, а в Греции и Испании и вовсе практически достиг 30%. Укрепление курса евро против доллара и других валют уменьшает экспортный потенциал европейской экономики. А низкие темпы инфляции (по итогам октября потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,7% с начала года) угрожают странам валютного союза дефляцией, поэтому в ноябре ЕЦБ снова снизил учетную ставку. В настоящее время она составляет 0,25%.

Уровень безработицы в Зоне Евро за период 1995-2014 г.г.
Уровень безработицы в Зоне Евро за период 1995-2014 г.г.

В данный момент ЕЦБ все еще сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС США. Вероятнее всего, статус-кво сохранится в среднесрочной перспективе. Однако смягчение монетарной политики ЕЦБ и публикация позитивных данных о состоянии рынка труда США определили краткосрочную тенденцию к укреплению доллара против евро. Она сохранится как минимум до завершения декабрьского заседания ФРС. Если Федрезерв начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в этом году, то падение котировок EUR/USD усилится.

Европейский центробанк: низкие процентные ставки - это надолго

Основной торговой идеей по паре EUR/USD в краткосрочной перспективе является укрепление доллара в ожидании декабрьского заседания ФРС и ослабление евро после снижения ставки ЕЦБ. Она определяет тенденцию к падению котировок. Помимо того, технические индикаторы указывают на вероятное падение котировок в краткосрочной перспективе. ​​​

Ждем сюрпризов центробанка США

    Примеры проведения анализа валютной пары EUR/USD

Рынок форекс достаточно сложный и трудно прогнозируемый финансовый институт. Движение валютных пар зависит от целого ряда экономических, политических и социальных факторов. Их тесное взаимодействие и комплексное влияние на рынок зачастую трудно спрогнозировать, особенно силу и направление их воздействия на динамику цены той или иной валютной пары. Поэтому основные методы анализа рынка форекс направлены на выявление кратко-средне-долгосрочных рыночных тенденций (тренда). Успешность прогнозирования тенденции заключается в комплексном использовании различных методов анализа рынка Форекс, которые подразделяются на две большие группы - фундаментальный и технический анализ рынка форекс.

Для успешной торговли валютной парой EUR USD нужно применять комплекс методов анализа
Для успешной торговли валютной парой EUR USD нужно применять комплекс методов анализа

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс. Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении. Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс. Наиболее значимыми и распространенными среди спекулянтов валютной биржи Форекс являются: технический анализ, фундаментальный анализ, свечной анализ как компонент теханализа (японские свечи), фрактальный анализ - аналогично свечному или как отдельный метод анализа рынка Форекс, волновой анализ по Элиотту.

Основные методы анализа рынка Форекс
Основные методы анализа рынка Форекс
                    Анализ каналов регрессии валютной пары EUR/USD

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является линейным графическим инструментом, который позволяет определить наиболее вероятный диапазон колебания цены. Это простая, но очень эффективная техника. Суть в том, чтобы построить верхние и нижние границы канала с использованием концепции стандартного отклонения цен. Это похоже на полосы Боллинджера, которые строятся на расстояннии двух стандартных отклонений от скользящей средней. Однако, вместо использования скользящей средней мы просто берём линейную регрессию того колебания, которое вы выберите.

Демонстрация метода
Демонстрация метода

На графике слева видно два рыночных колебания от дна к вершине. Линия, проведённая посередине, это обычная линейная регрессия, вычисленная по центральным точкам этого движения. На графике справа построены верхняя и нижняя границы канала с использованием 2.5 стандартных отклонений линейной регрессии и центров. Меню регрессионого канала позволяет пользователю вычислять трендовую или регрессионную линию на основе средних точек, максимумов, минимумов и т.д. Оно также позволяет пользователю установить количество стандартных отклонений для верхней и нижней границ каналов.

Верхняя и нижняя границы каналов линейной регрессии
Верхняя и нижняя границы каналов линейной регрессии

Более того, мы включили критерий Пирсона r, чтобы вы смогли оценить, насколько точно линейная регрессия описывает ряд данных. Когда на рынке присутствует тенденция или же он дрейфует с небольшим уклоном в одном направлении, трендовые каналы регрессии могут быть использованы для очерчивания верхней и нижней границ рынка. До тех пор, пока рынок движется в том же направлении, рынок стремится пребывать внутри канала. Как только рынок меняет направление, цены пробивают канал, сигнализируя об окончании тренда. 

 

Главные функции трендовых каналов регрессии
Главные функции трендовых каналов регрессии

Главными функциями трендовых каналов регрессии являются: отслеживание окончания второй волны, чтобы торговать фазу третьей волны; защита прибыли внутри третьей волны; вхождение в конце четвёртой волны ради пятой волны; защита прибылей в пятой волне и вхождение в рынок в обратном направлении в конце пятой волны. Рассмотрим систему каналы регрессии на примере анализа поведения валютной пары EUR/USD.

Канальная стратегия Форекс

Технические данные: старший канал линейной регрессии: направление - вверх; младший канал линейной регрессии: направление - вниз; скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх; CCI: 157.9050.

График поведения валютной пары EUR-USD 13 января 2014 года
График поведения валютной пары EUR-USD 13 января 2014 года

 

Пояснения к иллюстрации графика поведения валютной пары EUR-USD 13 января 2014 года
Пояснения к иллюстрации графика поведения валютной пары EUR-USD 13 января 2014 года

 Пояснения: Курс евро на валютном рынке 13 января 2014 года закрепился выше скользящей средней линии, поэтому в ближайшие дни может продолжиться восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 1,3672, который уже отработан. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,3794. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.

Канальный расчет

Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз поддерживать лонги можно. Короткие позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время может начаться нисходящий откат.

Уровни поддерки и сопротивления валютной пары EUR USD
Уровни поддерки и сопротивления валютной пары EUR USD

 Торговые рекомендации: Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3672. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3794. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке от уровня 1,3672. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Иллюстрация
Иллюстрация
                    Фрактальный анализ валютной пары EUR/USD

Фрактальный анализ помогает трейдеру более точно спрогнозировать рост или падение цен. С помощью этого вида анализа можно построить графики, которые позволят выявить взаимосвязь между предыдущим и будущим уровнем цен. Фрактальный анализ рынка достаточно сложный, однако очень эффективный. Для получения более точного прогноза необходимо комбинировать фрактальный анализ с другими индикаторами. Многие системы торговли работают на пробой фрактала. Грамотное использование фрактального анализа принесет трейдеру значительную прибыль.

Пример свечи с двумя фракталами
Пример свечи с двумя фракталами

На графике фрактал формируется как минимум из пяти баров. Средний фрактал является самым низким или высоким. Одинаковые бары могут образовывать фрактал вверх и вниз. В редких случаях один и тот же бар может одновременно формировать два фрактала. Делая фрактальный анализ Форекс нужно учитывать минимум цены при фрактале вниз и максимум - при фрактале вверх. Фрактальный старт формируется после образования фрактала в одном направлении и следующим за ним фракталом в противоположном направлении. В свою очередь, фрактальный сигнал образуется на обратной от фрактального старта стороне.За самым отдаленным фракталом располагается фрактальный стоп. Следует отметить, что при образовании противоположного сигнала предыдущий отменяется.

Пример фрактального старта и фрактального сигнала
Пример фрактального старта и фрактального сигнала

Используя фрактальный анализ Форекс в своей технике, трейдер должен минимизировать число стоп-лосов, которые делаются при этом довольно большими. Так как стопы редко срабатывают, а профиты ставят больше стоп-лосов, трейдер получает приличную прибыль.

Пример момента покупки при фрактальном анализе
Пример момента покупки при фрактальном анализе

 По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3834, 1.3791, 1.3771, 1.3719, 1.3699, 1.3654, 1.3636, 1.3605 и 1.3551. Здесь от 9 января 2014 года формируется потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3699 - 1.3719, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель - 1.3771, в коридоре 1.3771 - 1.3791 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3834, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3654 - 1.3636, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.3605, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.3551.

График поведения валютной пары EUR-USD 6-10 января 2014 года
График поведения валютной пары EUR-USD 6-10 января 2014 года

 

 Торговые рекомендации: Buy: 1.3700 Take profit: 1.3717, Buy: 1.3720 Take profit: 1.3770, Sell: 1.3654 Take profit: 1.3636, Sell: 1.3634 Take profit: 1.3605. Описание графика: После прочтения данного материала Вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В данном методе анализа, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления. Однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла.

Фрактальный анализ рынка

Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так Вы сможете понимать то, что здесь написано и как это можно использовать в своей торговой системе.

Как работает фрактальный анализ?
Как работает фрактальный анализ?
                    Волновой анализ валютной пары EUR/USD

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется. Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз - когда активны “быки” и когда активны “медведи”.

Принципы волнового анализа

Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа. Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Как работает волновой анализ?
Как работает волновой анализ?

Публикация в пятницу 10 января 2014 года не очень убедительных данных по занятости в США спровоцировала ослабление доллара, что в свою очередь привело к росту пары EUR/USD на 120 п.п. от минимумов дня. Таким образом, у валютной пары появились основания для продолжения обозначившегося восходящего движения к уровню 38-й фигуры, или даже к отметке 1,3925. В то же время максимум последнего дня минувшей недели может оказаться вершиной 4-й волны в составе пятиволновой структуры более протяженной и глубокой коррекции, первые цели которой будут расположены в диапазоне между отметками 1,3525 - 1,3470.

График поведения валютной пары EUR-USD декабрь 2013 г. - январь 2014г.
График поведения валютной пары EUR-USD декабрь 2013 г. - январь 2014г.

 

 Цели для нисходящей волны: 1,3552 - 161,8% по Фибоначчи, 1,3515 - 76,4% по Фибоначчи. Цели для построения восходящей волны: 1,3704 - 38,2% по Фибоначчи, 1,3776 - 23,6% по Фибоначчи.

Карикатура на волновой анализ
Карикатура на волновой анализ

Общие выводы и торговые рекомендации: инструмент продолжает построение понижательного участка. В рамках новой нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3552 и 1,3515, что приравнивается к 161,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, возможно коррекционной в составе нисходящего участка тренда, инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3704 и 1,3776, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Тайны Фибоначчи и теория фракталов
                    Технический анализ валютной пары EUR/USD

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей. Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее: графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка; рынок имеет память, что подразумевает следующее - события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены.

Углубленный технический анализ

На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем. Анализ рынка форекс по евро за 13 января 2014 года показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.

Возможные варианты движения цены валютной пары EUR-USD
Возможные варианты движения цены валютной пары EUR-USD

 

Пояснения к иллюстрации возможного движения цены валютной пары EUR-USD
Пояснения к иллюстрации возможного движения цены валютной пары EUR-USD

 На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3721. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3773. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3615), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3582.

Технический анализ дает возможность принять решение по покупке или продаже
Технический анализ дает возможность принять решение по покупке или продаже

Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас являются актуальными лонги. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восхоядщем движении, если этот индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к началу нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3721 может также спровоцировать коррекционное движение.

 
Как работает технический анализ?
Как работает технический анализ?

Торговые рекомендации: по евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3721. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3773. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3615 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3721 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней - 1,3715 и 1,3765.

Куда пойдут цены? Фундаментальный и технический анализ

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Только сочетание методов анализа рынка Форекс дает точные результаты
Только сочетание методов анализа рынка Форекс дает точные результаты

    Стратегии торговли валютной парой EUR/USD

Торговля валютными парами - например, EUR/USD, называется валютным трейдингом или форекс-трейдингом. Евро - одна из семи основных валютных пар, в которые входит доллар США и которые демонстрируют наибольший объем торгов на рынке Форекс. Данная валютная пара рассматривается как основная и наиболее ликвидная из всех пар, поскольку евро - это вторая по значимости резервная валюта в мире (доллар США - первая), а также вторая по объему торгов валюта на рынке Форекс.

Выбор валютной пары. Основные характеристики пар и стран участников

Поскольку на валютные пары оказывают влияние внешние факторы, которые могут стать причиной изменения курсов отдельных валют, динамика пары EUR/USD зависит от разницы между процентными ставками, устанавливаемыми Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Федеральным резервом (ФРС). К примеру, валютные интервенции, проводимые ЕЦБ с целью усиления евро, вероятнее всего приведут к росту пары EUR/USD. Аналогично и ФРС предпринимает действия по усилению доллара, проводя валютные интервенции на рынках. В результате таких действий пара EUR/USD, как правило, падает.

На поведение валютных пар оказывают влияние валютные пары
На поведение валютных пар оказывают влияние валютные пары

Пара EUR/USD, как правило, имеет отрицательную корреляцию с парой USD/CHF, которую часто называют «Свисси». Однако она положительно коррелирует с парой GBP/USD, которую называют «кабель», так как евро, швейцарский франк и английский фунт стерлингов имеют положительную корреляцию друг с другом.

Некоторые пары имеют отрицательную корреляцию
Некоторые пары имеют отрицательную корреляцию

Данный валютный инструмент  бинарных опционов больше подходит для тех трейдеров, которые предпочитают торговлю на новостях. Однако трейдеры должны помнить одну важную особенность: данная валютная пара может очень быстро меняет свое направление движения, поэтому придется достаточно быстро реагировать на такие изменения. Кстати, курс этой пары может быть иногда достаточно сложен в прогнозировании. Данный базовый актив - это отличная возможность заработка для тех, кто предпочитает короткие сроки экспирации. К тому же, подвижность валютной пары евро-доллар США дает отличную возможность трейдеру заработать в рамках одного торгового дня. Торговые колебания по этому базовому активу могут достигать от ста до пятисот пунктов.

Иногда очень сложно спрогнозировать поведение валютной пары
Иногда очень сложно спрогнозировать поведение валютной пары

Такие колебания достаточно редки на рынке среди других инструментов. Следует отметить. Что большая активность данной валютной пары проявляется в период с 9.00 до часа ночи по московскому времени. То есть она совпадает с европейской и американской сессиями. Что касается курса доллара США, на него влияет текущая ситуация в экономической и политической жизни Соединенных Штатов Америки. Также, важно обращать внимание на макроэкономическую статистику. Часто, данный валютный инструмент подвержен сильным колебаниям во время выступлений главы Федеральной резервной системы. Если говорить про евро, ситуация несколько иная. На него влияние может оказать любая новость из одного из государств-членов. Именно по этой причине, торговать этой валютной парой достаточно сложно.

Как взаимосвязаны валютные пары

Тем не менее, именно по этой паре в сети Интернет есть масса прогнозов и аналитического материала, который помогает трейдерам ориентироваться на рынке и зарабатывать. По мнению различных финансовых аналитиков у евро есть еще достаточно неплохие перспективы для снижения. По крайней мере, многие эксперты видят дно на уровне 1,15 евро за один доллар США. Тем не менее, эксперты полагают, что в ближайшее время есть достаточно большая вероятность начала поддержки евро со стороны стран-конкурентов еврозоны, особенно Японии и Швейцарии.

Именно прогнозы по валютным парам дают основу для разных торговых стратегий
Именно прогнозы по валютным парам дают основу для разных торговых стратегий
                    Долгосрочная торговля на валютной паре EUR/USD

Только начав торговать на валютном рынке, трейдер больше тяготеет к внутридневной торговле. Оно и понятно - ведь внутридневная торговля, на первый взгляд менее рискованная и требует гораздо меньшего по объему депозита, чем среднесрочная или долгосрочные стратегии и позволяет получить прибыль гораздо быстрее. Мы не зря упомянули, что меньшие риски при такой торговле - существуют только на первый взгляд. Действительно, краткосрочная торговля предполагает гораздо меньшие уровни стоп-ордеров, но многие не учитывают тот факт, что при такой торговле позиций открывается гораздо больше - порой их может быть несколько за один день, и не все они, естественно, закрываются в профите. Сумма позиций закрытых в лосс может достигать трехзначных значений у активного трейдера за месяц!

Существует долгосрочная стратегия торговли на валютной паре евро-доллар США
Существует долгосрочная стратегия торговли на валютной паре евро-доллар США

 

И не факт, что позиции, закрытые в плюс, перекроют их. Кроме этого, даже если взять самые скромные значения спрэда на паре EUR-USD, который у большинства дилинговых центров составляет 2 пункта, и предположить, что трейдер за месяц открыл 100 позиций, получаем число в 200 (!) пунктов, которые он отдал брокеру за услуги. А ведь это 2 000$ при торговле целым лотом. Таким образом, мы выяснили минусы внутридневной торговли, так давайте поговорим о ее альтернативе - долгосрочной торговой стратегии. Опять таки, в среде начинающих трейдеров царит множество заблуждений. Главные из них: долгосрочная торговля требует большого депозита, долгосрочная торговля приносит гораздо меньше прибыли, чем краткосрочная, долгосрочную позицию трудно вести психологически из-за больших размеров рабочих стоп-лоссов.

Выставление стоп-лоссов на рынке форекс
Выставление стоп-лоссов на рынке форекс

Действительно долгосрочная торговля предполагает наличие достаточно большого депозита, некоторые тактики предполагают пережидание рабочих минусов в тысячи пунктов, и депозит должен быть в состоянии выдержать их без особых помех, и действительно психологически трудно выдержать наблюдение на торговом счете движение против твоей позиции в тысячу пунктов. Но эти минусы отходят на второй план при главном достоинстве долгосрочной торговли - редкий вход в рынок. За год может быть открыто всего 3-4 позиции, в результате возможные убытки не будут больше, чем при внутридневной торговле. Особенно на паре EUR-USD, которая отличается достаточно стабильной трендовостью. А вечная кабала брокеру - спрэд - составит мизерные значения 10-15 пунктов за год вместо 2000 пунктов при краткосрочной торговле - на самом деле - экономия на спрэде просто потрясающая.

Долгосрочная торговля на Форекс

Приносит ли долгосрочная торговля на меньше прибыли, чем краткосрочная? Беглая оценка некоторых долгосрочных тактик позволяет мне оценивать их потенциал в 2000-3000 пунктов профита в год на паре EUR-USD, цифры, как мне кажется, более чем внушительные для forex торговли.

Тактика долгосрочной торговли на форекс

К слову сказать, все торговые тактики, применяемые во внутридневной торговле применимы и к долгосрочной. Давайте рассмотрим на примере пробоя основания фрактала Билла Вильямса на паре EUR-USD. В краткосрочной торговле подобная тактика применяется на часовых свечках и проста до невозможности - при формировании фрактала ставится ордер на пробой его основания, при этом стоп-лосс устанавливается на его вершину (с учетом спрэда). При срабатывании ордера открывается либо длинная позиция, либо короткая - не суть важно - таких позиций за день может быть открыто 2-5 штук.

Понятие тейк-профита на рынке форекс
Понятие тейк-профита на рынке форекс

 

Стоп-лосс пододвигается с каждой открывающейся свечкой на дальний экстремум предыдущей. Адаптация тактики для долгосрочной торговли выглядит следующим образом - вместо часовых свечек открывается график EUR-USD с недельными свечками, а тактика выполняется с теми же условиями. В результате мы имеем за 2007 год 8 открытых позиций, 7 из них закрыты в плюс, одна в нуле. Профит - около 5 000 пунктов. Итак, мы выяснили, что действительно существуют подводные камни и при долгосрочной торговле. Но они с лихвой окупаются ее плюсами - редким входом в рынок, гораздо меньшей оплатой услуг брокера, наконец - огромным количеством свободного времени, которое трейдер может посвятить самосовершенствованию, изучению литературы или семье.

График валютной пары евро-доллар США за 2007 год
График валютной пары евро-доллар США за 2007 год
                    Среднесуточная торговля на валютной паре EUR/USD

Под среднесуточной торговлей обычно рассматривают сделки, совершенные в промежутке времени от одного дня до нескольких недель. Возможность среднесуточной торговли обусловлено «хорошей памятью» рынка, т.е. появлением психологических уровней поддержки и сопротивления, которые могут существовать достаточно долго. Это утверждения стало основополагающим для появления «канальной» торговой стратегии, которая отлично работает на валютной паре EUR/USD. Её суть заключается в следующем: движение рынка в среднесрочном периоде образует уровни поддержки и сопротивления. Они хорошо видны на четырехчасовых и восьмичасовых графиках.

Для торговли на валютной паре EUR USD подходит среднесуточная стратегия торговля
Для торговли на валютной паре EUR USD подходит среднесуточная стратегия торговля

Покупать данную валютную пару следует после «отражения» от уровня сопротивления. Само отражение выглядит следующим образом: цена вплотную подходит к уровню, а после чего начинает двигаться в противоположную сторону. Продавать EUR/USD нужно после отражения от уровня сопротивления. Теперь оговорим такие аспекты данной торговой стратегии как «тэйк-профит» и «стоп-лосс». Фиксировать прибыль стоит на уровне 15-19 пунктов от уровня поддержки или сопротивления, в зависимости от типа сделки. «Стоп-лосс» ставиться на 50 п. ниже уровня поддержки (сделка bay) или на 50 выше уровня сопротивления (сделка sell).

Нужно четко понимать на каком уровне закрывать торговлю по валютной паре
Нужно четко понимать на каком уровне закрывать торговлю по валютной паре

Стоит заметить, что покупать до отражения от уровня поддержки или продавать до уровня отражения от уровня сопротивления очень опасно. Нет никакой гарантии, что канал продолжит свое существование, а не будет пробит ценой. Ошибка данного плана является самой распространенной среди трейдеров forex, которые только познают азы работы в канале. Но кроме технического анализа при использовании данной стратегии не стоит забывать о фундаментальных новостях. Именно новости способны как ускорить движение цены в канале, так и заставить цену пробить его. Каким новостям следует уделять особое внимание при торговле EUR/USD: экономические события в Еврозоне.

На котировку валютной пары евро-доллар США влияют многие внешние факторы
На котировку валютной пары евро-доллар США влияют многие внешние факторы

К странам Еврозоны относятся Германия, Италия, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Ирландия, Люксембург и Греция. Важнейшие экономические новости оглашаются на заседании ECB - Европейского Центрального Банка; экономические события в США. Важнейшие новости выходят после заседания ФРС - федеральной резервной системы; политическая стабильность в США и Еврозоне; информация о стихийных бедствиях, террористических актах. Но кроме непосредственно выхода новостей, прорвать канал может приближение новостей. Из-за рефлективности рынка одно лишь получение сигнала о возможном движении цены способно пробить канал, что в свою очередь является важнейшим сигналом для вхождения в сделку для многих трейдеров.

Важнейшая новость, влияющая на пару евро-доллар США, процентная ставка ФРС
Важнейшая новость, влияющая на пару евро-доллар США, процентная ставка ФРС

Получается, что одни лишь слухи способны пробить канал. Если они окажутся достоверными - цена немного «подвинется» в том же направлении. В противном случае, происходит резкое движение в противоположную сторону, но, тем не менее, канал перестает существовать. Средние позиции хороши для трейдеров, которые предпочитают среднюю доходность, вместе со средним риском. Среднесуточная торговая стратегия подходит только в том случае, если у трейдера есть возможность держать сделку в течение нескольких суток.

Как реагируют рынки на слухи?
                    Пипсовка на валютной паре EUR/USD

Для большинства валютных пар, стоимость котировки указывается с точностью до четвёртого знака после запятой - 0,0001. Например, если котировка валютной пары EUR/USD изменилась с 1.2670 до 1.2675, то говорят, что изменение составило 5 пунктов. Большой фигурой называют изменение котировки на 100 пунктов. Например, с 1.2670 до 1.2770. Очень часто пункт называют пипсом. Применительно к валютному рынку Форекс, пипс - это тоже самое, что и пункт. Отсюда и название одного из методов торговли - пипсовка. Суть пипсовки заключается в том, что трейдер стремиться заработать лишь несколько пунктов на каждой сделке, обычно от 1 до 5 пунктов.

Что такое скальпинг?
Что такое скальпинг?

Таких сделок можно совершить десятки в день и предполагаемая прибыль соответственно тоже десятки (может быть сотни) пунктов в день. Предугадать движение котировки на 50 пунктов значительно сложнее, чем на 5 пунктов. А совершить 10 сделок с прибылью в 5 пунктов легче, чем одну в 50. Примерно такой теории придерживаются большинство пипсовщиков - трейдеров активно использующих данный метод. Часто новички начинают именно с пипсовки. При этом не обязательно иметь глубоких познаний в техническом и/или фундаментальном анализе, достаточно “просто уловить ритм” движения цены. На словах это просто, на деле сложнее. К тому же многие дилинговые центры недолюбливают пипсовщиков и создают различные препятствия для их деятельности. Например ограничение на количество сделок или вы не сможете закрыть позицию, пока цена не измениться минимум на 10 пунктов.

Как работает скальпинг?
Как работает скальпинг?

 

Не стоит забывать про спрэд. Например, спрэд составляет 3 пункта и для того чтобы получить прибыль в 5 пунктов, цена должна измениться на 8 пунктов. А для потери 5 пунктов достаточно изменения цены на 2 пункта. Как правило, пипсовка подразумевает использование максимального кредитного плеча. У пипсовки, как у любой торговой стратегии, есть сторонники и противники. И между ними постоянно ведется бесконечный спор. Вам же рекомендуется поменьше слушать и тех, и других. Как говорится: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. Попробуйте пипсовку, может быть это именно то, что идеально подойдет для вас.

Скальпинг на рынке форекс

Стоимость одного пункта зависит от объема сделки и вида пары (с прямой котировкой, обратной котировкой и кросс-курсы). Рассчитав стоимость одного пункта, легко подсчитать прибыль или убыток. Для этого умножаем стоимость одного пункта на количество заработанных (потерянных) пунктов. Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от текущей котировки. Расчитывается она следующим образом: 

Формула расчета стоимости одного пункта валютной пары EUR USD
Формула расчета стоимости одного пункта валютной пары EUR USD

 Одной из простых и эффективных торговых стратегий для скальпинга является т.н. система “5M EUR/USD”. Торговля проходит на интервалах М1 и М5, используемые индикаторы - полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ), Stochastic и RSI. Также можно использовать готовый шаблон - скачать 5M-EURUSD. Торговать мы будем, как следует из названия стратегии, на EUR/USD. Если же вы предпочитаете настраивать все сами, то ниже указаны параметры для индикаторов: Bollinger Bands - период 50 с отклонением 2 (цвет желтый), ВВ - период 50 с отклонением 3 (цвет синий), ВВ - период 50 с отклонением 4 (цвет красный), Стохастик - 2 периода по 14 и 3, замедление 3, горизонтальные уровни - 20 и 80, RSI - период 8, горизонтальные уровни ставим 30 и 70.

 

Что такое пипсовка и скальпинг?
Что такое пипсовка и скальпинг?

Для покупки нужно, чтобы выполнялись следующие 3 условия: цена пробила желтую линию BB снизу и находится хотя бы посередине расстояния между желтой и синей линиями или выше; RSI находится выше уровня 70; стохастик расположен выше уровня 80 и показывает разворот вниз, то есть синяя линия пробивает красную сверху. Для продажи нужно, чтобы выполнялись следующие 3 условия: цена пробила желтую линию BB сверху и находится хотя бы посередине расстояния между желтой и синей линиями или ниже; RSI находится ниже уровня 30; стохастик расположен ниже уровня 80 и показывает разворот вверх, то есть синяя линия пробивает красную снизу.

Стратегия "5M EUR/USD"

Закрытие позиции в обоих случаях (как при покупке, так и при продаже) осуществляется при достижении ценой красной линии посередине. Данная линия общая для всех 3 пар полос Боллинджера. Интересен факт отсутствия стоп-приказов. По словам автора, если открыта позиция, а цена и дальше двигается сторону, противоположную открытой позиции, то как только цена достигает срединной красной линии или середины расстояния между красной и синей линиями ВВ, нужно открывать дополнительный ордер в ту же сторону.

Пример открытия позиции по торговой стратегии для скальпинга
Пример открытия позиции по торговой стратегии для скальпинга

 Виден четкий сигнал на покупку: цена пересекла желтую линию ВВ и достигла синей (даже чуть выше), RSI находится выше уровня 70, Стохастик выше уровня 80 и направлен вниз (синяя линия пробивает красную сверху) Открываем длинную позицию по 1,2385. Сделку можно закрыть на уровне А или В с небольшой прибылью (имеем откат цены к красно срединной линии ВВ), а можно вручную по цене 1,2409 при достижении синей линии ВВ. Максимальный профит по сделке составит 24 пункта. В точке Х мы видим ложный сигнал на покупку - нет подтверждения от Стохастика. Помним, очень важен выбор брокера для скальпинга - не все брокеры поддерживают полноценный скальпинг, где иногда все решают секунды.

На валютной паре евро-доллар США можно зарабатывать скальпингом
На валютной паре евро-доллар США можно зарабатывать скальпингом
                    Стратегия "10 пунктов по EUR/USD"

Одной из популярных стратегий торговли среди профессиональных трейдеров, которая позволяет получать довольно неплохие результаты является «10 пунктов по EURUSD» со всеми ее разновидностями, коих в этой стратегии довольно много, чем она напоминает не без изветную стратегию «Session Breakout».

10 пунктов по EUR/USD

Основу стратегии «10 пунктов по EURUSD» составляет анализ пробоев курса максимумов и минимумов предыдущего дня. По мнению многих трейдеров в случае пробоя ценового максимума цена с высокой степенью вероятности будет продолжать свое восходящее движение, и наоборот когда пробит минимум предшествующего дня, цена продолжит свое падение. Таким образом, следуя довольно простому алгоритму действий, и используя в качестве стоп-лоссо значения максимума и минимума прошлого дня, трейдер начинает покупать при прохождении цены вчерашнего максимума, и продает при снижении стоимости тренда ниже ключевого значения.

Стратегия форекс
Стратегия форекс

 Механизм проведения подобных сделок также довольно прост и эффективен, достаточно в полночь выставить два отложенных ордера, один из которых будет на два пункта выше вчерашнего максимума (покупка) а второй ниже на два пункта вчерашнего минимума (продажа). Ставим тейк-профит для каждого ордера на уровне плюс десять пунктов и страховку виде стоп-лоссо в 30 пунктов. При использовании данной стратегии важно не забывать о том что: ордер, выставленный в полночь, будет действовать ровно сутки; в стратегии «10 пунктов по EURUSD» следует учитывать первое пробивание минимума и максимума и не стоит открывать новые позиции при закрытии ордера по тейк-профиту, или по стоп-лосс, даже если происходит повторное пробивание в ту или другую сторону в течении дня; стратегия «10 пунктов по EURUSD» лучше всего зарекомендовала себя именно при торговле с валютной парой EUR/USD.

Самая простая стратегия
Самая простая стратегия

Анализ пробоя ценового минимума и максимума предыдущего дня также позволяет измерять уровень поддержки и сопротивления, поэтому трейдеры не использующие в своей работе стратегию «10 пунктов по EURUSD» все равно применяют стоп-лоссо для фиксирования величины изменений в стоимости тренда.

Прибыльная стратегия FOREX - "X пунктов по Y-Z"

    Преимущества торговли валютной парой EUR/USD

Торгуя EUR/USD, трейдер получает ряд преимуществ, к которым относятся:

- высокая ликвидность инструмента, определяющая выгодные условия заключения сделок. Кроме этого, благодаря ликвидности евро/доллар относится к наиболее техничным инструментам Forex - динамика котировок прогнозируется с помощью индикаторов технического анализа;

EUR USD - высоколиквидная пара
EUR USD - высоколиквидная пара

- прогнозируемость движения EUR/USD. Как отмечалось выше, экономики ЕС и США относятся к наиболее транспарентным в мире. Американские и европейские власти постоянно публикуют статистические данные, на основании которых трейдеры прогнозируют динамику рынка;

Пара EUR USD поддается прогнозированию
Пара EUR USD поддается прогнозированию

- наличие ликвидных производных финансовых инструментов на EUR/USD. Это позволяет инвесторам заключать сделки по паре евро/доллар не только на спот-рынке, но и использовать для этого деривативы - фьючерсы, опционы, CFD.

Сделки по валютной паре EUR USD можно совершать не только на спот-рынке
Сделки по валютной паре EUR USD можно совершать не только на спот-рынке

    Источники и ссылки

wikipedia.org - свободная энциклопедия Википедия

forex-bcs.ru - форекс-брокер БКС

tradimo.com - сайт форекс-брокера Tradimo

traderblog.biz - блог, посвященный форекс-трейдингу

forex-teach.ru - сайт бесплатного обучения форекс-трейдингу

marketprofit.ru - технический анализ и интернет-трейдинг

fractan.blogspot.com - фрактальный анализ на рынке Форекс

forex-invest.tv - форекс видеоматериалы

lazy-investor.ru - инвестиции в памм-счета на форексе

saxobank.com - брокерские услуги от Saxo Bank

tempofox.com - информационный портал о рынке Форекс

forexcellent.ru - статьи о форексе и инвестициях в ПАММ

vsemproblemam.net - информационно-аналитический портал

fxstudy.org - рынок форекс для начинающих

stock-list.ru - биржевой навигатор

r-reforms.ru - критика российских реформ мировыми экономистами

kursiv.kz - казахстанский новостной портал

promved.ru - электронное издание Промышленные ведомости

portaltyumen.ru - информационный портал Тюмени

ukrgold.net - новости Украины, Евросоюза и СНГ

euronews.com - международные новости с европейской точки зрения

ruskline.ru - информационно-аналитическая служба

dw.de - новости и аналитика Германии и мира

gazeta.ru - главные новости дня в Газета.ру

investing.com - все о рынке форекс

golos-ameriki.ru - информационный интернет-ресурс Голос Америки

forex-eur-usd.ru - о евро и долларе для форекс-трейдера