ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара NZD/CAD (Новозеландский доллар/Канадский доллар) - это

отношение новозеландского доллара к канадскому доллару, показывающее сколько канадских долларов нужно заплатить за один новозеландский доллар

Понятие валютной пары NZD/CAD, составные части валютной пары NZD/CAD, экономика стран держателей валютной пары NZD/CAD, волатильность и корреляция валютной пары NZD/CAD, графики, анализ и стратегии торговли на валютной паре NZD/CAD

Развернуть содержание

    Валютная пара NZD/CAD - это, определение

Валютная пара NZD/CAD - это валютная пара рынка форекс, состоящая из новозеландского доллара и канадского доллара. Отношение новозеланского к канадскому доллару показывает сколько канадских долларов нужно заплатить за один новозеландский доллар. Новозеландский доллар - это официальная валюта Новой Зеландии, а канадский - Канады. Экономики обеих этих стран сырьевой ориетации. Экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции, а экономика Канады - от экспотра нефтепродуктов. Т.е. валютная пара NZD/CAD - это сырьевая пара. Поэтому ее курс сильно зависит не только от показателей экономик Новой Зеландии и Канады, но и от их тороговых партнеров.

График поведения валютной пары NZD CAD за 1960-2014 г.г.
График поведения валютной пары NZD CAD за 1960-2014 г.г.

Валютная пара NZD/CAD - это «New Zealand Dollar vs Canadian Dollar» или «NZDCAD». Экономика Новой Зеландии очень зависит от ее главных партнеров - США, Австралии и стран азиатско-тихоокеанского бассейна. По этой причине при составлении анализа дальнейшего движения цены по данному инструменту, необходимо учитывать также множество экономических показателей главных торговых партнеров Новой Зеландии.

Валютная пара NZD CAD зависит от экономик стран азиатско-тихоокеанского региона
Валютная пара NZD CAD зависит от экономик стран азиатско-тихоокеанского региона

Валютная пара NZD/CAD - это торговый инструмент, при работе с которым необходимо учитывать множество особенностей Новозеландской экономики, такие как ВВП, учетная ставка, деловая активность, уровень торговли с другими странами и многие другие. Новая Зеландия является крупнейшим производителем овечьей шерсти в мире, а также изделий из нее. Поэтому данная страна нуждается в подробных данных по данному показателю ее экономики.

 

Новая Зеландия - страна держатель валютной пары NZD CAD
Новая Зеландия - страна держатель валютной пары NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это отношение Новозеландского доллара к Канадскому доллару на меджународном валютном рынке форекс.

Новозеландский доллар - составляющая валютной пары NZD CAD
Новозеландский доллар - составляющая валютной пары NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это кросс-курс по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика NZDUSD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график NZDCAD. Доллар США имеет существенное влияние, как на канадский доллар, так и на новозеландский доллар, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США.

График поведения валютной пары NZD USD за 2013 год
График поведения валютной пары NZD USD за 2013 год
График поведения валютной пары USD CAD за 2013 год
График поведения валютной пары USD CAD за 2013 год
График поведения валютной пары NZD CAD
График поведения валютной пары NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это своеобразный индикатор скорости изменения курса валют Новозеландский доллар и Канадский доллар. При осуществлении прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США.

Канадский доллар - составляющая валютной пары NZD CAD
Канадский доллар - составляющая валютной пары NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это относительно низколиквидный, по сравнению с основными валютными парами, торговый инструмент. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют.

Канада - страна держатель валютной пары NZD CAD
Канада - страна держатель валютной пары NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это валютная пара, при торговле которой трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены NZDCAD, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Новой Зеландии.

Основные валютные пары оказывают влияние на курс NZD CAD
Основные валютные пары оказывают влияние на курс NZD CAD

Валютная пара NZD/CAD - это пара сырьевых валют. Стоимость канадского доллара очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость канадского доллара также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары NZDCAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Курс канадского доллара зависит от цены на нефть
Курс канадского доллара зависит от цены на нефть

Валютная пара NZD/CAD - это пара двух товарных валют, основные факторы, влияющие на обменный курс NZD/CAD - это разница в процентных ставках Канады и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке, колебания цен на сырье и погодные условия. Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралией, Китаем, Евросоюзом, Японией и США.

Экономика Новой Зеландии зависит от сельскохозяйственной отрасли
Экономика Новой Зеландии зависит от сельскохозяйственной отрасли

    Составные части валютной пары NZD/CAD

Валютная пара NZD/CAD - это отношение Новозеландского доллара к Канадскому доллару на меджународном валютном рынке форекс. Котировка валютной пары NZD/CAD показывает сколько канадских долларов стоит один новозеландский доллар. Валютная пара NZD/CAD - это пара двух товарных валют. Основные факторы, влияющие на обменный курс NZD/CAD: разница в процентных ставках Канады и Новой Зеландии, общий тренд на мировом валютном рынке, колебания цен на сырье и погодные условия.

Канадский и новозеландский доллар - это товарные валюты
Канадский и новозеландский доллар - это товарные валюты

Экспорт обоих стран состоит из сырья и полезных ископаемых, продуктов энергетики и сельского хозяйства. Благодаря большой реформе в экономике за прошлые два десятилетия Новая Зеландия стала самой восприимчивой страной в делах международной торговли. Она сильно зависит от торговли со своими основными партерами: Австралией, Китаем, Евросоюзом, Японией и США.

Азиатско-тихоокеанский регион

Новозеландский доллар (обозначают NZD) - это национальная валюта Новой Зеландии, островов Ниуэ, Токелау, Питкэрна и Островов Кука. Один новозеландский доллар равен 100 центам. Новозеландские доллары имеют жаргонное название - «киви», так как на однодолларовых монетах изображена птица киви, один из национальных символов Новой Зеландии. Канадский доллар (обозначают знаком $ или CAD) - это национальная валюта Канады. Один канадский доллар равен 100 центам. Канадские доллары имеют жаргонное название - «луни» (англ. «loon» - гагара), так как на однодолларовых монетах изображена полярная гагара, один из национальных символов Канады.

Канада и Новая Зеландия - страны держатели валютной пары NZD CAD
Канада и Новая Зеландия - страны держатели валютной пары NZD CAD
        Новозеландский доллар в валютной паре NZD/CAD

Новозеландский доллар - это  свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Эмиссию новозеландского доллара контролирует Резервный Банк Новой Зеландии (англ. Reserve Bank of New Zealand). Банкноты печатаются дочерней компанией Резервного Банка Австралии Note Printing Australia (NPA). Монеты чеканят преимущественно Королевский монетный двор Великобритании и Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 доллара. С 1999 года все банкноты в Новой Зеландии изготавливаются из полимерного материала.

Резервный банк Новой Зеландии контролирует выпуск новозеландских долларов
Резервный банк Новой Зеландии контролирует выпуск новозеландских долларов

Курс новозеландского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Новозеландский доллар сильней американского

До 1840 года в Новой Зеландии не было единой монетной системы, имела хождение валюта метрополии - Великобритании, а также денежные знаки других стран. С 1897 года фунт стерлингов был официально признан законным средством платежа Новой Зеландии. Помимо этого шесть частных банков были наделены полномочиями выпускать в обращение свои банкноты. В 1907 году Новая Зеландия получила статус доминиона Великобритании, и в обращение был введен новозеландский фунт, эмиссию которого продолжали осуществлять частные банки. За образец новой валюты была взята британская денежная система с фунтом в качестве основной денежной единицы, с делением на 20 шиллингов, которые, в свою очередь, делились на 12 пенсов.

До 1840 года на территории Новой Зеландии ходил британский фунт стерлингов
До 1840 года на территории Новой Зеландии ходил британский фунт стерлингов

В 1930 году Резервный Банк Новой Зеландии был объявлен центральным банком страны с исключительными полномочиями эмитировать национальную валюту. В 1934 году Резервный банк Новой Зеландии выпускает в обращение первую серию банкнот новозеландского фунта (чеканку монет до 1989 года контролировало Казначейство Новой Зеландии). С 1935 года британские денежные знаки прекратили свое хождение в Новой Зеландии.

С 1935 года Новая Зеландия ввела в обращение единую государственную валюту
С 1935 года Новая Зеландия ввела в обращение единую государственную валюту

В 1967 году Новая Зеландия перешла на десятичную денежную систему, в оборот был введен новозеландский доллар, который делился на сто центов. Обмен старых денежных знаков на новые производился из расчета 1:2. Новозеландский доллар первоначально был привязан к доллару США по курсу: 1 NZD за $1,39 с установленным золотым стандартом. После этого курс новозеландского доллара колебался в связи девальвацией доллара США и кризисными явлениями в экономике. Новозеландские власти использовали различные механизмы управления курсом национальной валюты, пока в 1973 году вместо скользящей привязки к доллару США не привязали курс новозеландского доллара к корзине валют основных торговых партнеров (индекс TWI). В 1985 году был введен плавающий курс новозеландского доллара, который к этому времени упал относительно доллара США до уровня 1:0,44.

Курс валюты Новой Зеландии привязан к корзине валют стран группы TWI
Курс валюты Новой Зеландии привязан к корзине валют стран группы TWI

Новозеландский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Новозеландский доллар относят к разряду высокодоходных сырьевых валют, поэтому его движение отличает высокая корреляция с золотом и нефтью. Поскольку крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии является Австралия, на курс новозеландской валюты оказывает влияние динамика австралийского доллара и макроэкономические показатели Австралии.

Экономика Австралии

В то же время движение новозеландского доллара находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей США, а также разницы базовых процентных ставок Новой Зеландии и США. Следует учитывать, что денежно-кредитная политика новозеландского центробанка направлена против чрезмерного укрепления национальной валюты для поддержки экспорта. Хотя новозеландский доллар чувствителен к макроэкономической статистике самой Новой Зеландии, официальные данные раскрываются сравнительно редко - обнародованию подлежат только квартальные и годовые отчеты.

Новая Зеландия редко публикует экономические данные
Новая Зеландия редко публикует экономические данные

Это упрощает прогнозирование курса новозеландского доллара. В силу своей высокой доходности новозеландский доллар считается одной из самых привлекательных валют для игры на разнице процентных ставок (сделки carry trade). Исторический минимум новозеландского доллара против доллара США был зафиксирован 22 ноября 2000 года: $0,3922 за 1 NZD, исторический максимум был зафиксирован 22 июля 2011 года: $0,8666 за 1 NZD.

Курс новозеландского доллара к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс новозеландского доллара к доллару США за 1990-2013 г.г.
        Канадский доллар в валютной паре NZD/CAD

Канадский доллар - это свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Ходя канадский доллар считается валютой с ограниченной ликвидностью, в связи с резкими колебаниями курса доллара США и евро ведущие мировые державы все чаще хранят в канадских долларах часть своих золотовалютных резервов. Эмиссию канадского доллара контролирует Банк Канады (Bank of Canada, фр. Banque du Canada).

Канадский доллар все чаще используют в качестве мировой резервной валюты
Канадский доллар все чаще используют в качестве мировой резервной валюты

Банкноты печатаются компанией Canadian Bank Note Company and BA International Inc. Монеты чеканит Королевский Канадский монетный двор. В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 центов, 1 и 2 доллара. Банкноты достоинством 2 и 1000 долларов выводятся из обращения. Курс канадского доллара по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения.

Банкноты канадского доллара

Такой способ определения курса называется свободной конвертацией. Решение о свободной конвертации валют было принято странами - участницами Международного валютного фонда (МВФ) в середине семидесятых годов XX века в качестве одного из основополагающих принципов Ямайской валютной системы. Ее особенностью являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

Канадский доллар - свободно конвертируемая валюта
Канадский доллар - свободно конвертируемая валюта

На территории Канады сначала использовались так называемые испанские доллары - реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году в британской провинции Канада была введена в обращение собственная валюта - канадский фунт, равный по стоимости доллару США, с 1857 года был введен в обращение собственно канадский доллар. Кроме того, некоторые канадские провинции эмитировали собственную валюту: Нью-Брансуик (1860-1867), Британская Колумбия (1865-1871), Остров принца Эдварда (1871-1873), Новая Шотландия (1860-1871), Ньюфаундленд (1865-1849). В 1871 году канадский парламент принял решение об унификации валюты на всей территории страны. В то же время, до 1952 года наряду с канадской валютой законным средством платежа в стране признавались золотые британские фунты стерлингов и доллары США.

На территории Канады ходили испанские реалы
На территории Канады ходили испанские реалы

С 1854 до 1933 года в Канаде действовал золотой стандарт валюты, в соответствии с которым все бумажные деньги могли обменяться на золото без всяких ограничений. Курс канадского доллара до 1951 года был привязан к курсу доллара США, с которым они практически равнялись по стоимости. Несмотря на то, что Канада стала участником Бреттон-Вудской системы, с 1951 по 1962 год Канада установила плавающий курс канадского доллара, отказавшись от фиксированного курса своей валюты по отношению к доллару США. В 1962 году курс канадского доллара снова был привязан к доллару США практически по равной стоимости, а в 1970 году было принято решение о возврате к плавающему курсу канадской валюты.

Бреттон-вудское соглашение

В 1974 году канадский доллар достиг своего исторического максимума против доллара США: 1 CAD за $1,0443, и до 2002 года его курс непрерывно снижался. В 2002 году был зафиксирован исторический минимум канадского доллара против доллара США: 1 CAD за $0,6179. Затем канадская валюта пошла в рост по отношению ко всем основным мировым валютам, благодаря высоким ценам на сырьевые товары. В 2007 году канадский доллар достиг паритета с долларом США, а 28 сентября, впервые за тридцать лет, было зафиксировано превышение стоимости канадского доллара над американским - на отметке: 1 CAD за $1,0052.

Курс канадского доллара к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс канадского доллара к доллару США за 1990-2013 г.г.

Канадский доллар входит в перечень восьми наиболее популярных валют, которыми торгуют на международном валютном рынке Forex. Движение курса канадского доллара находится в сильной зависимости от макроэкономических показателей экономики США, направления движения доллара США и цен на сырьевые товары, поскольку США является основным рынком сбыта для Канады, а главную статью экспорта составляет природное сырье, в том числе Канада является крупным экспортером нефти. В связи с этим канадский доллар относят к валюте товарной группы, для которой характерно снижение стоимости при ухудшении инвестиционного климата и снижении спроса на природное сырье. Повышение цен на нефть, наоборот, оказывает поддержку канадской валюте.

Канадский доллар - товарная валюта, зависящая от экспорта нефти
Канадский доллар - товарная валюта, зависящая от экспорта нефти

    Экономика стран держателей валют валютной пары NZD/CAD

Новая Зеландия входит в число наиболее экономически развитых стран. ВВП на душу населения около 20 тыс. долл. США (по паритету покупательной способности валюты, 2002). Темпы прироста ВВП невысоки (1-3% в год), но достаточно устойчивы. Большая часть населения занята в сфере услуг: 27% - в коммунальных, социальных и личных услугах, св. 21% - в торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, около 11% - в деловых и финансовых услугах, около 18% - в обрабатывающей промышленности, около 10% - в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве (относительно высокая доля для развитой страны, что свидетельствует о роли этих отраслей в экономике), примерно по 6% - в строительстве и в транспорте и связи. Безработица в 1990-х гг. - 7-11% (среди маори - св. 20%), в нач. 21 в. - чуть более 5%. Инфляция - в пределах 2-3% в год.

Экономика Новой Зеландии

Особенность экономики Новой Зеландии - важная роль высокоразвитого сельского хозяйства, ориентированного на экспорт. Главная отрасль - животноводство (овцеводство и разведение мясо-молочного скота). Если молочная отрасль и производство говядины находятся в конкурентоспособном состоянии и продолжают развиваться, то поголовье овец в 1990-е гг. значительно сократилось из-за проблем сбыта шерсти (и баранины) на мировых рынках. В растениеводстве возде-лываются в основном кормовые культуры. Развиваются рыболовство и рыбопереработка (значительная часть продукции идёт на экспорт). Возрастающим спросом на мировом рынке пользуется новозеландское вино. Весьма развито пчеловодство.

Овцеводство - одна из главных составляющих экономики Новой Зеландии
Овцеводство - одна из главных составляющих экономики Новой Зеландии

Основные факторы, влияющие на хозяйственную систему Канады: соседство США и постоянное развитие экономической интеграции между двумя странами; огромная территория и относительно малочисленное население; богатство природных ресурсов; особая роль импорта капитала и иммиграции в экономическом развитии.

Экономика Канады

В конце 20 в. позиции Канады в группе «самых богатых» стран мира несколько ослабли. В 1990 Канада по показателям ВВП в расчёте на душу населения занимала 3-е, к 2002 переместилась на 4-е место, поскольку реальные доходы после уплаты налогов в 1990-1997 уменьшались (в расчёте на душу населения). Разрыв по среднему уровню текущих денежных доходов между Канадой и США составил в 2002 около 22%. В то же время разница в среднем уровне жизни между двумя странами не столь велика, поскольку государство в Канаде предоставляет гражданам гораздо больше бесплатных и субсидируемых услуг.

В двадцатом веке Канада вошла в рейтинг самых богатых стран мира
В двадцатом веке Канада вошла в рейтинг самых богатых стран мира

В самой Канаде прогрессивная система налогов и совокупность социальных программ сглаживают дифференциацию в доходах между наиболее и наименее обеспеченными гражданами. По данным на 1999, средние «рыночные» доходы (до уплаты налогов и перевода трансфертов от государства) в группе 20% самых богатых граждан превосходили средние доходы в группе самых малообеспеченных в 27 раз. После изъятия налогов и выплаты пенсий и пособий разница сократилась до 8,5 раза. Контрасты в распределении доходов ещё более сглаживаются за счёт предоставления бесплатных и субсидируемых услуг.

Статистические данные по доходам канадцев
Статистические данные по доходам канадцев
        Экономика Новой Зеландии

Основные макроэкономические показатели Новой Зеландии:

Показатели населения Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели населения Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели темпов роста ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели темпов роста ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели Валового национального продукта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели Валового национального продукта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели ВВП на душу населения Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели ВВП на душу населения Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели среднегодового роста ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели среднегодового роста ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели цены базовой инфляции Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели цены базовой инфляции Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели изменения числа занятых Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели изменения числа занятых Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели экспорта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели экспорта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели импорта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели импорта Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели государственного долга к ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
Показатели государственного долга к ВВП Новой Зеландии за 1990-2014 г.г.
        Экономика Канады

Основные макроэкономические показатели Канады:

Показатели населения Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели населения Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели темпов роста ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели темпов роста ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели Валового национального продукта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели Валового национального продукта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели ВВП на душу населения Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели ВВП на душу населения Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели среднегодового роста ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели среднегодового роста ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели цены базовой инфляции Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели цены базовой инфляции Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели изменения числа занятых Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели изменения числа занятых Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели экспорта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели экспорта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели импорта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели импорта Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели государственного долга к ВВП Канады за 1990-2014 г.г.
Показатели государственного долга к ВВП Канады за 1990-2014 г.г.

    Понятие валютной пары NZD/CAD

При торговле по торговому инструменту NZDCAD, необходимо учитывать множество особенностей Новозеландской экономики, такие как ВВП, учетная ставка, деловая активность, уровень торговли с другими странами и многие другие. Новая Зеландия является крупнейшим производителем овечьей шерсти в мире, а также изделий из нее. Поэтому данная страна нуждается в подробных данных по данному показателю ее экономики. Следует отметить, что экономика Новой Зеландии очень зависит от ее главных партнеров - США, Австралии и стран азиатско-тихоокеанского бассейна. По этой причине при составлении анализа дальнейшего движения цены по данному инструменту, необходимо учитывать также множество экономических показателей главных торговых партнеров Новой Зеландии.

Экономики Новой Зеландии и Канады тесно связаны
Экономики Новой Зеландии и Канады тесно связаны

При торговле с использованием валютной пары NZDCAD, трейдеру необходимо обращать внимание на поведение других наиболее важных торговых инструментов, таких как: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Данные торговые инструменты являются своего рода индикаторами движения цены NZDCAD, поскольку от их изменения во многом зависит курс национальной валюты как Канады, так и Новой Зеландии. Кроме того, стоимость канадского доллара очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Поскольку Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, при повышении цены на данный стратегический товар, стоимость канадского доллара также увеличивается, а при уменьшении - падает. Таким образом, для валютной пары NZDCAD, существует прямая зависимость от цены на нефть в мире.

Курс евро к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс евро к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс британского фунта к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс британского фунта к доллару США за 1990-2013 г.г.
Курс доллара США к японской йене за 1990-2013 г.г.
Курс доллара США к японской йене за 1990-2013 г.г.

Валютная пара NZDCAD является кросс-курсом по отношению к доллару США. Хотя доллар США явно не присутствует в данной валютной паре, все же он имеет существенное на нее влияние. Это можно увидеть, если совместить два графика NZDUSD и USDCAD. Совместив эти два графика цены в одном, можно получить примерный график NZDCAD. Доллар США имеет существенное влияние, как на канадский доллар, так и на новозеландский доллар, поэтому при прогнозировании дальнейшего хода цены по данному финансовому инструменту, необходимо кроме всего прочего, учитывать главные экономические показатели США. К данным показателям относятся: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие.

Понятие кросс-курса валют на рынке форекс

При осуществлении прогноза дальнейшего движения цены по данному финансовому инструменту, трейдеру необходимо обращать особое внимание на изменения курса американского доллара, поскольку он имеет очень большое влияние на обе рассматриваемые в данной валютной паре валюты. Необходимо отметить, что рассматриваемые валюты могут с разной скоростью реагировать на изменения курса доллара США, поэтому, валютная пара NZDCAD может являться своеобразным индикатором скорости изменения курса данных валют.

Доллар США оказывает сильное влияние на курс NZD CAD
Доллар США оказывает сильное влияние на курс NZD CAD

При осуществлении торговой деятельности по указанному финансовому инструменту, трейдеры чаще всего ориентируются в своих прогнозах на уровни поддержки и сопротивления, а также на четко выраженные тренды, поскольку данный вид анализа дает наибольшие шансы на получение прибыли. Для валютной пары NZDCAD за все время ведения торгов сложились четко выраженные уровни, на которые ориентируются трейдеры при проведении анализа. Исторические уровни помогают трейдерам лучше определиться с необходимыми точками открытия торговых позиций на валютном рынке.

Анализ исторических данных поведения NZD CAD дает трейдеру возможность сформировать стратегию
Анализ исторических данных поведения NZD CAD дает трейдеру возможность сформировать стратегию

Рассматриваемый торговый инструмент является относительно низколиквидным, по сравнению с основными валютными парами, такими как: EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY. Поэтому при составлении прогноза по данному финансовому инструменту необходимо главным образом ориентироваться на те валютные пары, в которых присутствует доллар США в паре с каждой из рассматриваемых валют. При торговле кросс-курсами, необходимо помнить, что обычно на них брокеры устанавливают более высокий спред, чем на более популярные валютные пары, поэтому, прежде чем начать работать с кросс-курсами, следует тщательно ознакомиться с теми условиями, которые предлагает брокер для торговли с указанным финансовым инструментом.

Для успешной торговли кроссом NZD CAD нужно изучить все его особенности
Для успешной торговли кроссом NZD CAD нужно изучить все его особенности
        Волатильность валютной пары NZD/CAD

Поскольку новозеландский доллар, или как его еще называют «киви» в честь символа Новой Зеландии птицы киви, входит в десятку самых популярных мировых валют, он присутствует на рынке форекс и вместе с канадским долларом образует валютную пару NZD/CAD. На форексе новозеландский доллар торгуется на ровне с американским долларом, японской иеной, британским фунтом. Объем сделок, совершаемых на рынке форекс с помощью новозеландского доллара, составляет 1,6% от общего ежедневного объема сделок.

Волатильность валютных пар

Как валюта, новозеландский доллар является сравнительно молодым. Первые упоминания об новозеландском долларе как официальной валюте Новой Зеландии появились в 1933 году. До этого официальной валютой Новой Зеландии был британский фунт, как единая валюта в Объединенном королевстве Великобритании, и её колониях. Окончательно новозеландский доллар заменил фунт лишь в 1967 году и стал единой валютой Новой Зеландии. Название «новозеландский доллар» было выбрано не случайно. Валюта Новой Зеландии была названа в честь американского доллара, как знак независимости от Великобритании, и следование примеру Австралии, которая так же назвала свою национальную валюту долларом.

Новозеландский доллар считается молодой валютой
Новозеландский доллар считается молодой валютой

Изначально канадский доллар не был распространенной валютой в мире, но после обнаружения в Канаде больших месторождений нефти и увеличения роли Канады на мировом рынке нефти, канадский доллар стал востребованной мировой валютой. Основной целью введения канадского доллара на биржу было упрощение расчетов при продаже канадской нефти на мировом рынке и установление цены на канадскую нефть для каждой страны в отдельности.

Канадский доллар приобрел вес после обнаружения нефти в Канаде
Канадский доллар приобрел вес после обнаружения нефти в Канаде

Под волатильностью мы  понимаем движение валютной пары от минимума до максимума или от максимума до минимума за месяц, неделю, день, четыре часа, один час и 15 минут, соответственно на месячном, недельном, дневном и так далее до 15-минутного графиках. Нас, в первую очередь, будет интересовать средняя волатильность на графиках за сколько- то свечей, например 120. Для этих целей построим на каждом графике с периодом от Monthly до M15 две простые скользящие средние: одну SMA с периодом 120 по High и другую SMA так же с периодом 120, но уже по Low. Значение волатильности будем определять по следующей формуле:

Формула определения волатильности валютной пары
Формула определения волатильности валютной пары

Средняя волатилность, рассчитанная таким образом для валютной пары NZDUSD составила для: графика с периодом Monthly - 425 пунктов; графика с периодом Weekly - 192 пункта; графика с периодом Daily - 85 пунктов; графика с периодом H4 - 49 пунктов; графика с периодом H1 - 41 пункт; графика с периодом M15 - 16 пунктов.

Индикатор волатильности
        Корреляция валютной пары NZD/CAD

Корреляция - это числовая мера подобия , сходства двух графики валютных пар . Значение корреляции валютных пар в диапазоне от -1 до +1 . Нулевое значение означает, что графика вполне независимы друг от друга, одно - двигаться таким же образом ( то же) , -1 - всегда двигаться в противоположных направлениях. Корреляция валютных пар - количество не всегда постоянным , а меняется лишь в определенных пределах. Что она делает, и как это может использоваться в профессии?

Взаимосвязь валютных пар - корреляция

Первая идея очень простая ! Мы находим два валютных пар с максимальной корреляции, т.е. число, близкое к 1 или -1. Как только текущее значение (например, исходя из последней сотни баров ) начинает отклоняться в сторону нуль - значит, графики начали расходиться друг от друга. Но мы знаем, что рано или поздно графики вновь вернется в нормальное состояние, которое означает, что вы можете открыть две позиции на разных парах навстречу друг другу. Это только первый и простой стратегии , существуют и другие , более сложные , и она может быть изменена , чтобы написать индикатор, тестирование , тестирование … кстати развития корреляции индикатора валютных пар Forex не казалась такой пугающей, вы можете как-нибудь попробовать!

Корреляция основных валютных пар рынка форекс
Корреляция основных валютных пар рынка форекс

В следствие географической близости Канады и США, американский доллар оказывает большое влияние на канадский доллар. Так же стоимость канадского доллара очень сильно зависит от мировой цены на нефть,  так как нефть является основной статьей экспорта Канады. Поэтому для пары NZD/CAD существует прямая зависимость от цены на нефть. Если мировые цены на нефть падают - курс канадского доллара так же падает, и наоборот.

Американский доллар оказывает влияние на канадский доллар
Американский доллар оказывает влияние на канадский доллар

Взгляните на график кросса Nzd/Cad, и вам многое станет ясно. Часта обратная корреляция с парой Gbp/Usd. С Eur/Usd скорее обратная, нежели прямая корреляция. Пара очень часто растёт тогда, когда растут кроссы с участием японской иены и швейцарского франка. И соответственно, наоборот. Пара очень часто падает во вторник вечером и в среду до второй половины дня, а в ночь со среды на четверг растёт. Пара часто падает в пятницу вечером ближе к закрытию торгов перед выходными. Курс пары сейчас достаточно высок и многих, наверное интересует вопрос - а не упадёт ли пара в ближайшее время в район 0,6500 - 0,7000.

Показатели корреляции валютной пары NZD CAD за месяц
Показатели корреляции валютной пары NZD CAD за месяц
        Время активной торговли валютной парой NZD/CAD

Недельная торговая сессия круглосуточного рынка Форекс / Forex открывается в 20:00 - 21:00 GMT в воскресенье в Веллингтоне (Новая Зеландия) и закрывается в 22:00 GMT в пятницу в Чикаго (США). Внутри дня условно выделяют 4 сессии Форекс / Forex: тихоокеанскую, азиатскую, европейскую и американскую. На сайтах FX компаний встречаются разные данные относительно времени начала и окончания сессий. Дело в том, что сессии не имеют жесткого расписания. По сути - это рабочие часы банковских дилеров в соответствующих странах и регионах. Обычно за основу берут типовой рабочий день с 08:00 до 16:00 для финансовых институтов Европы и Америки и с 09:00 до 17:00 для банков Океании, Австралии и Японии.

Международный валютный рынок форекс работает 24 часа в сутки
Международный валютный рынок форекс работает 24 часа в сутки

В 13:00 GMT открывается нью-йоркская сессия одновременно с продолжающейся лондонской. При одновременном участии трейдеров обеих сессий объем и волатильность обычно увеличиваются. В 17:00 GMT закрывается лондонская сессия и остается активной лишь нью-йоркская, пока вновь не откроется азиатская. В это время открыта только сессия Нью-Йорка, и хоть объем торговли все еще и выше азиатской сессии, он снижается во время выхода европейских трейдеров. Во время американской сессии нет определенных валютных пар, которыми стоит или не стоит торговать.

Американская торговая сессия

Азиатская сессия начинается в 22:00 GMT, когда открывается Сидней. Поскольку в это время торгует только сам Сидней, объемы торговли достаточно малы, и таким образом, изменения цен минимальны по сравнению с остальными сессиями. В 00:00 GMT открывается Токио, и увеличивается объем торгов. Австралия и Япония являются не большими по сравнению с Европой и Штатами рынками, поэтому изменение цены все еще остается незначительным. Спреды на основных парах обычно чуть выше в это время, а ликвидность не настолько высока, как они были бы в европейскую и американскую сессии.

Объемы торгов в азиатскую торговую сессию небольшие
Объемы торгов в азиатскую торговую сессию небольшие

Во время азиатской сессии австралийский доллар, новозеландский доллар и японская иена торгуются больше всего, поскольку это домашние валюты открытых на тот момент рынков. Наиболее торгуемыми валютными парами в эту сессию являются: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, USD/JPY, NZD/JPY, NZD/USD и NZD/CAD.

Азиатская торговая сессия

    История валютной пары NZD/CAD

Валютная пара NZD CAD начиная с 1996 года, движется в затухающем боковом движении или треугольнике. Зафиксированный на валютной паре NZDCAD максимум и минимум расположены по следующим котировкам. Максимум валютной пары NZDCAD расположен на уровне 0.9780 канадских долларов за один новозеландский доллар. Минимум достигнут валютной парой NZD CAD по котировке 0.5930 канадских долларов за новозеландский доллар. Общий размах с 1996 года составляет чуть более 3000 пунктов.

Движение валютной пары NZD CAD в треугольнике
Движение валютной пары NZD CAD в треугольнике

В 1996 году курс валютной пары NZD CAD рос, начиная со значения 0.89 до 0.97 канадских долларов за новозеландский доллар. В начале 1997 года котировки на валютной паре NZDCAD немного подросли, достигнув исторического максимума. Начиная с мая 1997 года, валютную пару NZDCAD начали торговать на понижение. Текущий год валютная пара NZD CAD закрыла по цене 0.83 канадских долларов за один новозеландский. Данный уровень 0.83 ещё на протяжении следующих десяти лет будет влиять на курс валютной пары NZDCAD в качестве поддержки или сопротивления.

Достижение максимума и минимума валютной парой NZD CAD за 1996-1997 г.г.
Достижение максимума и минимума валютной парой NZD CAD за 1996-1997 г.г.

С началом 1999 года валютная пара NZD CAD возобновила свой медвежий тренд и к концу 2000 года цена достигла своего исторического минимума 0.5930 канадских долларов за один новозеландский. В 2001 году валютная пара находилась в боковом движении, слегка направленном вверх. В конце этого гона на валютной паре NZDCAD начался бычий тренд. Весь 2002 год валютная пара NZDCAD двигалась без значимых откатов, дойдя до котировки 0.85. Откат начался в первой половине 2003 года. Откатив на 38%, валютная пара NZDCAD восстановила свой восходящий тренд. Второй рывок привёл валютную пару NZD CAD к котировке 0.9350 канадских долларов за новозеландский доллар.

В конце 2000 года валютная пара NZD CAD достигла исторического минимума
В конце 2000 года валютная пара NZD CAD достигла исторического минимума

На протяжении 2004 и 2005 года, на валютной паре NZDCAD формировалась двойная вершина, которая пробила своё основание в конце 2005 года. Отработка фигуры произошла очень хорошо, цена дошла до уровня 0.66. После отработки двойной вершины в 2006 году, валютная пара NZDCAD без остановки развернулась в обратном направлении и вернулась к старому уровню 0.83. Начиная с 2007 года и по текущий 2011 год, валютная пара NZD CAD находилась в коротких трендовых движениях, которые в общей картине создавали одно широкое боковое движение внутри треугольника.

Двойная вершина валютной пары NZD CAD за 2004-2005 г.г.
Двойная вершина валютной пары NZD CAD за 2004-2005 г.г.

Итак, анализ валютной пары NZDCAD с 1996 года показал, что пара находится в треугольнике. Следовательно, прогноз валютной пары следует проводить исходя из этого. На данный момент, цена направляется к уровню 0.88. Если ничего не изменится, то валютная пара NZDCAD развернется, оттолкнувшись от линии сопротивления треугольника, и двинется дальше вниз. Если же произойдёт прорыв, то для валютной пары NZDCAD откроется путь к цели 1.01 канадский доллар за один новозеландский.

Движение валютной пары NZD CAD с 2004 года
Движение валютной пары NZD CAD с 2004 года

    Графики валютной пары NZD/CAD

График дает самое полное представление о динамике курса и текущем состоянии рынка. Вы можете посмотреть движение тренда на нужном вам таймфрейме. График Форекс для краткосрочной торговли рекомендуется строить на временном интервале M5, M15 или M30 (пяти, пятнадцати и тридцатиминутный соответственно). График Форекс для внутридневной торговли рекомендуется строить на временных интервалах H1 и H4 (часовой и четырёхчасовой соответственно). Для анализа рынка при долгосрочной торговле лучше всего подойдет недельный временной интервал - W1.

Графики на рынке форекс дают возможность сформировать представление о движении валютных пар
Графики на рынке форекс дают возможность сформировать представление о движении валютных пар

В зависимости от вашей торговой стратегии очень важно выбирать верные временные интервалы, которые при построении в виде готового графика Форекс наиболее четко визуализируют происходящие на рынке движения и отображают восходящие и нисходящие тренды в той временной перспективе, которая для вас актуальна.

Работа с графиками форекс
        График валютной пары NZD/CAD за 1990 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1990 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1990 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1991 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1991 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1991 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1992 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1992 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1992 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1993 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1993 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1993 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1994 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1994 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1994 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1995 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1995 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1995 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1996 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1996 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1996 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1997 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1997 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1997 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1998 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1998 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1998 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1999 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1999 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 1999 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2000 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2000 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2000 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2001 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2001 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2001 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2002 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2002 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2002 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2003 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2003 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2003 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2003 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2003 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2004 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2004 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2004 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2004 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2004 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2005 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2005 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2005 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2005 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2005 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2006 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2006 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2006 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2006 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2006 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2007 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2007 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2007 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2007 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2008 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2008 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2008 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2008 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2009 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2009 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2009 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2009 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2010 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2010 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2010 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2010 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2011 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2011 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2011 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2011 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2012 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2012 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2012 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2012 год
        График валютной пары NZD/CAD за 2013 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2013 год
График поведения валютной пары NZD CAD за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2013 год
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2013 год
        График валютной пары NZD/CAD за 1990-2013 года
График поведения валютной пары NZD CAD за 1990-2013 года
График поведения валютной пары NZD CAD за 1990-2013 года
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2003-2013 года
Свечной график поведения валютной пары NZD CAD за 2003-2013 года

    Факторы, влияющие на валютную пару NZD/CAD

При торговле валютной парой NZD/CAD, стоит уделять большое внимание выходу новостей о состоянии экономики США: учетная ставка, уровень ВВП, уровень безработицы, открытие новых рабочих мест и многие другие. Так же при торговле парой NZD/CAD  стоит учитывать экономические показатели Новой Зеландии: ВВП, учетная ставка, деловая активность, уровень торговли с другими странами. Важным экономическим показателем, влияющим на курс новозеландского доллара является то, что страна является самым большим в мире производителем овечьей шерсти. И выход докладов по этому показателю всегда оказывает влияние на курс новозеландского доллара, двигая график в ту или иную сторону.

Новости оказывают большое влияние на поведение валютных пар
Новости оказывают большое влияние на поведение валютных пар

Так же экономика Новой Зеландии зависит от ее основных торговых партнеров: США и Австралии. Поэтому при работе с валютной парой NZD/CAD  и составлении прогнозов по движению курса стоит учитывать и данные, информирующие о состоянии экономики этих двух государств. Можно выделить следующие основные экономические факторы Канады и Новой Зеландии, оказывающие влияние на поведение валютной пары NZD/CAD:

Как определить главные макроэкономические факторы?

- ВВП Новой Зеландии. Благодаря усилению спроса со стороны Китайской Народной Республики (КНР) (КНР) (КНР), а также за счёт весьма неплохой ценовой конъюнктуры на рынках товаров основного экспорта, экономика Новой Зеландии чувствует себя весьма неплохо уже более года. ВВП страны растёт темпами, заметно превышающими рост с начала кризиса, на что ссылается центробанк в своих комментариях. Тем не менее, отсутствие инфляционного давления пока еще оставляет возможность воздерживаться от ужесточения кредитно-денежной политики;

График ВВП Новой Зеландии
График ВВП Новой Зеландии

- ВВП Канады. Здесь в таблице отображён показатель годового темпа роста экономики к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные показатели умножаются на 4 и сравниваются). Такая же оценка широко используется в американских показателях, что облегчает сравнение. В последнее время Канада не может похвастаться уверенным ростом, но при этом ей удаётся избежать спада. Суммарно это обуславливает, что канадский доллар не может выйти за пределы канала 0,98-1,04 уже около полутора лет, хотя и находится сейчас ближе к его верхней границе;

График ВВП Канады
График ВВП Канады

 

- потребительская инфляция Новой Зеландии. Новая Зеландия является пионером таргетирования инфляции с помощью монетарной политики. Имея темп роста цен значительно ниже целевых 2% г/г, РБНЗ не имеет острой необходимости в повышении процентных ставок, несмотря на сильные показатели ВВП. Рост экономики скорей всего выльется в повышение темпов потребительской инфляции, что вынудит банк ужесточать политику. Однако, по прогнозам банка, маловероятно, что это произойдёт до конца года;

График потребительской инфляции Новой Зеландии
График потребительской инфляции Новой Зеландии

- потребительская инфляция Канады. Со своего пика в 3.7% в мае 2011-го, потребительская инфляция в Канаде постепенно дрейфует в сторону снижения. Отчасти это вызвано существенным замедлением темпов роста экономики самой Канады, а также США. Но также объясняется общемировой тенденцией стабильности сырьевых цен, что дополнительно убирает факторы, традиционно подстёгивающие рост потребительской инфляции. ЦБ Канады имеет мандат на таргетирование инфляции около 2% г/г. Однако наблюдаемое снижение и прогнозы, что этот уровень будет достигнут лишь в 2015-м, лишают рынки надежды на скорое продолжение цикла ужесточения;

График потребительской инфляции Канады
График потребительской инфляции Канады

 

- уровень безработицы Новой Зеландии. Обратите внимание, что безработица в стране рассчитывается ежеквартально, заметно отставая от показателей других стран. Говоря о её динамике, нельзя не отметить, что внушительный темп роста экономики с 2012-го сопровождался падением занятости и, соответственно, ростом уровня безработицы. Отчасти такая ситуация сдерживает рост цен внутри страны, однако есть надежды, что ситуация будет меняться в течение года;

График уровня безработицы Новой Зеландии
График уровня безработицы Новой Зеландии

- уровень безработицы Канады. Уровень безработицы Канады сравнительно успешно снижался с августа 2009-го по начало 2013-го. За это время показатель опустился с 8,7% до 7,0%, отыграв тем самым более 60% всплеска с начала 2008-го года, когда уровень безработицы опускался к 5,9%. Однако заметное замедление в темпах роста экономики и потребительской активности заставляет видеть в нынешней консолидации показателей базу для последующего роста. Этот показатель не менее важен для Канады, чем payrolls для США, поэтому способен вызывать серьезные подвижки на рынке в момент публикации, но также и задавать/сменять присутствовавший до этого тренд;

График уровня безработицы Канады
График уровня безработицы Канады

- процентная ставка РБНЗ Новой Зеландии. C сентября 2011-го ставка удерживается на уровне 2,5%. До этого, за исключением периода с марта по август 2011 РБНЗ повышал ее до 3%. Цикл повышений ставки прервался тогда сначала землетрясением, а затем и общей слабостью всемирного хозяйства. С тех пор спрос на продукты питания со стороны Китайской Республики (КНР) поддерживал цены на новозеландский экспорт, а восстановление экономики после землетрясения дополнительно усиливает деловую активность. Так что следующим шагом, как ожидается, станет повышение ставки, но вряд ли это произойдет до конца года;

График процентной ставки РБНЗ Новой Зеландии
График процентной ставки РБНЗ Новой Зеландии

- процентная ставка Канады. Ставка в Канаде является неизменной с сентября 2010-го. Подобно Австралии, Канада быстро ощутила улучшения на финансовых рынках, а ЦБ страны принялся «нормализовать» политику процентных ставок. Тем не менее, последующие сбои в росте и весьма хрупкая динамика экономики не позволили далее повышать ставки, как это было сделано в июне, июле и сентябре 2010-го. Теперь этот показатель зависит от инфляции и темпов роста экономики. Как первый так и второй, далеки от тех уровней, на которых банку было бы комфортно проводить ужесточение политики;

График процентной ставки Канады
График процентной ставки Канады

- торговый баланс Новой Зеландии. Внешнеторговый баланс Новой Зеландии обладает ярко выраженной сезонностью, в которой показатели апреля-мая являются лучшими за год, а августа-сентября, наоборот, - наиболее слабыми. Тем не менее, видно, что показатели этого года несколько лучше, чем в прошлом, но всё ещё слабей уровней 2011-го. Важность и своевременность выхода данных по торговому балансу заставляет трейдеров и инвесторов уделять внимание этим показателям;

График торгового баланса Новой Зеландии
График торгового баланса Новой Зеландии

- торговый баланс Канады. Наращивание Америкой добычи своих собственных энергоресурсов, а также сравнительно низкий темп роста потребления (или даже полное отсутствие) негативно сказываются на показателях внешней торговли Канады. До кризиса Канада зачастую имела профицит внешней торговли. С 2009-го экспорт и импорт были примерно равны друг другу, а в 2012-м уже явно отмечается превышение импорта над экспортом на фоне стагнации первого и спада последнего;

График торгового баланса Канады
График торгового баланса Канады

- розничные продажи Новой Зеландии. На данном графике динамика продаж представлена по объему в фиксированных ценах 2010-го года. Другими словами, показывает рост реальных продаж, в отличие от многих других стран, где основной новостью является объем в номинальном выражении. Хорошо видна сильная корреляция этого показателя с общей динамикой ВВП, однако ценность этих данных снижается за счёт заметного отставания (данные квартальные и публикуются за месяц до выхода статистики ВВП);

График розничных продаж Новой Зеландии
График розничных продаж Новой Зеландии

- розничные продажи Канады. Годовой темп прироста розничных продаж в Канаде хорошо показывает всё трудности канадской экономики. Из весьма уверенных положительных значений, в последнее время объем продаж снижается к предыдущему году. А реальный прирост с конца 2008-го составляет чуть более 9%, что даёт сигнал центробанку о возможности начать очередное стимулирование спроса через смягчение кредитно-денежной политики;

График розничных продаж Канады
График розничных продаж Канады

- индекс цен на сырьё Новой Зеландии. Продовольственное сырьё является самой заметной статьёй экспорта Новой Зеландии, однако страна является заложником крайне нестабильной конъюнктуры цен на этом рынке. Между индексом цен и балансом внешней торговли можно отметить следующую связь: индекс опережает тренды в торговли на 3-6 месяцев. К тому же публикуется сразу по окончании отчётного периода. Поэтому этот показатель является хорошим индикатором состояния экономики. Тем не менее, доверяя ему, следует помнить, что на валюту влияет ещё множество других факторов;

График индекса цен на сырье Новой Зеландии
График индекса цен на сырье Новой Зеландии

- изменение числа занятых Канады. Занятость в Канаде развернулась от спада к росту еще в конце 2009-го, однако в последнее время отчетливо видно, как этот тренд сошел на нет. Теперь инвесторы и трейдеры всё больше беспокоятся о возможности наступления новой волны спада занятости. Тем не менее, этот показатель является весьма волатильным от месяца к месяцу. Кроме того, следует обращать внимание на динамику занятых на полный день и с частичной занятостью.

График изменения числа занятых Канады
График изменения числа занятых Канады

    Примеры проведения анализа валютной пары NZD/CAD

Динамика курса валюты любого государства зависит от многих факторов - политика страны, экономическая ситуация, чрезвычайные происшествия и другие обстоятельства. Также на курс валюты страны могут влиять психологические факторы. Но есть страны, курс валюты которых в наибольшей степени зависит от экспорта тех или иных товаров. На таких товарах держится вся их экономика. Эти страны - Канада, Австралия и Новая Зеландия. Валюты таких стран называют сырьевыми или товарными валютами (commodity currencies). Рассмотрим их подробнее.

Работа с экономическим календарем

Канада обладает огромными запасами нефти, 179 млрд. баррелей, уступая по этому показателю только Саудовской Аравии. товарные валюты - канадский долларМировой спрос на нефть является устойчивым и растет с каждым годом, полностью оправдывая второе название нефти - «черное золото». Почти 70% добываемой в Канаде нефти экспортируется в Соединённые Штаты Америки. Корреляция между канадским долларом (CAD) и нефтью (OIL) составляет порядка 80%, однако в последнее время эта связь становится все менее прочной и сложной и валютные специалисты мировых банков в последнее время все чаще отмечают невосприимчивость канадского доллара к значительным изменениям цен на нефть. Учитывайте этот факт при выполнении торговых операций или составлении прогнозов и не опирайтесь исключительно на корреляции.

Экономика Канады ориентирована на огромные запасы нефти
Экономика Канады ориентирована на огромные запасы нефти

Товарная валюта новозеландский доллар (NZD) является национальной валютой Новой Зеландии, которая торгует разнообразными биржевыми товарами, в особенности древесиной, молоком, шерстью, мясом. Эти товары не являются чем-то важным, вроде нефти или золота, однако, они нужны для народного потребления. Основным торговыми партнерами Новой Зеландии являются Австралия, США и Япония. товарные валюты - новозеландский долларНа долю экспорта приходится не менее 20% производимой продукции. Преобладания какого-то одного вида экспортной продукции над остальными не наблюдается, в отличие от Австралии или Канады.

Древесина, молоко, шерсть и мясо - основные экспортные товары Новой Зеландии
Древесина, молоко, шерсть и мясо - основные экспортные товары Новой Зеландии

Особенно тесную взаимосвязь с Новой Зеландией имеет Австралия в силу своего географического положения. Новозеландский доллар сильно коррелирует с австралийским, экономика этих стран тесно взаимосвязана. Новая Зеландия экспортирует в Австралию товары, а развитие экономики Австралии благоприятно отражается на экономике Новой Зеландии и курсе «новозеландца». Ещё при торговле новозеландским долларом нужно учитывать факторы экономики этой страны: миграцию населения и периоды засухи. При увеличении численности населения потребление основных товаров растёт, экономика крепнет и NZD растёт. При засухе же объём производимых товаров уменьшается, поскольку основными товарами являются продукты сельского хозяйства.

Развитие экономики Австралии положительно сказывается на развиити экономики Новой Зеландии
Развитие экономики Австралии положительно сказывается на развиити экономики Новой Зеландии

Товарные валюты - это одни из самых интересных и сложных торговых инструментов. Спрогнозировать на 100% поведение товарной валюты невозможно, зачастую бывает сложно даже определиться с направление движения валют. Используйте полученные знания об особенностях экономик Канады, Австралии и Новой Зеландии для принятия правильного торгового решения.

Товарные валюты пользуются спросом
        Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD

Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD за 24 мая 2013 года. Аналитический обзор по паре NZDCAD, Daily: устойчивый медвежий тренд. Зеленая МА выше красной - в моменте прогнозирую рост в ближайшие часы. Уровни мюррея в текущий момент дают нам первый тагет на 0.83618 и поддержку на 0.83008. По методике Демарка построим линии падающего (красные) тренда и растущего (синие) тренда . Линия падающего тренда 0.84172 0.84099. Линия растущего тренда 0.82007 0.82606. Точка линии падающего тренда (сопротивление) (0.83807), при пробитии предполагаемые цели вверху: Цeль1 - 0.85227 (1420п.). Цeль 2 - 0.84951 (1144п.). Цeль 3 - 0.84951 (1144п.)

Пример технического анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 24 мая 2013 года
Пример технического анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 24 мая 2013 года

Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD за 29 мая 2013 года. NZDCAD, Daily: Хорошо вчера все заливали вечером...по паре сегодня коррекция нисходящего тренда - уже цена 0.83992. Сегодня будет задаваться направление на завтра. Раз зеленая МА выше красной - в моменте прогнозирую рост и обновление недельных максимумов. Поставил по мюррею отложку на поддержку на 0.83618 и буду крыть на 0.84229. Завтра думаю цена дойдет даже выше цели.

Пример технического анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 29 мая 2013 года
Пример технического анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 29 мая 2013 года

Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD за 21 ноября 2012 года. На 4 часовом ТФ пара торгуется ниже линий тенкан и кинжут, более того паре удалось пробить облако 0.8115 . Данный уровень совпадает с трендовой линией восходящего движения , а так же является серединой канала коррекционного отката вниз. ТП выставляет при продаже на нижнюю канальную линию на уровне  0.8055. В случае возврата в облако , можно рассмотреть продажу от пивотной линии 0.8135.

Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 21 ноября 2012 года
Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 21 ноября 2012 года

Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD за 28 ноября 2012 года. Паре не удается пробить облако и закрепиться выше его границы вверху, что говорит о слабости бычьего настроя. Цена находится в облаке и вероятнее всего нас может ожидать пробой нижней трендовой клина, что приведет к падению котировки на нижнюю границу облака 0.8120. Но для этого необходимо потрудиться над пробоем быстрых линий индикатора Ишимоку.

Пример технического анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 28 ноября 2012 года
Пример технического анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 28 ноября 2012 года

Пример технического анализа валютной пары NZD/CAD за 27 ноября 2012 года. На 4 часовом ТФ пара находится и тестирует уровень линии тенкан , пробой которой опустит котировку на кинжут 0.8148 внутри облака, далее возможно увидим и тестирование нижней границы облака на 0.8140, пробой данного уровня может спровоцировать падение на канальную линию в районе 81 фигуры.

Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 27 ноября 2012 года
Пример технического анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 27 ноября 2012 года
        Пример фундаментального анализа пары NZD/CAD

Пример фундаментального анализа пары NZD/CAD за 22 сентября 2013 года. “Принимая во внимание осторожные комментарии Бернанке по итогам сентябрьской встречи FOMC, мы прогнозируем рост в ближайшей перспективе так называемых товарных валют.” “Канадский доллар должен получить поддержку и мы ожидаем увидеть NZDCAD в районе паритета в ближайшие пол года.” “Фактическое обещание ФРС сохранить QE на более длительный период времени не изменил нашего долгосрочного медвежьего прогноза по австралийскому доллару, однако ограничит снижение AUDUSD в ближайшем времени. Мы пересмотрели трехмесячный прогноз курса с 0.85 до 0.90”.

Заявления главы ФРС США влияют на курс новозеландский доллар-канадский доллар
Заявления главы ФРС США влияют на курс новозеландский доллар-канадский доллар

Может быть фондовые площадки Европы и США и проигнорировали данный поток негативных новостей, но на товарном рынке его оценили. Медь - 2,9% до 6240$ за тонну, никель - 2,93% до 19025$ за тонну. Отдельная тема для разговора - это цены на нефть, которые рухнули во вторник в Нью-Йорке и Лондоне на 4%, составив соответственно 71,35$ и 71,18$ за баррель. В случае с WTI можно отметить сразу несколько факторов и фундаментального и технического толка, которые вызвали снижение цен. Во-первых, неспособность преодолеть сопротивление 75$ за баррель сама по себе трактовалась многими спекулянтами как сигнал к фиксации прибыли. Во-вторых, снижение ниже для многих ключевой поддержки 73$ за баррель также рассматривался как сигнал к игре на понижение, либо ликвидации «длинных» позиций.

Снижение цены на нефть вызывает колебания курса NZD CAD
Снижение цены на нефть вызывает колебания курса NZD CAD

Что касается фундаментальной стороны вопроса, то мы возможное сильное падение цен на нефть в ближайшие недели готовы объяснить еще и таким фактором, как стабильность курса доллара США на FOREX. В данном случае уже не первый раз бросается в глаза ситуация, когда хорошие макроэкономические данные из-за океана, во вторник, в частности, такой статистикой был индекс потребительского доверия (Consumer Confidence) и цен на жилье (S&P/Case Shiller) способствуют укреплению курса доллара, а не его снижению на волне роста аппетита к риску и к carry trade.

Основы carry trade

На рынке FX антагонизм к сырью может отразиться, прежде всего, на товарных валютах. Наибольшие продажи здесь по возможности мы бы сосредоточили в парах AUD/USD, NZD/CAD, NZD/JPY и AUD/JPY, где в ближайшие недели и месяцы мы вполне можем увидеть снижение курсов на 5%-10%. В EUR/USD и GBP/USD, если говорить о долгосрочных торговых идеях с целью 1,25/1,30 и 1,50, то для начала было бы неплохо дождаться технического подтверждения того, что «быки» в евро и стерлинге закончились. Одним словом, здесь отслеживаем поддержку 1,4080-1,41 и 1,63, наблюдая за дневными ценами закрытия.

Новости по мировому сырью отражаются в поведении товарной пары NZD CAD
Новости по мировому сырью отражаются в поведении товарной пары NZD CAD
        Пример волнового анализа валютной пары NZD/CAD

Пример волнового анализа валютной пары NZD/CAD за 18 июня 2013 года. На дневке пары NZD/CAD сформировалась обратная медвежья дивергенция на стохастике с отскоком цены от средней линии полосы Боллинджера и фракталом. Обратная дивергенция - сильный сигнал продолжения тренда, в данном случае - медвежьего. Цель - достижение нижней границы полосы Боллинджера на уровне 0.79700.

Пример волнового анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 18 июня 2013 года
Пример волнового анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 18 июня 2013 года

Пример волнового анализа валютной пары NZD/CAD за 16 июня 2013 года. По паре новозеландец-канадец появилась отличная возможность продать. Тренд на дневном попрежнему медвежий-есто четкий канал. На данный момент цена отскочила от верхней границы канала и начала снижение. Более того-цена в облако Ишимоку зашла. Отработка будет на 0.8057. Конечной целью для продаж получается нижняя граница канала-приблизительно 0.79... Альтернатива-пробитие канала вверх и закрепление.

Пример волнового анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 16 июня 2013 года
Пример волнового анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 16 июня 2013 года

Пример волнового анализа валютной пары NZD/CAD за 7 августа 2008 года. На дневном графике NZDCAD можно определить бычью волну Вульфа. Волна 5 завершена на линии 1-3. После подтверждения (пробоя ценой скользящих средних), ожидаю начало ралли волны 6.

Пример волнового анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 7 августа 2008 года
Пример волнового анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 7 августа 2008 года
        Пример свечного анализа валютной пары NZD/CAD

Пример свечного анализа валютной пары NZD/CAD за 7 ноября 2012 года. Торговая ситуация по паре NZD/CAD - ТФ Н1, отмечается бычий свечной паттерн "Крест харами вверх" предвещает разворот цен вверх, является сильной разворотной фигурой. Возникновение паттерна 28 баров тому назад. Вероятность отработки не велика, причина - срок давности.

Пример свечного анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 7 ноября 2012 года
Пример свечного анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 7 ноября 2012 года

Пример свечного анализа валютной пары NZD/CAD за 9 ноября 2012 года. Валютная пара NZD/CAD - ТФ Daily, отмечается медвежья свечная конфигурация "Медвежье поглощение" - предвещает разворот цены вниз после роста. Условие - предыдущий бар должен быть повышающийся, т.е. соответствовать аптренду. Давность свечной конфигурации 3 бара.

Пример свечного анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 9 ноября 2012 года
Пример свечного анализа дневного графика валютной пары NZDCAD за 9 ноября 2012 года

Пример свечного анализа валютной пары NZD/CAD за 15 ноября 2012 года. Состояние валютной пары NZD/CAD - ТФ Н4, отмечается бычья свечная конфигурация "Три дня изнутри вверх" - это подтвержденный бычий паттерн харами, желательно что б цена для отработки находилась возле уровня поддержки. Давность жизни паттерна 7 баров.

Пример свечного анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 15 ноября 2012 года
Пример свечного анализа четырехчасового графика валютной пары NZDCAD за 15 ноября 2012 года

Пример свечного анализа валютной пары NZD/CAD за 25 декабря 2012 года. Торговая ситуация по паре NZD/CAD - ТФ Н1, медвежий свечной паттерн "Крест харами вниз"- предвещает разворот цен вниз, является сильной разворотной фигурой. Давность свечной конфигурации 11 баров.

Пример свечного анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 25 декабря 2012 года
Пример свечного анализа часового графика валютной пары NZDCAD за 25 декабря 2012 года

    Стратегии торговли валютной парой NZD/CAD

Торговля на форекс должна быть системной. Спонтанные торговые решения по ряду причин не дают положительного результата. Большинство трейдеров имеют свои торговые стратегии и системы, позволяющие получать четкие параметры для входа в рынок и выхода из него и определяющие точные параметры рисков и прибыли. Чтобы правильно построить торговую систему, нужно знать основные составляющие системы и этапы построения. В качестве примера системы будет использована внутридневная система Кетти Лин «Дейтрейдинг», основанная на использовании прорывов границ предыдущего дня. Этапы построения системы:

Торговые стратегии

- выбор типа системы. Система может быть трех типов: трендовая система, система на прорыв и флэтовая система. В зависимости от типа системы подбираются индикаторы, рабочий тайм-фрейм и иногда валютная пара. Каждой системе свойственны свои особенности выставления стоп-ордеров. Тип рассматриваемой нами системы - система на прорыв, но так как прорыву предшествует флэт, при построении системы будут использованы не только индикаторы прорыва, но и индикаторы флэта;

Пример трендовой торговли
Пример трендовой торговли
Пример торговли на пробой
Пример торговли на пробой
Пример торговли во флете
Пример торговли во флете

- выбор валютной пары и тайм-фрейма. Большинство ТС, основанных на техническом анализе, можно использовать с любой валютной парой. Торговая система «Дейтрейдинг» также не имеет предпочтений в выборе валютной пары - EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY и др. Рабочие тайм-фреймы: дневной для измерения диапазонов и часовой для определения момента входа в рынок;

Выбор валютной пары очень важен при построении торговой стратегии
Выбор валютной пары очень важен при построении торговой стратегии

- подбор основных индикаторов форекс. Для трендовой системы хорошо подходят скользящие средние и Parabolic SAR. В нашем случае потребуются полосы Боллинджера и индикатор ADX, которые помогут распознать снижение волатильности перед прорывом. Показания индикатора ADX также будут использоваться для наблюдения за поведением цены после прорыва;

Пример подбора индикаторов
Пример подбора индикаторов

- подбор индикаторов-фильтров. Фильтры нужны для того, чтобы ТС давала меньше ложных сигналов. Когда показания индикатора-фильтра совпадают с показаниями основных индикаторов, вероятность возникновения ложного сигнала снижается. Фильтрами для стратегии были выбраны индикатор RSI и стохастик. Они будут использоваться, только находясь в состоянии перекупленности/перепроданности;

Трендовые индикаторы для торговли на форекс

- вход в рынок. По правилам ТС «Дейтрейдинг» дневной диапазон торгуемой пары должен помещаться внутри диапазона предыдущей дневной свечи хотя бы в течение 2 последующих дней. В это время на дневном графике индикатор ADX со стандартным периодом 14 должен находиться под уровнем 35, а полосы Боллинджера должны сужаться. Точка входа будет находиться на 10 пунктов выше (если цена пробьет диапазон вверх) максимума предыдущего дня или на 10 пунктов ниже (при пробое диапазона вниз). Так как до прорыва неизвестно направление цены, для входа в рынок используются отложенные ордера (первый на покупку, второй - на продажу). Неверные точки входа отфильтровываем следующим образом: если индикатор RSI или стохастик попадают в зону перекупленности, то отложенный ордер на покупку лучше не ставить. Если эти индикаторы расположены в зоне перепроданности, то не стоит открывать короткую позицию;

Открытие и закрытие позиции на форекс
Открытие и закрытие позиции на форекс

- выход из рынка. Для определения правильной точки выхода используем риск-менеджмент. По правилам стратегии "Дейтрейдинг", при достижении ценой одного из отложенных ордеров другой ордер удаляем, а на его уровне выставляем стоп-лосс.  Величина профита должна быть вдвое больше величины стопа. Пример: стоп-лосс 50 пунктов, тейк-профит устанавливаем на 100 пунктов.

Пример проведения сделки по торговой системе
Пример проведения сделки по торговой системе
        Стратегия двойного дна торговли валютной парой NZD/CAD

Развороты "двойного дна" являются одной из самых непростых фигур графика, с какими я только сталкивался, когда начинал торговать. Здесь присутствует скорее гипнотическая, нежели филантропическая механика рынка. В ранее опубликованной статье я уже делал попытку разобрать этот тип разворотов. В дополнение к этому, сценарий, который я рассмотрел ранее, о возникновении двойного дна на паре Доллар-Йена, еще не лишен своей силы, хотя я должен заметить, что он до настоящего времени еще не развился.

Секреты стратегии двойного дна

Я считаю, что канадский доллар был одной из самых интересных основных валют на рынке форекс в прошлом году. 2006 год был назван "годом двойного дна" главным образом из-за канадского доллара. С конца июня прошлого года NZD/USD совершил почти 1000-пунктовое восстановление. С июля прошлого года NZD/CAD также совершил скачок на тысячи пунктов. Более того, нет четких доказательств, что бычье безумие на этих двух рынках сменится в ближайшее время. Однако здесь появление в 2006м году фигуры двойного дна предшествовало значительным колебаниям или даже началам новых трендов в других валютах.

Пример графика торговли валютной парой NZDCAD по стратегии двойного дна
Пример графика торговли валютной парой NZDCAD по стратегии двойного дна
        Стратегия торговли парой NZD/CAD по историческим данным

Изменение курса новозеландского доллара к канадскому доллару (валютная пара NZDCAD) исследуется на месячном (Monthly) графике по данным за период с января 1990  по август 2011 года включительно. За исследуемый период пара сформировала 13 значимых экстремумов (минимумов и максимумов), которые являются ключевыми точками разворота. Лучи, соединяющие  эти точки, являются не чем иным, как восходящими и нисходящими трендами, всего их было 12. Это хорошо видно на представленном ниже графике.

Месячный график изменения новозеландского доллара по отношению к канадскому доллару
Месячный график изменения новозеландского доллара по отношению к канадскому доллару

Сводная свеча, построенная справа на графике, является медвежьей. Тело свечи соответствует 1284 пунктам (C - O = 0.8150 - 0.6866). Верхняя тень соответствует 1596 пунктам (H - C = 0.9746 - 0.8150), нижняя тень - 946 пунктам (O - L = 0.6866 - 0.5920). Расстояние от глобального минимума до глобального максимума, которое прошла пара NZDCAD за исследуемый период, составило 3826 пунктов. Снятые с графика показатели по значениям ключевых минимумов и максимумов, дат, когда они образовались, расстояния по вертикали графика в пунктах между соседними минимумами и максимумами и длительность прохождения пары NZDCAD между ними занесены в таблицу, которая представлена ниже.

Основные показатели движения валютной пары NZDCAD за период с января 1990 по август 2011 года
Основные показатели движения валютной пары NZDCAD за период с января 1990 по август 2011 года

Из составленной таблицы видно, что за исследуемый период времени с января 1990 по август 2011 года  включительно, продолжительность  трендов изменялась от 4 до 60   месяцев. Общий путь, который прошла пара NZDCAD, по идентифицированным трендам за этот период времени составил 24634 пункта. Потенциальный доход за 21 год мог бы составить на одном стандартном контракте (одном лоте) на рынке FOREX при заключении длинных и коротких позиций в соответствующих ключевых точках разворота  249500 долл. США (при стоимости одного пункта $10.13) без учета затрат на транзакции и налоги или 24600%. 

Определение тренда на Форекс

Конечно, такой расклад в реальной жизни мало вероятен, так как ни один человек не мог заранее знать, что идентифицированные по историческим данным ключевые точки разворота являются именно таковыми. Как же все таки идентифицировать начало восходящего или нисходящего тренда, когда входить в рынок и когда из него выходить? Ответ на этот вопрос может дать технический индикатор "Простое скользящее среднее" (SMA) со сдвигом в будущее, которое является трендовым индикатором. Для подбора параметров, приемлемых для применения в реальных условиях, будем использовать встроенный в торговый терминал Meta Trader - 4 советник Moving Averege.

Как определить тренд?
Как определить тренд?

Периоды графиков - D1, H4, H1, M15. Параметры SMA: Moving Period (период) от 1 до 250; Moving Shift (сдвиг) от 0 до 20. Всего получается 20000 комбинаций (прогонов). Начальный депозит - $1000. Размер одной сделки - 0.1 лота. Спред по паре EURCHF - 9 пунктов.

Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой NZDCAD простой скользящей средней (SMA)
Результаты тестирования стратегии, основанной на пересечении валютной парой NZDCAD простой скользящей средней (SMA)

Тестирование стратегии, основанной на пересечении валютной парой NZDCAD простой скользящей средней сверху вниз или снизу вверх, на исторических данных на дневном графике  за период с февраля 2004 года по 31 июля 2011 года (90 месяцев) позволило получить 128 положительных результатов, наилучшие из них представлены в таблице 2. Имея на своем торговом депозите $1000, спекулянт, открывая длинные и короткие позиции, за 90 месяцев мог бы получить чистую прибыль в размере 1600 - 3100 долларов США.

Скользящая средняя на часовом графике EUR USD
Скользящая средняя на часовом графике EUR USD

Тестирование этой же стратегии на четырех часовом графике за период с января 2008 года по 31 июля 2011 года (43 месяца) позволило получить 43 положительных результатов. Чистая прибыль могла бы составить 1100 - 1500 долл. США, что условно эквивалентно для периода в 90 месяцев сумме 2300 - 3100 долл.США. Тестирование стратегии на часовом и 15-минутном графиках за период с июля 2010 года по 31 июля 2011 года (13 месяцев) не позволило получить ни одного положительного результата.

Тестирование стратегии производилось на разных таймфреймах
Тестирование стратегии производилось на разных таймфреймах

Изучая результаты тестирования, представленные в таблице, наблюдаются следующие закономерности: с уменьшением периода графика от D1 к H4 за один и тот же календарный период времени сумма прибыли от заключаемых сделок растет; с уменьшением периода графика от D1 к H4 математическое ожидание выигрыша в каждой сделке падает; с уменьшением периода графика от D1 к H4 результаты средней прибыльной сделки уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H4 результаты средней убыточной сделки  уменьшаются; с уменьшением периода графика от D1 к H4 количество заключаемых сделок растет.

Тестирование стратегии

    Источники и ссылки

univellbroker.com - сайт дилингового центра Univell Broker

bankir.ru - информационное агенство Банкир.ру

forexcent.com - сайт дилингового центра ForexCent

tradingeconomics.com - сайт экономических показателей

ereport.ru - новости, статьи и статистика мировой экономики

fxpage.com - новости, аналитика и прогнозы рынка форекс

ru-world.net - сайт, посвященный странам мира

fxtop.com - архив курсов с 1953 года с графиками и диаграммами

finance.yahoo.com - новости и котировки фондового рынка

vitaforex.pro - сайт дилингового центра VitaForex

penoizolblue.info - сайт бизнес обзоров

speculorforex.ru - информационый портал о рынке форекс

oborotvalut.ru - информационный портал форекс

fxwin.ru - информационный портал о рынке форекс

tradimo.com - интернет-школа трейдинга

fxteam.ru - инфрмационный портал о торговле на рынке форекс

forexluck.ru - информационный потрал о рынке форекс

mister-forex.ru - форекс сайт для начинающих

cashforum.ru - форум форекс трейдеров

foreck.info - новости и аналитика рынка форекс

admiralmarkets.ru - дилинговый центр Admiral Markets

rvdmarkets.com - сайт дилингового центра RVD Markets Limited

forum.forex-investo.ru - форум форекс трейдеров и инвесторов