ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Валютная пара USD/RUB (Доллар США/Российский рубль) - это

отношение доллара США к российскому рублю, показывающее сколько российских рублей нужно заплатить за один доллар США

Понятие валютной пары USD/RUB, составные части валютной пары USD/RUB, экономика стран держателей валютной пары USD/RUB, волатильность и корреляция валютной пары USD/RUB, графики, анализ и особенности торговли на валютной паре USD/RUB

Развернуть содержание

    Валютная пара USD/RUB - это, определение

Валютная пара USD/RUB - это популярная среди российских трейдеров валютная пара рынка форекс. Котировка валютной пары USD/RUB показывает сколько российских рублей нужно заплатить за один доллар США. Причем доллар США в данной валютной паре выступает базовой валютой, а российский рубль - котируемой. Данная валютная пара сильно подвержена влиянию изменения курса как доллара, так и евро, а также нефти и газа, т.к. рубль - это сырьевая валюта. На мировом рынке валютная пара USD/RUB не пользуется спросом. В основном это обусловлено тем, что курс рубля сторо регулируется Центральным банком России. Валютная пара USD/RUB высоколиквидна, наиболее волатильна в европейскую и американскую торговую сессии.

Доллар США и российский рубль - составляющие валютной пары USD RUR
Доллар США и российский рубль - составляющие валютной пары USD RUR

Валютная пара USD/RUB - это пара доллар США/российский рубль. Прогнозировать курс российского рубля задача сложная и неблагодарная. Отчасти сложность прогноза по паре USD/RUB состоит в том, что российский рубль валюта не свободно конвертируемая и не свободно используемая, да и вменяемость людей осуществляющих валютный контроль под большим сомнением (вспомним ужесточение кредитно-денежной политики в России во второй половине 2008г., на фоне экстренного ослабления во всем мире). Курс рубля привязан к бивалютной корзине USD/EUR в соотношении 55%/45%, границы которой корректируются с учетом бюджетных нужд, что сводит на нет смысл такой привязки. По своему характеру, рубль является товарной валютой, наряду с канадским, австралийским и новозеландским долларами и его курс коррелирует с ценами на сырье и особенно на углеводороды.

Котировка показывает сколько рублей стоит один доллар
Котировка показывает сколько рублей стоит один доллар

Валютная пара USD/RUB - это мало используемая валютная пара на валютном рынке. Трейдеры не спешат торговать по данному торговому инструменту по причине сложного прогнозирования курса российского рубля в виду его несвободной конвертируемости и сомнительности в достаточном уровне профессионализма со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. На сегодняшний день, Российский рубль привязан к двум валютам - американскому доллару и евро в соотношении 55% на 45%.

Пример котировки валютной пары USD RUR 3 января 2012 года
Пример котировки валютной пары USD RUR 3 января 2012 года

Валютная пара USD/RUB - это пример экзотической валютной пары рынка форекс. Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной Евро - Доллар США. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой.

Купюры рубля и доллара США
Купюры рубля и доллара США

Валютная пара USD/RUB - это валютная пара, доступная для торгов у многих брокеров. Основное преимущество данного варианта торговли это легкость восприятия и отслеживания событий по Российскому Рублю. Спред по валютной паре USD/RUB обычно колеблется в районе 8-20 пунктов в зависимости от брокера и состояния рынка. Но, несмотря на это торгуя рублем всегда можно получить хорошую прибыль, так как движение курса довольно динамичны и цена легко отыгрывает спред.

Денежный знак доллара США
Денежный знак доллара США

Валютная пара USD/RUB - это экзотическая валютная пара, показывающая отношение доллара к рублю. Наиболее выгодная стратегия при торговле рублем, как и другими экзотическими валютами - это использование отложенных ордеров на пробой, которые срабатывают при резком движение тренда. Которые случаются довольно часто при использовании данных инструментов трейдинга.

Денежный знак российского рубля
Денежный знак российского рубля

Валютная пара USD/RUB - это отношение доллара США к российскому рублю.

Флаги стран держателей валютной пары USD RUR
Флаги стран держателей валютной пары USD RUR

Валютная пара USD/RUB - это валютная пара, не пользующаяся высокой популярностью. Единственным исключением является использование агрессивного скальпинга, который предполагает минимальной спред.

Валютная пара Доллар Рубль не пользуется популярностью
Валютная пара Доллар Рубль не пользуется популярностью

Валютная пара USD/RUB - это валютная пара доллар США/российский рубль, имеющая обратную зависимость с валютной парой EUR - JPY. А также, рост цены валютной пары Евро-доллар США вызвает нисходящий тренд валютной пары USD/RUB

Динамика курса доллара и рубля за 2010-2011 г.г.
Динамика курса доллара и рубля за 2010-2011 г.г.

Валютная пара USD/RUB - это валютная пара, состоящая из доллара США и российского рубля. Российский рубль - это сырьевая валюта, сильно зависящая от изменения цены на нефть и газ. Также на курс рубля оказывает влияние изменение курса евро и доллара США.

Динамика исторической ценовой волатильности USD RUB с 2008 года
Динамика исторической ценовой волатильности USD RUB с 2008 года

    Составные части валютной пары USD/RUB

USD/RUB (Доллар США/Российский Рубль) - мало используемая валютная пара на рынке Форекс. Трейдеры не спешат торговать по данному торговому инструменту по причине сложного прогнозирования курса российского рубля в виду его несвободной конвертируемости и сомнительности в достаточном уровне профессионализма со стороны государственных надзорных органов России. На сегодняшний день, российский рубль привязан к двум валютам - доллару США и Евро в соотношении 55% на 45%. Курс представленной валютной пары определяется главным образом мировыми ценами на то сырье, которое экспортирует Россия. Главным образом это нефть и газ.

Валютная пара Доллар Рубль пользуется популярностью у российских трейдеров
Валютная пара Доллар Рубль пользуется популярностью у российских трейдеров

 

Доллар Соединённых Штатов Америки - денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Обозначение: $ или USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США функции центрального банка. Доллар США также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар США часто является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, в Зимбабве).

Доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки
Доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки

Рубль - денежная единица Российской Федерации, также используемая на территории Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В феврале 2012 года президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук высказал предположение о возможности введения российского рубля в качестве параллельной валюты в Приднестровье. Буквенный код российского рубля в стандарте ISO 4217 - RUB, цифровой - 643; до денежной реформы 1998 года использовался код RUR (810). Этот цифровой код - 810 - продолжает использоваться для нумерации банковских счетов и в настоящее время. Банк России 11 декабря 2013 года утвердил графическое обозначение рубля (символ рубля) в виде прописной буквы «Р» кириллического алфавита, дополненной в нижней части горизонтальной чертой.

Рубль - официальная валюта Российской Федерации
Рубль - официальная валюта Российской Федерации
        Доллар США в валютной паре USD/RUB

Доллар США (обозначают знаком $ или USD) - национальная валюта Соединенных Штатов Америки. Один доллар равен 100 центам. Помимо Соединенных Штатов Америки доллар США служит законным средством платежа в независимых государствах Восточный Тимор, Либерия, Маршалловы Острова, Палау, Панама, Сальвадор, Федеральные Штаты Микронезии, Эквадор. Также доллар США официально находится в обращении зависимых территорий - Американские Виргинские острова, Американское (Восточное) Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова (принадлежат США), Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Тёркс и Кайкос (Великобритания).

Примеры купюр доллара США
Примеры купюр доллара США

Доллар США - свободно конвертируемая валюта, входит в список CLS (англ. Continuous Linked Settlement - система связанных непрерывных расчетов) - это международная система для осуществления расчетов по конверсионным операциям, действующая для стран - членов Международного валютного фонда (МВФ). Доллар США неофициально признан ключевой резервной валютой наряду с евро - валютой стран еврозоны, британским фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской йеной. При этом доллар США является ведущей мировой резервной валютой: больше половины золотовалютных резервов ведущих мировых держав хранится в долларах США, они используются для совершения большинства международных торговых операций.

История доллара и экономики США

Производство, распространение и учет долларов США с 1913 года контролирует Федеральная Резервная Система США (Federal Reserve System). Она выполняет функции центрального банка страны и включает в себя двенадцать региональных Федеральных резервных банков - фискальных агентов Казначейства США и частные банки, которые предоставляют резервный капитал в обмен на неотчуждаемые акции Федеральных резервных банков с фиксированной доходностью. В обращении находятся купюры, выпущенные не ранее 1928 года, номиналом - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 и 100 000 долларов, монеты номиналом 1 доллар, 1, 5, 10, 25 и 50 центов.

Основные характеристики Доллара США
Основные характеристики Доллара США

Банкноты в 500 долларов и крупнее запрещены к вывозу из США. Банкноты достоинством 100 000 долларов используются только для внутренних расчетов между Федеральными резервными банками и казначейством, в свободное обращение такие банкноты никогда не поступали. По данным Федеральной резервной системы США на август 2009 года в мировом обращении находилось $858 млрд., причем две трети из них, по оценкам экспертов, обращаются за пределами Соединенных Штатов Америки.

Территория обращения Доллара США
Территория обращения Доллара США

Курс доллара США по отношению к другим валютам устанавливается в ходе торгов на международном валютном рынке в зависимости от спроса и предложения. Этот принцип свободной конвертации валют действует в рамках Ямайской валютной системы, сформированной в середине семидесятых годов XX века странами - участницами МВФ. Особенностью этой системы являются свободно плавающие курсы валют, значение которых устанавливается в зависимости от спроса и предложения на валютных рынках.

Виды международных валютных систем мира
Виды международных валютных систем мира

Название «доллар» возникло в результате искажения названия немецкой серебряной монеты «талер», которую ввели в оборот голландские колонисты в Северной Америке. «Долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, в том числе испанские серебряные песо (Spanish Dollars), получившие широкое хождение во время войны за независимость США. Однако до 1861 года единой банкнотной системы в США не существовало.

Крах доллара США неизбежен

Впервые банковские билеты США, получившие название Demand Notes, выпустили во время Гражданской войны (1861-1865), чтобы профинансировать военные расходы. Однако более известны выпущенные в войну позднее United States Notes, получившие прозвище «greenbacks» - в переводе с английского - зеленые спинки или просто «green» - зеленые. Они были черного цвета с лицевой стороны и зеленого - с оборотной. Выпуск таких банкнот был прекращен в 1971 году. В 1785 году, после провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки, Конгресс США своим Актом о чеканке монеты от 2 апреля 1792 года объявил доллар национальной денежной единицей. Первые бумажные купюры были отпечатаны 29 августа 1862 года, первые монеты были отчеканены в 1793 году.

1 доллар с портретом Джорджа Вашингтона
1 доллар с портретом Джорджа Вашингтона

До 1866 года в США доллары печатали около 1600 частных банков по соглашению с правительствами штатов (State Bank Notes). Из-за неконтролируемого выпуска денег в обороте находилось купюры, имевшие до 30 тыс. вариаций дизайна. Это создавало проблемы, и в 1866 году, чтобы упорядочить денежное обращение, все выпущенные бумажные доллары заменили на купюры единого образца (National Bank Notes). С 1933 года в США прекратили чеканку золотых монет для наличного обращения.

Купюры и монеты доллара США
Купюры и монеты доллара США

Доллар США играет особую роль на мировом валютном рынке. Во-первых, на международном валютном рынке Forex это самая популярная валюта, во-вторых, при заключении большинства сделок он используется либо в качестве базовой валюты, либо в качестве валюты котировки. Кроме того, доллар США используется в качестве основы для пересчета курса кроссовых валют. В силу этих двух факторов изменение курса доллара США влияет на движение большинства валют на Forex, поэтому курс доллара является одним из основных финансовых инструментов для валютных трейдеров.

Доллар США - ведущая валюта международного рынка
Доллар США - ведущая валюта международного рынка

Движение доллара США находится в сильной зависимости от цен на золото и нефть. Существует стабильная взаимосвязь: чем выше стоимость золота и нефти, тем ниже курс доллара США. Соответственно прогнозировать изменение курса доллара США необходимо с учетом динамики цен на золото и нефть. Колебания курса доллара США зависят от макроэкономических показателей экономики Соединенных Штатов Америки. Эти показатели отражаются в отчетах Министерства торговли США (United States Department of Commerce). Таким образом, на основе официальной американской макроэкономической статистики можно спрогнозировать значение курса доллара США на тот или иной срок.

Как США спасают доллар

В то же время не существует прямой зависимости курса доллара США от поступления информации об улучшении или ухудшении состояния американской экономики. Для средне- и краткосрочных периодов (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями Консорциума Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков мира). Такие спекуляции могут поднимать и опускать курс валюты без какой-либо связи с динамикой макроэкономических показателей страны-эмитента.

Динамика курса доллара США
Динамика курса доллара США

Резкие колебания курса доллара США по отношению к другим валютам на Forex делают его объектом повышенного внимания валютных трейдеров, особенно ориентированных на короткие сделки, так как позволяет получить высокую прибыль за короткий срок. По данным компании Maxiforex, средний дневной диапазон движения основных валют (связанных с долларом США) за последние два года увеличился почти вдвое, и в настоящий момент составляет 250-350 пунктов ежедневного хода валют.

Доллар США резко колеблется по отношению к другим валютам форекс
Доллар США резко колеблется по отношению к другим валютам форекс

Нестабильное состояние экономики США в последнее десятилетие привело к падению курса доллара США по отношению к другим валютам. В марте 1973 года состоялся переход к плавающим курсам валют развитых стран и с этого момента рассчитывается специальный индекс - U.S. Dollar Index (USDX), играющий роль показателя стоимости доллара США. Индекс показывает изменение стоимости доллару США по отношению к стоимости корзины из шести валют (валюты стран, на которые приходится основной внешнеторговый оборот США: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Величина USDX возрастает по мере укрепления курса доллара и уменьшается при его снижении относительно корзины валют.

График индекса даллара США
График индекса даллара США

За базовое значение USDX, равное 100,00, взята стоимость доллара США на март 1973 года. Обновление индекса происходит непрерывно, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Максимальное значение USDX было зафиксировано в 1973 году - оно достигало отметки 165,00. Минимальный уровень был достигнут в марте 2008 года - 70,4. По USDX как по товарному контракту ведутся торги на товарной бирже NYBOT. Максимальный курс доллара США, например, по отношению к евро, был зафиксирован в 2000 году - EUR\USD = 0,8225, а минимальный - в марте 2008 года: EUR\USD = 1,5806.

Доллар США в современной финансовой системе мира
        Российский рубль в валютной паре USD/RUB

Российский рубль - официальная денежная единица Российской Федерации. Банковский код - RUB (до деноминации 1998 года - RUR). Номиналы банкнот: 5 000, 1 000, 500, 50 и 10 рублей. Монеты: 10, 5, 2 и 1 рубль, 50, 10, 5 копеек и выведенная к настоящему времени из обращения 1 копейка. Название денежной единицы происходит от слова «рубить», исходное слово - «обрубок» (часть древней денежной единицы гривны). Существует и другая версия, согласно которой «рубль» происходит от «руб» (в славянских языках обозначает «край», «рубец» или «кайма»), что связано с технологией изготовления древних монет - первые рубли представляли собой слитки серебра, обработанные по краям.

Примеры купюр российского рубля
Примеры купюр российского рубля

На современных российских банкнотах изображаются памятники архитектуры разных городов страны: на лицевой стороне купюры номиналом 5 тыс. - памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, на обороте - мост через Амур; 1 тыс. рублей - памятник Ярославу Мудрому в Ярославле и церковь Иоанна Предтечи соответственно; 500 рублей - памятник Петру I в Архангельске и Соловецкий монастырь; 100 рублей - квадрига Аполлона и Большой театр в Москве; 50 рублей - статуя Невы и стрелка Васильевского острова; 10 рублей - часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС. На лицевой стороне монет изображен номинал в растительном орнаменте, оборотная сторона содержит герб Российской Федерации, надпись «Банк России» и год выпуска.

История российского рубля

Историю российского рубля условно можно разделить на три этапа: дореволюционный рубль, советский и российский. Первый выпуск российских денег нового образца был проведен в 1992 году в условиях гиперинфляции. Курс обмена составил 125 рублей за доллар. Произошел отказ от копеек, и самой мелкой денежной единицей стал 1 рубль, а в 1993 году - 10 рублей, монеты не чеканились вообще. К концу 1992 года курс превысил 400 рублей за доллар. 11 октября 1994 года произошел так называемый «черный вторник», когда рубль подешевел до уровня 3 926 за доллар.

Основные характеристики российского рубля
Основные характеристики российского рубля

К 1995 году самой мелкой банкнотой стала 1 тыс. рублей. В 1998 году была проведена деноминация по курсу 1 000 к 1 и появились банкноты Банка России, с которыми мы имеем дело сегодня. После деноменации обменный курс составлял 5-6 рублей за доллар. К концу 1998 года в результате дефолта курс снизился до 20 рублей за доллар (при этом вследствие девальвации произошел более чем 40-процентный рост промышленности).

Территория обращения российского рубля
Территория обращения российского рубля

Второй раз девальвация проводилась уже под контролем Банка России в конце 2008 года в результате международного финансового кризиса. Тогда курс был понижен более чем на 30%, исторический максимум составил 36,45 рубля за доллар. Но уже весной он вернулся к прежним уровням. На сентябрь 2011 года курс колеблется в пределах 29-32 рубль за доллар. По отношению к другим валютам рубль все еще не является свободно конвертируемым, но планы по его «освобождению» уже есть, проводится постепенная либерализация валютного законодательства.

Купюры и монеты российского рубля
Купюры и монеты российского рубля

Основными факторами, влияющими на современный рубль, служат мировые цены на энергоносители, такие как нефть, природный газ, а также на другое сырье, в том числе на цветные металлы. При этом Россия в отличие от многих стран Европы и США не имеет большого внешнего долга. Таким образом, при хорошей международной конъюнктуре инвестиции в российскую валюту могут быть привлекательными. Более того, по паритету покупательной способности, рассчитанной, например, с использованием индекса «Биг Мака», существует перспектива укрепления российского рубля.

Кому принадлежит рубль России?

    Экономика стран держателей валютной пары USD/RUB

Соединённые Штаты Америки (США) - государство в Северной Америке. Площадь - 9,5 млн км (4-е место в мире). Население - 320 млн человек (2013, оценка; 3-е место в мире). Столица - город Вашингтон. В настоящее время экономика США имеет самый высокий в мире уровень ВВП (15,1 трлн долларов в 2011 году, 22 % мирового ВВП). США располагают мощными вооружёнными силами, в том числе самыми крупными в мире военно-морскими силами; имеют постоянное место в Совете Безопасности ООН; являются государством-учредителем Североатлантического альянса (NATO). США располагают крупнейшим по совокупной численности боезарядов ядерным потенциалом на Земле.

Карта Соединенных Штатов Америки
Карта Соединенных Штатов Америки

Имея наибольшее экономическое, политическое, культурное, военное влияние в мире, США считаются единственной сверхдержавой в настоящее время. США не имеет официального государственного языка. Большинство жителей страны используют американский вариант английского языка.

Экономика США - одна из сильнейших экономик мира
Экономика США - одна из сильнейших экономик мира

Экономика США - крупнейшая экономика мира, как по ППС так и в номинальном выражении, составляющая не менее четверти мирового ВВП с конца Второй мировой войны. Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживает лидерство в мировой экономике последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов, как указывают, вследствие ускорившейся глобализации и роста развивающихся стран, её влияние в мировой экономике снижается. ВВП (ППС) страны за 2012 год составил $15,811 трлн.

Экономика Соединенных Штатов Америки

Российская Федерация или Россия - государство в Восточной Европе и Северной Азии. Население на начало 2013 года составляет 143 млн человек, территория - 17 098 246 км кв. Занимает первое место в мире по территории и девятое место по численности населения. Столица - Москва. Государственный язык - русский. Индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. По данным Всемирного банка, объём ВВП по ППС за 2012 год составил $3,380 трлн ($23,549 на человека). Денежная единица - российский рубль (усреднённый курс за 2011 год - 29,4 рубля за 1 доллар США).

Карта Российской Федерации
Карта Российской Федерации

 

После распада СССР в конце 1991 года Российская Федерация была признана международным сообществом как государство-правопреемник СССР и заняла его место в Совете Безопасности ООН. Россия состоит в ряде международных организаций - ООН, СНГ, ЕврАзЭС, ЦАС, ОДКБ, ШОС, АТЭС, БРИКС и других.

Экономика России начала свое становление в 1991 году
Экономика России начала свое становление в 1991 году

Экономика России - шестая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). По номинальному объёму ВВП за 2012 год Россия занимает 8-е место. Номинальный ВВП России за 2012 год составил $2,014 трлн, ВВП по ППС - $3,380 трлн. По ВВП на душу населения по ППС Россия на 2012 год занимает 43-е место (по данным ВБ), по номинальному ВВП на душу населения - 47-е место (по данным МВФ). По данным на 2012 год, доля экономики России в мировой экономике - 4,1 %.

Экономика Российской Федерации
        Экономика Соединенных Штатов Америки

К концу 20 в. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей державой мира. Страна расположена во всех климатических поясах, что благоприятствует сельскому хозяйству и туризму, располагает более чем ста видами полезных ископаемых. Из природных ресурсов наибольшую долю в объеме продукции добывающей промышленности в стоимостном выражении составляют энергоресурсы (90%): нефть, уголь, природный газ, уран. Около 75% добычи металлов приходится на железную руду и медь. Вместе с тем до 50% потребностей национальной экономики в минеральном сырье удовлетворяется с помощью импорта.

Основные характеристики экономики США
Основные характеристики экономики США

В частности, США не располагает запасами таких стратегических металлов как хром, марганец, вольфрам, кобальт. Располагая пятью процентами мирового населения страна добывает пятую часть мирового производства меди, угля и нефти. Сельское хозяйство Соединенных Штатов поставляет на мировой рынок 50% кукурузы, 20% говядины, свинины, баранины, около одной трети пшеницы. США - крупнейший мировой покупатель (13% мирового импорта) и продавец (18% мирового импорта). Причем, что характерно для американской экономики, государственные предприятия можно пересчитать по пальцам (почтовая служба и комиссия по ядерным исследованиям), даже авиалинии и телефонная система в США приватизированы.

Статистика экономики США
Статистика экономики США

Основные усилия правительство сосредоточено на разработке и соблюдении антитрестовского законодательства. Сущность этой системы заключается в недопущении сговора крупных компаний (трестов) и установления монопольных цен на товары и услуги. Американская модель экономики характеризуется такими принципиальными чертами, как глобализация бизнеса и информационная революция. Глобализация бизнеса означает интеграцию страны и ее хозяйствующих субъектов в мировую экономику. Уже сейчас свыше половины доходов крупных американских корпораций создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс развития внешней торговли и иностранного инвестирования.

Экономический рейтинг США и России

В свою очередь США также получают передовые зарубежные инвестиционные товары и технологии; в стране действуют многочисленные филиалы и дочерние компании европейских и японских фирм. Если в конце 1970-х гг. внешней торговлей было связано около 17% экономики США, то к концу 1990-х годов американская экономика уже на четверть зависит от экспорта. Сильные внешнеполитические позиции США, лидерство американской модели развития экономики определяют лидерство США в процессе глобализации. Ни одна другая страна мира пока не в состоянии противопоставить более успешную модель роста. США получают преимущества даже от того, что прежние экономические теории во все времена считались недопустимым.

Показатели внешней торговли США
Показатели внешней торговли США

Укрепление курса доллара в результате мирового валютно-финансового кризиса и военных действий в Югославии привело к уменьшению американского экспорта и значительному увеличению импорта. Дефицит торгового баланса США достиг невиданных размеров, его оценивают свыше 240 млрд. дол. Любая другая страна уже давно бы столкнулась с серьезными сложностями, с упадком отечественного производства и вытеснением отечественных товаров с внутреннего рынка. В экономике Соединенных Штатов ничего подобного не происходит. Рост импорта привел к увеличению предложения, снижению цен, большому выбору у потребителей, создал свыше 2 млн. рабочих мест в сфере услуг. заставил отечественных производителей быть более конкурентоспособными.

Государственные финансы США
Государственные финансы США

Местные компании получили возможность переоборудования своих производственных мощностей за счет более дешевого японского и европейского оборудования, что послужит дополнительным фактором роста. Информационная революция служит вторым мощным источником роста экономики США. Страна переживает настоящий информационный бум: совершенствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые компании, возникают новые отрасли промышленности. Только в одной Силиконовой долине - центре американских технологий (штат Калифорния)каждую неделю образуется более десятка новых компаний. Это по настоящему перевернуло американскую экономику.

Промышленные мощности и объёмы производства в США
Промышленные мощности и объёмы производства в США

Если до недавнего времени экономику страны двигало вперед автомобилестроение и жилищное строительство, то сейчас локомотивом развития служат информационные технологии, которые обеспечивают по приблизительным оценкам треть всего экономического роста. В сфере информатики и информационных технологий США не имеют себе равных. Так в рейтинге 100 компаний сферы информационных технологий журнала Business Week 75 представляют США, а в первой двадцатке - 17 американских компаний.

Экономика США

Глобализация бизнеса и новые информационные технологии привели к реструктуризации экономики США. Глобализация открыла новые рынки сбыта для американских товаров и услуг, стимулировало производство, ориентированное на зарубежный рынок. Глобальный рынок позволил стать американским компаниям конкурентоспособными, возросло качество продукции, снизились издержки и цены. Торговые барьеры во многом остались в прошлом, иностранные компании получили доступ на американский рынок, их деятельность идет во благо американской экономике. Дешевые товары и дешевая рабочая сила становится повсеместно доступными. Глобальное предложение увеличивается благодаря росту глобального спроса, и немалый вклад в эти процессы вносит самая большая экономика мира - экономика США.

Доля США в мировом ВВП с 1980 года
Доля США в мировом ВВП с 1980 года

Информационные технологии оказывают в свою очередь влияние на целый комплекс отраслей экономики. С помощью информационных технологий можно повысить производительность труда и эффективность управления, снизить издержки, сократить оборудование, в котором теперь отпадает необходимость, можно значительно облегчить коммерцию, используя глобальные компьютерные сети. Особенность новой экономики заключается еще и в том, что современные технологии постоянно совершенствуются, не давая кривой жизненного цикла продукта упасть вниз.

ВВП на душу населения (в ценах 2011 года)
ВВП на душу населения (в ценах 2011 года)
        Экономика Российской Федерации

В настоящее время экономика России занимает шестое место среди стран мира по объему ВВП. По данным на 2010 год, общий объем ВВП за год составил 44,5 трлн. рублей. Современная экономика России ведет свой отчет с 1991 года - с распада Советского союза и образования Росийской Федерации. С этого момента страна взяла курс на модернизацию экономики, а также интеграцию в международное экономическое пространство. С началом 1990-х годов в экономике России произошел отказ от плановой системы в пользу рыночной модели.

Почему резко снизился экономический рост в России?

Однако развитие экономики России происходило не так активно, как этого бы хотелось властям. На первом этапе ВВП постоянно снижался, и лишь к 1999 году эта отрасль начала восстанавливаться. В настоящее время экономика России находится в стадии стабильного роста, обусловленного, в первую очередь, высокими ценами на нефть, а также развитием производства и сферы услуг в стране. Однако не все отрасли экономики России развиваются сейчас одинаковыми темпами. В стране в последние годы наметился отрыв сектора услуг, который включает в себя троговлю, транспорт, связь, финансовую деятельность и т.п. Все эти виды деятельности в настоящее время идут вперед семимильными шагами. А вот добывающая и обрабатывающая промышленность развиваются и растут не так стремительно.

Основные характеристики экономики России
Основные характеристики экономики России

Рыночная экономика в России начала развиваться с 1991 года, когда вместе с распавшимся СССР в прошлом осталась и командно-плановая система ведения хозяйства. В молодом государстве была тут же проведена административная реформа, принята новая Конституция, разработаны законы, регулирующие развитие экономики в России. Правда, стоит сказать, что формирование по-настоящему свободной рыночной экономики в России шло очень медленно. Да и сейчас говорить об окончательном завершении этого процесса, похоже, еще рано. Первый экономический рост в современной России был зафиксирован лишь в 1997 году, а к концу XX века эксперты заговорили о том, что финансовая ситуация в стране стабилизировалась.

Статистика экономики России
Статистика экономики России
Статистические показатели экономики России
Статистические показатели экономики России

Сейчас состояние экономики России оценивается экспертами неоднозначно. Стабильный рост вызван, в основном, постоянным подорожанием нефти, так что высокое положение России в мировой экономике на деле оказывается весьма непрочным. Мировая общественность все чаще употребляет в этой связи понятие «нефтяная игла», с которой Россия должна «слезть» для дальнейшего уверенного развития экономики. Бизнес - это одна из неотъемлемых частей рыночной экономики любой страны. Старт развитию бизнеса в России был дан в 1991 году, и с тех пор предпринимательская деятельность в стране стала активно развиваться.

Экономика России в условиях глобальной финансовой нестабильности

В настоящее время бизнес в России представлен достаточно широко. В каждой отрасли есть свои лидеры и аутсайдеры, к тому же, новые предприятия появляются буквально как грибы после дождя. На первый взгляд, картина развития выглядит вполне динамичной и благополучной. Однако есть у современной ситуации один глобальный недостаток: бизнес в России на данный момент развивается стихийно, а попытки государства вмешаться и упорядочить этот хаос пока весомых результатов не приносят.

Торговые партнеры России
Торговые партнеры России

Больнее всего сложившаяся ситуация «бьет» по представителям малого бизнеса в России. Государство уже не раз декларировало, что намерено оказывать поддержку малому бизнесу и помогать ему закрепиться на рынке, однако на деле картина получается весьма плачевная: согласно статистике, доля малых предприятий от общего числа российских фирм составляет всего 29%, в то время как в Европе этот показатель превышает 80%. Малому бизнесу по-прежнему сложно выжить в условиях современной российской экономики. Несмотря на обилие полезных ископаемых, основну экономики России составляет не добывающая, а обрабатывающая промышленность. Согласно последним данным, доля обрабатывающих производств в промышленности превышает 60%. 

Государственные финансы России
Государственные финансы России

Производство в России представлено широким спектром областей: от тяжелого машиностроения до легкой и оптико-механической промышленности. Список товаров, которые производятся на территории России обширен и разнообразен. Сразу стоит отметить, что развитие производства в России идет крайне неравномерно: одни отрасли семимильными шагами идут вперед, а другие постепенно скатываются вниз, замедляя свое развитие. Огромную роль здесь играет не только ситуация на рынке, но и меры поддержки, которые правительство оказывает тем или иным отраслям производства в России. Например, в последнее время государство очень активно стимулирует сферу нанотехнологий, так что нанотехнологические производства развиваются особенно активно.

Развитие экономики России

    Понятие валютной пары USD/RUB

Название «экзотические валютные пары» говорит само за себя, указывая на неосновной характер данных инструментов. Трейдеры выбирают валюты стран с малоразвитой экономикой гораздо реже, чем, например, инструменты из группы major. Хотя группа exotic - это финансовые инструменты с нестандартной спецификой, но с огромным потенциалом, что подтвердят опытные аналитики. Начинающие трейдеры остерегаются малоликвидных валют в силу отсутствия должного уровня опыта. Профессионалы же осознают риски, и не многие из них готовы экспериментировать. Невысокая ликвидность и сложная прогнозируемость, вероятно, являются главными недостатками экзотических пар.

На валютном рынке форекс есть основные валютные пары, кроссы и экзотические валютные пары
На валютном рынке форекс есть основные валютные пары, кроссы и экзотические валютные пары

Но вместе с тем при умелом обращении их можно использовать для увеличения доходности так же, как и другие инструменты Forex.В группу exotic входят валютные пары, в которых доллар или евро связаны с валютой развивающихся стран. Наиболее ликвидными из них являются: доллар США/шведская крона (USD/SEK), доллар США/норвежская крона (USD/NOK), доллар США/южноафриканский ранд (USD/ZAR), доллар США/мексиканский песо (USD/MXN), доллар США/сингапурский доллар (USD/SGD). И это далеко не полный список доступных для трейдинга экзотических валютных союзов.

Что такое валютная пара?

Эксперты прогнозируют рост доли exotic, связанный с развитием информационных возможностей для трейдеров. Уже сегодня торговые терминалы предоставляют исторические данные и информацию о текущих котировках валют в режиме реального времени. Кроме того, в интернете можно получить данные о политической ситуации в любой точке земного шара и экономических показателях развития конкретной страны, поэтому о недостатке информации для успешной торговли экзотическими парами говорить не приходится.

Доля экзотичекий валютных пар на рынке форекс растет
Доля экзотичекий валютных пар на рынке форекс растет

Хорошо знакомая и понятная российскому трейдеру валютная пара USD/RUB не пользуется мировой популярностью и носит наименование экзотической. Объем сделок по данной паре в разы ниже объемов по самой известной EUR/USD. Вызвано это, прежде всего рядом опасений по поводу стабильности российской экономики и некоторыми заблуждениями торговцев валютой. Любому трейдеру важно иметь достаточный объем информации по валютам, возможность в любой момент времени купить и продать с низкими комиссиями и спредами. Всем этим параметрам USD/RUB вполне соответствует в настоящее время. Рассмотрим особенности данной валютной пары в нескольких аспектах: история появления, динамика котировок, особенности торговли на российском рынке, влияние Центрального банка России на валютную пару USD/RUB.

Валютная пара доллар-рубль относится к экзотическим валютным парам
Валютная пара доллар-рубль относится к экзотическим валютным парам

История появления российского рубля в современном его воплощении начинается сравнительно недавно - в 1991 году. На тот момент в Российской Федерации еще имел хождение советский рубль. Датой начало биржевой торговли валютой можно считать 1992 год, когда начала функционировать Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). На тот момент динамика курса по отношению к доллару носила скачкообразный характер ввиду нестабильности отечественной экономики, наличия дефицита бюджета и проводимых государством дополнительных эмиссий.

Какую валютную пару лучше выбрать

Среди фундаментально значимых событий в истории котировки USD/RUB небезосновательно называют существенное падение российской валюты в 1997-1999 годах с 14 рублей до 28 рублей за 1 доллар США. После резкого скачка началась плавная стагнация отечественной валюты до 32 рублей, которая продолжалась в течение двух лет.

На пару доллар-рубль действуют фундаментальные факторы
На пару доллар-рубль действуют фундаментальные факторы
        Волатильность валютной пары USD/RUB

Среднестатистическая дневная волатильность группы exotic выше основных пар, что связано с иным алгоритмом расчета процентных ставок в развивающихся странах в отличие с банками Европы и США. Политическая нестабильность держав, чья- национальная валюта относится к группе exotic, является причиной резких колебаний цен.

Волатильность валютных пар на рынке форекс

Основной проблемой трейдеров, торгующих группой exotic, является отсутствие достаточной информации. Разумеется, что найти полезные данные в случае с основными парами гораздо проще: иногда достаточно просто посмотреть выпуск новостей по центральному каналу телевидения. А для изучения ситуации в развивающихся странах нередко необходимо проанализировать мегабайты материалов, неосвещенных в основных СМИ. Но очевидно, что игра стоит свеч. Несмотря на риск, присущий рынкам с высокой волатильностью, возможный заработок способен перекрыть все издержки. Для сравнения: дневные движения основных валют колеблются от 150 до 550 пунктов, а от экзотических пар можно ожидать диапазона в 1000, а то и больше пунктов за день. Важно учитывать, что стоимость одного пункта у «зкзотики» будет от 12 до 63 центов, а не 1 доллар, как в паре EUR/USD.

Волатильность валютной пары доллар-рубль
Волатильность валютной пары доллар-рубль

Отличительной чертой валютной группы exotic в сравнении с major и minor секциями является более высокий спред. Но действительно ли он такой высокий? Как уже упоминалось выше, при повышенной волатильности и спреде цена одного пункта у пар exotic ниже (а зачастую и гораздо ниже), чем у основных. Таким образом и стоимость спреда, свойственного экзотическим парам, в долларах меньше.

Что такое волатильность?

Самым интересным вариантом, конечно же, является USD/RUB, торговать ей позволяют большинство из брокеров. Основное преимущество данного варианта торговли это легкость восприятия и отслеживания событий по Российскому Рублю. Спред по валютной паре USD/RUB обычно колеблется в районе 8-20 пунктов в зависимости от брокера и состояния рынка. Но, несмотря на это торгуя рублем всегда можно получить хорошую прибыль, так как движение курса довольно динамичны и цена легко отыгрывает спред.

По валютной паре доллар США-российский рубль наблюдается высокая волатильность
По валютной паре доллар США-российский рубль наблюдается высокая волатильность

Наиболее выгодная стратегия при торговле рублем, как и другими экзотическими валютами - это использование отложенных ордеров на пробой, которые срабатывают при резком движение тренда. Которые случаются довольно часто при использовании данных инструментов трейдинга. Торговать данным видом валют довольно выгодно, хотя этот вид трейдинга и не пользуется высокой популярностью, единственным исключением является использование агрессивного скальпинга, который предполагает минимальной спред.

Для торговли экзотическими парами разработаны специальные стратегии
Для торговли экзотическими парами разработаны специальные стратегии
        Корреляция валютной пары USD/RUB

Такое понятие как корреляция валютных пар часто встречается в торговле на форекс, простым языком оно значит взаимосвязь между курсами соответствующих валют. На практике это отображается следующим образом, когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями, иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение тренда и получить неплохую прибыль.

Корреляции на рынке Форекс

Корреляция может быть как параллельной, так и зеркальной, в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Статистическое соотношение при этом обозначается соответствующим коэффициентом, значение которого находится в диапазоне от -1 до +1. В том случае если валютные пары движутся в одном направлении, практически параллельно, значение коэффициента равняется +1, это говорит о одновременном движении, которое составляет 100%. Если происходит зеркальное движение в разные стороны, данный показатель принимает значение -1. Чем ближе значение коэффициента к 0, тем меньше взаимосвязь между курсами анализируемых валютных пар.

Взаимосвязь валютных пар на рынке форекс называется корреляцией
Взаимосвязь валютных пар на рынке форекс называется корреляцией

Самый простой способ определения присутствия взаимосвязи, это одновременный запуск двух или нескольких графиков в торговом терминале, вы сразу уведете все закономерности. Существуют так же специальные формулы или технические калькуляторы, при пользовании которыми вам всего лишь следует выбрать нужную валютную пару, а программа сама выведет список доступных валют с указанием коэффициента.

Пример корреляции валютных пар на рынке форекс
Пример корреляции валютных пар на рынке форекс

Основными инструментами, которые имеют тесную взаимосвязь являются: EUR/USD рост цены вызывает нисходящий тренд со следующим коэффициентом - USD/RUB -84.1; EUR/JPY - обратная зависимость - USD/RUB -74.5. Как правило, движения цен на валюты находятся в сильнейшей корреляции с экономической ситуацией в стране, а в случае с рублем - и с ценами на нефть, поэтому для эффективного трейдинга опционами USD/RUB и EUR/RUB инвестору важно следить за этими показателями.

Коэффициент корреляции на рынке форекс
Коэффициент корреляции на рынке форекс
        Время активной торговли валютной парой USD/RUB

Преимущество валютных пар exotic - широкий диапазон внутридневного движения, компенсирующий высокое значение спреда. Он хорошо просматривается на графике движения пары доллар/мексиканский песо. В марте этого года популярность USD/MXN стремительно взлетела, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's обнародовало заявление о возможном повышении кредитного рейтинга Мексики. Важно заметить, что эта страна уже много лет лидирует по уровню жизни населения среди стран Латинской Америки, а ВВП составляет более одного триллиона долларов. Эти макроэкономические факторы провоцируют дополнительный интерес к паре USD/MXN.

Дневной график динамики USDMXN
Дневной график динамики USDMXN

Если сравнить дневной график EUR/USD с предыдущим, то ситуация с основной парой, очевидно, выглядит гораздо стабильней: на нем отсутствуют стремительные взлеты или падения. В этом и состоит главное достоинство группы major.

Дневной график движения пары EURUSD
Дневной график движения пары EURUSD

    История валютной пары USD/RUB

В январе 2003 был достигнут максимум доллара по отношению к рублю на уровне 31,817. Затем в период до августа 2008 года, когда начался ипотечный кризис в США рубль укрепился на 36% до значения 23,35. Мировой финансовый кризис, проблемы с ликвидностью в отечественной экономике, необдуманные действия финансовых и политических властей (ужесточение налогового бремени, конфликт в Грузии и т.д.) привели к парадоксу, о котором до сих пор говорят экономисты: несмотря на очевидную слабость американской валюты, котировка USD/RUB начала расти.

Динамика пары USDRUB с 2002 года
Динамика пары USDRUB с 2002 года

За период с августа 2008 по февраль 2009 положительная динамика доллара составила 53%. За шесть месяцев был уничтожены пятилетние результаты валютной политики Банка России и российский рубль достиг самого низкого уровня за всю историю своего существования - 35, 8144. Прогнозировать подобные форс-мажоры на валютном рынке крайне трудно, поэтому для экзотической валютной пары USD/RUB описанные события носили скорее негативный характер, хотя и позволили обогатиться некоторым трейдерам. Примечательно, что согласно анализу трейдерских форумов и социальных сетей, негативная новость оказывает меньшее влияние на рынок, чем позитивная.

График поведения валютной пары USD RUB за август 2008-февраль 2009 года
График поведения валютной пары USD RUB за август 2008-февраль 2009 года

Данный вывод сделан исходя из реакции участников рынка на выход макроэкономических показателей. С другой стороны, история динамики USD/RUB наглядно показывает, что ожидать можно любые форс-мажоры. Восстановление рубля по отношению к доллару происходило вплоть до ноября 2009 года, когда был достигнут новый минимум 28,9118. До января 2011 года валютная пара USD/RUB находилась в коридоре 28,9 - 31,2 рубля за доллар с небольшими колебаниями вверх. В декабре 2010 года начался нисходящий тренд, который завершился на отметке 27,911 в июле 2011, приведя к укреплению отечественной валюты на 11,7%. Июль 2011 года является историческим с точки зрения современной динамики валютной пары USD/RUB - именно тогда начался восходящий тренд, который и продолжается до сих пор.

На протяжении двух лет пара USD RUR находилась в коридоре
На протяжении двух лет пара USD RUR находилась в коридоре

В рамках двухлетнего тренда были поставлены новые рекорды: достигнуты максимумы в октябре и ноябре 2011 года на уровнях 31,29 и 31,49 соответственно; 32,88 в июне 2012; 33,02 в августе 2013. Примечательно, что исторический максимум USD/RUB до сих пор не пробит. Тестирование тренда и попытки его пробития осуществлялись в марте 2012 года и феврале 2013 года. Амплитуда колебаний котировок в рамках тренда в среднем составляет 13-15%. За последний год рубль стабильно дешевел, постепенно сдавая позиции. После минимума в начале февраля 2013 года на уровне 30,043 до сегодняшнего дня происходило укрепление доллара до 33,82.

Динамика валютной пары USDRUB за последние два месяца 2013 года
Динамика валютной пары USDRUB за последние два месяца 2013 года

    Графики валютной пары USD/RUB

В 1997-99 гг. рубль упал относительно доллара США - 1$ стоил 14 рублей, а стал стоить 28 р. В следующие 2 года падение рубля продолжалось, но более плавно - за 1$ предлагали 32 российских рубля. И только с 2003 г. примерно до середины 2008 г. рубль укрепился до 23 единиц за 1 американский доллар. В 2010 г. рубль имел боковую корректировку с небольшим ослаблением. Сегодня российская валюта колеблется в ценовом канале с границами в 27-29 RUB за 1 USD. Попытка пробития уровня сопротивления в 28-29 потерпела неудачу. Если техническая фигура “двойное дно” сработает и рубль значительно укрепится, то следующее сильное сопротивление будет находиться на уровне 31-31,2 р. за 1 доллар США.

Только с 1991 года доллар США поступил в свободное обращение в России
Только с 1991 года доллар США поступил в свободное обращение в России

Данная валютная пара хорошо реагирует как на новости по доллару, так и по рублю. Но на доллар всё же немного лучше, поэтому есть смысл отслеживать новости по США по экономическому календарю. Другой важный момент - объемы. На бирже Форекс мы не видим торгуемые объемы той или иной пары напрямую. Но можно зарегистрировать демо счёт на бирже РТС или использовать программу ClusterDelta, чтобы реально видеть онлайн нужный нам объем. Это позволит нам выявлять состояния перекупленности или перепроданности на рынке. Добавьте сюда несколько работающих свечных паттернов - и вот у нас имеется прибыльная торговая система!

Курс и объемы торгов валютной парой Доллар США-Российский рубль
Курс и объемы торгов валютной парой Доллар США-Российский рубль

Определение торговых объемов сегодня очень популярно и даёт трейдеру реальную информацию о том, что происходит на бирже. Торгуя парой RUB/USD, не стоит опасаться отсутствия ликвидности. Обеспечение ликвидности торговых инструментов - забота брокера. Наша задача как трейдера - получать прибыль от спекуляций, правильно определяя точки входа и выхода. Торговать валютной парой RUB/USD сегодня позволяет почти любой брокер.

Зависимость рубля от доллара
        График валютной пары USD/RUB за 1991 год
История валютного курса USD RUB за 1991 год
История валютного курса USD RUB за 1991 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1991 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1991 год
        График валютной пары USD/RUB за 1992 год
История валютного курса USD RUB за 1992 год
История валютного курса USD RUB за 1992 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1992 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1992 год
        График валютной пары USD/RUB за 1993 год
История валютного курса USD RUB за 1993 год
История валютного курса USD RUB за 1993 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1993 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1993 год
        График валютной пары USD/RUB за 1994 год
История валютного курса USD RUB за 1994 год
История валютного курса USD RUB за 1994 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1994 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1994 год
        График валютной пары USD/RUB за 1995 год
История валютного курса USD RUB за 1995 год
История валютного курса USD RUB за 1995 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1995 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1995 год
        График валютной пары USD/RUB за 1996 год
История валютного курса USD RUB за 1996 год
История валютного курса USD RUB за 1996 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1996 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1996 год
        График валютной пары USD/RUB за 1997 год
История валютного курса USD RUB за 1997 год
История валютного курса USD RUB за 1997 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1997 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1997 год
        График валютной пары USD/RUB за 1998 год
История валютного курса USD RUB за 1998 год
История валютного курса USD RUB за 1998 год
График поведения валютной пары USD RUB за 1998 год
График поведения валютной пары USD RUB за 1998 год
        График валютной пары USD/RUB за 1999 год
История валютного курса USD RUB за 1999 год
История валютного курса USD RUB за 1999 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1999 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 1999 год
        График валютной пары USD/RUB за 2000 год
История валютного курса USD RUB за 2000 год
История валютного курса USD RUB за 2000 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2000 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2000 год
        График валютной пары USD/RUB за 2001 год
История валютного курса USD RUB за 2001 год
История валютного курса USD RUB за 2001 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2001 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2001 год
        График валютной пары USD/RUB за 2002 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2002 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2002 год
        График валютной пары USD/RUB за 2003 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2003 год
График поведения валютной пары EUR RUR за 2003 год
        График валютной пары USD/RUB за 2004 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2004 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2004 год
        График валютной пары USD/RUB за 2005 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2005 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2005 год
        График валютной пары USD/RUB за 2006 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2006 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2006 год
        График валютной пары USD/RUB за 2007 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2007 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2007 год
        График валютной пары USD/RUB за 2008 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2008 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2008 год
        График валютной пары USD/RUB за 2009 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2009 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2009 год
        График валютной пары USD/RUB за 2010 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2010 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2010 год
        График валютной пары USD/RUB за 2011 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2011 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2011 год
        График валютной пары USD/RUB за 2012 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2012 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2012 год
        График валютной пары USD/RUB за 2013 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2013 год
График поведения валютной пары USD RUB за 2013 год
        График валютной пары USD/RUB за 2004-2013 года
График поведения валютной пары USD RUB за 2004-2013 года
График поведения валютной пары USD RUB за 2004-2013 года

    Факторы, влияющие на валютную пару USD/RUB

Одним из самых основных способов работы и заработка на валютных котировках является отслеживание выхода новостей, предсказание возможных колебаний рынка и открытие позиций в надежде уловить сильные импульсы. Движением валютных курсов управляет сложная система условий, которые трейдер должен учитывать в своей работе. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, можно разделить на несколько групп: экономические факторы, конъюнктурные факторы, политические факторы, факторы, связанные с деятельностью участников рынка, форс-мажоры, прочие факторы.

Пример календаря экономических новостей рынка форекс
Пример календаря экономических новостей рынка форекс

Группа экономических факторов является самой масштабной. К ней можно отнести финансовые показатели, индикаторы развития рынка и его структурных особенностей. Среди основных факторов следует назвать: индекс ВВП, уровень безработицы и процентных ставок, объем продаж товаров длительного пользования, индекс деловой активности, сумму государственного долга и уровень инфляции. Все факторы, влияющие на котировки валютных пар, взаимосвязаны.

Основные экономические факторы США и России, влияющие на поведение валютной пары USD/RUB:

Влияние важных новостей на рынок Форекс

- ВВП США. Валовой внутренний продукт США еще в конце 2011-го года превысил предкризисный максимум, тем не менее, в отношении экономики продолжают применять термин «восстановление», так как нынешние темпы роста отстают от трендовых (тренд оценивается в 1.7-2.2% в год), мешая достичь нормальных уровней занятости. К тому же после кризиса экономика растет очень неравномерно: в предшествующие три года экономика переживала резкое замедление во втором полугодии, что требовало вмешательства ФРС. Данные за каждый квартал публикуются три раза с перерывом в месяц (предварительная оценка, уточненная и окончательная), наибольшее влияние на рынки оказывает предварительная оценка, так как она имеет наибольшие шансы отличаться от прогноза. В релизах о ВВП инвесторы помимо общего уровня внимательно отслеживают динамику потребительской активности. Согласно прогнозам, в 2013-м ожидается рост в 2-2.5%, что совпадает с трендом, поэтому рынки очень чувствительны к публикациям, показывающим обратное;

График ВВП США
График ВВП США

- Non-farm payrolls. Показатель, который вызывает сильнейшие движения на рынках, зачастую превышающие сотню пунктов в считанные минуты. Его публикация приходится на первую пятницу месяца, следующего за отчетным, поэтому полученные данные максимально своевременны и дают весьма точный срез состояния экономики США. Считается, что для поддержания уровня безработицы на одном уровне Штаты должны наращивать по 200 тыс. рабочих мест ежемесячно. И все же рынок в значительной степени сравнивает фактические данные с ожидавшейся оценкой. На форекс реакция немного сложней, чем на фондовых площадках (рост на сильных payrolls, падение на слабых). Многое зависит от взгляда ФРС. Если FOMC рассматривает возможности для ужесточения политики, например, сворачивание QE, то сильные данные хороши для доллара. Если же на повестке дня не стоит сокращение поддержки, то сильные данные вызывают рост спроса на рисковые активы, а курс доллара снижается;

График Non-farm payrolls США
График Non-farm payrolls США

- потребительская инфляция. В настоящее время данные по потребительской инфляции не привлекают сильное внимание рынков, так как показатели роста CPI последнее время показывают относительную стабильность, не влияя на ожидания инвесторов в отношении будущих шагов. Трейдерам не следует беспокоиться, если инфляция сохраняется вблизи 2% г/г. В своей политике ФРС в 2012-м году пообещал придерживаться стимулирования, пока уровень безработицы превосходит 6.5%, а инфляционные ожидания на ближайшие два года не превышают 2,5%. Резким всплескам и спадам, как правило, предшествует волатильность сырьевых рынках, так что трейдеры закладывают возможные изменения в свои ожидания и котировки, а аналитики научились довольно точно прогнозировать показатели роста потребительских цен на основе других показателей;

График потребительской инфляции США
График потребительской инфляции США

- ставка по федеральным фондам ФРС. С конца 2008-го основная процентная ставка ФРС находится на уровнях вблизи нуля. На рынках это называется политикой нулевых процентных ставок, что является границей использования традиционных методов монетарной политики. Но так как этого не достаточно, Федрезерв прибегает к закупкам на баланс различных активов (гособлигаций и бумаг ипотечных агентств), что за счет наличия постоянного крупного покупателя снижает их доходность и в целом давит на более долгосрочные процентные ставки, делая кредитование более выгодным. Сейчас ФРС обещает придерживаться политики низких процентных ставок, пока безработица остается выше 6.5%. При этом большинство членов FOMC считают, что ужесточение политики наиболее вероятно следует проводить в 2015-м;

График ставки по федеральным фондам ФРС
График ставки по федеральным фондам ФРС

- баланс торговли. Соединенные Штаты традиционно страдают от дефицита внешней торговли. За последний год экспорт примерно на 20% был меньше импорта. Тем не менее, за счет увеличения добычи нефти и газа и сравнительно стабильных цен на них, дефицит внешнеторгового баланса несколько сократился (примерно на 7%). Сокращение дефицита может стать фактором, поддерживающим курс доллара, однако на валюту гораздо в большей степени влияют потоки средств;

График торгового баланса США
График торгового баланса США

- производственный PMI от ISM. Самый старый индикатор такого рода, отслеживающий активность в сфере производства США с конца 1940-х годов. Зачастую публикация его проходит незадолго до выхода payrolls, поэтому инвесторы используют не только его общее значение, но также изучают динамику компоненты занятости. Аналитики зачастую используют производственный ISM в качестве индикатора активности всех секторов США (для примера, корреляция с занятостью кроме сельского хозяйства за последние 10 лет достигает 75%);

График производственного PMI от ISM США
График производственного PMI от ISM США

- потребительская уверенность от Conference Board. Этот индикатор показывает настрой американцев в отношении будущих расходов. Чем выше этот показатель, тем больше расходов, как ожидается, будет произведено в предстоящие месяцы. Также это обещает рост объемов кредитования и может предшествовать увеличению активности в строительстве. Также верно и обратное: американцы готовы больше тратить в периоды роста цен на недвижимость. Также на индексе благоприятно отражается рост фондовых площадок. Немного осторожней необходимо быть в отношении инфляции: резкие всплески цен на топливо негативны для индекса, так как у домохозяйств остается меньше средств на другие покупки.

График потребительской уверенности от Conference Board США
График потребительской уверенности от Conference Board США

Курс рубля в Российской Федерации является регулируемым и управляемым, что существенно снижает привлекательность валюты для трейдера рынка Forex. Иными словами возникает опасность непрогнозирумых действий государства в разрез с экономическими реалиями и явлениями. Данные действия носят обоснованный характер с точки зрения социальной роли государства, но негативно воспринимаются частными инвесторами. Однако сам Банк России понимает свою функцию на валютном рынке несколько иначе.

Динамика курса российского рубля
Динамика курса российского рубля

С одной стороны, Банк предпочитает не вмешиваться в события и позволяет формировать курс рубля по отношению к доллару исходя из макроэкономических событий, а с другой стороны он сглаживает существенные колебания. В этом случае валютная пара USD/RUB поддается всем видам анализа. Так, среди фундаментальных факторов влияния на курс значится динамика ВВП, уровень безработицы, процентные ставки и т.д. Более того, трейдер может чувствовать себя в относительной безопасности при торговле с большим плечом - интервенции ЦБ РФ скорее всего не позволят котировке скакнуть слишком высоко - хотя, конечно, ни о каких гарантиях здесь речи быть все равно не может. При этом вряд ли можно рассчитывать на сверхприбыли.​​​

График ВВП России
График ВВП России

    Примеры проведения анализа валютной пары USD/RUB

Фундаментальные факторы являются основой торговли на рынке форекс, они позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событиями. В этой статье пойдет речь о корреляции такого показателя как цена на нефть с курсом американского доллара. Экономика США является одной из самых энергозависимых экономик мира. Соединенные Штаты Америки потребляют просто огромное количество нефтепродуктов, поэтому повышение цены на сырую нефть просто не может не сказаться на курсе национальной валюты.

Виды анализа рынка Форекс

Причина подобной связи лежит довольно глубоко, но изменения происходят буквально сразу, так как рынок склонен реагировать еще до фундаментальных изменений на основании психологических факторов. При рассмотрении влияния цены на нефть на курс доллара складывается довольно не однозначная ситуация ведь США являются одним из самых крупных производителей черного золота, в тоже время выступают самым крупным потребителем данного вида сырья. По статистическим данным экономике Соединенных Штатов не хватает собственных запасов нефти для обеспечения потребностей всего производства, при этом часть добытой нефти внутри страны идет на экспорт.

Валютные пары можно анализировать разными видами анализа
Валютные пары можно анализировать разными видами анализа

По этой причине Америка вынуждена ежегодно закупать около 9 миллиардов баррелей нефти, что существенно отображается на увеличении стоимости американских товаров как внутри страны, так и на внешних рынках. А увеличение стоимости товаров, как известно всегда ведет к негативным последствиям для национальной валюты. Кроме этого негативное влияние на курс доллара США так же оказывает то, что для закупки нефти компаниям приходится покупать другие иностранные валюты, так как экспортеры не всегда согласны на расчеты в долларах США. К примеру, ряд арабских стран не так давно полностью перешли в расчетах за нефть на евро.

Основные виды анализа на рынке форекс
Основные виды анализа на рынке форекс

В результате этих двух факторов видим следующую картину, цена на нефть повышается, в результате увеличивается предложение американского доллара на рынке форекс, в результате его курс идет вниз. В то же время, при падение цены на нефть, наблюдается обратная ситуация, доллар США начинает активно расти по отношению к таким валютам как евро, канадский доллар и некоторым другим валютам. Данную зависимость можно довольно удачно использовать в игре на валютной бирже forex, для торговли самым оптимальным выбором будет пара USD/CAD, так как именно по этому инструменту будут наблюдаться наибольшая волатильность. При возможности можно использовать и такую валютную пару как USD/RUR, она будет реагировать аналогично предыдущему инструменту.

При увеличении цены на нефть, растет предложение доллара
При увеличении цены на нефть, растет предложение доллара

Ордера на покупку открываются в случае подорожания нефти, ордера на продажу - в случае падения цены на черное золото. Так же иногда отслеживается и обратная пропорциональность, при укреплении доллара США начинает заметно падать цена на нефтепродукты и сырую нефть, это свойство можно использовать при торговле на сырьевых ранках.

Способы прогнозирования на рынке форекс

Молодые трейдеры очень редко обращают свое внимание на нестандартные пары. Обычно они не хотят рисковать и берут в оборот только валюту группы major либо minor, чем добровольно ограничивают свои возможности. Во время операций с малоликвидными валютами, как и с другими инструментами FX, необходимо научиться быстро находить нужную информацию, анализировать ее и молниеносно принимать решения. Все эти навыки присущи успешным трейдерам, которые способны зарабатывать в любых ситуациях. А это значит, что работая с exotic, можно выиграть дважды, получив не только прибыль, но и ценные умения трейдинга.​

Трейдеры мало внимания уделяют экзотическим валютным парам
Трейдеры мало внимания уделяют экзотическим валютным парам
        Пример технического анализа валютной пары USD/RUB

Пример технического анализа валютной пары USD/RUB на 11 апреля 2012 года. Иногда, глядя на графики валют, можно давать прогноз в какие страны люди планируют ехать отдыхать летом! smileyВ частности, мы наблюдаем постепенное снижение евро, а вот доллар постепенно начинает укреплять свои позиции. Потенциал роста при пробитии фигуры клин обычно равен геометрической высоте фигуры, в нашем случае (30,70 руб.), что соответствует рассчитанному уровню по фибо 261,8%. Ожидаем продолжения роста доллара до 30,7 руб., что является первой целью.

Технический анализ рынка форекс

Дальнейшее движение будет зависеть от многих факторов (в том числе от ЦБР). Уровни сопротивления: 30,70; 31,60; 32,30 и 32,90 руб. В случае падения курса доллара, стоит ожидать отскока от следующих уровней поддержки: 29,0; 28,55 и 27,40 руб.

Технический анализ графика валютной пары USD RUR за 11 апреля 2012 года
Технический анализ графика валютной пары USD RUR за 11 апреля 2012 года

Пример технического анализа валютной пары USD/RUB на 27 июня 2013 года. Валютная пара USD/RUB ускоряет свой бычий тренд. Последнее что произошло на паре - это выход котировок из ценового ориентира канала. На дневном интервале сразу бросается в глаза характер выхода из ценового ориентира канала. Текущая коррекция похожа на треугольник, а перед началом коррекции есть сильный бычий тренд. Таким образом, можно смело говорить о вымпеле и если он отработает, то котировки окажутся в районе сопротивления 34,00. Сомнения в отработке вымпела есть со стороны индикатора MACD. На данный момент индикатор довольно высоко над нулевой линией и коррекция может затянуться, однако - это слабое сомнение против продолжения роста.

Технический анализ дневного графика валютной пары USD RUR на 27 июня 2013 года
Технический анализ дневного графика валютной пары USD RUR на 27 июня 2013 года

На недельном интервале бычий тренд валютной пары USD/RUB только начинает своё развитие. Цель в районе 34 рублей за доллар является довольно реалистичной. Индикатор MACD только начинает разгоняться вверх. То есть думать об остановке роста котировок валютной пары USD/RUB пока нет причины. Этот вывод делается на основе технического анализа, не следует забывать о том, что ЦБ России находится на страже бивалютной корзины. А так как евро также крепнет против рубля, как и доллар то если ещё не проводятся интервенции, то они будут. Кроме этого заканчивается текущий месяц и с начала следующего месяца транснациональные компании начнут продавать валюту и покупать рубли для уплаты налогов. Это также окажет поддержку рублю против доллара и евро.

Технический анализ недельного графика валютной пары USD RUR на 27 июня 2013 года
Технический анализ недельного графика валютной пары USD RUR на 27 июня 2013 года
        Пример свечного анализа валютной пары USD/RUB

На прошлой неделе валютная пара USDRUB не установила новый максимум и наконец-то приступила к формированию коррекционного движения, сформировав свечу "медвежье" поглощение, что может являться предвестником смены восходящей тенденции. С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 32,7 рублей, далее 29,1 рублей, что пока по-прежнему далеко от текущих уровней.

Свечной анализ недельного графика валютной пары USD RUB
Свечной анализ недельного графика валютной пары USD RUB

На дневном графике на прошлой неделе валютная пара USDRUB сформировала разворотную формацию в виде "доджей", после чего "медведи" окончательно перехватили инициативу и преодолели тренд в районе 35,5 рублей, который теперь будет ближайшим уровнем сопротивления. Ближайшим уровнем поддержки будет выступать отметка 34-34,1 рублей за 1 доллар.

Свечной анализ рынка форекс

На недельном графике валютная пара EURRUB не установила новый максимум, и наконец-то приступила к формированию коррекционного движения, сформировав свечу "медвежье" поглощение, что может являться предвестником смены восходящей тенденции. В итоге валютная пара EURRUB опустилась на преодоленный восходящий тренд в районе 44,5 рублей за 1 евро. В тоже время валютная пара EURRUB по-прежнему выглядит перекупленной, что подтверждает индикатор Stochastic’s. Однако на дневном графике, исходя из индикатора Stochastic’s, который находится в продаже и в зоне перепроданности, допускает подсок на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего снижения.

Основы свечного анализа рынка форекс
Основы свечного анализа рынка форекс
        Пример волнового анализа валютной пары USD/RUB

Что касается волновой точки зрения, то валютная пара USDRUB могла закончить формирование растянутого импульса в виде 3-ей восходящей волны с целью 36,57 рублей, что составляет 423,6% по Фибоначчи от длины волны 1 /синие цифры/, до которой "быки" чуть-чуть не добрались. Теперь не стоит исключать, что мы увидим формирование 4-ой коррекционной волны, которая откорректирует рост от 26 сентября на 23,6%-38%-50% по Фибоначчи от длины волны 3 к уровням 30,7-32-33,7 рублей за 1 доллар. Учитывая, правило чередования, 4-ая волна будет долгой по времени и сложной по формированию, так как 2-ая волна была простой и быстрой.

Волновой анализ рынка форекс

Поэтому мы можем увидеть формирование боковика, треугольника или флага. Помимо этого, индикатор Stochastic’s на недельном графике по-прежнему находится в зоне перекупленности уже очень долго, что допускает наступление коррекционного движения. Что касается индикатора MACD, то по нему достигнут очередной пик, что говорит о том, что валютная пара находилась в 3-ей импульсной волне роста, и на текущей неделе должно быть подтверждение завершения его формирования.

Волновой анализ дневного графика валютной пары USD RUB
Волновой анализ дневного графика валютной пары USD RUB

С волновой точки зрения валютная пара USDRUB находилась в 3-ей волне. В данной волне 5 декабря 2008 года была сформирована 1-ая субволна, затем последовали откат на 38,2% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны. Затем 20 января мы увидели формирование 3-ей субволны, которая составила чуть больше 161,8% по Фибоначчи от длины субволн 1-3. Поэтому последующий коррекционный откат был лишь короткой 4-ой субволной, а текущий рост можно рассмотреть, а на прошлой неделе мы увидели завершение формирования 5-ой субволны в 3-ей волне, где достигнута была лишь ближайшая цель на отметке 35,67 рублей.

Основ волнового анализа на рынке форекс
Основ волнового анализа на рынке форекс

В тоже время валютная пара USDRUB, исходя из индикатора Stochastic’s, который находится в покупке, но в зоне перепроданности, что допускает подсок на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего снижения. Что касается индикатора MACD, то по нему будет формироваться "медвежья" дивергенция. Мы по-прежнему считаем, что максимальной целью роста валютной пары USDRUB по-прежнему выступает диапазон 36-37 рублей(достигнут), после чего будет более основательный откат вниз к 32-33 рублям, а затем еще один этап роста как минимум к 41 рублю в рамках большой 5-ой волны(синие цифры).

Волновой анализ недельного графика валютной пары USD RUB
Волновой анализ недельного графика валютной пары USD RUB

С волновой точки зрения, на недельном графике в нашем базовом сценарии валютная пара EURRUB в 2004 году закончила формирование 3-ей волны/синие цифры/, которая в свою очередь состояла из 5-ти субволн/красные цифры/. Затем мы увидели формирование 4-ой волны, которая откорректировала рост к основанию 4-ой субволны в 3-ей волне. На данный момент валютная пара EURRUB может формировать 5-ую волну с расчетными целями 42,51-44,7-48,30 рублей, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3.

Волновой анализ графика
Волновой анализ графика

В данной 5-ой волне, валютная пара EURRUB идет формирование растянутого импульса ввиде 3-ей субволны, поэтому ожидаем формирования 4-ой субволны с целями 43,9-41,9-40,5 рублей, что составляет 23,6%-38%-50% по Фибоначчи от длины субволны 3. Что касается альтернативной волновой раскладки, то сейчас может идти формирование глобального зигзага WXY, где на месте 3-ей волны находится волна W, на месте 4-ой волны волна X, а сейчас идет формирование волны Y, цели которой те же самые, что и в вышеуказанном сценарии.

Упрощенный волновой анализ
        Пример фундаментального анализа валютной пары USD/RUB

В качестве одного из примеров применения на рынке Форекс технического анализа, в совокупности с фундаментальным, можно привести обзор пары USD/RUB на начало 2014 года со среднесрочной перспективой. Прежде всего стоит отметить, что в декабре 2013-го на графике формировалась разворотная фигура “голова и плечи”, которая могла быть сигналом к коррекции вниз. Однако она не была реализована. Доллар пробил вверх отметку 32,9, а затем и 33, что окончательно перечеркнуло отработку этого паттерна.

Фундаментальный анализ рынка форекс

Следующей линией сопротивления для пары является уровень в 33,35. Стоит сказать, что на этой отметке находятся максимумы годичной давности, которые USD/RUB пытается обновить с середины лета. Если эта мощная линия сопротивления будет сломлена и доллар устремится вверх, то следующей остановки следует ждать в районе 34 рублей. Либо котировки могут войти в диапазон 33.55-34. Фундаментальный анализ в целом подтверждает “северное” направление цены. В первые дни нового года ослабление рубля было обусловлено снижением котировок нефти, а также падением российского рынка акций, открывшегося после затяжных выходных.

Карикатура на фундаментальный анализ
Карикатура на фундаментальный анализ

Дальнейшие перспективы нефти не самые радужные, а технически по графику марки Brent просматриваются две глобальные цели около 105 $ за баррель и около 90 $. Евро также не оказывает поддержки российскому рублю. Аутсорсинг представляет собой передачу некоторых производственных функций на обслуживание другой компании, которая специализируется в данной области. Такой прием позволяет увеличить прибыль организации, уделяя при этом внимание более значимым вопросам.

Фундаментальный анализ основывается на анализе экономических новостей
Фундаментальный анализ основывается на анализе экономических новостей
        Пример фрактального анализа валютной пары USD/RUB

Фрактальный анализ валютной пары USD/RUB за 30 августа 2013 года. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 33.26 – 33.39, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель 33.58, в коридоре 33.58 – 33.73 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 34.03, движение к которому, ожидаем после пробоя 33.73. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 32.86 - 32.73, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель 32.50, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот к верху, а также в эту область вероятно выброс шума. Пробой 32.50 будет располагать к развитию нисходящей тенденции и в данном случае потенциальная цель - 32.15.

Фрактальный анализ графика валютной пары USD RUR за 30 августа 2013 года
Фрактальный анализ графика валютной пары USD RUR за 30 августа 2013 года
        Пример квантового анализа валютной пары USD/RUB

Пример квантового анализа валютной пары USD/RUB за 19 марта 2009 года. Рубль продолжает укрепляться относительно доллара. Неопределенность вблизи линии поддержки abc канала в предыдущем прогнозе разрешилась в пользу укрепления рубля. График уверенно подтвердил пробой фиолетовой линии поддержки и продолжил движение вниз. В настоящий момент желательно выяснить падение продолжится дальше или будет коррекция текущего движения вниз.

Квантовый анализ графика валютной пары USD RUB за 19 марта 2009 года
Квантовый анализ графика валютной пары USD RUB за 19 марта 2009 года

Анализ графика последней волны падения USDRUB показывает, что в ближайшее время должна начаться коррекция вверх в направлении фиолетовой линии сопротивления abc канала. Прогноз: в ближайшее время должна начаться коррекция вверх до фиолетовой линии сопротивления канала abc.

Квантовый график последней волны падения USDRUB
Квантовый график последней волны падения USDRUB
        Пример экспресс анализа валютной пары USD/RUB

Пример экспресс анализа валютной пары USD/RUB 28 мая 2012 года. Сбывающиеся прогнозы всегда приносят радость, сегодня можно отметить, что предыдущий прогноз по курсу доллара полностью сбылся. Курс достиг отметки 32 руб! Однако, деревья не растут до небес! Хотя глядя на график курса доллара тренд остается положительным, стоит помнить, что тренд без коррекций бывает очень редко.

Экспресс анализ пятнадцатиминутного графика валютной пары USD RUB
Экспресс анализ пятнадцатиминутного графика валютной пары USD RUB

Есть предположение, что сегодня откроемся небольшим снижением, поскольку Евро растет к доллару уже на 0,4%, а значит стоит ожидать обратной реакции по доллару. Также  стоит  отметить,  что  Азия  открылась  вверх  и  американские фьючерсы  на индекс Доу торгуются в плюсе в среднем  +0,6%. Всё  это  говорит  о  положительном  открытии бирж сегодня и падении  доллара на открытии! НО!! Обратите внимание на дневной график!!

Экспресс анализ дневного графика валютной пары USD RUB
Экспресс анализ дневного графика валютной пары USD RUB

Доллар пробил важную линию сопротивления от 2008  года, и если ему удастся закрепиться на этих уровнях в ближашие дни, то мы  сможем  увидеть  и  33 и 34 руб. Однако это только ориентиры и нужно  будет смотреть по ситуации. Главное, при мыслях о 33-34 руб. по доллару по неволе вспоминаешь о цикличности исторических процессов, о страшном 2008 году.

Методы анализа информации на FOREX

    Особенности торговли валютной парой USD/RUB

До определенного времени торговля валютной парой USD/RUB была привилегией искушенных брокеров. Однако на сегодняшний день практически любой брокер предоставляет данные по котировке и дает небольшие спреды. Глобализация рынка и развитие российской статистики делает возможным анализ всех фундаментальных факторов, влияющих на динамику валюты. Во-первых, по USD/RUB ведется весьма активная торговля в течение рабочего времени ММВБ, которая существенно замедляется только после закрытия биржи, и на графике в рабочем терминале появляется так называемая «пила».

Фундаментальные факторы рынка форекс
Фундаментальные факторы рынка форекс

Некоторые брокеры предпочитают закрывать торговлю по валютной паре USD/RUB с 24 часов до восьми утра, с тем, чтобы график имел презентабельный и пригодный для технического анализа вид. Данная валютная пара очень хорошо реагирует на новости как по доллару, так и по рублю. Учитывая тот факт, что доллар в мире котируется гораздо выше рубля, выход экономических показателей по США вызывает более сильные движения котировок. Вторым важным элементом является объем, как подтверждение правильности сформированных на рынке тенденций.

Торговые стратегии на Форекс

При торговле валютной парой USD/RUB следует учитывать следующие факторы:

- наиболее сильное воздействие на динамику котировки оказывает изменение в процентных ставках. Так, повышение ставки рефинансирования приведет к укреплению рубля, и наоборот. Как отмечалось ранее, изменение в ставке ФРС США тоже ведет к укреплению рубля в случае повышения и девальвации, если ставку понижают. Однако во втором случае амплитуда колебаний котировок будет более значимой;

Уровень процентных ставок в России
Уровень процентных ставок в России

- появление любого рода крупных экономических событий в странах Европы опосредованно оказывают влияние на динамику USD/RUB. Связано это с тем, что кризисные явления всегда приводят к повсеместному падению курсов одних валют и росту других. Так падение евро сопровождается укреплением доллара не только по отношению к нему, но и ряду других валют, в том числе и рублю;

Экономические события Европы оказывают влияние на курс доллар-рубль
Экономические события Европы оказывают влияние на курс доллар-рубль

- сырьевой характер экономики России приводит к тому, что динамика цен на нефть и объемы ее поставок существенно влияют на USD/RUB. Поступающие в страну доллары необходимо конвертировать в рубли, что провоцирует дополнительный спрос и укрепление отечественной валюты.

Нефтяная зависимость России

Чтобы начать успешную торговлю экзотическими парами, необходимо провести подготовительную работу. Профессиональные трейдеры принимают во внимание технические и фундаментальные факторы. Технические индикаторы реализуются на базе торговых терминалов. Благодаря соответствующим модулям можно получить график котировки любой валюты или получить доступ к инвестиционным идеям буквально за один клик. Если вы активный трейдер валютного рынка, то без просмотра и анализа статистических данных национальных банков тех стран, чьей валютой вы торгуете, просто не обойтись. Помимо этого, важна информация об инфляции, ВВП и процентных ставках конкретных государств.

Торговля экзотическими парами требует специальной подготовки
Торговля экзотическими парами требует специальной подготовки

Выберите для анализа несколько интересующих вас валютных пар и обратите внимание на те, что приносили прибыль в течение длительного периода времени - минимум несколько месяцев, но учитывайте рыночную цикличность и вероятность коррекции после затяжного периода положительной динамики. Эксперты рекомендуют использовать валютные пары exotic в качестве инструмента диверсификации портфеля. Кроме того, большинство трейдеров, оперирующих с экзотическими валютами предпочитают тактику Carry Trade, построенную на разнице процентных ставок разных стран, и она, стоит сказать, показывает довольно неплохие результаты.

Операции по стратегии Carry Trade
Операции по стратегии Carry Trade

    Торговля на валютной паре USD/RUB  для новичков

Наиболее распространенная ошибка любого новичка на валютном рынке - это бессистемная торговля. Чаще всего новичкам везет и несколько первых сделок проводятся удачно, но затем наступает момент и, как считают начинающие трейдеры, удача от них отвернулась и они начинают нести убытки. Не многим из начинающих хватает терпения, чтобы поймать движение курса и грамотно сыграть на этом. Не многие из новичков понимают, что находиться без позиций на рынке - это тоже позиция, причем наиболее безопасная.

C чего начать новичку на рынке forex

Приводимая далее стратегия для работы на Форекс в USD-RUB больше напоминает набор правил, но ведь и любая стратегия торговли на валютном рынке - это не только использование технических индикаторов, но и свод правил, которых любой опытный трейдер беспрекословно соблюдает на протяжении всей своей торгово деятельности.

Любая стратегия на рынке форекс - это набор определенных правил
Любая стратегия на рынке форекс - это набор определенных правил

Итак, начнем. На Форекс USD/RUB - это пара не отличающаяся высокой ликвидностью и лучше всего подходит для начинающего трейдера, чтобы получить определенные навыки торговли и выработать собственный подход в работе на рынке. Стратегия для работы на Forex в USD-RUB является довольно простой и помогает получить невысокую, но стабильную прибыль в размере 20-30 пунктов за дневную торговую сессию. Она настолько проста в применении, что научиться работать с ней не представляет особого труда. Кроме того, стратегия Форекс для USD/RUB существует очень давно и была не один раз проверена на практике не одним поколением трейдеров.

Форекс для начинающих

Начинать работать с стратегией Форекс USD-RUB следует начинать в 11.00 по GMT. Первоначально следует проверить экономический календарь, на наличие запланированных новостей и макроэкномических данных. Если таковые в нем присутствуют, то торговлю следует начинать только после их публикации. В качестве технических индикаторов в стратегии Forex USD-RUB используется средняя скользящая с периодом 20 ( SMA 20) и индикатор Momentum 5 (оба индикатора присутствуют в стандартном наборе МТ4). Рекомендуемый временной интервал - тридцать минут, в некоторых случаях можно увеличить до одного часа (в случае малой волатильности рынка Форекс или USD-RUB). 

Для торговли валютной парой USD RUR разработаны определенные рекомендации
Для торговли валютной парой USD RUR разработаны определенные рекомендации

Если закрытие свечи произошло выше уровня SMA 20, а Momentum при этом располагается над средним уровнем - заключается сделка на покупку. Позиции на продажу открываются если свеча закрывается под SMA 20, а значение Momentum находится под средним уровнем. Установка тейк-профита и стоп-лосса должно происходить на уровне 20-30 пунктов, оба действия следует проводить одновременно с входом на рынок. Стратегия Форекс для USD/RUB лучше всего работает при наличии сильного движения на валютном рынке, которое, как правило, происходит во время европейской и американской торговых сессий. При этом длительность временных интервалов для открытых позиций не ограничена.

Во время европейской и американской торговых сессий происходит наибольшее движение валютной пары USD RUB
Во время европейской и американской торговых сессий происходит наибольшее движение валютной пары USD RUB

    Валютная пара EUR/USD против USD/RUB

Удивительно, но факт, что в России, с национальной валютой - рублем, трейдеры, торгующие на рынке Форекс, предпочитают торговать в своем большинстве валютной парой EUR/USD. Давайте взвесим все «против» и «за». Какие очевидные плюсы существуют при торговле валютной парой EUR/USD? Прежде всего, появляется мысль об отсутствии объемной информации по рублю. Большинство трейдеров, глядя на огромное число новостей, публикуемых по разным странам, использующим в экономике валюты доллар и евро, укажут наверняка, в качестве главной причины, недостаток информации по валютной паре USD/RUR. И совершат при этом ошибку. Количество веб-ресурсов, освещающих ситуацию по российскому рублю и его отношению к USD или EUR не так уж и мало. А вот информационного вакуума у трейдера, торгующего USD/RUR точно не будет.

График поведения валютной пары EUR USD за 2004-2014 г.г.
График поведения валютной пары EUR USD за 2004-2014 г.г.

Далее отпугивающими выглядят комиссии и спреды по валютной паре USD/RUR. Трейдеры уже привыкли, что спред в среднем по EUR/USD составляет 2 пункта, а при пятизначных котировках графика от 0,5 пунктов. А вот по паре USD/RUR у разных брокеров спред может отличаться в разы. Да и во всем остальном - кредитное плечо, исполнение, лоты и прочие характеристики по валютной паре EUR/USD смотрятся значительно выгоднее. Трейдеру, по сути, не столь важно, каким инструментом торговать, главное, чтобы комиссии и спреды были небольшие, присутствовала высокая ликвидность и была необходимая информации.

Курс валют доллар-евро

Кстати о ликвидности. Валютная пара USD/RUR торгуется активно в течение рабочего времени московской биржи, однако после ее закрытия ликвидность пары USD/RUR снижается и на графике 2 отчетливо видно боковое движение в нерабочее время биржи.

Дневной график торговли валютной парой USD RUB
Дневной график торговли валютной парой USD RUB

Многие брокеры данные периоды в торговом терминале даже не показывают, то есть, торговая сессия прекращается в 24:00, а открывается по времени сервера в 8:00, тем самым представляя трейдеру привычный глазу график, похожим на график EUR/USD.

Сравнение месячных графиков EUR RUB и USD RUB
Сравнение месячных графиков EUR RUB и USD RUB

Если мы рассмотрим, как влияет Центробанк на курс рубля, то увидим, что курс регулируется плавно при экономической необходимости, поскольку одна из целей Центробанка России - обеспечение устойчивости национальной валюты и недопущение резких скачков валютного курса. Банк при этом осуществляет политику в режиме управляемого плавающего курса валют. Политика своеобразная: с одной стороны, банк формированию тенденций в динамике курса национальной валюты не препятствует, поскольку она обусловлена фундаментальными макроэкономическими факторами, но при этом сглаживает резкие колебания курса. Это кажется тоталитаризмом, но давайте посмотрим, как вел себя не так уж и давно Швейцарский банк, осуществляющий валютные интервенции, или интервенции центрального банка Японии.

Рубль, доллар, евро. Какой валюте доверять?

Давайте рассмотрим, как можно прогнозировать текущий курс рубля по отношению к евро или доллару. Для этого применимы все способы технического и фундаментального анализа. Кроме того, существуют интересные исследования, например, индекс Биг Мака, который является способом неофициального определения паритета покупательной способности различных национальных валют, а за основу берется стандартный бутерброд. Так, в США Биг Мак стоит 4,33 доллара, а в России его цена составляет 75 рублей (2,29 доллара), то есть рубль на 53 % обесценен.

График поведения валютной пары EUR RUR за 2004-2014 г.г.
График поведения валютной пары EUR RUR за 2004-2014 г.г.

Покажу еще один нестандартный способ торговли валютными парами, содержащих рубль. Условно назовем его «Торговля по главной странице Яндекса». Идея проста. Нам нужно всего лишь открыть главную страницу поисковика Яндекс и находим валютные курсы «на завтра».

Котировки USD RUR и EUR RUR на начальной странице Яндекса
Котировки USD RUR и EUR RUR на начальной странице Яндекса

Далее смотрим на сайтах или в торговом терминале графики текущих курсов и открываем торговые сделки в направлении котировок, установленных Центробанком. Это не является торговой системой, однако стоит понаблюдать за результатами. Прежде всего, отечественный валютный рынок зависит от новостей и событий в Европе. Только одна Греция заставляет трейдеров отслеживать движение евро, причем неважно к какой валюте - рублю или доллару. Также цены на нефть и приток иностранного капитала обеспечивают спрос на российскую валюту и, соответственно, курсовой рост, что заставляет Банк России сглаживать чрезмерную волатильность.

Выбор экономических новостей, влияющих на конкретную валютную пару
Выбор экономических новостей, влияющих на конкретную валютную пару

На текущий момент ставка Центробанка составляет 8,25%. Можно отследить на сайте банка всю историю изменения ставок и увидеть, что центральный банк снижает процентные ставки, что оказывает давление на валюту. Отличную инфографику публикует агентство РИА Новости, благодаря которой можно отследить расклад сил по разным странам.

Экономическая статистика по странам Европы
Экономическая статистика по странам Европы

На рисунке выше представлена шкала рейтингов Standard & Poor`s, согласно которой рейтинг России находится на уровне BBB, а риск в России является умеренным, что подтверждается различными политическими и экономическими событиями. В целом, валютная пара EUR/USD в сознании трейдеров закрепилась намного сильнее, однако и тенденция по торговле по паре USD/RUR набирает обороты. Популяризация торгового инструмента зависит от брокеров, и мы видим, что брокеры активно двигаются в направлении улучшения условий торговли для трейдеров.

Объемы торгов валютной парой USD RUR набирают обороты
Объемы торгов валютной парой USD RUR набирают обороты

    Источники и ссылки

ru.saxobank.com - брокерские услуги на рынке форекс

fxteam.ru - информация о рынке форекс

forexcent.com - дилинговый центр ForexCent

forexluck.ru - сайт о международном валютном рынке форекс

fxpage.com - новости, аналитика и прогнозы рынка форекс

banki.ru - банковский информационный портал

globfin.ru - мировая экономика, финансы и инвестиции

vz.ru - деловая газета Взгляд

mk.ru - новостной портал Московский комсомолец

yabloko.ru - сайт Российской академии наук

travelnetplanet.com - информационный портал о туризме

yaklass.ru - учебный портал

quote.rbc.ru - портал о биржевом трейдинге

tradelikeapro.ru - портал форекс трейдера

investfunds.ru - частное инвестирование на фондовом рынке

i-tt.ru - информационные торговые технологии

utmagazine.ru - аналитический портал для трейдеров

analizrynka.ru - технический анализ фондового рынка

tuttoforex.ru - информация о рынке форекс

tempofox.com - информационный форекс-портал

time-forex.com - блог профессионального трейдера