ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) - это

технический индикатор для торговли на фондовом рынке и рынке Форекс, отображающий в графическом виде разновременную информацию о текущем состоянии рынка, среднесрочные и долгосрочные трендовые тенденции, уровни поддержки и сопротивления

Индикатор Ишимоку, как торговая система Ишимоку, описание сигналов Ишимоку, настройки Ишимоку, облако Ишимоку, техника торговли по Ишимоку, стратегии Ишимоку, форекс Ишимоку, работа с индикатором Ишимоку, анализ Ишимоку

Развернуть содержание
Индикатор Ишимоку - это, определение

Индикатор Ишимоку - это графическая торговая система для принятия решений на фондовых и финансовых рынках. Индикатор Ишимоку включает в себя несколько линий разного типа,  получаемых в результате обработки ценовой информации, консолидированной в трех различных по длительности временных интервалах. Подобное сочетание разновременных результатов позволяет в наглядной форме оперативно определять текущее состояние рынка с учетом его среднесрочных и долгосрочных тенденций.

Индикатор Ишимоку - это технический индикатор, разработанный в 1930-ых годах японским аналитиком Гоичи Хосода печатающимся под псевдонимом Ишимоку Санждин. Хосода искал инструмент торговли на рынке, которым можно было бы пользоваться достаточно просто, легко и непринуждённо, и в то же время, чтобы он давал максимально возможное, сконцентрированное, количество информации. Результат поисков выразился в создании графической техники, смысл которой заключался в том, чтобы с одного взгляда, без каких-либо дополнительных расчётов и вычислений, определялось текущее состояние рынка и, в зависимости от этого, принималось то или иное решение.

Индикатор Ишимоку - это симбиоз трендового индикатора и осциллятора, соединенных в одном аналитическом пакете. Колоссальным преимуществом этого индикатора над остальными инструментами технического анализа является то, что с его помощью, не используя других индикаторов, трейдер сможет самостоятельно осуществить анализ динамики в полном комплексе тех или иных валютных пар, определить направление тренда, найти уровни поддержки и сопротивления, установить вероятные уровни отката, наметить точки входа и выхода из рынка.

Индикатор Ишимоку - это отображенные графически пять цветных линий, которые наносятся на ценовой график. Четыре линии имеют в основе своего построения середину определенного ценового диапазона, что приближает их по своей сути к скользящим средним и наделяют их сходными свойствами.  В частности данные линии индикатора Ишимоку могут трактоваться как кривые поддержки и сопротивления. Но скользящими средними, в прямом смысле, линии индикатора Ишимоку, конечно, не являются.

Индикатор Ишимоку - это самый экзотический из всех существующих индикаторов технического анализа. Индикатор Ишимоку представляет собой нанесенные на график цены пять линий, четыре из которых являются серединой диапазона цены за конкретный интервал времени. На валютном рынке forex преобладает либо медвежья, либо бычья сила, и данные четыре линии служат разделительными границами этих сил. Таким образом, линии индикатора Ишимоку показывают согласие участников валютного рынка по стоимости валют в каждый из периодов времени.

Индикатор Ишимоку - это индикатор, который высчитывает скорость роста цены в будущем и определяет будущие области поддержки и сопротивления. Полное название индикатора - Ишимоку Кинко Хайо. В переводе с японского, «ишимоку» означает «взгляд», «кинко» - «равновесие», а «хайо» - график. Итак, «взгляд на график равновесия».

Индикатор Ишимоку - это универсальный и комплексный осциллятор, в состав которого входят 4-ри индикатора, которые одновременно работают на одном ценовом графике и используют при этом 3-ри временных периода. С таким арсеналом и возможностями, всего лишь один индикатор Ишимоку создает полноценную торговую стратегию, с помощью которой можно одновременно: определять тренд на Форекс, без усилий находить мощные уровни поддержки и сопротивления для выставления ордеров, а также точно открывать позицию в нужном нам направлении.

Индикатор Ишимоку - это жемчужина японского технического анализа. Его отличие от основных технических инструментов (МА, МАСD, Уровней Фибоначчи и многих других) в определении среднесрочного и долгосрочного направления тренда. При всем многообразии технических средств, доступных трейдеру для работы, индикатор Ишимоку справляется с этой задачей лучше всех.

Индикатор Ишимоку - это эффективный инструмент, объединяющий в себе силу пяти линий и японскую образность. Он становится все более популярным среди трейдеров всего мира, являясь действительно прочной основой их торговых систем. При грамотном его использовании, этот индикатор может помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

Индикатор Ишимоку - это индикатор, который изначально разрабатывался для анализа японского индекса Nikkei 225 и получил большую известность благодаря достоверности подаваемых сигналов. Впоследствии были предприняты попытки адаптировать индикатор Ишимоку для анализа других финансовых активов, в том числе для анализа движения валютных котировок на рынке Форекс.

Составные части индикатора Ишимоку

Индикатор Ichimoku включает в себя следующие линии:

- Kijun-sen - эталонная линия (линия стандарта);

- Tenkan-sen - линия вращения (линия переворота);

- Chinkou-span - запаздывающая линия;

- Senkou Span A - первая упреждающая линия;

- Senkou Span B - вторая упреждающая линия.

 

Эти линии рассматриваются с точки зрения трёх временных интервалов (короткий, средний, длинный):

Эталонная линия -  Kijun-sen - определяется как среднее значение цены за последние T2 торговых сессий (включая текущую) и вычисляется по формуле:

Kijun-sen  используется в качестве показателя движения рынка. Если цены выше неё, они, вероятнее будут продолжать расти и наоборот.

Линия вращения - Tenkan-sen - более быстрая линия  - среднее значение цены за последние T1 торговых сессий (включая текущую). Вычисляется по формуле:

Линия Tenkan-sen трактуется как направление движения тренда. Причём, считается, что чем выше крутизна этой линии тем ярче выражен тренд.

Запаздывающая линия -  Chinkou-span - цена закрытия текущей свечи, сдвинутая назад на величину периода T2:

Первая упреждающая линия - Senkou Span A - середина расстояния между Kijun-sen и Tenkan-sen, сдвинутая вперёд на величину T2:

 

Вторая упреждающая линия – Senkou Span B – среднее значение цены за последние T3 торговые сессии, сдвинутая вперёд на величину T2:

Первая и вторая упреждающие линии - Senkou Span A и Senkou Span B - определяют границы облака - Kumo, показывающего волатильность рынка.

Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом:

- голубым, если Senkou Span B  находится выше Senkou Span A ;

- коричневым, если Senkou Span A  находится выше Senkou Span B .

Расположение цен выше облака означает, что на рынке преобладают бычьи настроения; ниже облака - медвежьи. Когда валютная пара поднялась выше облака, то его границы являются двумя уровнями поддержки. В случае, если пара опустилась ниже облака Ишимоку, то его границы являются уровнями сопротивления. Если же цены находятся внутри облака, то мы наблюдаем флэт. 

Размерности Ишимоку

Индикатор Ишимоку  создавался под фондовый рынок. На рынке акций предпочтение отдается долгосрочным инвестициям, поэтому торговля на фондовом рынке на внутридневных интервалах весьма трудна и даже где-то опасна. Отсюда и вытекает характерная особенность Ишимоку – он прекрасно работает на дневном, и еще лучше на недельном таймфрейме.

Сам изобретатель советовал задавать значения параметров T1, T2, T3 для линий (последовательно) - 9, 26, 52.

 

Такие временные параметры его линий говорят об ориентировке на недельные свечи:

- количество недель в двух месяцах - 9;

- количество недель в полугодии - 26;

- количество недель в году - 52.

 

Проведенные исследования показали, что размерности, указанные Хосодой для недельных графиков (9, 26,52), отлично работают и на дневных.

При работе на часовых графиках, некоторые трейдеры предпочитают изменить исходные временные настройки, добиваясь более точной адаптации Ишимоку к внутридневным задачам.

Ниже приведены   наиболее популярные размерности, применяемые на часовых графиках:

- Ишимоку с классическими параметрами «9-26-52» охватывает примерно половину недельного цикла, и поэтому он применим, но при резких, фундаментально обусловленных движениях внутри дня теряет точность и требует перерыва в работе;

- «2-24-120». Максимальный рассматриваемый срок - неделя. Параллельно рассматривается суточный цикл активности рынка и его половина. Эта раз-мерность — хороший вариант при трендах. При нахождении цены в длительных каналах при этих размерностях график дохода может «проседать», а индикатор — давать значительное количество ложных сигналов;

- «24-60-120». Вариант, принципиально не отличающийся от предыдущего, но более медленный и поэтому чаще дающий ложные сигналы;

- «120-240-480». Эти размерности позволяют рассмотреть информацию от недели до месяца на часовых графиках. Эту размерность можно назвать переходной от чисто внутридневной к междневной классической. Ишимоку с такой размерностью дает достаточно большое количество сигналов, чтобы им имело смысл пользоваться внутри дня. В то же время, значительные участки коррекции междневных трендов, выглядящие внутри дня как канал и «сбивающие настройку» индикатора с более мелкими размерностями, этим индикатором отличаются. А в случае распознавания внутримесячного тренда и присоединения к нему, прибыли бывают значительными, что делает такую настройку индикатора наиболее работоспособной из всех перечисленных.

 

Сигналы, образованные линиями индикатора Ишимоку

Сигналы Ишимоку условно можно разделить на три большие группы.

1. Сигналы, образованные линиями индикатора Ишимоку:

- пересечения Tenkan-sen и Kijun-sen, так называемые кресты;

- пересечения Senkou Span A и Senkou Span B.

2. Сигналы, образованные сочетанием графика цены и линией Ишимоку:

- отбой от какой-либо линии Ишимоку;

- пробой какой-либо линии Ишимоку.

3. Сигналы, образованные линией Chinkou Span:

- пробой цены линией Chinkou Span;

- отбой Chinkou Span от графика цены;

- отклонение линии Chinkou Span от графика цены.

  Пересечения линий Ишимоку Tenkan-sen и Kijun-sen

Если линия Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen сверху вниз, то образуется сигнал на продажу, называемый «мертвый крест». Если линия Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу вверх, то образуется сигнал на покупку, называемый «золотой крест».

Также как и все другие стратегии в рамках системы Ишимоку, полученный сигнал пересечения этих двух линий следует рассматривать в рамках более широкой картины перед принятием решения. В таком случае ваши шансы на успех будут намного больше.

Сильный сигнал пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит над облаком Kumo. Сильный сигнал пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит под облаком Kumo.

Нейтральный сигнал пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen на покупку имеет место, когда бычье пересечение происходит в границах облака Kumo. Нейтральный сигнал пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen на продажу имеет место, когда медвежье пересечение происходит в границах облака Kumo.

Слабый сигнал пересечения Tenkan-sen и Kijun-sen на покупку, имеет место, когда бычье пересечение происходит под облаком Kumo. Слабый сигнал пересечений Tenkan-sen и Kijun-sen на продажу, имеет место, когда медвежье пересечение происходит над облаком Kumo.

Каждый из трех случаев пересечения этих линий, описанных выше, можно подвергнуть дальнейшей классификации в зависимости от положения линии Chinkou Span по отношению к ценовой кривой. Допустим, если мы получили сигнал на покупку и Chinkou Span находится над ценовой кривой, это добавит сигналу дополнительной надежности. Точно также, если мы получили сигнал на продажу, когда Chinkou Span находится под ценовой кривой, это будет дополнительным подтверждением сигнала. Если же положение Chinkou Span по отношению к ценовой кривой противоположно сигналу пересечения ТС/КС, то сигнал следует рассматривать как более слабый.

  Пересечения линий Ишимоку Senkou Span A и Senkou Span B

Точка, в которой линия Senkou Span A пересевает линию Senkou Span B сверху вниз, является индикатором вероятной смены долгосрочного тренда на медвежий (или как минимум будущего отката). Возможности для продажи в таком случае необходимо искать либо сразу после пересечения линий, либо в ближайшем будущем, после подтверждения сигнала сигналами от других линий индикатора Ишимоку. Пересечение линией Senkou Span A линии Senkou Span B снизу вверх свидетельствует о возможном образовании бычьего тренда на долгосрочную перспективу, поэтому надо искать возможность для открытия длинных позиций (покупки).

Применять этот сигнал нужно достаточно осторожно. Особое внимание необходимо уделять тому, каким образом было сформировано пересечение и дальнейшему направлению движения Упреждающих линий.

  Отбой ценового графика от линии Ишимоку Tenkan-sen

Так как период построения линии Tenkan-sen  относительно мал, в данной интерпретации она дает много ложных сигналов (так как проходит слишком близко к ценовому графику). Поэтому, для принятия решений,  следует  искать подтверждение данного сигнала от других линий индикатора Ишимоку.

  Отбой ценового графика от линии Ишимоку Kijun-sen

Данная линия символизирует среднесрочный тренд. Поэтому, ложных сигналов подается гораздо меньше, а отбой от линии с большей вероятностью говорит о продолжении основной среднесрочной ценовой тенденции после коррекционного движения. Позицию необходимо открывать в сторону отбоя, желательно проверив подтверждение сигнала сигналами от других линий индикатора Ишимоку.

  Пробой ценовым графиком линии Ишимоку Kijun-sen

Пересечение (пробой) линии Kijun-sen – один из самых мощных и надежных инструментов в наборе торговой системы Ichimoku Kinko Hyo. Эта методика может быть использована почти на всех временных диапазонах с отличными результатами, хотя в целом она менее надежна на внутредневных диапазонах, поскольку в них вырастает волатильность. Сигнал по методике Kijun-sen генерируется, когда цена пересекает эту линию. Если пересечение происходит снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если пересечение происходит сверху вниз, то это сигнал на продажу. Однако, как и во всех других случаях использования элементов Ишимоку, мы должны проверять этот сигнал посредством других линий, которые дает нам графический пакет.

В целом, случаи, с которыми мы встречаемся при работе по этой стратегии, можно разделить на три группы: сильные, нейтральные и слабые сигналы.

Сильный бычий сигнал на покупку по пересечению Kijun-sen генерируется, когда бычье пересечение имело место над облаком Kumo. Сильный медвежий сигнал на продажу по пересечению Kijun-sen генерируется, когда медвежье пересечение произошло под облаком Kumo.

Нейтральный бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит в границах облака Kumo. Нейтральный медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит в границах облака Kumo.

Слабый бычий сигнал генерируется, когда бычье пересечение происходит под облаком Kumo. Слабый медвежий сигнал генерируется, когда медвежье пересечение происходит над облаком Kumo.

  Отбой цены от линий Ишимоку Senkou Span A, Senkou Span B

Отбой ценового графика от линии Senkou Span B (символизирующей более долгосрочную тенденцию) является более надежным сигналом, чем отбой от линии Senkou Span A. Но на практике зачастую обе линии дают хорошие сигналы. Открывать позицию необходимо в направлении отбоя после дополнительных подтверждений сигнала рядом технических индикаторов, фигурами графического анализа или другими популярными инструментами трейдера.

  Пересечение графиком цены линии Ишимоку Senkou Span B

Пересечение графиком цены линии Senkou Span B является одним из самых сильных сигналов, в наборе, предоставляемом Индикатором Ишимоку. Особенно необходимо принимать во внимание пробой Упреждающей линии ценой наружу из облака. Как правило пробитие не происходит бесследно и, обычно, цена возвращается к Senkou Span B, однако, в дальнейшем, тенденция возобновляется. Необходимо заметить, что во время пересечения Senkou Span B должен быть строго горизонтален. В противном случае, сигнал считается ложным.

 

  Сигнал трех линий Ишимоку

Рыночная картина, при которой все линии выстраиваются в иерархической последовательности: цена — Tenkan — Kijun — «облако» (при этом Хосода недоверчиво относился к SenkouA), может способствовать появлению сигналов, объединяемых понятием «сигнал трех линий».  В такой ситуации отбой ценового графика от данных линий является достаточно достоверным сигналом для открытия позиции в направлении отбоя, а последовательный пробой нескольких линий может свидетельствовать о развороте тренда.

Так, если линии выстроились в следующем порядке (сверху вниз):

- график цены;

- Tenkan-sen;

- Kijun-sen;

- Senkou Span B,

то на рынке преобладает восходящая тенденция. Ордера необходимо выставлять только на покупку после отката, при отбое цены от какой-либо из этих линий.  Вначале возможный вход в позицию – при отскоке цены от Tenkan-sen; если Tenkan-sen не устоял, то ищем возможность открыться после отскока от Kijun-sen.

 

Если линии выстроились в следующем порядке (сверху вниз):

- Senkou Span B;

- Kijun-sen;

- Tenkan-sen;

- график цены,

то на рынке преобладает нисходящая тенденция. Ордера необходимо выставлять только на продажу после отката, при отбое цены от какой-либо из этих линий.

Пересечение линий (в том виде, как описано - с подтверждением) встречается достаточно редко. Однако, надёжность этого сигнала не вызывает сомнений (можно рассмотреть историю по любому торгуемому инструменту).

«Выстраивание линий» возможно использовать для наращивания позиций (то есть, для «доливок»).

  Пробой цены линией Ишимоку Chinkou Span

Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх — это сигнал на покупку, если сверху вниз — на продажу. Хосода считал, что чем больше угол между этими линиями, тем более сильным является сигнал пересечения.

  Отбой линии Ишимоку Chinkou Span от графика цены

Пользуясь логикой индикатора, можно рассмотреть не только пересечение, но и отбой линии Chinkou Span от графика цены. Отскок Чинкоу Спан от цены обусловлен тем, что прошлые цены сами по себе являются уровнями поддержки сопротивления. Поэтому, сравнивая текущие цены с теми, которые были несколько сессий назад, вполне естественно ожидать либо пробития Запаздывающей линией этих цен, либо отбоя от них.

  Отклонение линии Ишимоку Chinkou Span от графика цены

Чем сильнее линия Chinkou Span отклоняется от цены в прошлом, тем более вероятно ожидать коррекцию. В этом случае, предпочтительнее применить либо частичную фиксацию открытых позиций, либо вовсе их закрыть.

Стратегии торговли с использованием индикатора Ichimoku

Стратегии торговли с использованием индикатора Ишимоку базируются на использовании различных сигналов, или их сочетаний, генерируемых линиями индикатора и их сочетанием с ценовым графиком.

  Стратегия торговли по тренду с индикатором Ишимоку

Стратегия работает в условиях тренда. Эта стратегия основана на следовании цены вдоль своей средней и напоминает  классическую стратегию торговли вдоль МА с открытием позиций в момент  схождения ценового графика с мувингом.  В случае с Ишимоку в качестве короткой скользящей средней, аппроксимирующей ценовой график,  выступает красная линия Tenkan,  а более длинный мувинг Kijun – синяя линия Ишимоку, может использоваться как линия экстремумов, для выставления защитных стопов. Такая стратегия применима для всех валютных пар и работает на всех таймфреймах, однако стоит учитывать, что на более коротких временных интервалах технические индикаторы могут давать много ложных сигналов.

  Стратегия торговли внутри облаков с индикатором Ишимоку

Обычно облака Ишимоку срабатывают как уровни поддержки или сопротивления, и чем больше размер облака, тем сильнее будет уровень. Но в периоды смены трендов, а также в периоды возникновения флэтов,  облака могут пробиваться и менять направление. В момент, когда цена пробивает границу большого облака и торгуется внутри него, можно использовать для торговли данную стратегию, выставляя ордера в области  границ облака. Эта стратегия работает на всех валютных  парах, лучше применять на графиках Н1 и Н4.

 

  Стратегия торговли на пробое облака Kumo индикатора Ишимоку

Для открытия сделки на продажу необходимо выполнение нескольких условий:

- Chinkou Span находится ниже ценового графика и всех остальных линий индикатора Ишимоку;

- если условие 1 выполнено, ждем появления следующего сигнала: Tenkan Sen (красная линия) должен пересечь Kijun Sen (синяя линия) сверху вниз;

- если условие 2 выполнено, то ожидаем пересечения ценовым графиком линий Senkou Span A и Senkou Span B и закрытия бара ниже них;

- если условие 3 выполнено, открываем сделку на продажу три сделки на продажу с уровнями TakeProfit размером 30, 50 и 100 пунктов соответственно.

StopLoss следует установить на уровне 50 пунктов для всех сделок. При срабатывании TP1 (30 пунктов), перемещаем SL в безубыток для оставшихся сделок. Закрытие всех сделок происходит также при появлении обратного сигнала.

 

Для открытия сделки на покупку используем обратные условия.

  Система Понизовского с индикатором Ишимоку

Российский исследователь Е. Л. Понизовский предложил киспользовать принцип варьирования размера позиции в зависимости от силы и важности сигналов индикатора Ишимоку. Согласно его классификации:

- слабый сигнал подается линиями Тенкан и Киджун;

- сигнал средней силы подается линией Чинкоу;

- сильный сигнал подается линиями Сенкой.

Основной её принцип таков: чем сильнее сигнал, тем большим лотом следует по нему открываться. Такой метод является достаточно консервативным и позволяет контролировать степень риска.

  Форекс стратегия на основе индикатора Ишимоку и Heiken Ashi

Стратегия основана на комбинировании графического метода торговли Ишимоку, свечного графического метода Heiken Ashi и индикатора ichi360 Monitor.

Правила открытия длинной позиции:

- ценовая свеча должна выйти из облака Кумо вверх и закрыться выше Кумо;

- Тенкан сен должна быть выше Киджун Сен;

- Чинку Спан должна быть выше цены и иметь восходящий наклон;

- Сенку Спан А выше Сенку Спан В;

- Свеча Хейкин Аши должна быть зеленой.

Правила открытия короткой позиции:

- ценовая свеча должна выйти из облака Кумо вниз и закрыться ниже Кумо;

- Тенкан сен должна быть ниже Киджун Сен;

- Чинку Спан должна быть ниже цены и иметь нисходящий наклон;

- Сенку Спан А ниже Сенку Спан В;

- Свеча Хейкин Аши должна быть красной.

Стратегия выхода из позиции.

Данная стратегия представляет собой стратегию следования тренду, поэтому нам надо эффективно сокращать убытки, и при этом продолжать давать прибыли расти до достижения максимального потенциала.

Поэтому у нас два возможных выхода:

- трейлинг стоп;

- пересечение Тенкан Сен и Киджун Сен в противоположном направлении.

 

Источники и ссылки

ru.wikipedia.org - Википедия - Свободная энциклопедия, WikiPedia

bible-forex.ru - библия форекса, обучение биржевой торговле

theignatpost.ru - журнал для трейдеров о рынке Forex (Форекс), фьючерсах и акциях

forex-mmcis.ru - сайт форекс-брокера FOREX MMCIS group

forum.myforex.ru - форум трейдеров

alemix-forex.ru - форекс-сайт для новичков

forexarena.ru - информационный портал о форексе

roboforex.ru - сайт форекс-брокера Roboforex

fxteam.ru - портал форекс-брокера "FxTeam"

forex-digest.ru - сайт "Форекс Дайджест" - информация о рынке форекс

alfabconsult.ru - сайт Alfa Business Consulting - консультационные услуги на финансовых рынках

fortrader.ru - форекс - журнал о рынке форекс

fxtrader.ru - сайт Forex - территория успеха - всё о рынке форекс

forex-traider.ru - база форекс-трейдера - форекс для начинающих и не только