ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Премаркет (Premarket) - это

Премаркет - это сделка на бирже в первые часы

Что такое премаркет рынка валют, акций и как им пользоваться

   Премаркет - это, определение

Премаркет - это сделки, которые совершаются на бирже до официального открытия рынка, а именно за час до открытия основной сессии, активность при этом низкая и трейдеры осторожно наблюдают за имбелансом по интересующему их активу. Наблюдают за разностью заявок, выставляемых игроками на продажу и на покупку по различным тиккерам. Уже на премаркете трейдер видит текущие объемы и положительный или отрицательный имбеланс по акциям.

Премаркет - это торговая сделка, с высоким риском изменения настроения рынка.

Премаркет - это термин из словаря трейдера.

Видео 3

Понято, что активность игроков за час до начала сессии минимальна, графики выглядят рвано, показывая большие разрывы (гепы) между ближайшими ценами, и риск изменения настроения рынка на открытии очень велик. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. А также это может быть торговля на валютном (форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»). Торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.Большинство трейдеров предпочитает торговать в основное рабочее время - то время, когда работает биржевой пол и условия прозрачны и одинаковы для всех участников фондового рынка (9.30 - 16.00 ET). Однако есть достаточно много трейдеров, которые готовы рискнуть и войти в рынок еще до открытия торговой сесии - на премаркете.

   Особенности торговли при премаркете

Торги на премаркете освещаются финансово-аналитическими порталами. Во время работы на премаркете трейдеры наблюдают за имбелансом (imbalance) по интересующему активу - фактически это дельта (разность) заявок, которые выставляются игроками на покупку и на продажу по тому или иному тиккеру. Таким образом трейдер видит положительный или отрицательный имбеланс по акциям, он также видит и текущие объемы.

 

Валютный рынок
Валютный рынок

Информация - вот ключ к успешному трейдингу на премаркете. На премаркет имеет смысл выходить в том случае, если у вас есть информация в пользу того или иного варианта развития ситуации на открытии биржи. Например, на электронном фьючерсном рынке, который работает практически 24 часа в сутки, трейдер видит активный рост фьючерсов на золото. Он делает вывод о том, что акции и фонды золотого сектора откроются с повышением, то есть на открытии будет геп - скачок цены вверх. В такой ситуации трейдер считает оправданным риск покупки той или иной акции  (stock) или фонда (ETF) золотого сектора на премаркете - по лучшей цене. Следует упомянуть, что это делают многие, так что не факт, что цена не проделает весь основной путь уже на премаркете. И тем не менее, есть шанс купить актив, который сильно вырастет на сессии, еще по хорошей цене.

 

Форекс
Форекс

Далее возможны два варианта развития ситуации:

1 - вы размещаете заявку закрыть позицию по первому принту - делается это, чтобы избежать волатильности первых минут сессии, не растерять всю полученную на премаркете прибыль и не нахватать лосей.

2 - вы ожидаете дальнейшего роста стоимости вашего актива и закрываете позицию ручками уже во время основного времени сессии.

Работа на премаркете не менее опасна, чем во время сессии. Например, если вы вошли по хорошей цене в начале премаркета, то уже ближе к открытию сессии достаточно часто имбеланс | imbalance разворачивается против вас. В этом случае вам придется ручками закрыть свою позицию с минусом еще до открытия основной сессии.

Внешний фон умеренно негативный
Внешний фон умеренно негативный

Премаркет и первый час торгов определяют начальную позицию противоборствующих сторон. В начале торговой сессии профессионалы оценивают утренний баланс между спросом и предложением и пытаются своими действиями на рынке свести покупателей с продавцами на наиболее справедливом рубеже цен. Одновременно с этим ведется активная спекулятивная игра. Следуют пристрелочные сделки с целью прощупать силу продавцов и покупателей. Если предложение преобладает над спросом, то покупатели уходят в глухую оборону, и рынок открывается с отрывом вниз. Если существует заметный спрос на бумагу, то оборонительные рубежи занимают продавцы. Они устанавливают цену, по которой готовы расстаться со своими бумагами, и торговля открывается с гэпом наверх. Чаще всего в начале сессии позиция участников рынка нейтральна. В этом случае торговля начинается в окрестности цены закрытия предыдущего торгового дня.

Видео 1

Покупка гэйнеров на премаркете несет в себе риск получить так называемый гэп, или трэп ( разрыв, капкан); часто можно видеть гэпперов, которые начинают с открытия валиться и никак не могут потом подняться обратно на цену, которая у них была на премаркете, или на открытии. То, что показывают ММры до открытия рынка часто не является реальными торгами. Они видят поток ордеров и действуют соответственно.

В фокусе рынка - политика государствуенных отношений
В фокусе рынка - политика государствуенных отношений

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам. При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия. Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

Видео 2

Кроме регулярной сессии и постмаркета на многих торговых площадках существует еще и так называемый премаркет. Премаркет - это предсессионный период, когда дилеры и маркет-мейкеры совершают пристрелочные сделки с целью изучить изменившийся за ночь баланс спроса и предложения. Это помогает им установить наиболее справедливые цены открытия биржевой сессии. И опять - существует биржевой и внебиржевой премаркет.

Цены акций на NASDAQ регулируются перед открытием рынка, выравниваясь после действий пост - и премаркета. Это выгодно для овернайт - инвестора, поскольку это показывает направление движения акции и на сколько она вырастет или отпадет на открытии. Если моя акция собирается открываться вверх, обеспечивая хорошую прибыль, я буду продавать за несколько минут до открытия.

Премаркет
Премаркет

Покупка гэйнеров на премаркете несет в себе риск получить так называемый гэп, или трэп ( разрыв, капкан); часто можно видеть гэпперов, которые начинают с открытия валиться и никак не могут потом подняться обратно на цену, которая у них была на премаркете, или на открытии. То, что показывают ММры до открытия рынка часто не является реальными торгами. Они видят поток ордеров и действуют соответственно.

В отличие от РТС на крупнейшей бирже России ММВБ в секции фондового рынка установлены и регламентированы все три периода. Премаркет начинается 10: 15: 00 утра и длится до 10: 29: 45 по московскому времени. Регулярная сессия проходит с 10: 30 до 18: 45, а постмаркет длится с 18: 45 до 19: 00 вечера. В послеторговый период участники могут осуществлять сделки по единой цене, совпадающей со средневзвешенной ценой последних 15 минут торгов регулярной сессии. При этом заявка может быть подана только как рыночная, без указания цены. Данные заявки накапливаются в торговой системе ММВБ в течение 15 минут. Все сделки в послеторговый период проводятся в последнюю секунду периода по принципу очередности выставления заявок по времени.

 

Немного юмора
Немного юмора

Кроме регулярной сессии и постмаркета на многих торговых площадках существует еще и так называемый премаркет. Премаркет - это предсессионный период, когда дилеры и маркет-мейкеры совершают пристрелочные сделки с целью изучить изменившийся за ночь баланс спроса и предложения. Это помогает им установить наиболее справедливые цены открытия биржевой сессии. И опять - существует биржевой и внебиржевой премаркет.

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам.

Премаркет анализ ситуации
Премаркет анализ ситуации

При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия. Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

Не забывайте, что все котировки, выставляемые ими - проверка реакции трейдеров. Если ММ поставит высокое предложение, и трейдеры побегут к нему со своими ордерами на продажу, то, скорее всего, он уйдет в сторону, не выполняя их ордера. То же самое случается, когда мы пытаемся покупать акцию на премаркете с хорошими новостями.

 

Торговля на фондовом рынке
Торговля на фондовом рынке

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам. При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия.

Прозгонирование через премаркет
Прозгонирование через премаркет

Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

Кроме регулярной сессии и постмаркета на многих торговых площадках существует еще и так называемый премаркет. Премаркет - это предсессионный период, когда дилеры и маркет-мейкеры совершают пристрелочные сделки с целью изучить изменившийся за ночь баланс спроса и предложения. Это помогает им установить наиболее справедливые цены открытия биржевой сессии. И опять - существует биржевой и внебиржевой премаркет.

 

Фондовый рынок США
Фондовый рынок США

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам. При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия. Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

Хороший вход с премаркета
Хороший вход с премаркета

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам. При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия. Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

 

Биржевые новости
Биржевые новости

На развитых фондовых рынках основной оборот акций и облигаций совершается на биржевых и организованных торговых площадках. Этим фондовый рынок сильно отличается от международного рынка FOREX. Как правило, часы работы фондовых площадок строго регламентированы. Исторически основным периодом торгов является так называемая регулярная сессия. Это время, когда основные игроки и инвесторы выходят на рынок для установления справедливых цен акций и проведения операций. По мере развития фондового рынка и увеличения оборотов инвесторы и организаторы торговли осознали, что стандартных часов работы биржи недостаточно для полного удовлетворения спроса и предложения. Появилась потребность в дополнительном времени. Поэтому в прошлом веке к регулярной торговой сессии был добавлен специальный период, называемый постмаркет* (post market).

Изначально на NYSE постмаркет использовался лишь как рынок, где осуществлялась торговля крупными корзинами ценных бумаг по единой цене, определяемой и устанавливаемой биржей по результатам торгов — последних нескольких минут регулярной сессии. Такие крупные сделки проводились и регистрировались непосредственно биржей.

Видео 5

Впоследствии, с развитием внебиржевого сегмента рынка и появлением электронных торговых сетей, постмаркетом стали назвывать незначительный промежуток времени от 15 минут до часа, когда участники торгов могут проводить дополнительные сделки.

Всю торговлю ценными бумагами, которая протекает после закрытия регулярной биржевой сессии. Отличительной особенностью биржевого постмаркета от внебиржевого являются строгие временные рамки первого и достаточно слабая ликвидность при размытых временных границах второго.

Кроме регулярной сессии и постмаркета на многих торговых площадках существует еще и так называемый премаркет. Премаркет — это предсессионный период, когда дилеры и маркет-мейкеры совершают пристрелочные сделки с целью изучить изменившийся за ночь баланс спроса и предложения. Это помогает им установить наиболее справедливые цены открытия биржевой сессии. И опять — существует биржевой и внебиржевой премаркет.

Видео 4

Правила сведения и регистрации сделок на биржевом и внебиржевом премаркете отличаются друг от друга. Кроме того, существуют отличия по проведению сделок на биржевом премаркете и на регулярной сессии. В отличие от постмаркета, где торговля идет по ценам, устанавливаемым биржей, и заявки сводятся в порядке их очередности регистрации в торговой системе, на биржевом премаркете игрок не видит цен, выставляемых другими операторами. Таким образом, постановка заявок на совершение сделок производится вслепую. После того как заявки выставлены, биржа за несколько секунд до начала регулярной сессии прекращает их прием и осуществляет сделки по встречным заявкам. При этом сделки регистрируются по цене, не хуже указанной в выставленном ордере. Дополнительными критериями являются время выставления и принцип удовлетворения наибольшего объема. После сведения всех возможных сделок запускается регулярная сессия. Таким способом, например, функционирует премаркет фондовой секции ММВБ. Обратим внимание, что на премаркете ММВБ не принимаются рыночные заявки, а на постмаркете биржей отвергаются лимитированные приказы. Это следует из технологии сведения сделок, описанной выше.

Настроение рынка
Настроение рынка

На внебиржевом премаркете, например в торговой сети Island ECN, сделки осуществляются и регистрируются точно так же, как и во время обычной сессии.

Таким образом, все торговое время может быть разделено на три части:

— предторговый период — премаркет,

— регулярная сессия,

— послеторговый период — постмаркет.

Не на всех фондовых площадках имеется пре- и постмаркет. Например на Фондовой бирже РТС не введены дополнительные торги.

Видео 6
   Примеры премаркета рынка

Аналитика европейского премаркета за 28 марта 2013 года:Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из Северной Америки и Европы.

Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на растущих опасениях связанных с ситуацией разворачивающейся вокруг Кипра. Акции International Consolidated Airlines Group упали на 2.3%, после того как компания сделала предложение о покупке Vueling Airlines. Бумаги ICAP потеряли 6.3% после заявления компании о том, что она ожидает снижения дохода в 2013 году на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.45%, закрывшись на уровне 292.44 пункта.

Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.95 (-1.35%).Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,387.56 (-0.18%); DAX 30 - 7,789.09 (-1.15%); CAC 40 - 3,711.64 (-0.99%).

Успешные торговые условия
Успешные торговые условия

Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6328.80 (-0.17%); DAX INDEX - 7804.50 (-0.16%); CAC 40 - 3713.30 (-0.15%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,184.06 (-0.38%).Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет  1.85% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.27% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.070 пункта). Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать на фоне вчерашнего роста котировок благодаря сообщению о том, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.3 млн. баррелей, при этом рост прогнозировался на 700 000 баррелей.

Напряжение на рынке акций
Напряжение на рынке акций

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.90 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.86 (+0.29%).    

Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.80 (-0.01%), котировки меди на уровне 343.50 (-0.23%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет  298.17 (+0.49%).   На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Пара EURUSD остается под давлением из-за кипрских проблем.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.45 (-0.19%).  

Прогноз дня:     

Пара EURUSD на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг Кипра способна упасть к уровню 1.2700, если не удержится выше уровня 1.2815-20.

А вот и пример видеоаналитики премаркета рынка:

Видео 7
   Источники к статье "Премаркет"

profitmania.aist.in - Profitmania

ngpedia.ru - Большая Энциклопедия нефти и газа

финансовая-биржа.рф

images.yandex.ua - картинки яндекс

youtube.com - видеохостинг

grandcapital.net - Grand Capital