ЗАРАБАТЫВАЙТЕ !!! на глобальных рынках. БЕСПЛАТНАЯ консультация - оставьте свой телефон сейчас

Индикатор MACD - это

инструмент анализа и прогноза колебания цен на биржах, показывающий соотношение двух скользящих средних где первая скользящая средняя отражает разность между 12 - периодной и 26 - периодной скользящей средней, и вторая скользящая средняя является эквивалентом 9 - периодной скользящей средней

Определение индикатора MACD, что такое индикатор MACD, история индикатора MACD, использование индикатора MACD, уровни индикатора MACD, линии индикатора MACD, управление индикатором MACD, гистограмма индикатора MACD, плюсы гистограммы индикатора MACD, минусы гистограммы индикатора MACD, индикатор скользящей средней MACD, значение сигналов индикатора MACD, стратегия торговли по индикатору MACD

Развернуть содержание

Индикатор MACD - это, определение

Индикатор MACD - это индикатор разработанный Джеральдом Аппелем, имеет вид 2-х или более линий, называющиеся скользящимися линиями с разными периодами, эти линии так же позволяют сделать анализ и прогноз колебание цен как на фондовой так и на валютной биржах, так же скользящие средние позволяют увидеть на графике ситуацию перекупленности или перепроданности валюты рынка на Forex.

Индикатор MACD - это эффективный инструмент анализа
Индикатор MACD - это эффективный инструмент анализа

Индикатор MACD - это схождение-расхождение скользящих средних - это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Индикатор MACD разработал Джеральд Аппель (Gerald Appel) - издатель журнала Systems and Forecasts. Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора МАСD наносится так называемая сигнальная линия - 9 - дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. Индикатор MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы индикатора MACD - пересечения, состояния перекупленности-перепроданности и расхождения.

Индикатор  MACD созданный для оценки и прогнозирования цен на биржах
Индикатор MACD созданный для оценки и прогнозирования цен на биржах

Индикатор MACD - это технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.

Индикатор MACD - это схождение или расхождение двух экспоненциальных скользящих средних
Индикатор MACD - это схождение или расхождение двух экспоненциальных скользящих средних

Индикатор MACD - это первые буквы названия индикатора на англ. - Moving Average Convergence Divergence (Схождение-Расхождение Скользящих Средних). Этот инструмент служит для указания и построения таких скользящих средних, которые показывают новый тренд (не важно бычий или медвежий). В конце концов, первоочередная задача в торговле - выявление тренда, так как именно во время движения цен и делается прибыль.

Понятие индикатора MACD
Понятие индикатора MACD

Индикатор MACD - это комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.

Индикатор MACD  - это  двумя линиями представлена сглаженная скользящая средняя
Индикатор MACD - это двумя линиями представлена сглаженная скользящая средняя

Индикатор MACD - это конвектор двух скользящих средних, с разными временными периодами, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние, которые являются трендовыми индикаторами, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.

Индикатор MACD имеет разные временные промежутки
Индикатор MACD имеет разные временные промежутки

Индикатор MACD - это один из самых первых технических индикаторов, созданных трейдером для трейдеров, если говорить точнее, то авторство данной разработки принадлежит Джеральду Аппелю, который подробно описал все тонкости работы со своим детищем ещё в 1979 году.

Работа трейдера с индикатором MACD

Индикатор MACD - это сокращённое название от (Moving Average Convergence-Divergence), что переводится как - схождение расхождение скользящих средних.

Индикатор MACD - это схождение расхождение скользящих средних

Индикатор MACD - это математический преобразователь цены финансового инструмента или других рыночных характеристик - объем, которые представлены в той или иной графической форме.

Индикатор MACD - это преобразователь цены
Индикатор MACD - это преобразователь цены

Индикатор MACD - это скользящее среднее - динамическое среднее и осциллятор - торговые индикаторы, разработанных для эффективного определения ситуаций перекупленности или перепроданности.

Индикатор MACD - это торговый индикатор
Индикатор MACD - это торговый индикатор

Индикатор MACD, что это - это работа технического индикатора схождения или расхождения скользящих средних основывается на разности двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), периоды которых по умолчанию на торговой платформе равны 12 и 26.

Технология работы индикатора MACD

Индикатор MACD, что это - это акроним от Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD основан настратегии скользящих средних и используется для определения тренда. С помощью этого индикатора MACD мы можем сказать, какой сейчас тренд на рынке - бычий или медвежий.

Индикатор MACD - это стратегия используется для определения тренда
Индикатор MACD - это стратегия используется для определения тренда

Индикатор MACD, что это такое - это основа для заработка на валютном рынке Forex.

Индикатор MACD используется для заработка
Индикатор MACD используется для заработка

Индикатор MACD, где - это центральный осциллятор, к которому применяются все основные правила осцилляторов.

Индикатор MACD применяет правила осцилляторов
Индикатор MACD применяет правила осцилляторов

Индикатор MACD, где это - это индикатор, разработанный Джерардом Аппелем, использует три средние скользящие в своей конструкции, хотя на графике показаны только две линии. Первая линия называется линия MACD, является разницей между двумя экспонентными сглаженными средними скользящими цены - обычно периоды 12 и 26. Компьютер вычитает длинную среднюю - 26 из короткой - 12 и получает линию MACD. Средняя скользящая - обычно 9 периодов затем используется, чтобы сгладить линию MACD и сформировать вторую - сигнальную линию.

Индикатор MACD использует периоды от 12 до 26
Индикатор MACD использует периоды от 12 до 26

Что такое индикатор MACD?

MACD - это индикатор, который построен на принципе схождения и расхождения скользящих средних. Он является одним из наиболее популярных инструментов технического анализа на рынке Forex. Можно торговать только на основе индикатора МАКД или использовать его в дополнение к другим техническим инструментам.

Индикатор MACD является популярным инструментом на форекс
Индикатор MACD является популярным инструментом на Форекс

Индикатор MACD измеряет быстрые и медленные скользящие средние, и что они делают, сходятся или расходятся. Когда они сходятся, то 2 линии подходят одна к другой, а на самом индикаторе MACD бары гистограммы становятся меньше. Это обычно является показателем того, что текущий тренд замедляется или заканчивается.

Индикатор MACD измеряет скользящие средние
Индикатор MACD измеряет скользящие средние

Конечно, быстрая линия реагирует на изменения на рынке гораздо быстрее, чем медленная. Поэтому, когда формируется новый тренд, быстрая линия подходит ближе и в итоге пересекает медленную линию. Если она снова отходит от медленной линии, это часто является показателем того, что формируется новый тренд.

Формирование нового тренда скользящих средних
Формирование нового тренда скользящих средних

Когда две линии пересекаются, то бары гистограммы будут у нулевой линии, а затем пересекают ось, так что если они были под осью до этого, то они переходят в позицию над осью, и соответственно, наоборот. Если новый тренд, который формируется сильный, то бары индикатора MACD быстро начнут расти в направлении тренда.

Рост индикатора в сторону тренда
Рост индикатора в сторону тренда

Таким образом, это пересечение может быть сигналом для сделки и можно открывать позицию. Сигналом на покупку будет служить ситуация, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, а сигналом для продажи, когда быстрая средняя MACD пересекает медленную сверху вниз.

Сигналы для сделки или открытия позиции
Сигналы для сделки или открытия позиции

Но, есть определенные недостатки у пересечения линий , если вы пользуетесь только этим сигналом для входа в позицию. Основная проблема заключается в том, что даже быстрая линия МACD намного отстает от реальной цены, потому что она измеряет среднее значение прошлых цен. Поэтому если рынок сильно волатильный, тренд может закончиться до того, как МACD покажет его начало.

Недостаток пересечения линий это отсталость от реальной цены
Недостаток пересечения линий это отсталость от реальной цены

Говоря в общем, МACD гораздо лучше показывает силу тренда, чем начало или окончание. По этой причине многие трейдеры не торгуют на пересечении, они не обращают на это никакого внимания, но они смотрят на длину баров на гистограмме. Но, я бы не советовала открывать сделку, основываясь только на длине баров МACD, и закрывать сделку, как только они становятся меньше.

Индикатор MACD показывает силу тренда
Индикатор MACD показывает силу тренда

Очень хорошо индикатор МACD показывает дивергенцию и конвергенцию, это сигналы опережающие, которые дают трейдеру выйти из позиции, так как сигнализируют о возможной смене тренда. Но помните, что в сильно тренде индикатор и цена могут расходиться очень и очень долго. Поэтому, если вы решите использовать МACD в своей торговле, то вам следует комбинировать его с другими инструментами технического анализа, такими как линии поддержки и сопротивления, скользящие средние или любыми другими индикаторами. Сигналы МACD можно использовать как для входа в позицию, так и для выхода, но это требует опыта, поэтому я не стала бы рекомендовать этот индикатор тем, кто только начинает торговать. Я бы посоветовала начинающим использовать в работе другие индикаторы, а МACD оставить для подтверждения ваших решений.

Сигналы дивергенции и конвергенции позволяют выйти из позиции
Сигналы дивергенции и конвергенции позволяют выйти из позиции

История индикатора MACD

Индикатор MACD придумал трейдер Джеральд Аппель в страшно далеком 1979-м году. Трейдеры всего мира по сей день ценят этот инструмент за гибкость, простоту. Несмотря на то, что на современном финансовом рынке постоянно совершенствуются старые и появляются новые технические индикаторы, MACD (Moving Average Convergence-Divergence) вот уже десятилетия остаётся - на службе. А ведь за это время множество средств технического анализа, появившись и проблистав на Форекс год-другой, канули в безвестность. Чем же объясняется долгожительство этого инструмента?

Индикатора MACD разработал Джеральд Аппель в 1979 году
Индикатора MACD разработал Джеральд Аппель в 1979 году

Для наглядности можно обе скользящие средние отдельно наложить на график. Тогда будет видно, что MACD срабатывает раньше, чем пересекаются скользящие средние. Это ясно видно на часовом графике фунт-доллар. Быстрая средняя скользящая пересекает медленную ЕМА снизу вверх уже после того, как гистограмма пересекла нулевую отметку тоже снизу вверх. Это свидетельствует о возможном окончании тенденции к понижению и развороту тренда.

Наложение 2-х скользящих на один график
Наложение 2-х скользящих на один график

Использование индикатора MACD

Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен - периоды стабилизации курса после повышения или понижения - консолидация.

Использование индикатора MACD в выявлении торговых сигналов

Сигналом покупать считают, когда скользящая с меньшим периодом - на рисунке синяя линия в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с большим периодом - красная линия.

Сигналом покупать является пересечение синей линии с красной
Сигналом покупать является пересечение синей линии с красной

Сигналом продавать считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с большим периодом.

Сигналом продавать является скользящая с меньшим периодом
Сигналом продавать является скользящая с меньшим периодом

Чем больше тайм фрейм - период времени одного элемента графика, тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени - часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.

Хороший результатом дают графики с недельным или дневным результатом
Хороший результатом дают графики с недельным или дневным результатом

Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Обноружено, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.

Множественные сигналы индикатора MACD приводят к потере
Множественные сигналы индикатора MACD приводят к потере

  Уровни индикатора MACD

Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий индикатора MACD, аппель установил области перекупленности или перепроданности для индекса s&p на уровне +/-250 по шкале MACD. Для индекса NYSE он рекомендует +/-120, когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий.

Уровни перекупленности или перепродонности подвержены развороту
Уровни перекупленности или перепродонности подвержены развороту

В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. Помните, индикатор MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Сигналы, возникающие в средней области графика индикатора MACD, следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.

В результате исследования был сделан вывод что индикатор MACD лучше использовать для долгосрочного торгового таймера
В результате исследования был сделан вывод что индикатор MACD лучше использовать для долгосрочного торгового таймера

  Линии индикатора MACD

Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе.

Прыжок линии индикатора MACD может привести изменению на рынке
Прыжок линии индикатора MACD может привести изменению на рынке
    Система линий индикатора MACD

Если всегда покупать, когда скользящая меньшего периода пересекает скользящую большего периода снизу вверх и продавать, когда она пересекает сверху вниз, то результаты могут быть плохими. После пересечения скользящей средней меньшего периода скользящей средней большего периода снизу вверх цена часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции.

Не всегда пересечение скользящей средней приводит к ожидаемому результату
Не всегда пересечение скользящей средней приводит к ожидаемому результату

Обычный подход в устранении недостатков любого индикатора заключается в добавлении дополнительных индикаторов: ADX, RSI, Stochastic indicator и других. В этом случае определенно можно сказать, что система из двух, трех или четырех индикаторов, становится более сложной для правильного чтения всех сигналов. Однако, во-первых, как показывает тестирование, такая система не обязательно становится эффективной. А во-вторых, для трейдера, начинающего работу на рынке по купле-продаже акции или валютной пары, важно иметь как можно более простую систему, поскольку управиться с несколькими индикаторами гораздо сложнее, чем с одним.

Правила для начинающих трейдеров по купле-продаже
Правила для начинающих трейдеров по купле-продаже
    Линейный индикатор MACD

Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными периодами, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние (которые являются трендовыми индикаторами) и, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.

Линейный индикатор - это 2 скользящие средние сглаженные третьей
Линейный индикатор - это 2 скользящие средние сглаженные третьей

При использовании двух скользящих средних на графике с разными временными промежутками автономно, trader очень рискует, поскольку есть ложных сигналов. А использование двух скользящих средних в виде индикатора MACD снижает недостатки, которые свойственны данным скользящим средним.

Использование 2-х скользящих средних с разными промежутками очень рискованно
Использование 2-х скользящих средних с разными промежутками очень рискованно

Существует два вида индикатора MACD: MACD гистограмма и линейный MACD. Далее будет идти речь о линейном MACD, поскольку о гистограмме MACD мы уже говорили.

Индикатор MACD существует 2-х видов - линейный MACD и MACD гистограмма
Индикатор MACD существует 2-х видов - линейный MACD и MACD гистограмма
      Расчет линейного индикатора MACD

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены - обычно берется экспоненциальная скользящая средняя, с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней - ЕМА, чтобы устранить случайные колебания.

Формула расчета линейного индикатора MACD
Формула расчета линейного индикатора MACD

EMAl и EMAs - это две скользящие средние от цены (P). EMAl - это экспоненциальное скользящие средние с длинным временным промежутком. EMAs - это экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом. Исходя из этого, значение MACD это разница двух скользящих средних.

EMAl и EMAs  скользящие средние с разными периодами
EMAl и EMAs скользящие средние с разными периодами

Значение сигнальной линии равно: экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом - EMAa, умножить на значение MACD.

EMAa значение сигнальной линии с коротким периодом
EMAa значение сигнальной линии с коротким периодом

Точность данных расчетов зависит от правильного выбора периодов всех экспоненциальных средних. Вот лучшие периоды для скользящих средних:

- для EMAl - длинное экспоненциальное средние, лучше задать период 26 месяц;

EMAl скользящая средняя с периодом 26 мес.
EMAl скользящая средняя с периодом 26 мес.

- EMAs - короткое экспоненциальное средние, с периодом 12 недель;

EMAs скользящая средняя с периодом 12 мес.
EMAs скользящая средняя с периодом 12 мес.

- EMAa - короткое экспоненциальное средние, которое используют для сглаживания разницы, с периодом 9.

EMAs скользящая средняя с периодом 9 мес.
EMAs скользящая средняя с периодом 9 мес.

При расчете используют цену закрытия, но возможны и другие варианты - максимальную цену, минимальную, цену открытия и т.д.

Цену закрытия используют при расчете
Цену закрытия используют при расчете
      Описание линейного индикатора MACD

Индикатор - линейный MACD используют для анализа трендового валютного рынка. Составляющие индикатора: гистограмма и линия сглаживания. При настройке индикатора можно менять периоды всех экспоненциальных скользящих средних, цветовую гамму и толщину линий.

Использование индикатора MACD в анализе тренда
Использование индикатора MACD в анализе тренда

Нулевая отметка указывает на равновесие цен за краткосрочный и долгосрочный период. Если показания индикатора выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящей тенденции цен, и наоборот, если показания ниже нулевой отметки, то это указывает на нисходящею тенденцию.

Значение нулевой отметки для индикатора MACD
Значение нулевой отметки для индикатора MACD
      Сигналы линейного индикатора MACD

Предупреждающим сигналом является появление на сигнальной линии новых минимумов или максимумов.

Синий сигнал на графике означает новый минимум или максимум
Синий сигнал на графике означает новый минимум или максимум

Используют данный индикатор и для определения силы и направления тренда. Если показания индикатора находятся выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящем тренде и пересечения нулевой отметки сверху вниз означает смену тенденции и генерирует сигнал на продажу. Обратить внимание нужно и на предыдущие движения индикатора. Если индикатор находится в положительной или отрицательной зоне уже на протяжении долгого времени - два месяца и более, то когда он пересекает нулевую отметку и возвращается назад, то это означает коррекцию цены и нужно заключать ордера, которые соответствуют движению индикатора.

Индикатора MACD используется в определение силы, направление тренда
Индикатора MACD используется в определение силы, направление тренда

Что касается дивергенции, то индикатор MACD можно считать уникальным. Если есть бычья дивергенцию, когда новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а на индикаторе новый максимум ниже предыдущего, то это еще не сигнал на продажу. Дивергенция свидетельствует о слабом восходящем тренде и его скором развороте, именно скором развороте, а не о развороте. После дивергенции между ценовым графиком и индикатором цена может еще долго расти и давать новые локальные максимумы. В таком случаи рекомендую ждать подтверждающих сигналов других индикаторов. Так же следует поступить и в случаи с медвежьей дивергенцией.

Появление дивергенции на графике означает слабое восхождение тренда
Появление дивергенции на графике означает слабое восхождение тренда

На графике индикатора MACD можно применять фигуры графического анализа. К нему можно применить такие фигуры: клин, двойная вершина и двойное дно - если нет дивергенции с ценовым графиком, торговый канал.

Индикатор MACD может иметь вид разных графических фигур
Индикатор MACD может иметь вид разных графических фигур

Если при отсутствии сильного тренда индикатор MACD формирует новый максимум или минимум, это свидетельствует о слабом краткосрочном росте и стоит заключить краткосрочный ордер.

При анализе графика с сильным трендом необходимо учитывать его слабый рост
При анализе графика с сильным трендом необходимо учитывать его слабый рост

Управление индикатором MACD

Эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он - индикатор MACD. Что это за индикатор, из каких показателей он состоит и что они показывают, чем MACD может помочь трейдеру в процессе трейдинга и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим провереннyю тактику торговли с применением индикатора MACD.

Значение индикатора MACD для торговли на форекс
Значение индикатора MACD для торговли на Форекс

Индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения - расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Forex.

Индикатор MACD – это простой, понятный и надежный инструмент
Индикатор MACD – это простой, понятный и надежный инструмент

Он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Индикатор MACD включает в себя трендовый индикатор, центральный осциллятор и скользящие средние
Индикатор MACD включает в себя трендовый индикатор, центральный осциллятор и скользящие средние

Индикатор MACD относиться к ряду стандартных индикаторов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне - Навигатор, из вкладки - Индикаторы, выбрать - MACD.

Выбор индикатора MACD
Выбор индикатора MACD

В настройках индикатора MACD, основные параметры задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA и простой скользящей средней, а также указывается метод их применения.

Основные параметры индикатора MACD
Основные параметры индикатора MACD

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля.

Гистограмма - это итоговый график индикатора MACD
Гистограмма - это итоговый график индикатора MACD

Первая, она же сигнальная линия MACD - строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26.

Первая гистограмма - это разница между скользящими средними с периодом 12 и 26
Первая гистограмма - это разница между скользящими средними с периодом 12 и 26

Вторая линия, она же быстрая - красная, являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы.

Вторая гистограмма - это разница между скользящими средними с периодом 9
Вторая гистограмма - это разница между скользящими средними с периодом 9

Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Общее значение индикатора MACD получается путем сглаживания  скользящей средней
Общее значение индикатора MACD получается путем сглаживания скользящей средней

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция - восходящая, если ниже - нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки - это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Гистограмма скользящей средней показывает силу и направление тренда
Гистограмма скользящей средней показывает силу и направление тренда

Гистограмма индикатора MACD

Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улучшить. Эта техника называется - Гистограмма MACD. Гистограмма MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений потенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикатора. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD, при ее использовании ничего не теряется. Приобретается способ создания более скорых сигналов действия. Гистограмма просто размещает различие между линией MACD и сигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикальных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями.

Гистограмма индикатора MACD увеличивает скорость сигналов действия

Гистограмма MACD, или иными словами метод конвергенции и дивергенции, является инструментом, позволяющим уменьшить недостатки скользящих средних, посредством использования двух кривых. Гистограмма MACD основана на сглаживании двух скользящих средних. Их математический расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера.

Гистограмма индикатора MACD - это инструмент уменьшающий недостатки скользящих средних
Гистограмма индикатора MACD - это инструмент уменьшающий недостатки скользящих средних

MACD histogram в процессе работы может подавать определенные сигналы, в частности:

- если индикатор MACD пересекает нулевую линию, это может означать смену тренда;

Смена трейдера означает пересечение нулевой линии
Смена трейдера означает пересечение нулевой линии

- в том случае, если быстрая скользящая пересекает среднюю медленную снизу вверх, это означает сигнал для инвесторов к покупке, если сверху вниз - в активную фазу игры могут вступать быки;

Сигналы пересечения быстрой скользящих означает покупку
Сигналы пересечения быстрой скользящих означает покупку

- сигнализировать о смене тенденции в противоположную сторону может расхождение и схождение направления движения цены и индикатора;

Расхождение и направление цены сигнализирует о смене тенденций
Расхождение и направление цены сигнализирует о смене тенденций

- если новая цена будет выше предыдущей, а ценовой пик останется прежним, появляется бычье расхождение, что может означать окончанием рынка покупки. В такой ситуации не желательно открывать противоположные позиции до того момента, пока не появятся подтверждающие сигналы или очевидных признаков разворота.

Окончание рынка покупки может сигнализировать цена выше предыдущей
Окончание рынка покупки может сигнализировать цена выше предыдущей

При наличии бычьих расхождений, указанных в MACD histogram, а также медвежьих схождений, не означает обязательную смену тенденций, а является подчеркиванием её слабости.

Бычьи расхождения и мебвежьи схождения являются слабостью тенденций
Бычьи расхождения и мебвежьи схождения являются слабостью тенденций

Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевой линии. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания - MACD выше сигнальной линии. Пока значение гистограммы находится выше нулевой линии, сигналы MACD все еще бычьи. Когда быстрая линия MACD пересекается ниже медленной сигнальной линии - регистрирую сигнал продажи, значение гистограммы падает ниже ее нулевой линии. Пересечения выше и ниже нулевой линии гистограммой всегда совпадают с бычьими и медвежьими пересечениями двух линий MACD. Как было указано ранее, это является вторым способом наблюдения за одной и той же системой. Здесь видны преимущества гистограммы.

Преимущество гистограммы MACD в её колебании своей нулевой линии
Преимущество гистограммы MACD в её колебании своей нулевой линии

Если гистограмма находится выше нулевой линии , но начинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положительное отношение между двумя линиями MACD начинает ослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между линиями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом - выше или ниже нулевой линии, говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение.

Значение и направление гистограммы находящийся выше нулевой линии
Значение и направление гистограммы находящийся выше нулевой линии

Гистограмма находится ниже нуля, что означает, что линия MACD находится ниже ее сигнальной линии. Другими словами, акция находится в нижнем тренде. Некоторое время гистограмма также падает. Неожиданно линии гистограммы начинают подниматься к нулевой линии. Это говорит нам, что, хотя система MACD все еще отрицательна, нижний тренд теряет момент. Многие трейдеры в таком случае закроют короткие позиции. Действительный сигнал покупки для открытия длинной позиции не происходит до движения

Падение гистограммы приводит к закрытию короткой позиции
Падение гистограммы приводит к закрытию короткой позиции

Гистограммы выше ее нулевой линии Модель имеет обратное значение при верхнем тренде. Во время верхнего тренда положительная гистограмма отображает бычью склонность MACD. Некоторое время гистограмма будет выше ее нулевой линии и продолжит повышаться. В какой-то точке, однако, гистограмма начнет падать к своей нулевой линии трейдеры часто будут использовать понижение гистограммы в качестве раннего сигнала начинать снимать прибыли повышающейся акции.

При падении гистограммы необходимо снимать прибыль
При падении гистограммы необходимо снимать прибыль

Действительный сигнал продажи не дается, однако, пока гистограмма действительно не упадет ниже нулевой линии. Расстояние между быстрой и медленной линиями MACD в течение всего времени изменяется, эти изменения дают неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы их было легче распознать необходимо построить гистограмму MACD, которая строится по следующей несложной формуле.

Формула для вычисления изменения быстрой и медленной линии
Формула для вычисления изменения быстрой и медленной линии

Значения, полученные по этой формуле, лучше представлять в виде гистограммы. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает насколько быстрая линия дальше от медленной. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает насколько быстрая линия дальше от медленной.

Значение расстояния быстрой и медленной линии
Значение расстояния быстрой и медленной линии

При росте гистограммы, независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила - "быков", это сигнал для сделок на повышение. При падении гистограммы, усиливается сила - "медведей", это сигнал для сделок на понижение. Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

Вычисление сигнальной линии гистограммы MACD
Вычисление сигнальной линии гистограммы MACD

  График гистограммы индикатора MACD

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD и линейный и гистограмму на отдельном графике, на котором обозначена нулевая линия.

Программы технического анализа для обозначения нулевой линии
Программы технического анализа для обозначения нулевой линии

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы - последовательности вертикальных столбцов.

Гистограмма MACD измеряет расстояния между линиями - сигнальной и MACD
Гистограмма MACD измеряет расстояния между линиями - сигнальной и MACD

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире.

Сигнальные линии гистограммы
Сигнальные линии гистограммы

  Использование гистограммы индикатора MACD

Цена постоянно делает максимумы, но MACD никак на это не реагирует и продолжает - гнуть свою линию. Такое поведение индикатора свидетельствует о приближающемся снижении, которое и наступает после седьмой свечи, если считать с левого края. Если в это время усреднять короткую позицию, то можно получить хороший профит.

Вход в рынок с помощью гистограммы MACD
Вход в рынок с помощью гистограммы MACD

Главный плюс подобного симбиоза - подача более раннего сигнала, нежели при использовании одного индикатора без гистограммы. Это обусловлено более ранним появлением дивергенции на гистограмме, нежели пересечения скользящих средних. То есть, появляется возможность предугадать разворот цены. Но не стоит забывать, что гистограмма - это лишь дополнение к основному индикатору, которое подаёт сигналы чуть раньше. Основную реакцию на рынок даёт именно MACD. Главный же недостаток гистограммы - подача большого количества ложных сигналов во время бокового движения.

Без гистограммы индикатор MACD подает сигнал раньше времени
Без гистограммы индикатор MACD подает сигнал раньше времени
    Практическое применение гистограммы индикатора MACD

Если MACD находится выше нулевой линий, значит тренд бычий, если ниже - медвежий. Определять тренд подобным образом надо на дневных графиках:

Определять бычий или медвежий тренд необходимо на дневных графиках
Определять бычий или медвежий тренд необходимо на дневных графиках

- когда текущий максимум свечи гистограммы будет значительно выше или ниже предыдущего, это означает, что рынок, возможно, развернется. Естественно, это не является 100%-й гарантией, - необходимо применять и другие инструменты анализа;

Если свеча гистограммы выше или ниже еслть вероятность что график откоректориеться
Если свеча гистограммы выше или ниже еслть вероятность что график откоректориеться

- если на гистограмме образуются впадины, но пересечения с нулевой линией нет, то можно предположить, что коррекция закончилась. Подобный сигнал часто бывает ложным особенно хорошо это видно при боковом движении;

Если на гистограмме нет пересечения с нулевой линией то возможно коррекции не будет на графике
Если на гистограмме нет пересечения с нулевой линией то возможно коррекции не будет на графике

- пересечение нулевой линии. Подобная ситуация означает, что пересеклись скользящие средние. При пересечении гистограммой линии сверху вниз необходимо продавать, снизу вверх - покупать. Опять-таки это не гарантия правильного входа в рынок. Показания надо сверять с другими индикаторами.

При пересечении 2-х скользящих означает покупка - продажа на рынке
При пересечении 2-х скользящих означает покупка - продажа на рынке
      Сигналы индикатора MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер, считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между - быками и медведями, чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы, дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

MACD-гистограмма дает возможность оценить силу тенденции
MACD-гистограмма дает возможность оценить силу тенденции

Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее - но не обязательно сильнее продавцов, а наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее - но еще не обязательно что они уже сильнее покупателей, поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD. Изменение наклона снизу на вверх дает сигнал на покупку. Изменение наклона с вверху вниз дает сигнал на продажу.

Наклон гистограммы показывает изменения баланса сил
Наклон гистограммы показывает изменения баланса сил

Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке Форекс нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.

Если на графике идет растущий тренда гистограммы идет вниз необходимо искать точку для продажи
Если на графике идет растущий тренда гистограммы идет вниз необходимо искать точку для продажи

В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD - гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи.

При появление максимума и минимума на графике стоит подготовиться к действиям
При появление максимума и минимума на графике стоит подготовиться к действиям

Дивергенции - Бычье расхождение и Медвежье схождение, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Дивергенция - это начало нового тренда
Дивергенция - это начало нового тренда
    Плюсы гистограммы индикатора MACD

Главный его плюс в том, что он совмещает в себе импульсные элементы и тренд. Moving Average Convergence-Divergence следует за трендом и относится к категории динамичных индикаторов. MACD показывает разницу между двумя скользящими средними (EMA) - одна из которых с коротким периодом, другая - с длинным. Данный индикатор даёт наибольший эффект при использовании его в границах сильного коридорного колебания цены. Есть три основных положения:

Гистограммы индикатора MACD использует импульсные элементы и тренд
Гистограммы индикатора MACD использует импульсные элементы и тренд

- перекупленность-перепроданность;

Положение гистограммы индикатора MACD - перекупленность-перепроданность
Положение гистограммы индикатора MACD - перекупленность-перепроданность

- пересечение;

Положение гистограммы индикатора MACD - пересечение
Положение гистограммы индикатора MACD - пересечение

- расхождение.

Положение гистограммы индикатора MACD - расхождение
Положение гистограммы индикатора MACD - расхождение

MACD в МТ4 - самая популярная торговая платформа, поэтому её создатели не обошли вниманием известный индикатор. Чтобы его найти, сначала зайдите в меню - Пользовательские индикаторы, отыщите там MACD и присоедините к графику. Вы также можете вызвать его свойства и в графе - параметры, изменить период скользящих средних. По умолчанию там стоит:

Индикатор MACD в МТ4 - это торговая платформа с периодом скользящих средних
Индикатор MACD в МТ4 - это торговая платформа с периодом скользящих средних

- 1-я ЕМА - Fast, то есть, быстрая - период 12;

Индикатор MACD с периодом скользящей средней 12
Индикатор MACD с периодом скользящей средней 12

- 2-я ЕМА - Slow, т.е., медленная - период 25;

Индикатор MACD с периодом скользящей средней 25
Индикатор MACD с периодом скользящей средней 25

- 3-я экспоненциальная - SMA - период 9.

Индикатор MACD с периодом скользящей средней 9
Индикатор MACD с периодом скользящей средней 9

На присоединенном осцилляторе вы увидите столбики и красную линию. Она призвана сглаживать разницу между быстрой и медленной скользящей средней. По сути столбец - это разница между быстрой ЕМА и медленной.

Столбики на графике необходимы для сглаживание скользящих средних
Столбики на графике необходимы для сглаживание скользящих средних
    Минусы гистограммы индикатора MACD

Индикатор любопытен тем, что его минусы можно довольно успешно превратить в плюсы. Главный минус скользящих средних в том, что они выдают сигнал слишком поздно, когда цена уже ушла. Хотя MACD и показывает среднее их значение, но, тем не менее, это так. Правда, такой вариант развития событий более подходит к недельным графикам, нежели к дневным. Чтобы недостаток индикатора превратился в его достоинство, было создано интересное дополнение, о котором рассказано ниже.

Недостаток гистограмма индикатора MACD показывает сигнал поздно
Недостаток гистограмма индикатора MACD показывает сигнал поздно

Индикатор скользящей средней MACD

Скользящая средняя - это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, индикатор скользящая средняя, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.

Скользящая средняя определяет начало нового тренда

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в терминале МетаТрейдер 4, который используется большинством трейдеров.

Самым популярным индикатором является скользящая средняя
Самым популярным индикатором является скользящая средняя

Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Forex, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если скользящая средняя на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.

Скользящая средняя дает ответ растущий или падающий на данный момент тренд
Скользящая средняя дает ответ растущий или падающий на данный момент тренд

Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность скользящая средняя показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Forex.

Средняя скользящая не дает точного прогноза
Средняя скользящая не дает точного прогноза

Простыми словами, суть работы индикатора скользящая средняя заключается в сглаживании колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.

Сглаживание скользящей средней используют для более быстрого реагирования
Сглаживание скользящей средней используют для более быстрого реагирования

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку - Вставка в главном меню, выбрать из списка - Индикатор, далее - Трендовые и указать индикатор - Moving Average. Или же другой вариант, в окне - Навигатор выбрать вкладку - Индикаторы, найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

Поиск индикатора в терминале MetaTrader 4 скользящей средней
Поиск индикатора в терминале MetaTrader 4 скользящей средней

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей скользящей средней.

При настройке происходит автомотическое отображение скользящей средней
При настройке происходит автомотическое отображение скользящей средней

Для настройки скользящей средней используется следующие важные параметры:

- период;

Важным параметром скользящей средней является период
Важным параметром скользящей средней является период

- сдвиг;

Важным параметром скользящей средней является сдвиг
Важным параметром скользящей средней является сдвиг

- метод скользящей средней;

Важным параметром скользящей средней является метод скользящей средней
Важным параметром скользящей средней является метод скользящей средней

- зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя;

Важным параметром скользящей средней является зона свечей или бара
Важным параметром скользящей средней является зона свечей или бара

- для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип.

Важным параметром скользящей средней является цвет, толщина и тип линии
Важным параметром скользящей средней является цвет, толщина и тип линии

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из скользящих средних будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

Один из самых важных параметров для скользящей средней - это метод её построения
Один из самых важных параметров для скользящей средней - это метод её построения

  Периоды скользящей средней индикатора MACD

Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.

Период скользящей средней берутся для расчета среднего значения
Период скользящей средней берутся для расчета среднего значения

Выбор периода, по которому будет рассчитываться скользящая средняя, является очень важным моментом для трейдера, по при этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.

При расчете скользящей средней учитывается период увеличения или уменьшения интервала
При расчете скользящей средней учитывается период увеличения или уменьшения интервала

Для примера, таймфрейм D1 - показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период скользящей средней - 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней.

Каждый день по тайм фрем указывается значением D1
Каждый день по тайм фрем указывается значением D1

Для таймфрейма H1 - каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA - 120 (т.е. 1 день - 24 часа, 5 дней или неделя - 120 часов). И так далее для всех остальных таймф реймов.

Каждый бар 1 час обозначается тайм фреймом H1
Каждый бар 1 час обозначается таймфреймом H1

Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.

Более надежные сигналы показывают старшие временные интервалы
Более надежные сигналы показывают старшие временные интервалы

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.

Самым важным сигналом на графике является направление движения
Самым важным сигналом на графике является направление движения

Когда МА показывает восходящее движение на рынке, цена находится выше скользящей средней, нужно занимать сторону быков и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.

Если цена нахдиться выше скользящей средней необходимо открывать ордера на покупку Buy
Если цена нахдиться выше скользящей средней необходимо открывать ордера на покупку Buy

Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз.

Если цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз следует открывать короткую позицию
Если цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз следует открывать короткую позицию

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение скользящих средних.

Пересечение скользящей средней используют в момент покупки или продажи валюты
Пересечение скользящей средней используют в момент покупки или продажи валюты

Для этого на график любого таймфрейма используются две скользящие средние с разными периодами, для примера, на D1: МА5 и МА20. При этом существует два типа пересечения - медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.

Если линия МА5 пересекает линию МА20 сверху вверх необходимо открывать позицию на покупку Buy
Если линия МА5 пересекает линию МА20 сверху вверх необходимо открывать позицию на покупку Buy

При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.

Если линия МА5 пересекает линию МА20 сверху вниз необходимо открывать позицию на продажу Sell
Если линия МА5 пересекает линию МА20 сверху вниз необходимо открывать позицию на продажу Sell

В обеих пересечениях скользящих средних, защитный стоп выставляем на медленной скользящей, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.

При пересечении скользящей средней выставляем защитный стоп на графике
При пересечении скользящей средней выставляем защитный стоп на графике

  Методы применения скользящих средних индикатора MACD

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой - это разное оценивание веса различных ценовых баров.

Отличие всех скользящих средних - это вес ценовых баров
Отличие всех скользящих средних - это вес ценовых баров
    Метод скользящей средней simple индикатора MACD

Метод simple - простая. Для примера, скользящая средняя с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Метод simple скользящей средней - это одинаковое распределение веса баров
Метод simple скользящей средней - это одинаковое распределение веса баров
    Метод exponential скользящей средней индикатора MACD

Экспоненциальный метод скользящей средней - придает больший вес именно значениям последних ценовых баров.

Метод экспоненциальный увеличивает вес ценовых баров
Метод экспоненциальный увеличивает вес ценовых баров
    Метод linear-eighted скользящей средней индикатора MACD

Взвешенный метод больший вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым - меньший.

Взвешенный метод скользящей средней отдает больший вес первым ценам
Взвешенный метод скользящей средней отдает больший вес первым ценам
    Метод smoothed скользящей средней индикатора MACD

Сглаженный метод больший вес отдает вторым ценам из заданного периода.

Сглаженный метод скользящей средней отдает больший вес вторым ценам
Сглаженный метод скользящей средней отдает больший вес вторым ценам

Для выбора периода скользящей средней, как мы уже рассматривали выше, здесь нету чётких рекомендаций, это суть индивидуально и зависит от тайм фрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Период скользящей средней зависит от тайм фрейма и вида торговли
Период скользящей средней зависит от таймфрейма и вида торговли

Чем меньший период, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе необходимо учитывать и размер самого таймфрейма на котором идет торговля.

Самыми достоверными сигналами являются средняя скользящяя с длинным периодом
Самыми достоверными сигналами являются средняя скользящяя с длинным периодом

Параметр - Сдвиг применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя скользящей средней на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Параметр - Сдвиг используется для смещения показателя скользящей средней
Параметр - Сдвиг используется для смещения показателя скользящей средней

  Правила построения скользящей средней индикатора MACD

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

Правила построения скользящей средней
Правила построения скользящей средней

- для длинного интервала времени, на котором строится скользящая средняя, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период скользящей средней должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить;

При построения скользящей средней на длинном интервале времени необходимо выбирать меньший период времени
При построения скользящей средней на длинном интервале времени необходимо выбирать меньший период времени

- чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны, чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет скользящая средняя;

Чувствительность скользящей средней зависит от длинны периода
Чувствительность скользящей средней зависит от длинны периода

- скользящая средняя с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора это нужно учитывать;

Необходимо учитывать периоды скользящей средней при анализе рынка
Необходимо учитывать периоды скользящей средней при анализе рынка

- на рынке с боковым трендом нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Скользящую среднюю с боковым трендом необходимо учитывать с большим периодом
Скользящую среднюю с боковым трендом необходимо учитывать с большим периодом

  Виды скользящей средней индикатора MACD

Виды построения скользящих средних, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Скользящие средние показываются на ценовом графике
Скользящие средние показываются на ценовом графике
    Простая скользящая средняя - SMA индикатора MACD

Самая простая и в тоже время примитивная из чётырёх перечисленных скользящих это - SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

Формула вычисления SMA
Формула вычисления SMA

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия , необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

Вид простой скользящей средней SMA на графике
Вид простой скользящей средней SMA на графике

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Скользящая средняя SMA восприимчива к ценовым шипам а значит есть вероятность выдавать фальшивые сигналы на графике
Скользящая средняя SMA восприимчива к ценовым шипам а значит есть вероятность выдавать фальшивые сигналы на графике
    Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA) индикатора MACD

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная скользящая или просто взвешенная - WMA. Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

Формула взвешенной скользящей средней
Формула взвешенной скользящей средней

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

Вид взвешенной скользящей средней на графике
Вид взвешенной скользящей средней на графике
    Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) индикатора MACD

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший - старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула экспоненциальной скользящей средней
Формула экспоненциальной скользящей средней

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся скользящих средних, благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на разворот тренда и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

Вид экспоненциальной скользящей средней на графике
Вид экспоненциальной скользящей средней на графике
    Адаптивна скользящая средняя (АМА) индикатора MACD

Адаптивная скользящая средняя - из всех перечисленных самая новая, она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Параметры для построения адаптивной скользящей средней
Параметры для построения адаптивной скользящей средней

Эта скользящая средняя, имеет свои недостатки, а именно: запаздывание и большое количество ложных сигналов. В какой то мере ему это удалось, адаптивная скользящая дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению.

Отображение адаптивной скользящей средней на графике
Отображение адаптивной скользящей средней на графике

Значение сигналов индикатора MACD

Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары индикатора MACD пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз - сигнал на продажу, если наоборот - на покупку.

Пересечение нулевого уровня - сигнал на продажу или покупку
Пересечение нулевого уровня - сигнал на продажу или покупку

Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх - это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз - это сигнал на покупку Buy. Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятным моментом вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии MACD. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку - спад. Наглядно на рисунках ниже:

Гистограмма индикатора MACD увеличивает скорость сигналов действия
Гистограмма индикатора MACD увеличивает скорость сигналов действия

- сигнал для покупки Buy;

Сигнал Buy означает продажа
Сигнал Buy означает продажа

- сигнал для продажи Sell.

Сигнал Sell означает продажа
Сигнал Sell означает продажа

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора, которая пробила нулевой уровень. В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

Открытые позиции при нулевом уровне необходимо закрывать
Открытые позиции при нулевом уровне необходимо закрывать

  Дивергенция индикатора MACD

Дивергенция - расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе. Подобные сигналы присущи всем осцилляторам.

Дивергенция индикатора MACD - это расхождение индикатора и графика цены
Дивергенция индикатора MACD - это расхождение индикатора и графика цены

Как правило, возникновение дивергенции означает завершение движения и возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал.

Дивергенция - это завершение движения
Дивергенция - это завершение движения

Бычья дивергенция MACD возникает в том случае, когда новый пик цены не подтвержден новым пиком индикатора, что может свидетельствовать о слабости текущего тренда. На практике, не рекомендуется открывать позиции против ослабленного тренда, поскольку его действие происходит до тех пор, пока не будет подан явный признак его разворота.

Бычья дивергенция - это новый пик цены неподтвержденный новым пиком индикатора
Бычья дивергенция - это новый пик цены неподтвержденный новым пиком индикатора

Медвежье расхождение появляется в том случае, когда новый низ цены не подтвержден новым донышком индикатора, что может свидетельствовать о слабости медвежьего тренда.

Медвежье дивергенция -  это новая цена неподтвержденная индикатором
Медвежье дивергенция - это новая цена неподтвержденная индикатором

По сути, дивергенция MACD является расхождением между показаниями осциллятора, графика индикатора и значений графика котировок, которое образуется в момент вхождения тенденции цен на графике, в противоречие с тенденцией, обозначенной на графике индикатора.

Дивергенция индикатора MACD - это расхождение показателей осциллятора
Дивергенция индикатора MACD - это расхождение показателей осциллятора

Использование дивергенции, позволяет предварительно оценить вероятность смены тренда. Иными словами, если котировки пошли вверх, а значения графиков движутся вниз, можно с большой вероятностью судить о приближающемся падении цены.

Дивергенция позволяет судить о падении цены
Дивергенция позволяет судить о падении цены

  Недостатки дивергенции индикатора MACD

И линейный MACD и MACD гистограмма дают много ложных сигналов на часовых и меньших таймфреймах, поэтому индикаторы MACD лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках.

Линейный индикатор рациональней использовать на дневных, недельных и месячных графиках
Линейный индикатор рациональней использовать на дневных, недельных и месячных графиках

Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов. Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение - тем больше торговых сигналов он пропускает.

Недостаток линейного индикатора это запаздывание трендовых сигналов
Недостаток линейного индикатора это запаздывание трендовых сигналов

  Сигнал дивергенции индикатора MACD

Сигнал дивергенции - анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одно и то же, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Forex.

Сигнал дивергенция - это расхождение графика с показателем индикатора MACD
Сигнал дивергенция - это расхождение графика с показателем индикатора MACD

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы, но индикатор MACD не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, т.е. сигнал для открытия позиции на продажу Sell.

При максимуме цены следует открывать позицию на продажу
При максимуме цены следует открывать позицию на продажу

Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение - это бычей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

При минимуме цены следует открывать позицию на покупку
При минимуме цены следует открывать позицию на покупку

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении.

Линия тренда поможет определить сигнал дивергенции
Линия тренда поможет определить сигнал дивергенции

Индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Forex, опираться на информацию полученную лишь от одного осциллятора MACD, в большинстве случаев, не эффективно. Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок, для этого мы сейчас рассмотрим проверенную стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Для получения качественных сигналов необходимо опираться на комбинирование проверенных инструментов
Для получения качественных сигналов необходимо опираться на комбинирование проверенных инструментов

  Пересечение дивергенции индикатора MACD

Основное правило торговли с помощью индикатора MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии - следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии - покупать. В качестве сигналов к покупке-продаже также используются пересечения индикатора MACD с нулевой линией вверх-вниз.

Правило торговли с сигнальной линии пересечение индикатора вверх-вниз
Правило торговли с сигнальной линии пересечение индикатора вверх-вниз

  Состояние дивергенции при перекупленности-перепроданности индикатора MACD

Индикатор MACD также весьма ценен как индикатор перекупленности - перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного, это означает, что цена рассматриваемой бумаги, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню. Следует учесть, что определяемые с помощью MACD условия перекупленности - перепроданности будут неодинаковыми для различных ценных бумаг.

При поднятии скользящей средней выше уровня то индикатор перекупленности-перепроданнности весьма ценен
При поднятии скользящей средней выше уровня то индикатор перекупленности-перепроданнности весьма ценен

  Расхождения дивергенции индикатора MACD с ценой

Когда между индикатором MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается достичь новых максимумов. Медвежье расхождение образуется, если индикатор MACD достигает новых минимумов, а цена - нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности-перепроданности.

Формирование перекупленности- перепроданности в условия бычьего и медвежьего расхождения
Формирование перекупленности- перепроданности в условия бычьего и медвежьего расхождения

Стратегия торговли по индикатору MACD

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро- Доллар, тайм фрейм M30. Открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

Стратегия торговли индикатора MACD на примере Евро-Доллар
Стратегия торговли индикатора MACD на примере Евро-Доллар

- MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно;

Стратегия торговли индикатора MACD с параметрами (24,52,18)
Стратегия торговли индикатора MACD с параметрами (24,52,18)

- экспоненциальная скользящая средняя EMA с периодом 100.

Стратегия торговли индикатора MACD с периодом 100
Стратегия торговли индикатора MACD с периодом 100

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме индикатора MACD. На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки.

Нахождения максимум и минимум на графике
Нахождения максимум и минимум на графике

Локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD.

Продажа осуществляеться при минимуме индикатора
Продажа осуществляеться при минимуме индикатора

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA - тренд считается восходящим, если ниже - нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA.

Скользящая средняя позволяет проводить торговлю по тренду
Скользящая средняя позволяет проводить торговлю по тренду

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Если начинаеться сопротивление открывается позиция на покупку Buy
Если начинаеться сопротивление открывается позиция на покупку Buy

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень стоп лосс, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в без убыток и т.д.

При перемещении стоп лосса необходимо использовать ручной рейлинг стоп
При перемещении стоп лосса необходимо использовать ручной рейлинг стоп

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия индикатора MACD пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещенному стоп лоссу.

Сделка считается закрытой когда индикатор MACD пересечет нулевой уровень
Сделка считается закрытой когда индикатор MACD пересечет нулевой уровень

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

Если цена ниже диапозона грницы открывается позиция на продажу Sell
Если цена ниже диапозона грницы открывается позиция на продажу Sell

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с индикатором MACD на разных таймфреймах с использованием Мани Менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Для увеличения прибыли можно модифицировать стратегию индикатора использованием менеджмента
Для увеличения прибыли можно модифицировать стратегию индикатора использованием менеджмента

  Прибыльная внутридневная стратегия индикатора MACD

Внутридневная торговая стратегия, которая базируется на стандартных и пользовательских индикаторах. Торговля по данной системе была заточена для графиков с тайм фреймами H1, H4 или D1. Также она может подойти для любой валютной пары, но здесь уже нужно проводить отдельное тестирование для каждой, учитывая их волатильность и особенности их поведения на рынке Forex.

Внутридневная торговая стратегия подходит для любой валютной пары
Внутридневная торговая стратегия подходит для любой валютной пары
    Техника Фибоначчи индикатора MACD

Уровни Фибоначчи - для их нанесения на график используется сетка Фибоначчи, которую можно найти на панели инструментов торгового терминала МетаТрейдер 4, либо в главном меню: Вставка-Фибоначчи - Сетка Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи - это сетка Фибоначчи используемая на графике
Уровни Фибоначчи - это сетка Фибоначчи используемая на графике

Для данной внутридневной стратегии будут использоваться диапазон между линиями 38,2% и 61,8%, именно они будут служить мощными уровнями поддержки и сопротивления для цены на графике и конечным сигналом для открытия позиции. В трейдинге диапазон таких уровней получил название - супер-кластер Фибоначчи.

Внутридневная стратегия выполняет мощную функцию уровня поддержки и сопротивления цены на графике
Внутридневная стратегия выполняет мощную функцию уровня поддержки и сопротивления цены на графике

При текущем тренде на рынке Forex, цена должна группироваться таким образом чтобы линии 38,2% и 61,8% совпали или находились близко друг до друга. Для этого, нужно для каждой коррекции или откате цены от основного тренда наносить новую сетку из 2-х линий до тех пор, пока эти уровни не совпадут, это и называется супер-кластер Фибоначчи.

Вид Фибоначчи на графике
Вид Фибоначчи на графике

Определения целей цены для открытой сделки будет служить сетка расширений Фибоначчи на уровнях: 61,8%, 100% или 161,8%, которая наносится в обратную сторону от коррекции.

Сетка определяет цену открытия сделки
Сетка определяет цену открытия сделки
    Техника работы индикатора MACD

Следующий инструмент внутридневной стратегии - это индикатор MACD с параметрами 8, 17, 9. Нужен для определения силы текущего тренда, пересечений линий скользящих средних и показателем для нанесения сетки уровней Фибоначчи. Рекомендуется использование модифицированной версии MACD Traditional.

Техника индикатора MACD необходима для определения силы текущего тренда
Техника индикатора MACD необходима для определения силы текущего тренда
    Техника работы индикатора стохастик

Осциллятор Стохастик с параметрами 8, 3, 3 для определения зон перекупленности-перепроданности на рынке. Для более качественного мониторинга указанных зон, рекомендуется добавить к Стохастику два дополнительных уровня: 23,6 и 76,4.

Техника Осциллятор Стохастик индикатора MACD необходима для определения перекупленности-перепроданности на рынке
Техника Осциллятор Стохастик индикатора MACD необходима для определения перекупленности-перепроданности на рынке

Индикатор стохастик, который на рынке Форекс считается наиболее популярным в силу того, что работает на коррекциях, определяя с высокой точностью направления движения - изменения цены, по которым он отслеживает цены закрытия внутри серии низов и пиков.

Популярным индикатора на рынке форекс считается Стохастик
Популярным индикатора на рынке Forex считается Стохастик

Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» - Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.

Джорджем С. Лейном создал этот  осциллятор, сделав его простым и абсолютно доступным для всех трейдеров
Джорджем С. Лейном создал этот осциллятор, сделав его простым и абсолютно доступным для всех трейдеров

Стохастический осцилятор в силу того, что он формирует полученные значения близко к максимуму при нисходящем тренде на Forex, когда сохраняются на рынке минимальные значения и восходящая тенденция.

Индикатор Стохастик способен формировать значения близко к максимум
Индикатор стохастик способен формировать значения близко к максимум

По определению, сам индикатор стохастик, относится к осцилляторам, а это означает, что он призван обрабатывать информацию об уровне перепроданности-перекупленности, а также о объемах рынка Forex.

Так как индикатор Стохастик относиться к осцилляторам он выполняет функцию информирование объема рынка Форекс
Так как стохастический осцилятор относиться к осцилляторам он выполняет функцию информирование объема рынка Форекс

Определяет индикатор стохастик также и моменты, когда рынок разворачивается, в особенности, когда речь заходит о больших таймфреймах. В основу работы этого осциллятора положен метод сопоставления диапазона текущих цен закрытия с ценами за конкретные отрезки времени.

Так же индикатор Стохастик сопоставляет диапазоны цен
Так же стохастический осцилятор сопоставляет диапазоны цен

В торговом терминале Метатрейдер 4, стохастический осцилятор относится к инструментам по-умолчанию и имеет следующие стандартные настройки:

Стандартные настройки индикатора Стохастик
Стандартные настройки индикатора стохастик

- период %К - это линия основная индикатора, которая изображена сплошной линией;

Первая линия индикатор Стохастик представлена как основная линия и изображена сплошной линией
Первая линия индикатор стохастик представлена как основная линия и изображена сплошной линией

- период %D - это считается второстепенная линия осциллятора, и на графике она отражается пунктиром.

Отображение второстепенной линии осциллятора на графике
Отображение второстепенной линии осциллятора на графике

Для того чтобы интерпретировать график индикатора стохастик принято использовать два дополнительных уровня - это 20 - уровень перепроданости и 80 - уровень перекуплености.

Для интерпретации индикатора Стохастик используют 2 уровня
Для интерпретации индикатора стохастик используют 2 уровня
      Значение сигналов индикатора стохастик

Обе линии индикатора стохастик, как главная %К, так и второстепенная %D, сперва опускаются ниже уровня 20, а затем начинают восхождение, тем самым пересекая ее вновь, только уже в обратном направлении. Это ситуация говорит о том, что рынок перепродан и наступила пора покупать (Buy). Продавать же следует в обратной ситуации, когда линия второстепенная наряду с главной, пересекли уровень 80, после чего начинается падение вниз, что является перекупленностью на рынке и сигналом для открытия на продажу Sell.

На графике отображен сигнал на покупку Buy
На графике отображен сигнал на покупку Buy

В этом варианте нужно сигналы на вход поступают от пересечения линий индикатора стохастик. Когда %D (второстепенная) пересекает главную линию %К сверху вниз, в этом случае нужно искать сигналы на продажу Sell. И наоборот, если второстепенная пересекла главную снизу вверх - это позиция к покупке Buy.

На этом графике представлен сигнал на продажу Sell
На этом графике представлен сигнал на продажу Sell

Дивергенция на Форекс, когда график цены образует новые минимумы и максимумы, в то же время прорыв новым минимумом или максимумом не подтвержден на графике стохастическим осцилятором. Это знак к тому, что рынок перепродан или перекуплен, и вскоре ожидается довольно резкий подъем или же падение.

На этом графике представлен сигнал о резком подъеме или же о падении
На этом графике представлен сигнал о резком подъеме или же о падении
      Преимущества и недостатки индикатора стохастик

Основным преимуществом стохастического осцилятора является возможность его работы в торговых коридорах.

Преимущество осциллятора Стохастик способен работать в торговых котировках
Преимущество осциллятора Стохастик способен работать в торговых котировках

Есть и некоторые недостатки работы с осциллятором. К таковым относятся достаточно большое количество ложных сигналов о перепроданности или же перекупленности в условиях развития тенденции. Также отличается индикатор стохастик и нестабильностью показаний, невозможно точно сказать, насколько верны показания относительно будущей сделки, поскольку осциллятор может подавать сигналы против тренда.

Недостаток осциллятора Стохастик показание ложных сигналов перекупленности-перепроданности
Недостаток осциллятора Стохастик показание ложных сигналов перекупленности-перепроданности

И все-таки использование индикатора стохастик несет в себе неоспоримые преимущества, которые помогают вовремя среагировать на создавшуюся ситуацию на рынке Форекс.

Преимущество осциллятора Стохастик состоит в том что он способен вовремя сигнализировать создавшуюся ситуацию на рынке
Преимущество осциллятора Стохастик состоит в том что он способен вовремя сигнализировать создавшуюся ситуацию на рынке
      Стратегия торговли индикатором стохастик

Правила стратегии Стохастик чрезвычайно просты, и для ее реализации нам будут нужны следующие инструменты:

Для правильной стратегии Стохастика необходимо использовать несколько инструментов
Для правильной стратегии Стохастика необходимо использовать несколько инструментов

- валютные пары для такой тактики выбираем высоковолатильные, для примера GBP USD (GBP-USD) или Фунт Японская йена (GBP-JPY);

Первый инструмент - правильный выбор валютной пары
Первый инструмент - правильный выбор валютной пары

- временной период для графика устанавливаем H1;

Второй инструмент - выбор временного периода
Второй инструмент - выбор временного периода

- индикатор стохастик должен быть с параметрами (14, 3, 3), также при торговле необходимо использовать только сигналы от главной линии %К.

Третий инструмент - использование индикатор Стохастик с параметрами 14,3,3
Третий инструмент - использование стохастический осцилятор с параметрами 14,3,3

Для определения сигналов для открытия позиций в нужную сторону, наносим на ценовой график сетку уровней Фибоначчи, которая должна строится по локальным экстремумам предыдущего дня, т.е. по наинизшему минимуму и наивысшему максимуму.

Что бы правильно определить сигнал для открытия позиции необходимо нанести стеку Фибоначчи
Что бы правильно определить сигнал для открытия позиции необходимо нанести стеку Фибоначчи

Для восходящего тренда наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму, при этом если цена пересекла уровень 100% и закрылась выше этого уровня, в этот момент индикатор стохастик находится над линией 80 - это сигнал для открытия позиции на покупку Buy.

Если Стохастик находиться над линией 80 это сигнализирет о покупке Buy
Если Стохастик находиться над линией 80 это сигнализирет о покупке Buy

Для нисходящего тренда аналогичная ситуация, только сетка наносится наоборот, от минимума к максимуму предыдущего дня и на пробое линии 100% Фибоначчи, при показателе индикатора стохастик ниже 20, открываем позицию на продажу Sell.

Если Стохастик находиться ниже 20 то это означает продажа Sell
Если Стохастик находиться ниже 20 то это означает продажа Sell

Ордера стоп лосс для ситуации покупки и продажи устанавливаем на уровне 61,8%, если слишком близко, то на уровень 50%, вплоть до 0%, если понадобится.

Ордера стоп лосс необходимо устанавливать на определенном уровне
Ордера стоп лосс необходимо устанавливать на определенном уровне

Тейк профит для сделок выставляем на ближайших целях цены - это уровни 161,8 % или 261,8%. В этой стратегии Стохастик, целесообразно использовать тактику ручного трейлинг стопа, при этом осуществлять вход сразу несколькими позициями с разными лотами и перемещать защитный стоп по мере движения цены к уровням 161,8 % и 261,8%.

В данной стратегии необходимо использовать тактику ручного трейлинг стопа
В данной стратегии необходимо использовать тактику ручного трейлинг стопа

Пользовательский индикатор для внутридневной стратегии - это HMA Modified с период 120 - нужен для четкого определения тренда на рынке Forex на установленном временом периоде.

Индикатор HMA Modified необходим для определения тренда на рынке
Индикатор HMA Modified необходим для определения тренда на рынке

    Настройка индикатора MACD внутридневной стратегии

При осуществлении всех настроек и нанесения индикаторов на график валютной пары получим вот такой шаблон внутридневной стратегии:

Получение шаблона внутридневной стратегии
Получение шаблона внутридневной стратегии

Данную внутридневную стратегию можно частично отнести к ряду трендовых, так как все сделки по ней должны открываться в сторону основного движения цены, т.е. если на рынке восходящий тренд - ищем сделку на покупку Buy, если нисходящий - на продажу Sell. При открытии сделки все нижеперечисленные правила должны быть выполнены.

Внутридневная стратегия обязан открываться в сторону движения цены
Внутридневная стратегия обязан открываться в сторону движения цены

Пример для открытия позиции на покупку. В торговом терминале должны быть открыты три графика: H1, H4 и D1. На каждом из них должны быть установлены все вышеописанные индикаторы с указанными параметрами.

При открытии позиции необходимо открыть несколько графиков с определенными параметрами
При открытии позиции необходимо открыть несколько графиков с определенными параметрами

Сперва определяем основной тренд с помощью скользящей средней HMA Modified: если цена находится выше этой линии - это восходящая тенденция, если ниже - нисходящая. Тренд должен быть одинаковым на обеих тайм фреймах.

С помощью HMA Modified определяем основной тренд на обеих тайм фреймах
С помощью HMA Modified определяем основной тренд на обеих тайм фреймах

Далее, переходим на таймфрейм H4 и анализируем осциллятор Стохастик на показатель перепроданности цены на рынке. Для этого показатель осциллятора должен находится строго ниже 23,6.

Вид показателя перепроданности на графике
Вид показателя перепроданности на графике

После того как сигнал на перепроданность на рынке появился, переходим на H1 и D1 для анализа индикатора MACD. Здесь скользящие средние индикатора MACD должны находиться параллельно равномерно направлены снизу вверх, и этот сигнал должен быть одинаковым как для H1 так и для D1.

Анализ индикатора MACD при сигнале на перепроданность на рынке
Анализ индикатора MACD при сигнале на перепроданность на рынке

Проверяем на D1 чтобы скользящая средняя HMA Modified находилась ниже цены, переходим на график H4, наносим фибо-сетку для образования супер-кластера и только после его окончательного образования открываем позицию на покупку Buy.

После анализа открываем позицию на покупку Buy
После анализа открываем позицию на покупку Buy

Ордер стоп лосс для внутридневной стратегии выставляем на ближайшем минимуме или на несколько пунктов ниже соответствующего фибо-уровня. Для тейк профит наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму и устанавливаем ордер на уровне 61,8% либо 100% (не слишком близко к открытию сделки).

Установление ордера на ближайшем минимуми
Установление ордера на ближайшем минимуми

Для выхода из позиции, если цена не может достичь указаной цели, нужно использовать еще несколько сигналов для закрытия позиции на покупку Buy:

Использование нескольких сигналов для выхода из позиции при покупке Buy
Использование нескольких сигналов для выхода из позиции при покупке Buy

- пробой скользящей средней HMA Modified сверху вниз на дневном графике D1;

Первый сигнал пробой скользящей средней на графике
Первый сигнал пробой скользящей средней на графике

- при пересечении скользящих средних индикатора MACD и изменение их направления ниже отметки 0, одинаково на H1 и D1;

Второй сигнал пересечении скользящих средних ниже отметки 0
Второй сигнал пересечении скользящих средних ниже отметки 0

- переход осциллятора Стохастик из зоны перепроданности в зону перекупленности (Н4) — этот сигнал для выхода из рынка лучше использовать в комбинации с вышеуказанными;

Третий сигнал Стохастика из перепроданности в перекупленность
Третий сигнал Стохастика из перепроданности в перекупленность

- так как это внутридневная стратегия, активная сделка при соблюдении всех условий, не должна находится в рынке более 12 часов, если она не была снята по стоп лоссу или при исполнении вышеописанных пунктов;

Четвертый сигнал - это нахождение сделки более 12 часов
Четвертый сигнал - это нахождение сделки более 12 часов

- всегда закрывайте позицию в конце торгового дня, и тем более не оставляйте ее открытой на выходные.

Пятый сигнал - это обязательное закрытие сделки в конце торгового дня
Пятый сигнал - это обязательное закрытие сделки в конце торгового дня

Для осуществления позиций на продажу Sell по внутридневной стратегии анализируем все зеркально наоборот, только для нисходящей тенденции на рынке.

Что б осуществить продажу необходимо анализировать график зеркально наоборот
Что б осуществить продажу необходимо анализировать график зеркально наоборот

Модифицированный вариант для входа по внутридневной стратегии. При таком подходе, риски, конечно же, увеличиваются, но и возможность получения прибыли соответственно.

При подходе с модифицированным вариантом по внутренней стратегии есть вероятность получения прибыли
При подходе с модифицированным вариантом по внутренней стратегии есть вероятность получения прибыли

Вход в рынок осуществляется пачкой однотипных ордеров, количество их выбираете по своему усмотрению, каждый из которых будет идти со своим лотом, в 2 раза больше предыдущего, выставлением для каждого из ордеров разной цели взятия прибыли и сопровождением всех позиций тактикой ручного трейлинг стопа.

Для входа в рынок необходимо несколько ордеров
Для входа в рынок необходимо несколько ордеров

Для примера, все условия для входа в позицию уже подтвердились. Открываем 3-ри сделки, каждая из которых имеет лот: 0,1, 0,2, 0,4 соответственно. Стоп лоссы для всех позиций выставляем на локальном минимуме отката. Наносим фибо-сетку расширения и для каждого ордера устанавливаем тейк профиты на линиях: для 1-ой сделки на 61,8%; для 2-ой сделки на 100%; для 3-ей сделки на 161,8%.

Для входа необходимо  открыть три  сделки с локальным минимумом отката с применение фибо-сетки
Для входа необходимо открыть три сделки с локальным минимумом отката с применение фибо-сетки

Для сопровождения позиций, применяем тактику ручного трейлинг стопа. При пробое 1-го тейк профита, ордер стоп лосс для всех позиций переносим на уровень открытия, т.е. в безубыток. При пробое 2-го тейк профита, перемещаем защитные стопы на уровень 1-го тейк профита и так до последнего ордера. Таким образом вытягиваем из тренда всю возможную прибыль до последней капли.

С помощью 1-го и 2-го тейка вытягиваем из тренда всю прибыль
С помощью 1-го и 2-го тейка вытягиваем из тренда всю прибыль

  4 часовая стратегия индикатора MACD

Как механическая, так и автоматическая версии описания очередной тактики торговли на валютном рынке, которую в сети часто называют - 4 часовая MACD стратегия.

Существует автоматическая и механическая версия 4-х часовая MACD стратегия
Существует автоматическая и механическая версия 4-х часовая MACD стратегия

Основой этой системы является использования Форекс паттернов, который будет формироваться на индикаторе MACD.

Применение паттернов для формирования индикатора
Применение паттернов для формирования индикатора
    Механическая версия 4-х часовой стратегии индикатора MACD

Для торговли по 4 часовой MACD стратегии можно выбрать практически любую валютную пару, но лучше не слабо волатильную. Временной период, как уже догадались - 4 часовой или H4.

При торговле 4 часовой MACD стратегии необходимо использовать не слабо валатильную валютную пару
При торговле 4 часовой MACD стратегии необходимо использовать не слабо валатильную валютную пару

4 часовая MACD стратегия состоит из нескольких технических инструментов. Индикатор MACD с параметрами: 5 - для быстрой скользящей средней, 13 - для медленной, а также строго фиксированными уровнями: -0,0045 и +0,0045, для более точного определения сигнального Форекс паттерна.

Индикатор MACD имеет несколько параметров
Индикатор MACD имеет несколько параметров

3 индикатора экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодами: 7, 21, 365 соответственно. Нужны для корректного определения точки входа на графике и установки ордеров взятия прибыли.

Настройка ордера для корректного определения точки входа
Настройка ордера для корректного определения точки входа

И последний, индикатор скользящая средняя с периодом 89, метод построения - простой (SMA). Служит как фильтр для более раннего выхода с рынка.

Индикатор скользящей средней служит фильтром для входа на рынок
Индикатор скользящей средней служит фильтром для входа на рынок

Итак, все эти индикаторы устанавливаем на график выбранной валютной пары, после чего рабочий график MACD стратегии должен принять следующий вид.

После установления всех индикаторов должен получиться вот такой график MACD
После установления всех индикаторов должен получиться вот такой график MACD

Описание правил торговли по данной MACD стратегии. Если кратко подрезюмировать, то поиск и определения сигналов осуществляется по Форекс паттернам или Форекс фигурам, которые будут формироваться в окне индикатора MACD.

При торговле с MACD стратегией осуществляется определение сигналов по форекс паттернам и форекс фигурам
При торговле с MACD стратегией осуществляется определение сигналов по Форекс паттернам и Forex фигурам

Для того чтобы открыть позицию на покупку Buy, на ценовом графике должны подтвердится следующие условия:

Для открытия позиции на покупку необходимы несколько условий
Для открытия позиции на покупку необходимы несколько условий

- показатель индикатора MACD должен сформировать фигуру «Двойное основание» ниже линии -0,0045, при этом второй минимум основания должен быть немного выше первого. Соответственно на подтверждающей точке формирования паттерна поступает сигнал для открытия позиции на уровне закрытия текущей японской свечи. Пример формирования данного Forex паттерна смотрите на рисунке ниже;

На графике представлена модель формирования паттерна
На графике представлена модель формирования паттерна

- ордер стоп лосс для открытой позиции выставляем на уровне последнего локального минимума с подстраховкой от шума на 10-15 пунктов от его нижней тени. Тейк профит выставляем на уровне или выше 21-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Открытие ордера стоп лосс на уровне минимума
Открытие ордера стоп лосс на уровне минимума

Для открытия сделки на продажу Sell, должны выполнятся следующие условия на рынке:

Для открытия позиции на продажу необходимы несколько условий
Для открытия позиции на продажу необходимы несколько условий

На индикаторе MACD формируется паттерн - Двойная вершина, выше линии +0,0045, только второй максимум должен быть ниже предыдущего.

На графике наглядно видно формирование фигуры двойной вершины
На графике наглядно видно формирование фигуры двойной вершины

Защитный ордер устанавливаем на уровне последнего локального максимума: +10-15 пунктов от него. Уровень взятия прибыли, аналогично предыдущей позиции, на уровне или выше EMA - 21 или SMA - 89, в зависимости от того, в каком положении находиться цена.

Определяем положение защитного ордера на графике
Определяем положение защитного ордера на графике

Вход и выход с позиции лучше всего осуществлять сразу 3-мя сделками с одинаковыми лотами, можно протестировать входы в рынок с разными лотами, соответственно при правильном применении такой тактики, это может значительно приумножить прибыль от сделки.

При входе в сделку рациональней будет использовать 3 сделки одновременно
При входе в сделку рациональней будет использовать 3 сделки одновременно

Пример того как входить и сопровождать позиции, при этом не буду учитывать текущий тренд на рынке. Если входите на покупку сразу 3-мя лотами, то тейк профит для первой сделки устанавливаете на уровне выше EMA - 21, для второго лота - на уровне между SMA - 89 и EMA- 365, для третьего - выше уровня EMA- 365 или на долгосрочном уровне сопротивления. Защитный стоп лосс для всех открытых сделок выставляем на уровне последнего локального минимума.

На графике представлено сразу 3 лота на покупку
На графике представлено сразу 3 лота на покупку

Для правильного сопровождения всех открытых позиций, необходимо использовать тактику ручного трейлинг стопа:

Использование тактики ручного трейлинг стопа
Использование тактики ручного трейлинг стопа

- когда цена дойдет до 1-го тейк профита и активирует его, все стоп лоссы переносим на уровни открытия сделок, тем самым обеспечиваем себе безубыточный исход сделки в целом;

При использовании тактики ручного трейлинг стопа обеспечен безубыточный исход сделки
При использовании тактики ручного трейлинг стопа обеспечен безубыточный исход сделки

- когда цена доходит до второго тейк профита, последний оставшийся стоп лосс переносим на место первого уровня взятия прибыли, и спокойно ожидаем окончательного закрытия сделки.

При использовании тактики ручного трейлинг стопа дожидаемся первого уровня взятия прибыли
При использовании тактики ручного трейлинг стопа дожидаемся первого уровня взятия прибыли

Эта тактика отлично работает для диверсификации рисков, к тому же ее можно применять и для большего количества ордеров, но при любом исходе в такой ситуации, прибыль - убытки могут быть существенными.

Тактика ручного трейлинг стопа работает только для диверсификации рисков
Тактика ручного трейлинг стопа работает только для диверсификации рисков

Пример формирования сигнальных Форекс паттернов на индикаторе MACD. Сигнал на покупку по паттерну разворота тренда формируется тогда, когда показатель MACD образовал минимум ниже линии -0,0045, после чего поднялся выше этой же линии и сформировал еще один минимум (краткосрочный откат от идущего движения), соответственно, после подтверждения такого отката входим в позицию.

Сигнал на покупку формирует минимальный показатель MACD
Сигнал на покупку формирует минимальный показатель MACD
    Автоматическая версия 4-х часовой стратегии индикатора MACD

Автоматическую версию стратегии MACD, а именно советник MACD, который торгует по вышеописанным правилам. Тестирование этих торговых роботов проводил на валютных парах EUR-USD и EUR-JPY, за период последних 6 месяцев, на часовом тайм фрейме - H1. Вот график доходности советника MACD за указанный интервал времени по Евро Доллару.

График доходности автоматической версии стратегии MACD
График доходности автоматической версии стратегии MACD

Чистый профит за полгода составил 64,9%, при этом максимальная и относительная просадка не превышали 16%, но при таких отличных показателях, есть и один минус - это низкое количество сделок, всего 33 за 6 месяцев. Итог: нуждается в дальнейшей оптимизации.

Минус автоматической версии стратегии MACD низкое количество сделок
Минус автоматической версии стратегии MACD низкое количество сделок

Теперь тест советника MACD по паре EUR-JPY за тот же временной период.

График тестирования советника MACD
График тестирования советника MACD

Здесь уже депозит более чем удвоился - прибыль - 122% за 6 месяцев, со сказочным показателем просадки, которая не превышала 6%. Но проблема с количеством сделок остается - всего 20, что еще меньше, чем в предыдущем тесте.

Наблюдается существенное увеличение депозита но количество сделок всего 20
Наблюдается существенное увеличение депозита но количество сделок всего 20

  Пипсовая система Параболик SAR и индикатора MACD Combo

Индикатор Trix, мы рассмотрим проверенную пипсовую стратегию с индикаторами Параболик и MACD. Данная система достаточно проста в освоении, но при этом может показывать отличные результаты.

Индикатор MACD с пипсовой стратегией
Индикатор MACD с пипсовой стратегией

Данная пипсовой стратегия не выделяет каких-то отдельных валютных пар для торговли, соответственно можно использовать любые, но лучше всего более волатильные, поскольку система пипсовая. Тайм фрейм рекомендуется выставлять не менее 15-минут M15, но при этом следует помнить: что чем меньший таймфрейм, тем больше вероятность появления ложных сигналов на графике.

При использовании пипсовой стратегии можно использовать любую валютную пару и Тайм фрейм выставлять не менее 15-мин
При использовании пипсовой стратегии можно использовать любую валютную пару и Таймфрейм выставлять не менее 15-мин

В примерах торговли по пипсовой стратегии используют тайм фрейм M30 и валютный инструмент EUR-JPY.

На практике тайм фрейм используют не менее 30 минут с валютным инструментом EUR-JPY
На практике таймфрейм используют не менее 30 минут с валютным инструментом EUR-JPY
    Пипсовая система Параболик SAR

Первый - это стандартный индикатор Параболик SAR или PSAR с параметрами шаг - 0,02 и максимум - 0,2, который Вы можете найти в торговом терминале MetaTrader 4, в окне - Навигатор вкладка - Индикаторы.

Индикатор Праболик SAR в терминале
Индикатор Праболик SAR в терминале
    Пипсовая система индикатора MACD Combo

Второй - это нестандартный индикатор MACD Combo с входными настройками - 12, 26, 9.

Нестандартная пипсовая система индикатора MACD Combo
    Пипсовая система индикатора скользящей средней

Последний третий, он же дополнительный - это индикатор скользящая средняя с периодом 15 и экспоненциальным методом построения.

Метод построения индикатора скользящей средней
Метод построения индикатора скользящей средней

После того, как выбрали валютную пару, установили нужный временной период для графика и настроили все нужные технические инструменты, рабочий шаблон для пипсовой стратегии будет иметь следующий вид.

График шаблона пипсовой системы после всех настроек
График шаблона пипсовой системы после всех настроек

Для того чтобы открыть позицию по пипсовой стратегии, должны одновременно поступить сигналы от 2-их основных индикаторов, при этом период подтверждения сигнала может быть максимум на протяжении 2-3 последовательных японских свечей.

Для открытия пипсовой стратегии необходимо поступление 2-х сигналов индикатора
Для открытия пипсовой стратегии необходимо поступление 2-х сигналов индикатора

Сигнал на покупку Buy поступает тогда, когда в окне индикатора MACD Combo, быстрая MA (красная) пересекает медленную (синюю) снизу вверх, при этом обе они находятся ниже сигнальной линией нулевого уровня, в этот же момент на графике показатель Параболик Sar должен переместится под тела японских свечей (что дает сигнал о возможном развороте тренда в противоположную сторону).

На графике представлены сигналы на покупку Buy
На графике представлены сигналы на покупку Buy

Уровень стоп лосса выставляем на противоположной точке индикатора Параболик Sar, но если он находится очень близко к уровню открытия позиции, то на ближайшем локальном экстремуме.

Выставляем уровень стоп лосса на точке индикатора Параболик Sar
Выставляем уровень стоп лосса на точке индикатора Параболик Sar

Выход из сделки и установки ордера тейк профит, здесь существуют несколько вариантов, а именно:

Существуют несколько выходов из сделки
Существуют несколько выходов из сделки

- выставлять уровень взятия прибыли строго на 20-30 пунктов от уровня открытой сделки;

Выход при взятии прибыли
Выход при взятии прибыли

- фиксированный тейк профит, который должен быть в 2 раза большим чем уровень стоп лосс;

Выход при фиксированном тейк профит
Выход при фиксированном тейк профит

- выход из сделки осуществлять, когда при открытой позиции один из основных индикаторов меняет свой сигнал на противоположный;

Выход при условии если один из индикаторов меняет свой сигнал
Выход при условии если один из индикаторов меняет свой сигнал

- использования тактики ручной трейлинг стоп. Именно этот вариант я использовал при тестировании данной пипсовой стратегии.

Выход при использовании тактики ручной трейлинг стоп
Выход при использовании тактики ручной трейлинг стоп

Для открытия сделки на продажу Sell действуют те же правила только наоборот: быстрая MA от MACD Combo пересекает медленную сверху вниз, оба показателя находятся над сигнальной и нулевой линией, и индикатор PSAR изменил свое положение на противоположное - то есть точки показываются теперь над японскими свечами.

На графике представлена сделка на продажу Sell
На графике представлена сделка на продажу Sell

Использование тактики трейлинг стопа по скользящей средней с периодом 15. В этой системе можно применить трендовый подход для фильтрации ложных сигналов, который переместил эту систему с ряда пипсовых в ряд полноценных трендовых систем. Суть этого подхода заключается в алгоритме действий:

Есть несколько действий которые позволят избежать ложных сигналов
Есть несколько действий которые позволят избежать ложных сигналов

- сперва определяем текущий тренд на старшем тайм фрейме, если торгуем на M30, то основной тренд определяем на H4.

На этом графике представлен метод использования скользящей средней с периодом 15
На этом графике представлен метод использования скользящей средней с периодом 15

- после того, как определили тренд , переходим на наш рабочий тайм фрейм с шаблоном пипсовой стратегии и осуществляем поиск сигналов только в сторону основного тренда, если тренд восходящий, то только на покупку и наоборот, все сигналы против тренда - строго игнорируем!

Второе действие - это осуществление сигналов в сторону основного тренда
Второе действие - это осуществление сигналов в сторону основного тренда

- правила для входа в рынок используем те что описаны выше, только выход из сделок осуществляем по трейлинг стопу, то есть переносим стоп лосс для открытой позиции по скользящей средней - с периодом 15, по мере движения цены в прибыльном для нас направлении. Также следует заметить, что при перемещении уровень стоп лосс должен находится на расстоянии от цены как минимум на 15-20 пунктов.

Перенесение стоп лосс для получения прибыли от сделки
Перенесение стоп лосс для получения прибыли от сделки

Применение ручного тестирования пипсовой стратегии за последних 6 месяцев. Стартовый депозит был равен 10k долларов при фиксированном лоте на 1 сделку - 0,1. График доходности после завершения теста получился следующим.

На графике представлено ручное тестирование пипсовой системы
На графике представлено ручное тестирование пипсовой системы

Чистая прибыль за 6 месяцев торговли составила 14,79%, при среднем количестве сделок - всего 81 за полгода, но обратите внимание на максимальную просадку, которая составила не более 6% - точнее 5,52%. Вот короткий отчет по результатам теста для данной стратегии.

Чистая прибыль от тестирования пипсовой системы за 6 месяцев
Чистая прибыль от тестирования пипсовой системы за 6 месяцев

Источники и ссылки

  Источники текстов, картинок и видео

ru.wikipedia.org - экономическая свободная энциклопедия Википедия

dic.academic.ru - экономический энциклопедический словарь онлайн

yavforex.ru - Форекс блог для начинающих трейдеров

reviewforex.ru - обзоры сайта Форекс ReviewForex.ru

investments.academic.ru - онлайн экономическая энциклопедия - словарь

av-finance.ru Блог - сайт блог - Forex трейдера

forexii.blogspot.ru - информационные блог про индикатор MACD

infofx.ru - информационный сайт Форекс по стратегии торговли

forextimes.ru - портал посвященный рынку Forex

forexgraf.ru - сайт технического анализа Форекс

edforex.ru - информационный сайт советник Форекс

webmastermaksim.ru - сайт обучение от ВебМастерМаксим.ру

expforex.com - прибыльные торговый системы Форекс

markets.com - информационный сайт по торговой платформе Форекс

allfi.biz - информационно - образовательный цент Форекс

finansplay.com - финансовые новости и статьи на Finansplay.com

babyforex.ru - бесплатное обучение на Forex с нуля

tradexperts.ru - бесплатный советник Форекс для платформы

vsemproblemam.net - обучающий сайт по индикатору MACD

forexluck.ru - экономический календарь Форекс новостей

forex2.info - онлайн график USD RUB на рынке forex

dewinforex.com - аналитика, стратегия торговли на Форекс

binaro.ru - сайт по обучению торговле через индикатор MACD

strategy-forex.infо - сайт стратегии торговли на Форекс

allforex.ucoz.ru - информационный сайт по торговле на Forex

Форекс.binarymag.ru - сайт финансового рынка Forex

trader-blogger.com - сайт торговой биржи Forex

tvojforex.ru - блог о заработке на Форекс онлайн

enc.fxeuroclub.ru - онлайн энциклопедия Forex разделы учебника

superkorobeinik.ru - сайт по прибыльной инвестиционной стратегии

investwm.com - сайт по правилам торговли через индикатор

cfin.ru - финансово-аналитический сайт Forex

fortrader.org - электронный журнал для трейдеров

guruinvest.com - каталог советников по торговле на Форекс

take-profit.org - сайт по лучшим стратегиям на Forex

ru.tradimo.com - обучение по трейдингу - бесплатные курсы на Форекс

  Источники интернет-сервисов

forexaw.com - информационный-аналитический портал по рынкам

Yandex.ru - поисковая система Яндекс Российской Федерации

Гугл.ru - крупнейшая поисковая система Google

wordstat.yandex.ru - сервис от Яндекс по анализу поисковых запросов

video.google.com - поиск видео в интернете через Гугл

translate.google.ru - переводчик от поисковой системы Гугл

video.yandex.ru - поиск видео в интернете через Яндекс

images.yandex.ru - поиск картинок через сервис Яндекса

  Создатель статьи

Автором данной статьи является Боярчук Анна Владимировна

vk.com/id174849443 - профиль автора Вконтакте

Фейсбук.Com/100009499670248 - профиль автора статьи в Фейсбук

ok.ru/547876330584 - профиль автора данной статьи в Одноклассниках

plus.google.com/100388416200703288562 - профиль автора материала в Гугл+

Твиттер.com/Margo180909 - профиль создателя статьи в Твитере

anna050986.livejournal.com - блог создателя данной статьи в Живом Журнале

my.mail.ru/?from=splash - профиль автора данного материала в Мой Мир

Корректировщик статьи - Джейкоб

Рецензент статьи - профессор, д. э. н. Хайзенберг

Главный редактор ForexAW.com - Варис смотрящий